INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

ich versuche soeben, mein Handelssystem etwas zu optimieren und möchte hierzu beim Erreichen eines Kursverlustes die aktuelle Position über einen Stop zum heutigen Schlußkurs schließen und eine Gegenposition eröffnen. Hierzu muß ich bei den Stopeinstellungen unter >> Optionen / abweichende Ausstiegsbasis „close, Delay=0“ << verwenden. Was soweit auch funktioniert.

Leider verwendet dann das Handelssystem bei dieser Konstellation für die Gegenposition als Einstiegsbasis das heutige Open, was natürlich nicht korrekt ist.

Eigentlich habe ich erwartet, daß das Handlessystem dann das Open des nächsten Tages oder die Aussiegsbasis der letzten Position (also das Close des heutigen Tages) verwendet.

Für die Enter- und Exit-Basis verwende ich das Open mit einem Delay = 1.

Mache ich hier bei den Definitionen irgend etwas falsch?
Gibt es die Möglichkeit, die Einstiegsbasis analog der Ausstiegsbasis bei Stops unabhängig von der Enter-Exit-Basis zu bestimmen?

Gruß Martin

Hallo Udo,

in der Tat möchte ich eine laufende Position mit einem Stop drehen.
Ich verwende auch, wie Du erwähnt hast die Option Gegenpositionen.
Wenn ich den Intraday-Stop verwende, dann wird auch der Ausstiegspreis als Einstiegspreis verwedet.
Wenn ich allerdings den Kursverlust-Stop mit der Option zum Close mit Delay = 0 verwende, dann kaufe ich die Gegenposition zum heutigen Open, obwohl in der Enter-Basis Open mit Delay = 1 verwendet wird. Der Verkauf der ausgestoppten Position erfolgt korrekt zum Close.

Kann das sein, daß hier ein Softwarefehler vorhanden ist?

Grüsse Martin

Hallo Udo,

ich habe da kein Problem, mein Handelssystem offen zu legen. Vielleicht kann einer dieses als Grundlage verwenden oder Verbesserungsvorschläge zusenden, wie bereits erwähnt bin ich noch an der Optimierung dran.

Aber nun zum eigentlichen Problem:
Zunächst mal das Skript:

Beschreibung für System 'ADX'
Uhrzeit: 28.12.2003 22:50:04
Angelegt am: 09.10.2003 10:49:43
Zuletzt bearbeitet: 28.12.2003 22:48:55
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
LRSlope(GD(ADper), fil,s),steig) > 0
and
GD(ADfil), per, S) > 0
and
GD(PDI(per), fil, S) > GD(MDI(per), fil, S)

Exit Long:
LRSlope(GD(ADper), fil,s),steig) <= 0

Enter Short:
LRSlope(GD(ADper), fil,s),steig) > 0
and
GD(ADfil), per, S) > 0
and
GD(PDI(per), fil, S) < GD(MDI(per), fil, S)

Exit Short:
LRSlope(GD(ADper), fil,s),steig) <= 0

Übergreifende Definitionen:
const steig: 14.9;
const per: 17.575;
const fil: 17.676;



***** Optimierung *****

Start: 17.07.1995
Ende: 16.04.2002

Optimierte Titel:
Deu: DAX

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1 Euro
Wert pro Punkt: 10 Euro
Entry-Gebühren: 30 Euro
Exit-Gebühren: 30 Euro
Slippage: 0 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Trailing-Stop Long+Short
bei 75%
ab 1 Perioden
Position drehen
Kurs-Verlust Long+Short
bei 100 Punkten
ab 1 Perioden
Position drehen
Austiegsbasis:
close
mit Delay 0
Money-Manag. Fester Kontrakt


Wenn ich die "abweichende Ausstiegsbasis" weglasse, dann kauft und verkauft das Handelssystem zum Open des nächsten Tages, wie erwartet. Nur wenn ich die "abweichende Ausstiegsbasis" auf Close, Delay = 1 setze, dann stimmt der Einstieg nicht mehr.

Falls Du das Handelssystem in Dein Investox kopierts, dann findest Du am 2.10.2000 einen Positionswechsel, welcher zum heutigen Close verkauft und zum heutigen Open kauft.

Gruß Martin

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für Ihren Beitrag.
Sicherlich ist es fraglich, ob dieses Vorhaben zum Close kaufen und verkaufen durchführbar wäre. Wenn man unmittelbar vor Börsenschluß, wie bereits schon in anderen Beiträgen erwähnt wurde, die Order aufgibt, führt man die Order nahezu zum Schlußkurs aus, mit Order Plus sollte dies auch möglich sein. Des weiteren ist eine Ausführung einer Order zum Close nun durch die verkürzte Xetra-Handelszeit auf dem Parkett noch möglich.

Auch wenn die Durchführung nun nicht möglich wäre, ist es dennoch ärgerlich, wenn man an der Optimierung der Stopps den Einfluß von Open und Close testen möchte und durch diese Fehlberechnung eine dramatische Performanceverbesserung erhält, die nicht realistisch ist.

Zitat

Wenn Sie nun eine alternative Ausstiegsbasis einstellen, wirkt sich dies nur auf den Ausstieg aus (wie von Ihnen beschrieben).

Dem kann ich momentan nicht zustimmen. Der Ausstieg wird wie ausgewählt korrekt ausgeführt. Leider wird aber die Gegenposition am selben Tag zum Open durchgeführt, obwohl als Enterbasis Open mit Delay = 1 eingestellt ist (siehe oben aufgeführtes Skript). Meiner Meinung nach muß mit dieser Einstellung, nachdem die Position durch den Stop verkauft wurde die Gegenposition am anderen Tag zum Open gekauft werden.

Zitat

Eventuell wäre es aber tatsächlich sinnvoller, dass in diesem Fall die explizite Ausstiegsbasis beim Drehen auch als Einstiegsbasis verwendet wird. Dies ließe sich natürlich ändern.

Wie kann dies bei Investox realisiert werden, damit ich bei einem Kursverluststop die Ausstiegsbasis als Einstiegsbasis der Gegenposition verwende?

Grüsse Martin

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für Ihre Mühe.

Grüsse Martin

Hallo Udo,

ich habe das Handelssystem mit GAs optimiert.
Die gewählten Stoppkurse verbessern eigentlich nur die Performance.
Leider mußte ich nun bei der Optimierung feststellen, daß durch die falsche Berechnung der Einstiegskurse bei einer Gegenposition das ganze nicht korrekt ist.
Wie bereits zu Beginn erwähnt bin ich noch am Optimieren, hab das Handelssystem erst seit September und versuche nun ein brauchbares System zu erstellen. Das bedeutet, ich handle noch nicht mit meinem System. Für das Trading waren allerdings WAVEs von der Deutschen Bank geplant. Aber in diesem Forum habe ich nun erfahren, daß auch Mini-Futures eine gute alternative sind.
Die Probleme bei diesem Handelssystem sind nicht nur die großen Drawdowns, welche mich zu teueren WAVEs oder Mini-Futures aufgrund der knockout-Grenzen zwingen würden. Das Problem ist noch, daß wenn ich aufgrund eines Stopps eine Gegenposition öffne, diese am anderen Tag aufgrund der Einstiegsregel wieder gedreht wird (es war allerdings durch die falsche Enterbasis-Berechnung eine Verbesserung vorhanden). Außerdem habe ich noch das Gefühl, daß dieses System "überoptimiert" ist und in Zukunft nicht profitabel sein wird. Wenn ich dieses System bei anderen Indizes anwende, mache ich nur Verluste.
Also es steckt noch viel Optimierungspotential drin, bis ich dieses, wenn überhaupt an der Börse anwende.

Grüsse und Danke für Deine Hilfe bzgl. der Gegenposition.

Martin

Hallo,

habe noch eine Frage zu Vola-Stop; im neuen Buch von Uwe Wagner 'Traden wie Profis' sind auf Seite 214 bis 217 verschd. Stops beschrieben.

Beim Volatility Trailing Stop wird die Vola der vorangegangen Handelstage berücksichtigt. Ist dies in Investox bei einer Stopart schon enthalten, finde hierzu nichts (ATR-Stop verwenden??)?

Beim VTS wird der Stop anhand der Vola nachgezogen; wenn dies nicht in Investox enthalten ist kann dies beim nächsten Update eingebaut werden?

Weiter oben schreibt Hr. Knöpfel das sowieso bei den Stopkursen ein Update gemacht wird.

Viele Grüße

Roti

Hallo Udo,

hoffe jetzt kein (Copy)wright Gesetz zu verletzten ...

VTS

Ein VolaTrailingStop ist eine Abwandlung des klassischen Trailing Stop. Hier wird jetzt die Vola der vorangegangen Handelstage berücksichtigt. Man kann zum Beispiel jeweils das tiefste Tief der letzten fünf Tage innerhalb eines Trends als VolaTrailingStop definieren. Entwickelt sich der Trend mit hoher Vola, was mitunter zu großen, weitläufigen Tagesschwankungen führt, wird der VTS in gebührenden Abstand, aber in Abhängigkeit von der Vola nachgezogen. Sinkt die Schwankungsbreite, schnellt der VTS an die laufende Position heran, da die Tagesbars kürzer werden.

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Nun, ist die ATR Methode des ATR-Trailing-Stop mit der des VolaTrailingStop identisch? U.W. verwendet ja als Referenzprogramm die TS 2000i.

Wie kann ich den VTS als Anwenderstopp nachbauen, oder kann der VTS auf die Wunschliste gesetzt werden? Sollte es der ATR-Stop gleich VTS sein hat sich meine Antwort erübrigt.

Grüße

Roti

Zitat

Original von Udo

Das ganze wurde nur für einen Aufwärtstrend eingegeben daher kann es nur an einem UP-Trend gezeigt werden!

Ich persönlich finde diese Idee von U.W. klasse, und ich denke das man solche Möglichkeiten an Stoppvarianten ev. zukünftig intigrieren sollte...

Hallo Udo,

finde ich auch 8 ,hoffe Hr. Knöpfel kann dies in dies bald Einbinden od. zumindest auf die 'Erweiterungsliste' setzen. Da man sich eine umfangreiche und u.U. für Anfänger fehlerhafte Programmierung sparen kann (muss man ja 2x machen für Long u. Short) und wie Du sagst, auch Rechenleistung kann gespart werden, der beim Anwenderstopp höher ist.

Da sowieso ein Update/Korrektur der Stop-Gegenmassnahme gemacht wird würde sich dies anbieten, will aber Hr. Knöpfel natürlich nicht´s aufdrängen.

Viele Grüße

Roti