INVESTOX-Forum

Lieber Shaw,

noch sicherer ist es, die Kurse von Hand einzutippen, denn Investox könnte ja auch dir Kurse von morgen heute schon benutzen....

Um ganz sicher zu gehen würde ich aber Investox gar nicht benutzen, sondern den Backtest von Hand machen. Auf keinen Fall mit einem Taschenrechner, denn diese sind ja für mutwillige Manipulationen bekannt (besonders die angeblich Solarbetriebenen). Aber auch bei dem verwendeten Papier muss man vorsichtig sein. Und die Übertragung der Kursdaten per Computer kannst Du eh vergessen...

Es ist bei Handelssystemen wirklich wichtig, kritisch zu sein, aber an den richtigen Stellen. Eine wirklich grosse Gefahr ist, dass Du Handelsregeln benutzt, die in die Zukunft schauen. Und das passiert einem öfters, als man so meint...

Und ein ernst gemeinter Tip ist: Die Optimierungsfunktion erst gar nicht verwenden. Sondern mit dem Robustsheitstest oder von Hand die Robustheit testen, dann braucht man keine Optimierung und auch keinen Kontrollzeitraum. Denn wenn man die Optimierungsfunktion ohne Robustheitstest verwendet, dann betrügt man sich selbst (aber nicht deshalb, weil die Optimierung den Kontrollzeitraum anschauen würde, sondern wenn man aus einer Optimierung diejenige raussucht, die auch Kontrollzeitraum am besten war, dann hätte man die Optimierung auch gleich über beide Zeiträume machen können...)

Grüsse
Bernhard

@Frieder

Meine Aussagen stützen sich auf Logik. Machen wir doch einfach mal ein Gedankenexperiment.

Mein HS habe 1 Variable mit 10 Einstellmöglichkeiten. Von diesen 10 Einstellung seien 9 im Kontrollzeitraum unprofitabel und 1 profitabel (was man nicht vorher weiss).

Ich lasse diese jetzt mit getrennten Zeiträumen optimeren. Ich suche mir aus den 10 Möglichkeiten jetzt natürlich die heraus, die auch im Kontrollzeitraum profitabel war. Ich habe also von Hand eine "Optimierung" durchgeführt. Ich hätte auch genausogut gleich auf den gesamten Zeitraum optimieren können. Die Aussage vom Kontrollzeitraum ist also sehr begrenzt (das heisst noch nicht, dass man ihn weglassen sollte). Man muss sich dessen sehr bewusst sein.

Bei NN liegt die Sache in sofern etwas anders, als dass man dort keinen Robustheitstest in dem Sinn machen kann (oder jedenfalls nicht so einfach). Dort muss man sich eben auf andere verlassen. Deshalb macht man dort normalerweise auch einen Kontroll-Kontroll Zeitraum usw. Auf jeden Fall kann die Kapitalentwicklung im Kontrollzeitraum nicht das einzige Kriterium sein (es kann ein Indiz sein).

Performance:
Hast Du mal eine Untersuchung bei Dir gemacht, bei der Du es stat. zeigen konntest, dass es eine gute Kapitalkurve in einem Bereich zu einer guten Kapitalkurve in einem anderen Bereich führt?? Das Gefühl täuscht nämlich leicht.

@Roti
Diese Funktion ist schon länger in Investox integriert

Grüsse
Bernhard

@Jasper

natürlich ist es das, aber das Ziel ist ein anderes. Mit einem Robustheitstest will man sehen, dass das HS mehr oder weniger unabhängig von den Parametern (oder einen weiten Parameterbereich) profitabel ist. Nutze ich den Robustheitstest um mir einfach das beste Ergebnis auszusuchen, dann ist das in der Tat eine Optimierung.

Grüsse
Bernhard

Hallo Shaw,

um die Daten in RTT zu betrachten musst Du folgendes der Reihenfolge nach anklicken:

-RTT öffnen
-Dateninspektor
-REALTIMEDATA (meist ist der Ordner beim öffnen schon aktiviert)
-betreffenden Ordner anklicken (in dem die gewünschten Daten liegen)
- im rechten Feld werden die Titel sichtbar
-Doppelklick auf den gewünschten Titel
-Ziel erreicht ?

Zitat

Investox scheint bei einer Optimierung also nicht um die Ecke zu schauen. OK. Sehr beruhigend.

So ist es.... Allerdings "belügt" man sich oftmals selbst wenn ein komplettes HS "durchoptimiert "wird. Man kann GAs einsetzen wenn man versucht gewisse Algorithmen usw zu suchen aber nicht um eine schöne KK zu erhalten!
Wenn der anschliessende Testzeitraum eine steigende KK aufweist, dann kann dies rein zufällig sein und hat nichts mit einem "qualitativ guten HS" zu tun..Wenn "Optimierung" dann sollte man das über den RB-TEST (oder wie auch immer) auswerten um die Güte der Variablen zu prüfen!


Auch noch einen schönen Sonntag!

Hallo Roti!

Zitat

nachdem ich von hungerturm keine Antwort erhalten habe würde ich gerne wissen ob ich den Optimierungs- und Kontrollzeitraum richtig verstanden habe?

Bernhard hat vermutlich Deine Frage nur übersehen...

Zitat

Wenn man den Optimierungszeitraum auf nahezu 0 bzw. < 5 setzt und das ganze mehr od. weniger nur im Kontrollzeitraum testen lässt (also dem System ist hiermit der Kursverlauf gänzlich unbekannt) wäre doch auch eine Möglichkeit um eine Optimierungsfalle zu umgehen (in Ergänzung an Jasper) - nochmals die Frage an dich.

Wenn man den Lernzeitraum stark verkleinert,dann kann es vorkommen das dem HS "Lernbeispiele" fehlen- (trifft nur bei Optimierung zu!!) denn Evolution bei GAs wird mittels Züchtung und Selektion bzw. Mutation in einem komplexen Prozess generiert!

Wenn man ein System nicht optimiert, sondern "Zufallsvariable" als konstante Werte einsetzt, dann gibt es keinen Lern,-und Testzeitraum und man bezieht sich im RB-Test oder HS auf den Gesamtzeitraum.

Wird Optimierung verwendet dann muss man darauf achten das im Lernzeitraum genügend Fakten vorliegen um ausreichen
"Problemlösungselemente" heranzuzüchten! Man kann schon mal versuchen den Lernzeitraum sehr klein zu halten und den Testzeitraum um ein vielfaches zu vergrössern-die Sicherheit aber dass das HS nicht in einer Sackgasse endet ist unlängst nicht grösser wie bei einem 50/50 Zeitraumverhältnis!

Zitat

Hoffe hier keinen Denkfehler bezüglich Optimierungszeitraum und Kontrollzeitraum gemacht zu haben, aber ich verwende nur einf. Systeme und da sind oft keine Optimierungsvariablen dabei?

Wenn Du in Deinen Formeln Konstante (Variable) eingetragen hast, dann werden diese so verarbeitet wie sie geschrieben stehen. Es sein denn Du optimierst mit GA oder RB-dann werden sie natürlich verändert.Wenn Du z.B. nur eine Variable im System "optimieren/adjustieren willst,dann hat man die Möglichkeit (falls das System mit Varaiblen bestückt ist) diese zu fixieren so das sie nicht in eine mögliche GA Optimierung eingezogen werden..dies aber nur mal am Rande...

Zitat

Siehst Du das bei einfachen Systemen auch so, ist diese Vorgehensweise überhaupt zu empfehlen? Der Robustheitstest steht mir auch zur Verfügung, doch der wird bei sehr einfachen Regeln nicht gestartet da der RT hier keine Variable findet.

Wie schon angesprochen gibt es bei Konstanten im System keine Lern,-und Testzeiträume.Man wickelt alles über den Gesamtzeitraum ab.Soblad Du allerdings damit anfängst, aus konstanten Variable zu machen und mittels GAs oder RB Test das "Optimum" heraushohlen möchtest, dann empfiehlt es sich die Zeiträume zu teilen..

Dazu ein Beispiel:

Das System arbeitet unter ENTER LONG mit der Formel:
RSI(20) < 30

Mit dem RB Test soll nun ermittelt werden wie stabil diese Variante hinsichtlich der Performance ist. Nach Beendigung des BRUT FORCE Tests ergiebt sich folgende Grafik (Das Bild wurde schon zu einem anderen Zweck verwendet und entsricht nicht der Berechnung !) :

[IMG]http://investoxforum.de/attachment.php?attachmentid=322&sid=[/IMG]

Das Optimum das mit RSI xy< xy erreicht werden kann, stellt die Optimierungsspitze "KK2" da! Allerdings wäre es nicht gut wenn man das Ganze auf KK2 justieren würde und dafür den Gesamtzeitraum heranziehen würde. Hier MÜSSEN die Zeiträume in einem %tualen Verhältnis getrennt werden um zu sehen wie sich die Varainte in der Folgezeit bewährt.Es ist allerdings anzumerken das es sich bei Punkt "KK2" mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine "Überoptimierung" handelt!

Beharrt man allerdings auf Punkt KK2, und dann müsste man den Gesamtzeitraum noch weiter vergrössern (wenn möglich) um auszuschliessen das die Optimierunsspitze nur diesen Zeitraum outperformt! Im übrigen ist es immer sehr riskant auf Optimierungsspitzen zu justieren und die "Gebirgslandschaft" zeigt einen mehr oder weniger volatilen Verlauf was den Nettoprofit anbelangt (war in dem Fall das Fitnesskriterium) Ergo müsste man sich natürlich auch die Risiko und Verlustkennzahlen genau ansehen!
Man sieht also das man "zufällig" genauso auf einer Optimierungsspitze landen kann wie mit GA Optimierung.Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering-aber leider vorhanden!

Da Du den RB Test besitzt,solltest Du ihn auch ausnutzen!Wenn man mit damit arbeitet, dann muss man alle Konstanten auf Variablen umschreiben denn sonst bekommt man kein Ergebnis..Ich glaube Du hattest das mit angesprochen?

PS: Mit dem RB-TEST lassen sich auch Stoppvarianten aller Art durchforsten...

Schönen Sonntag noch..