Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Montag, 22. Dezember 2003, 22:20
Hallo Bernhard,
Unter einer hirarchischen Netzwerstruktur verstehe ich mehrere Informationssysteme deren Output in ein "Mastersystem" eingegeben werden.Dieses Netz liefert mittels der Informationen der untergeordneten Netze z.B. den Wendepunkt oder die Kursspanne für den nächsten Tag oder die nächste Periode ( z.B. Hourly )
Beispiel:
Eine hierarchische (Multinetz) Archtektur enthält insgesamt 5 Netze. 4 Netze bilden die Informationssysteme:
Netz 1 prognostiziert das Hoch
Netz 2 prognostiziert das Tief
Netz 3 prognostiziert den kurzfristigen Trend
Netz 4 prognostiziert den mittelfristigen Trend
Jedes der 4 Netze wird unabhängig vom jeweils anderen trainiert. Die Outputs werden dann in das 5te Netz eingegeben. Jedes NN kann das jeweils andere kontrollieren weil alle 4 Netzte mit unterschiedlich Prognoszielen trainiert wurden.
Das 5te NN,das mit den Outputs trainiert wird und soll einen Wendepunkt mit Horizont X ermitteln.
Das ist interessant! Allerdings sehe ich noch das Problem des variablen Zeitraums in dem sich die Formationen bildet.Ich bin bislang hier mit Hilfe der Kursmusteranalyse (Korrelationen~~ Rick Martinelli hatte dies in S&M 1997-vorgestellt) vorgegangen.Hattes Du mit den NNs hierbei keine Probleme oder war die länge der Formation (auf der X-Achse) mehr oder weniger konstant?
Ein erster Gedanke hierzu war es einen MTF-BT < Basis in dem das NN verwendet wird anzulegen -stark zu glätten (z.B. mit dem T3) um das Rauschen zu minimieren und ein ein NN darauf zu trainieren.Durch das Glätten soll die Trendrichtung stabilisiert-und durch den kleineren Time Frame der TIME LAG minimiert werden. Ob dies allerdings so einfach funktioniert wie es sich schreibt bezweifle ich....getestet habe ich in dieser Form leider noch gar nichts..
Zitat
ich weiss nicht, was Du unter einer hierarchischen Netzwerkstruktur meinst.
Unter einer hirarchischen Netzwerstruktur verstehe ich mehrere Informationssysteme deren Output in ein "Mastersystem" eingegeben werden.Dieses Netz liefert mittels der Informationen der untergeordneten Netze z.B. den Wendepunkt oder die Kursspanne für den nächsten Tag oder die nächste Periode ( z.B. Hourly )
Beispiel:
Eine hierarchische (Multinetz) Archtektur enthält insgesamt 5 Netze. 4 Netze bilden die Informationssysteme:
Netz 1 prognostiziert das Hoch
Netz 2 prognostiziert das Tief
Netz 3 prognostiziert den kurzfristigen Trend
Netz 4 prognostiziert den mittelfristigen Trend
Jedes der 4 Netze wird unabhängig vom jeweils anderen trainiert. Die Outputs werden dann in das 5te Netz eingegeben. Jedes NN kann das jeweils andere kontrollieren weil alle 4 Netzte mit unterschiedlich Prognoszielen trainiert wurden.
Das 5te NN,das mit den Outputs trainiert wird und soll einen Wendepunkt mit Horizont X ermitteln.
Aber ich habe schon einige Experimente mit Wendepunkten und vor allem Formationserkennungen gemacht. Man kann dies ja auf verschiedene Arten und weisen machen. Bei Formationserkennungen (also z.B. SKS, Doppelboden usw.) ist das Problem, dass die Ereignisse relativ selten stattfinden. Legt man also z.B. einen Indikator an, der immer eine 1 anzeigt, wenn ein Doppelboden vorliegt, dann ist der praktisch immer 0 und selten mal eine 1. Das NN liegt also schon ziemlich gut, wenn es immer eine 0 prognostiziert. Wollen tut man das natürlich nicht unbedingt.... Bei Wendepunkten sieht die Sache schon viel besser aus, ich habe aber keinen Vorteil gegenüber einer eigentlichen Prognose feststellen können.
Das ist interessant! Allerdings sehe ich noch das Problem des variablen Zeitraums in dem sich die Formationen bildet.Ich bin bislang hier mit Hilfe der Kursmusteranalyse (Korrelationen~~ Rick Martinelli hatte dies in S&M 1997-vorgestellt) vorgegangen.Hattes Du mit den NNs hierbei keine Probleme oder war die länge der Formation (auf der X-Achse) mehr oder weniger konstant?
Synthetische Daten eignen sich hervorragend, um die Datenbasis zu erweitern und das Netz robuster zu machen. Aber sie taugen dann natürlich nicht mehr für Intermarket-NNs. Das Netz auf meiner Homepage zum Test, ob das Training auf einzelne Titel sinnvoll ist, ist mit synthetischen Daten trainiert worden...
Ein erster Gedanke hierzu war es einen MTF-BT < Basis in dem das NN verwendet wird anzulegen -stark zu glätten (z.B. mit dem T3) um das Rauschen zu minimieren und ein ein NN darauf zu trainieren.Durch das Glätten soll die Trendrichtung stabilisiert-und durch den kleineren Time Frame der TIME LAG minimiert werden. Ob dies allerdings so einfach funktioniert wie es sich schreibt bezweifle ich....getestet habe ich in dieser Form leider noch gar nichts..
Happy Trading
Dienstag, 23. Dezember 2003, 11:10
Hallo Bernhard,
Werde ich mal so testen.Ich frage mich überhaupt ob lange Zeiträume-abgesehen von Intermarket/Kursmuster NNs- den grossen Schub bringen oder ob man die Lernzeiträume eher der jüngeren Vergangenheit (z.B. EOD 2-4 Jahre) anpasst! Ich denke das man je nach Wahl der Inputs dem NN genügend Fakten-auch in kürzeren Zeiräumen anbieten kann um effektives lernen zu ermöglichen as sogar ev. nicht sooo viel Hintergrundrauschen beinhaltet..
Intraday:
M.E. eignen sich 30/60/100 Tick und 1,2,3,5 n- im FDAX recht gut.Das sind wohl die Komps in denen die Basis "besonders glatt" dargestellt wird.
Für B/A Kurse habe ich noch keine Historie mit denen man effektiv testen könnte denn ich habe vor ORM unregelmässig gesammelt..
ORM+B/A Kurse ist wirklich klasse! Man hat die Möglichkeit das HS nahezu zu 100% (incl. Umstatzkontrolle) an der Realität zu testen..nur der Zuschlag an der EUREX fehlt noch.Man kann somit auch die Slippage besser austesten weil dann nur noch die Übermittlungszeit als mögliche Faktor anfällt..Allerdings wird man dann auch ev. feststellen, dass das ein oder andere HS doch nicht so "ausgereift" ist wie es sich auf dem Papier darstellt! Dies vor allen dann, wenn die Signale nicht (ausser an der EUREX) gefillt werden, weil z.B. das Limit zu defensiv war und von B/A nicht erreicht wurde...
ich würde eventuell mal auf kürzere Perioden übergehen.
Werde ich mal so testen.Ich frage mich überhaupt ob lange Zeiträume-abgesehen von Intermarket/Kursmuster NNs- den grossen Schub bringen oder ob man die Lernzeiträume eher der jüngeren Vergangenheit (z.B. EOD 2-4 Jahre) anpasst! Ich denke das man je nach Wahl der Inputs dem NN genügend Fakten-auch in kürzeren Zeiräumen anbieten kann um effektives lernen zu ermöglichen as sogar ev. nicht sooo viel Hintergrundrauschen beinhaltet..
Intraday:
M.E. eignen sich 30/60/100 Tick und 1,2,3,5 n- im FDAX recht gut.Das sind wohl die Komps in denen die Basis "besonders glatt" dargestellt wird.
Für B/A Kurse habe ich noch keine Historie mit denen man effektiv testen könnte denn ich habe vor ORM unregelmässig gesammelt..
ORM+B/A Kurse ist wirklich klasse! Man hat die Möglichkeit das HS nahezu zu 100% (incl. Umstatzkontrolle) an der Realität zu testen..nur der Zuschlag an der EUREX fehlt noch.Man kann somit auch die Slippage besser austesten weil dann nur noch die Übermittlungszeit als mögliche Faktor anfällt..Allerdings wird man dann auch ev. feststellen, dass das ein oder andere HS doch nicht so "ausgereift" ist wie es sich auf dem Papier darstellt! Dies vor allen dann, wenn die Signale nicht (ausser an der EUREX) gefillt werden, weil z.B. das Limit zu defensiv war und von B/A nicht erreicht wurde...
Happy Trading
Montag, 29. Dezember 2003, 13:36
Hallo Thomas,
danke für Dein Statement!
Die 4 Netze die als Input in das "Matser-NN" eingebracht werden, sollten so ausgelegt sein, das kein Prognoseziel mit dem anderen assoziert-d.h. jedes Netzt hat eine eigene Prognoseaufgabe und bringt die "gesammelte Erfahrung"mit ein. Das Master NN hat dann wieder ein anderes Prognoseziel-in dem Fall:"Ermittle die Handelsspanne für die kommende Periode"- wobei es auf die (unterschiedlichen) Prognosen der NNs zurückgreift,diese vergleicht und zu einer neuen Prognose verarbeitet.
Jetzt kann es natürlich ganz genauso kommen wie Du schreibst: Die Gewichte werden auf den am stärksten korroliernden Input geschoben und dadurch die Prognosepunkte von NN5 stark verzerrt werden-liesse sich das durch Reduzierung der Gewichte mindern? Klar ist das bei so einer Methodik in jedem Teil NN mit sehr wenigen Inputs gerbeitet werden müsste um Anpassungen im Vorfeld zu vermeiden...
Daten die in keinerlei Beziehung zur Basis stehen sehe ich auf jeden Fall als synthetisch (Sinuskurve,ev.Kursmuster). Bei Intermarkets und Fraktalen aus anderen Kursreihen-bzw. Fraktale aus der Basisreihe kommt es sicherlich auch darauf an, wie sie aufbereitet wurden-aber im allgemeinen sind es -zumindest für mich- keinen "echten" synthetischen Daten...
danke für Dein Statement!
zu den hierarchischen Netzwerkstrukturen (Verwendung mehrerer NNs mit unterschiedlichen Prognosezielen in einem Master-NN) kann ich als Erfahrung beisteuern, dass sich das Master-NN sehr schnell an das im Trainingszeitraum "beste" NN anpasst. Verwendest du Inputs aus den Trainingszeiträumen der Input-NNs so wird tendenziell das am stärksten überoptimierte Netz den größten Einfluss finden. Verwendet man Kontrollzeiträume für das Training so sieht dies anders aus, es ist jedoch schwierig ausreichend lange Kontrollzeiträume für das Training zusammen zu bekommen.
Die 4 Netze die als Input in das "Matser-NN" eingebracht werden, sollten so ausgelegt sein, das kein Prognoseziel mit dem anderen assoziert-d.h. jedes Netzt hat eine eigene Prognoseaufgabe und bringt die "gesammelte Erfahrung"mit ein. Das Master NN hat dann wieder ein anderes Prognoseziel-in dem Fall:"Ermittle die Handelsspanne für die kommende Periode"- wobei es auf die (unterschiedlichen) Prognosen der NNs zurückgreift,diese vergleicht und zu einer neuen Prognose verarbeitet.
Jetzt kann es natürlich ganz genauso kommen wie Du schreibst: Die Gewichte werden auf den am stärksten korroliernden Input geschoben und dadurch die Prognosepunkte von NN5 stark verzerrt werden-liesse sich das durch Reduzierung der Gewichte mindern? Klar ist das bei so einer Methodik in jedem Teil NN mit sehr wenigen Inputs gerbeitet werden müsste um Anpassungen im Vorfeld zu vermeiden...
Eine kurze Frage zu den synthetischen Daten. Was verstehst du unter synthetischen Daten? Würdest du eine Datenreihe, die aus unterschiedlichen Marktphasen des Basisinstruments sowie der Intermarketinputs zusammengesetzt ist und dabei so aufgebaut wird, dass alle Phasen im gleichen Verhältnis vertreten sind, bereits als synthetisch bezeichnen oder sind damit Daten gemeint, die in keinem Zusammenhang mit Kursdaten stehen (z.B. eine Sinuskurve)?
Daten die in keinerlei Beziehung zur Basis stehen sehe ich auf jeden Fall als synthetisch (Sinuskurve,ev.Kursmuster). Bei Intermarkets und Fraktalen aus anderen Kursreihen-bzw. Fraktale aus der Basisreihe kommt es sicherlich auch darauf an, wie sie aufbereitet wurden-aber im allgemeinen sind es -zumindest für mich- keinen "echten" synthetischen Daten...
Happy Trading
Montag, 29. Dezember 2003, 14:27
Lernzeitraum mit NN
@ Udo:
Ich möchte nochmals folgendez Zitat von dir aufgreifen:
Ich finde dies eine sehr intressante Fragestellung!!
In der Tat habe ich ein paar Versuche dahingehend gemacht, bin aber noch zu keinem vernünftigem Ergebnis gekommen.
Im Moment entwickle ich ein EOD-System für den Nasdaq100 Futures und den S&P100 Futures. Dabei verwende ich ausschliesslich Intermarkt-Beziehungen und Sediment-Grössen.
Die Intermarkt-Beziehnungen wurden dabei hauptsächlich mit
RS(Intermarkt1, Intermarkt2, Periode)
als Schablone abgearbeitet.
Ich habe dabei festgestellt, dass das System nur dann einigermassen stabil läuft, wenn ich mindestens 4 Jahre Daten trainiere.
Da habe ich mich gefragt ob dies wohl an meinen allenfalls ungünstigen Inputschablonen liegen könnte oder ob dies generell so ist, dass Intermarketbeziehungen mindestens 4-5 Jahre Daten brauchen um vernünftig zu generalisieren.
@ alle:
Ich habe auch mal ältere Postings dazu gesucht und es werden teilweise auch Antworten gegeben (auch im alten Forum). Mich würde aber der aktuelle Wissensstand interessieren, da wir ja alle immer laufend dazulernen.
Grüsse
Michael
Ich möchte nochmals folgendez Zitat von dir aufgreifen:
Ich frage mich überhaupt ob lange Zeiträume-abgesehen von Intermarket/Kursmuster NNs- den grossen Schub bringen oder ob man die Lernzeiträume eher der jüngeren Vergangenheit (z.B. EOD 2-4 Jahre) anpasst!
Ich finde dies eine sehr intressante Fragestellung!!
In der Tat habe ich ein paar Versuche dahingehend gemacht, bin aber noch zu keinem vernünftigem Ergebnis gekommen.
Im Moment entwickle ich ein EOD-System für den Nasdaq100 Futures und den S&P100 Futures. Dabei verwende ich ausschliesslich Intermarkt-Beziehungen und Sediment-Grössen.
Die Intermarkt-Beziehnungen wurden dabei hauptsächlich mit
RS(Intermarkt1, Intermarkt2, Periode)
als Schablone abgearbeitet.
Ich habe dabei festgestellt, dass das System nur dann einigermassen stabil läuft, wenn ich mindestens 4 Jahre Daten trainiere.
Da habe ich mich gefragt ob dies wohl an meinen allenfalls ungünstigen Inputschablonen liegen könnte oder ob dies generell so ist, dass Intermarketbeziehungen mindestens 4-5 Jahre Daten brauchen um vernünftig zu generalisieren.
@ alle:
Ich habe auch mal ältere Postings dazu gesucht und es werden teilweise auch Antworten gegeben (auch im alten Forum). Mich würde aber der aktuelle Wissensstand interessieren, da wir ja alle immer laufend dazulernen.
Grüsse
Michael
Montag, 29. Dezember 2003, 17:30
Hallo Michael,
"Standartmässig"-bei Intermarket gilt: Den grösstmöglichen Datensatz verwenden".Es gibt Situationen ,in denen ein recht kleiner Datensatz (3-5 Jahre EOD ) ausreichend ist um gute Ergebnisse zu erzielen-jedoch ist die Gefahr das man in einen ZYKLUS bzw. bestimmte Marktsituation..siehe Hausse im DAX)gerät.Ist der Zyklus zu ende ist das NN weitesgehend nicht mehr zu gebrauchen-so lange bis der Zyklus sich ev. "wiederholt"!
Je grösser der Datenstaz ist, desto mehr Fakts hat das NN beim Trainig zur Verfügung. Die Ergebnisse im Lern,-u. Kontrollzeitraums sollten ungefähr gleiche Werte erzielen.Damit steigt die Chance dass das NN in Zukunft weiter profitabel arbeiten könnte.
Alles in allen muss man aber m.M. auch sagen, das die Auswahl des Zeitraum ein bisschen "experimentieren" erfordert.Fakt ist auch das sich in kurzen Zeiträumen das Curve-Fitting mit der gleichen NN Struktur einstellen kann als mit einem riesigen Datensatz!
RS
Der RS ist ja im weitesten Sinne ein Oszillator der um die 100er Line schwankt.Jetzt könnte es vorkommen,das er lineare Bewegungen zur Basis macht was die Generalisierung beeinflussen kann. Weiterhin haben Indikatoren-vor allen Oszillatoren (meist auf HILO Basis berechnet) die Eigenart, auch im Trend konträre Signal zu generieren- was man dann als Fehlsignal beschreibt wenn man nicht schnell wieder verkauft..
Das NN nimmt diese Tatsache natürlich auch wahr. Du müsstest jetzt mal überprüfen ob im Testzeitraum hauptsächlich Trends oder Swings Verluste bringen...Leider kennen ich den Aufbau Deines NNs nicht so das jetzt weitere Spekulationen zu sehr über den Daumen gepeilt wären...
Ich habe dabei festgestellt, dass das System nur dann einigermassen stabil läuft, wenn ich mindestens 4 Jahre Daten trainiere.
Da habe ich mich gefragt ob dies wohl an meinen allenfalls ungünstigen Inputschablonen liegen könnte oder ob dies generell so ist, dass Intermarketbeziehungen mindestens 4-5 Jahre Daten brauchen um vernünftig zu generalisieren.
"Standartmässig"-bei Intermarket gilt: Den grösstmöglichen Datensatz verwenden".Es gibt Situationen ,in denen ein recht kleiner Datensatz (3-5 Jahre EOD ) ausreichend ist um gute Ergebnisse zu erzielen-jedoch ist die Gefahr das man in einen ZYKLUS bzw. bestimmte Marktsituation..siehe Hausse im DAX)gerät.Ist der Zyklus zu ende ist das NN weitesgehend nicht mehr zu gebrauchen-so lange bis der Zyklus sich ev. "wiederholt"!
Je grösser der Datenstaz ist, desto mehr Fakts hat das NN beim Trainig zur Verfügung. Die Ergebnisse im Lern,-u. Kontrollzeitraums sollten ungefähr gleiche Werte erzielen.Damit steigt die Chance dass das NN in Zukunft weiter profitabel arbeiten könnte.
Alles in allen muss man aber m.M. auch sagen, das die Auswahl des Zeitraum ein bisschen "experimentieren" erfordert.Fakt ist auch das sich in kurzen Zeiträumen das Curve-Fitting mit der gleichen NN Struktur einstellen kann als mit einem riesigen Datensatz!
RS
Der RS ist ja im weitesten Sinne ein Oszillator der um die 100er Line schwankt.Jetzt könnte es vorkommen,das er lineare Bewegungen zur Basis macht was die Generalisierung beeinflussen kann. Weiterhin haben Indikatoren-vor allen Oszillatoren (meist auf HILO Basis berechnet) die Eigenart, auch im Trend konträre Signal zu generieren- was man dann als Fehlsignal beschreibt wenn man nicht schnell wieder verkauft..
Das NN nimmt diese Tatsache natürlich auch wahr. Du müsstest jetzt mal überprüfen ob im Testzeitraum hauptsächlich Trends oder Swings Verluste bringen...Leider kennen ich den Aufbau Deines NNs nicht so das jetzt weitere Spekulationen zu sehr über den Daumen gepeilt wären...
Happy Trading
Montag, 29. Dezember 2003, 18:11
@ Udo
@ Udo
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Damit bestätigst du, was ich schon geahnt habe aber noch nicht systematisch untersucht habe. Ich habe beispielsweise das Netz trainiert ab 2001, wo der Nasdaq nur noch im Sinkflug war. Ich habe damit das Netz nicht stabil hinbekommen, habe dann den Trainingszeitraum so weit vergrössert, bis ich dann im Jahre 1997 gelandet bin für ein stabiles Netz.
Ähnliche Beobachtungen konnte ich auch mit dem S&P500 machen.
Der Begriff der "Relative Strength" wird in der Technischen Analyse auch teilweise nur als Quotient zweier Grössen definiert, die nicht weiter normiert werden (müssen). Natürlich ist es praktisch, diese Grössen auch normiert zu haben.
Dann wäre eine weitere Möglichkeit für die Input-Schablone anstatt der normierten RS nur den Quotienten zu nehmen, um so dem NN mitzuteilen, dass es einen wichtigen Zusammenhang gibt (z.B. Rohstoffpreise zu Dollarindex), es aber offen lässt wie diese Beziehung aussieht, da ja das NN diese Arbeit übernehmen soll.
Liege ich da in etwa richtig? Oder sollte man dem NN konkretere Angaben machen?
Am Rande bemerkt:
Ich mal die alten Postings durchgeschaut über die Anfänge der NN mit Investox. Leider bin ich rund 1-2 Jahre hinder dem Wissensstand von den meisten hier im Forum, was sicher auch deshalb schade ist, dass ich im Moment noch nicht mit so guten Antworten aufwarten kann wie die Oldies hier.
Naja, was nicht ist, kann ja noch werden.
Freundliche Grüsse
Michael
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
"Standartmässig"-bei Intermarket gilt: Den grösstmöglichen Datensatz verwenden".Es gibt Situationen ,in denen ein recht kleiner Datensatz (3-5 Jahre EOD ) ausreichend ist um gute Ergebnisse zu erzielen-jedoch ist die Gefahr das man in einen ZYKLUS bzw. bestimmte Marktsituation..siehe Hausse im DAX)gerät.Ist der Zyklus zu ende ist das NN weitesgehend nicht mehr zu gebrauchen-so lange bis der Zyklus sich ev. "wiederholt"!
Damit bestätigst du, was ich schon geahnt habe aber noch nicht systematisch untersucht habe. Ich habe beispielsweise das Netz trainiert ab 2001, wo der Nasdaq nur noch im Sinkflug war. Ich habe damit das Netz nicht stabil hinbekommen, habe dann den Trainingszeitraum so weit vergrössert, bis ich dann im Jahre 1997 gelandet bin für ein stabiles Netz.
Ähnliche Beobachtungen konnte ich auch mit dem S&P500 machen.
Der RS ist ja im weitesten Sinne ein Oszillator der um die 100er Line schwankt.
Der Begriff der "Relative Strength" wird in der Technischen Analyse auch teilweise nur als Quotient zweier Grössen definiert, die nicht weiter normiert werden (müssen). Natürlich ist es praktisch, diese Grössen auch normiert zu haben.
Dann wäre eine weitere Möglichkeit für die Input-Schablone anstatt der normierten RS nur den Quotienten zu nehmen, um so dem NN mitzuteilen, dass es einen wichtigen Zusammenhang gibt (z.B. Rohstoffpreise zu Dollarindex), es aber offen lässt wie diese Beziehung aussieht, da ja das NN diese Arbeit übernehmen soll.
Liege ich da in etwa richtig? Oder sollte man dem NN konkretere Angaben machen?
Am Rande bemerkt:
Ich mal die alten Postings durchgeschaut über die Anfänge der NN mit Investox. Leider bin ich rund 1-2 Jahre hinder dem Wissensstand von den meisten hier im Forum, was sicher auch deshalb schade ist, dass ich im Moment noch nicht mit so guten Antworten aufwarten kann wie die Oldies hier.
Naja, was nicht ist, kann ja noch werden.
Freundliche Grüsse
Michael
Dienstag, 30. Dezember 2003, 08:32
Trainingszeiträume
@ Adrian
Danke für den Vorschlag. Ich werde das mit den Zeiträumen nochmals näher untersuchen.
Das ist eine wichtige Aussage. Steht dies nicht im Widerspruch zur Generalisierung?
Du bist ja schon in deinem Mini-Workshop auf gewisse Fragestellungen von Wirtschaftsmodellen eingegangen.
Dort hast du auch gesagt, dass man sogenannte "Sonderereignisse" wie Terroranschläge usw. vom Training ausschliessen sollte.
@ all
Inwieweit lasst ihr solche Umstände in eure Netze einfliessen? Kann man / soll man gewisse Inputdaten bewusst vom Input ausschliessen?
Als Beispiel der 11. September:
Schliesst Ihr so ein Ereignis von euren Inputs aus?
Wenn ja, wie soll man so was praktisch mit Investox umsetzen?
Grüsse
Michael
Danke für den Vorschlag. Ich werde das mit den Zeiträumen nochmals näher untersuchen.
Meistens kommt es nämlich darauf an, dass man den richtigen Trainingszeitraum wählt und nicht irgend einen.
Das ist eine wichtige Aussage. Steht dies nicht im Widerspruch zur Generalisierung?
Du bist ja schon in deinem Mini-Workshop auf gewisse Fragestellungen von Wirtschaftsmodellen eingegangen.
Dort hast du auch gesagt, dass man sogenannte "Sonderereignisse" wie Terroranschläge usw. vom Training ausschliessen sollte.
@ all
Inwieweit lasst ihr solche Umstände in eure Netze einfliessen? Kann man / soll man gewisse Inputdaten bewusst vom Input ausschliessen?
Als Beispiel der 11. September:
Schliesst Ihr so ein Ereignis von euren Inputs aus?
Wenn ja, wie soll man so was praktisch mit Investox umsetzen?
Grüsse
Michael
Dienstag, 30. Dezember 2003, 08:54
Hallo zusammen!
@ Adrian
Tja...und schon haben wir ein Problem... Wer schon mal mit unterschiedlichen Zeiträumen getestet hat,wird feststellen wie unterschiedlich die Outputs sind.Aber was ist der "richtige" Zeitraum.Im Normalfall wäre es derjenige der dem NN alle Faktensätze für die Generalisierung liefert.Dies könnten 10 Jahre-aber auch nur 3 Jahre sein-was auch m.M. ein bisschen von der Inputauswahl abhängig ist.Bei Intraday-NNs geht man beispielweise von 6 Monaten in einem 3min. davon aus das genügend Fakten vorliegen!
Frage:
Wer tradet ein NN das einen Datensatz >15 Jahre hat, und bis heute noch stabil (mit angemessenen und vertretbaren Drawdowns) läuft?
Wer hat NN--Systemes die Datensätze <5 Jahre beinhalten und hat damit Erfolg?
Die Fragen beziehen sich auf EOD-DAILY Systeme!
@Michael
warst Du schon mal auf Bernhard's (hungerturm) W E B S I T E? Er hat viele Beispiel offengelegt wie man Inputsschablonen erstellen kann.
Einen Quotienten oder ev. auch eine Differnz eines Indikators einzusetzen ist m.M. schon sehr viel besser wie beim RS-falls du es so gemacht hast-die "Rohdaten" zu verwenden. Allerdings besteht die Gefahr das Aufgrund der vielen Faktensätze das NN leicht übertrainiert wird-je nach Aufbau und Struktur. Daher sollte die Architektur möglichst klein gehalten werden. 2-3 Units in der Hiddenschicht sollten viel Problemfälle lösen können. Reduktionsschichten führen oftmals zum CURVE-FITTING-so meine Erfahrung!
Ein interessantes Outputziel ist auch noch: PROGNOSE DES AKTUELLEN TRENDS. Hier wird der ZZ als Berechnungsgrundlage verwendet.
Interessant wäre es- wie Thomas und Tobias schon angesprochen haben- herauszufinden, was NNs wirklich können und vor allen:Was man mit den Prognosezielen (ausserhalb des Intermarketrahmens) noch alles damit ermitteln könnte. Indikatoren wären mit Sicherheit eine prima Sache denn wie Thomas schon geschrieben hat würde ein minimaler "Vorsprung" (1-2 Bars) locker ausreichen!
Viel Erfolg heute!
@ Adrian
Meistens kommt es nämlich darauf an, dass man den richtigen Trainingszeitraum wählt und nicht irgend einen.
Tja...und schon haben wir ein Problem...
Wer schon mal mit unterschiedlichen Zeiträumen getestet hat,wird feststellen wie unterschiedlich die Outputs sind.Aber was ist der "richtige" Zeitraum.Im Normalfall wäre es derjenige der dem NN alle Faktensätze für die Generalisierung liefert.Dies könnten 10 Jahre-aber auch nur 3 Jahre sein-was auch m.M. ein bisschen von der Inputauswahl abhängig ist.Bei Intraday-NNs geht man beispielweise von 6 Monaten in einem 3min. davon aus das genügend Fakten vorliegen!Frage:
Wer tradet ein NN das einen Datensatz >15 Jahre hat, und bis heute noch stabil (mit angemessenen und vertretbaren Drawdowns) läuft?
Wer hat NN--Systemes die Datensätze <5 Jahre beinhalten und hat damit Erfolg?
Die Fragen beziehen sich auf EOD-DAILY Systeme!
@Michael
warst Du schon mal auf Bernhard's (hungerturm) W E B S I T E? Er hat viele Beispiel offengelegt wie man Inputsschablonen erstellen kann.
Einen Quotienten oder ev. auch eine Differnz eines Indikators einzusetzen ist m.M. schon sehr viel besser wie beim RS-falls du es so gemacht hast-die "Rohdaten" zu verwenden. Allerdings besteht die Gefahr das Aufgrund der vielen Faktensätze das NN leicht übertrainiert wird-je nach Aufbau und Struktur. Daher sollte die Architektur möglichst klein gehalten werden. 2-3 Units in der Hiddenschicht sollten viel Problemfälle lösen können. Reduktionsschichten führen oftmals zum CURVE-FITTING-so meine Erfahrung!
Ein interessantes Outputziel ist auch noch: PROGNOSE DES AKTUELLEN TRENDS. Hier wird der ZZ als Berechnungsgrundlage verwendet.
Interessant wäre es- wie Thomas und Tobias schon angesprochen haben- herauszufinden, was NNs wirklich können und vor allen:Was man mit den Prognosezielen (ausserhalb des Intermarketrahmens) noch alles damit ermitteln könnte. Indikatoren wären mit Sicherheit eine prima Sache denn wie Thomas schon geschrieben hat würde ein minimaler "Vorsprung" (1-2 Bars) locker ausreichen!
Viel Erfolg heute!
Happy Trading
Dienstag, 30. Dezember 2003, 11:04
Inputschablonen und Inputlänge
Hallo
Meine Erfahrungen zu den obigen Fragen
Diese lange Zeitdauer scheitert bisher an den Märkten, die ich trade. Um da was sagen zu können, müsste man Gold-Futures oder ähnliches traden, was soweit zurück geht.
Mit Intermarket Netzen mit weniger als 5 Jahren hab ich bisher nichts wirklich stabiles hingekriegt. Ist auch irgendwie logisch, wenn man die Märkte S&P500 und Nasdaq nimmt. Hier muss man unbedingt genügend Daten vor und nach 2000 zum Training haben.
Bernhards Seite hab ich mir auch schon angeschaut. Dort sind ebenfalls ein paar sehr gute Ideen für weitere Versuche zu sehen.
Was mich am meisten intressiert sind gute Inputschablonen für Intermarkt und Sedimentbeziehungen.
Meine häufig verwendete Operationen für Inputschablonen sind:
Ref, Divergenz, RS (oder Quotient), ROC
Mit Divergenz habe ich aber erst kurz rumgespielt, mit nicht so gutem Erfolg. Ich denke dass Divergenz sehr gezielt eingesetzt werden muss, weil es sich sonst eher schlecht auf den Output entwickeln könnte.
Mit diesem Outputziel habe ich bisher nicht gearbeitet. Danke für die Anregung. Mein Output-Ziel war bisher immer die Wertänderung der Basis in %. Bei der Wertänderung in Punkten habe ich tendenziell schlechtere Ergebnisse erhalten. Der Prognosehorizont war dabei immer 1.
So, jetzt muss mal wieder was arbeiten
Frohes Schaffen.
Grüsse
Michael
Meine Erfahrungen zu den obigen Fragen
Wer tradet ein NN das einen Datensatz >15 Jahre hat, und bis heute noch stabil (mit angemessenen und vertretbaren Drawdowns) läuft?
Diese lange Zeitdauer scheitert bisher an den Märkten, die ich trade. Um da was sagen zu können, müsste man Gold-Futures oder ähnliches traden, was soweit zurück geht.
Wer hat NN--Systemes die Datensätze <5 Jahre beinhalten und hat damit Erfolg?
Mit Intermarket Netzen mit weniger als 5 Jahren hab ich bisher nichts wirklich stabiles hingekriegt. Ist auch irgendwie logisch, wenn man die Märkte S&P500 und Nasdaq nimmt. Hier muss man unbedingt genügend Daten vor und nach 2000 zum Training haben.
warst Du schon mal auf Bernhard's (hungerturm) W E B S I T E? Er hat viele Beispiel offengelegt wie man Inputsschablonen erstellen kann.
Bernhards Seite hab ich mir auch schon angeschaut. Dort sind ebenfalls ein paar sehr gute Ideen für weitere Versuche zu sehen.
Was mich am meisten intressiert sind gute Inputschablonen für Intermarkt und Sedimentbeziehungen.
Meine häufig verwendete Operationen für Inputschablonen sind:
Ref, Divergenz, RS (oder Quotient), ROC
Mit Divergenz habe ich aber erst kurz rumgespielt, mit nicht so gutem Erfolg. Ich denke dass Divergenz sehr gezielt eingesetzt werden muss, weil es sich sonst eher schlecht auf den Output entwickeln könnte.
Ein interessantes Outputziel ist auch noch: PROGNOSE DES AKTUELLEN TRENDS. Hier wird der ZZ als Berechnungsgrundlage verwendet
Mit diesem Outputziel habe ich bisher nicht gearbeitet. Danke für die Anregung. Mein Output-Ziel war bisher immer die Wertänderung der Basis in %. Bei der Wertänderung in Punkten habe ich tendenziell schlechtere Ergebnisse erhalten. Der Prognosehorizont war dabei immer 1.
So, jetzt muss mal wieder was arbeiten
Frohes Schaffen.
Grüsse
Michael
Dienstag, 30. Dezember 2003, 11:23
Hallo Michael,
Ich glaube nicht das Divergenzen das NON PLUS ULTRA im NN sind weil sie matehmatisch sehr schwer konstant festzulegen sind.Sie treten in unterschiedlichen Zeitspannen auf-was das Ganze verkompliziert. Teilweise sind sie mit dem Auge besser zu erfassen wie mir mathematischen Formeln.Wenn man sie allerdings erkennt-egal ob mathematisch oder visuell- kann man meist eine hohe Trefferquote erwarten!Dabei kann man die Divergenz von:
BASIS vs INDIKAOR/OSZILLATOR
OSZILLATOR vs TRENDFOLGEINDIKATOR
ermitteln..
Viel Spass beim schaffen!
Mit Divergenz habe ich aber erst kurz rumgespielt, mit nicht so gutem Erfolg. Ich denke dass Divergenz sehr gezielt eingesetzt werden muss, weil es sich sonst eher schlecht auf den Output entwickeln könnte.
Ich glaube nicht das Divergenzen das NON PLUS ULTRA im NN sind weil sie matehmatisch sehr schwer konstant festzulegen sind.Sie treten in unterschiedlichen Zeitspannen auf-was das Ganze verkompliziert. Teilweise sind sie mit dem Auge besser zu erfassen wie mir mathematischen Formeln.Wenn man sie allerdings erkennt-egal ob mathematisch oder visuell- kann man meist eine hohe Trefferquote erwarten!Dabei kann man die Divergenz von:
BASIS vs INDIKAOR/OSZILLATOR
OSZILLATOR vs TRENDFOLGEINDIKATOR
ermitteln..
Viel Spass beim schaffen!
Happy Trading