INVESTOX-Forum

Hallo,

ich werde Euch hier mal mit den Papertrades meines FGBL-HS nerven. :] Dieses HS basiert auf 4 NN, die sich jeweils in ihrem Aufbau ein wenig unterscheiden. Trainiert wurden die NN jedoch alle im selben Zeitraum mit der Trainingsmethode "Trainingszeitraum".
Für dieses HS habe ich ca. 80 NN trainiert und anschließend in Excel (mit VB) die besten 4 NN ermittelt. Dafür habe ich ein "Punktesystem" wie bei einem Autotest in Autobild erstellt, welches mir die NN auf Knopfdruck bewertet. Die besten 4 NN setze ich nun für das Papertrading ein. Im Prinzip habe ich auf diese Weise eine Optimierung über den gesamten Zeitraum durchgeführt, so dass sich rein theoretisch gar nicht sagen lässt, ob das HS auch weiterhin funktioniert.

Die größten Kritikpunkte sind also:
1. Optimierungsmethode "Trainingszeitraum" und nicht "Crossvalidation"
2. Optimierung "über alles"
3. Die NN sind riesig (180-200 Inputs!!)


Zum HS:
- Enter/Exit mit delay=1 zum Close
- Roundturn: 4 Euro, Slippage nur 2 Ticks (ist sicherlich 1-2 Ticks zu wenig)
- Getradet werden 2 Kontrakte, damit man auch etwas sehen kann.
- Der Basistitel ist "Close("GERMAN BUND-%")" von Pinnacle
- Stopp: Kursverluststopp bei 0,4 Punkten im FGBL
- Startkapital: 1 Euro


Damit ich hier schon mal ein Erfolgserlebnis habe, starte ich mit einem bereits profitablen Long-Trade, der am 11.12.2003 eröffnet wurde.

1. Trade: long ab 112,28 Punkten


Einige Hinweise zum Schluss:
Dieses HS darf auf keinen Fall mitgetradet werden. Ich hafte nicht für eventuelle finanzielle Verluste.
Kritik und Fragen sind erwünscht. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten. )
Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, alle Trades rechtzeitig reinzustellen.

Signal für Montag:

Exit Long zum Close

Hallo Hans-Jürgen,

mit Investox kann ich wahrscheinlich keine Screenshots machen, weil ich als Basistitel den "Close("GERMAN BUND-%")" von Pinnacle gewählt habe. Im Handbuch steht dazu folgendes:

"Ratio or Percentage adjusted (.RAD)
This new method of adjustment was written up in FUTURES, June 98, ("Data Pros and Cons") and looks like an exciting technique that removes the contract to contract gap, yet will not go negative because it reduces the size of the price bars if they go lower and increases them if they go higher.
"

Der aktuelle Kontrakt wird mit den richtigen Kursen dargestellt, die vergangenen werden jedoch so angepasst, dass keine Gaps zwischen den einzelnen Kontrakten entstehen. Es könnte also sein, dass sich die Trades der Vergangenheit nach einem Kontraktwechsel ändern. Bisher habe ich immer NN mit "non adjusted"-Kursen erstellt, so dass dieses Problem nie aufgetreten ist.
Ich könnte die Kapitalkurve jedoch in Excel erstellen und veröffentlichen. Sie hat dann aber keine Ähnlichkeit mit der von Investox, weil nur der Anfang und das Ende der Trades dargestellt werden. Dies sollte aber reichen.

Hallo,

1. Trade long: 112,28 - 113,29
Gewinn: 1932 Euro (Slippage + Kosten = 88 Euro)




So, mein erstes zusammengepfuschtes Erfolgserlebnis habe ich bereits.

Signal für 23.12.2003: enter long zum close

Hallo Hans-Jürgen,

es gelten die folgenden Regeln:

enter long:
NN1 und NN2 > 0

exit long:
NN1 oder NN2 < 0

Für die Short-Trades gilt das Gegenteil.

Pinnacle liefert die Kurse erst nachts. Wenn ich hier um 4 h morgens am PC sitze, kriege ich also den Close vom FGBL und den anderen Kursen. Deshalb kann ich nicht noch am selben Tag ein- bzw. aussteigen.
Ein weiterer Grund sind die Handelszeiten. Der FGBL wird bis 19.00 h getradet, der DAX bis 20 h und US-Indizes bis 22 h. Ich brauche jedoch diese Schlusskurse für mein NN.
Man könnte natürlich auch zum Eröffnungskurs traden, aber dafür müsste ich die Inputschablonen umstellen und schon vor 8 h morgens aufstehen.
Der Schlusskurs ist mir deshalb lieber.

Einstieg (long): 113,43 Punkte laut Technical Investor

Hallo,

hab gerade ein Short-Signal verpennt. Das HS ist seit dem Close vom 05.01.2004 short. Bei den langen Tradelangen schläft man schon mal ein. :O

Also short zu 112,85.
Verlust des letzten Trades: 1248 Euro

So, diesmal nicht gepennt...

Signal für Mittwoch: Enter long

Enter long bei 113,56
Verlust des letzten Short-Trades: 1508 Euro

Signal für Freitag: Exit long zum Close

Exit long am Freitag war bei 114,49
Gewinn: 1772 Euro




Signal für Montag: Enter long zum Close


Kurze Anmerkung(en):
Den Stopp habe ich weggelassen, damit man hinterher analysieren kann, welche Stoppstrategie zum Erfolg geführt hätte. Theoretisch sollte ein Kursverluststopp (delay=1 zum close) von 0,4 bis 0,5 Punkten reichen. Meiner Meinung nach (aus meiner heutigen Sicht) muss der durchschnittliche Gewinn mindestens zweimal so groß sein wie der durchschnittliche Verlust, damit man langfristig im Markt überleben kann. Weiterhin ist eine Trefferquote von über 50% von Vorteil, wenn auch nicht zwingend notwendig. Dann muss jedoch der durchschnittliche Gewinn noch deutlicher über dem durchschnittlichen Verlust liegen.
Bei meinem HS erwarte ich eine Trefferquote von ca. 55% ohne Stopps.

Hi Udo,

den max. Kapitalverlust finde ich natürlich auch extrem wichtig. Es ist nämlich ein Fehler zu glauben, dass ein HS profitabel ist, wenn am Ende ein Gewinn von 1000 Euro herausspringt, zwischendurch aber ein Kapitalverlust von 2000 Euro herausgekommen ist. Schön zu sehen ist das in meinem Beispiel. Hätte ich mit dem zweiten Trade angefangen, wäre ich immer noch im Minus.

MfG

Adrian

Enter long Montag bei 114,65 Punkten.

Signal für Dienstag: Exit long

Exit long: 114,51 Punkte
Verlust des Trades: 368 Euro

Nach langer Zeit wieder ein Handelssignal:
Enter short zum Close (Freitag)