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Erfahrungen mit Outputzielen bei NN's

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Dienstag, 30. Dezember 2003, 13:03

Erfahrungen mit Outputzielen bei NN's

Hallo,

hat schon jemand mit verschiedenen Prognosevarianten bei den NN-Outputs gearbeitet.
Mich würde besonders interessieren, ob sich mit dem ZigZag-Indikator (Outputziel: "Welchen Trend hat der Kurs?") bessere und stabilere Ergebnisse erzielen lassen, als mit dem ROC-Indikator (Outputziel: "Wertänderung der Basis").

Vielleicht hat hier schon jemand mit beiden Varianten gearbeitet und hat den direkten Vergleich.
Beim ZigZag-Indikator muß die Änderungsrate (dafault=10) und Berechnung in (% oder Punkte) angegeben werden. Was hat sich hier bewährt?
Danke.

Grüße
Torsten

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

2

Dienstag, 30. Dezember 2003, 14:19

Also meine bislang stabilsten Netze habe ich weder mit der ROC Prognose oder der Trend Prognose hinbekommen. Es war und ist die Prognose Steigt oder Fällt der Kurs. Also nur eine 1 oder -1 vorhersagen. Ist denke ich auch für ein NN einfacher als eine der anderen Möglichkeiten.
Gruss Tobias

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

3

Freitag, 2. Januar 2004, 01:46

RE: Erfahrungen mit Outputzielen bei NN's

Servus,

meine besten Ergebnisse habe ich erzielt mit meinem sogenannten Fibo 13 Output:
Ich lassen den Output (Wertänderung) für 1, 2, 3, 5, 8 und 13 Perioden berechnen.
Das Ergebnis ist meist viel besser, als wenn man nur einen Output wählt.

Gruß
Oli

Mikel

unregistriert

4

Freitag, 2. Januar 2004, 16:13

Output-Ziele

Ich habe bisher immer mit folgenden Outputzielen gearbeitet.

- Wertänderung der Basis (1 Periode)
- Wert steigt oder fällt (1 Periode)

Ich habe das Gefühl, dass vor allem bei längeren Prognose-Horizonten (5 Tage und mehr) das Netz sehr schnell zum Curve-Fitting neigt, und die Kapitalkurve zu glatt wird.

Ich glaube, dass der Pronose-Horizont schon möglichst kurz gehalten werden soll.
Allerdings bedingt dies auch wieder Inputs, die so kurzfristige Prognosen erlauben.

Die einzige KK, die ich bisher gesehen habe, die das kann, ist die von Josi.
Siehehttp://investoxforum.de/thread.php?threadid=805&sid=
Das NN ist ein schöner Osizlator, welcher kurzfristige Trades Signale generieren kann.
Wenn man also ein Futures-System entwickeln möchte auf der Basis EOD-Daten, dann müsste der Output kurzfristig prognostizert werden.

@ojb:

Der Hinweis, dass man mehrere Outputs erzeugen soll, finde ich intressant.
Nur leutet es mir irgendwie nicht ein, warum das besser sein soll.
Vermutlich deshalb, weil man das Netz zu besserer Generalisierung zwingt, da mit der gleichen Anzahl Hidden-Units mehr Outputs erzeugt werden müssen.
Vermutlich würde dann auch eine Verbesserung auftregen, wenn man zum voraus die Hidden-Units vermindert. Ich kann diese Behauptung nicht belegen, müsste ich erst selber überprüfen.

Grüsse

Michael

hungerturm

Profi

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

5

Samstag, 3. Januar 2004, 10:58

Bezeichnend:

4 Leute, 4 Antworten.

Also ich kann für mich sagen, dass ich praktisch keine Unterschiede zwischen den einzelnen Definitionen gefunden habe. Ebenso habe ich keinen Vorteil gefunden, mehrere Outputs gleichzeitig zu trainieren (um eine Verringerung des Curve Fittings zu erreichen). Prinzipiell ist es sehr wichtig, auch die Ein- und Ausstiegsregeln an die Art des Outputs anzupassen.

MikeL:
1 Periode zur Vorhersage zu nutzen macht meiner Erfahrung nach relativ wenig Sinn. Das Rauschen ist einfach zu hoch. Prinzipiell kann man sagen, dass zwar die Autokorrelation bzw. der Informationsgehalt von Periode zu Periode abnimmt, aber eben auch das "Rauschen". Hier muss man einen Kompromiss finden. Mit meinen Versuchsreihen hat sich zwischen 3 - 8 Perioden als optimal herausgestellt, wobei es keinen Unterschied machte. Ob der Output ein "ordentlicher" Oszillator ist, hängt hauptsächlich von Deinen Inputs ab...

Grüsse
Bernhard

Adrian

unregistriert

6

Samstag, 3. Januar 2004, 13:58

Hallo,

und noch eine Meinung zu diesem Thema:

Ich habe mal recht gute NN erstellt, die den Eröffnungskurs in der nächsten Periode schätzen konnten (ROC der nächsten Periode). Das klappte wunderbar, ließ sich jedoch nicht in ein HS einbauen.
Meine jetzigen NN haben einen Prognosehorizont von 2 Tagen.

Mehrere Outputs haben bei mir bisher nicht zum Erfolg geführt. Momentan überlege ich jedoch, ob man ein NN erstellen kann, welches ungefähr den Open, Close, High und Low des nächsten Tages vorhersagen kann. Ich habe jedoch noch keine Idee, wie die Inputschablonen aussehen könnten.
Mit einem derartigen NN hätte man sicherlich viele Vorteile beim Intradaytrading... vorausgesetzt, es funktioniert. Wahrscheinlich steht man in der Praxis aber vor dem Problem, dass das NN einen Tiefstkurs vorhersagt, der größer als der Höchstkurs ist. Einen Versuch wäre es jedoch wert.
Man könnte es ja nur an den Tagen traden, an denen
low < (open and close and high)
und
high > (open and close and low)
ist.

Nasenbär

unregistriert

7

Sonntag, 4. Januar 2004, 19:49

Hallo,

@Bernhard,
wie ist es gemeint, dass prinzipiell die Ein/Ausstiegsregeln der Art des Output angepasst werden müssen. Evtl. kannst du ein kleines Beispiel veröffentlichen, evtl. habe ich das aber auch nicht richtig verstanden.
Vielen Dank MfG Andreas

hungerturm

Profi

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Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

8

Dienstag, 6. Januar 2004, 11:21

Hallo Andreas,

ich meinte damit, dass man doch auch einiges an Gehirnschmalz und Kreativität in die Verarbeitung des NN Output stecken sollte. Sprich, wie nutzen ich denn die Information, die mir der Output liefert, bzw. was liefert mir eigentlich der Output.

Grüsse
Bernhard

hungerturm

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Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

9

Dienstag, 6. Januar 2004, 11:26

@Adrian bzw. Vorhersage Hoch- Tief:

Meine Netze (jedenfalls die robusten...) sind nicht genau genug für Vorhersagen dieser Art (Tages Hoch und Tief). Überhaupt eignen sich meine Netze nicht für quantitative Vorhersagen. Eine Idee von mir war z.B. die Volatilität vorherzusagen, um diese dann mit Optionen zu handeln. Die Trefferquoten waren genial, aber genau in denen Zeiträumen (starke Änderung der Vola), wo man die Vorhersagen gebraucht hätte, habe es nicht funktioniert. So geschehen in vielen Fällen... Allerdings habe ich vielleicht auch nicht genug Zeit auf die Inputs verwendet gehabt....

Grüsse
Bernhard

Adrian

unregistriert

10

Dienstag, 6. Januar 2004, 13:17

Hi Bernhard,

es würde ja reichen, die ROC vorherzusagen. Ein Output wäre dann ref(roc(high...)), der andere ref(roc(low...)). Man müsste dann aber immer rechnerisch überprüfen, ob high > low vorhergesagt wird.
Theoretisch würde die Volatilität auch reichen. Der Output könnte aber auch high-low oder high/low sein.
Es ist leider zu zeitaufwändig, das alles mal zu testen.

MfG

Adrian

hungerturm

Profi

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Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

11

Dienstag, 6. Januar 2004, 13:25

Hallo Adrian,

ich muss mich gerade korrigieren. Ich habe um den Spass mal ein Intradayhandelssystem auf den SP500 gebaut, das darauf basiert, dass das High und Low des nächsten Tages vorhergesagt wird. Es ist mit EOD Daten getestet, also mit vorsicht zu geniessen, aber es klappt hervorragend. Es schaut auch nicht in die Zukunft. Nur kann es eben mit EOD Daten nicht "gleichzeitig" Long und Short gehen. Aber auch die Einzelkurven (Long bzw. Short) sehen sehr gut aus. Man sollte also vielleicht doch etwas Zeit da herein investieren...

Ich weiss auch nicht, was ich da bei früheren Versuchen gemacht habe... auch die Prognose ist sehr gut. Ab 1997 ist es Out of Sample...

Grüsse
Bernhard
»hungerturm« hat folgendes Bild angehängt:
  • NN Hoch Tief Prognose.jpg

hungerturm

Profi

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Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

12

Dienstag, 6. Januar 2004, 14:59

Hallo Adrian,

habe das ganze mal mit 1 min Daten getestet (das EOD NN in 1 min Daten "eingesetzt". Es funktioniert, aber leider nicht mehr so gut wie mit EOD Daten (wie so oft, deshalb sollte man intraday HSSe IMMER mit Intradaydaten testen). Der durchschn. Return liegt bei 25 Dollar (minus Gebühren und Slippage). Es ist nicht dolle, aber interessant. Der auf dem Bild zu sehende Kapitalkurve ist komplett out of Sample.

Grüsse
Bernhard

PS: Es wurde das ROC des Vortagestief/Hoch prognostiziert
»hungerturm« hat folgendes Bild angehängt:
  • SP500 1 min Hoch Tief Prognose.jpg

sten

Experte

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Beiträge: 2 879

13

Dienstag, 6. Januar 2004, 15:17

Hallo Bernhard,

Zitat

Es wurde das ROC des Vortagestief/Hoch prognostiziert


Sorry, das ich da nochmal nachhacke. Aber kann es sein, daß Du nicht den Vortageswert prognostiziert hast, sondern das Hoch/Tief des nächsten Tages?

Wahrscheinlich würde man dann ein Neuronale Netze
Calc Basis: High;
Calc Wertänderung: ROC(Basis,1,%);
Ref(Wertänderung,1)

und das 2. NN auf diesem Output trainieren.
Calc Basis: Low;
Calc Wertänderung: ROC(Basis,1,%);
Ref(Wertänderung,1)

Ich finde die Idee sehr gut, weil man eine Überprüfungsmöglichkeit hat, ob die Gesamtprognosen in sich schlüssig sind. Muß ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (6. Januar 2004, 15:23)

hungerturm

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14

Dienstag, 6. Januar 2004, 15:30

Hallo Torsten,

du hast natürlich recht, es wurde das Hoch des Folgetages prognostiziert. Ich habe es genauso gemacht, wie Du es angegeben hast.

Grüsse
Bernhard

Adrian

unregistriert

15

Dienstag, 6. Januar 2004, 17:22

Hi Bernhard,

danke für die Tests. Fällt Dir vielleicht noch ein, wie man erfahren könnte, ob das High vor dem Low (oder umgekehrt) sein wird? In der Praxis könnte es sein, dass man nämlich den Einstieg verpasst.

MfG

Adrian

hungerturm

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Wohnort: Freiburg

16

Dienstag, 6. Januar 2004, 17:51

Hallo Adrian,

vielleicht sollte ich noch ein wenig zu obigen HS erklären. Es handelt sozusagen die "Fehler" des NNs. Steigt der Kurs über das prognostizierte Hoch, dann steigt das System ein, beim Low short. Es handelt sich also um ein klassisches Breakoutsystem. Die Idee ist, dass, wenn der Kurs über das prog. High steigt, etwas anormales passiert und es zu einem Trend kommt. Das System handelt nur den ersten Ausbruch in die jeweilige Richtung (also maximal einmal long und short). Beendet wird die Position zum Ende des Tages.

high vor low (bzw. umgekehrt):
Das kann man nur mit Intradaydaten machen. Gehen würde es, ich glaube aber nicht, dass das so sinnvoll ist.

Grüsse
Bernhard

PS: Die erste Grafik (EOD) war der Gewinn mit prozentualem Einsatz (also als Aktie), in der zweiten Grafik als Futures (also 50 Dollar je Punkt)

Udo Männlich

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17

Dienstag, 6. Januar 2004, 19:39

Hallo Bernhard,

wie ist die ENTER BASIS definiert und wenn wie sieht das Ergebnis mit 1.5 Punkten Slippage aus?
Happy Trading

hungerturm

Profi

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18

Dienstag, 6. Januar 2004, 19:58

Hallo Udo,

da sieht man mal wieder den DAX Trader. Das System ist auf den E-Mini und da gibt es keine Slippage von 1,5 Punkten, noch nichtmal im Globex-Overnighthandel....

Die Enter Basis ist der Prognose-Kurs. Man muss insgesamt mit einer Slippage von 12,5 Dollar rechnen + 4,8 Dollar Gebühren, würde einen Return von ca. 7 Dollar pro Trade machen. Also so ist das noch nicht handelbar, das war schon klar. Aber für einen Schnellschuss in ein paar Minuten gar nicht schlecht.... (und den langen Out of Sample Zeitraum des NNs)

Grüsse
Bernhard

PS: Das Breakoutsystem auf meiner Homepage ist von sich aus schonmal besser (aber ohne NN)
http://www.handelssysteme-online.de/html…ergebnisse.html

Udo Männlich

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

19

Dienstag, 6. Januar 2004, 20:44

Hallo Bernhard,

danke für die Info.Die US-MINIS kommen bei mir erst in ein/zwei Monaten dran. Bis dahin muss noch der FDAX und FESX genügen. Um die Handelbarkeit des Systems zu prüfen genügen eigentlich auch keine Intradaydaten sondern wirklich nur TIC by TIC um zu testen ob nach dem BREAK ein ev. RETURN zum prognostizierten Kurs stattfindet oder ob der Kurs übersprungen und damit nie erreicht wird. Ich hatte bislang mit dem Order Routing Modul simuliert. Es wurden einige Intradaysysteme (Breakout) die im Backtest recht vielversprechend aussahen über mehrere Tage mit B/A Kursen+Umsatzfeststellung simuliert.Teilweise wurden 40% der ENTER BASIS nicht erreicht und diejenigen die erreicht wurden erzielten Verluste.Das Ganze fand auf Basis FDAX statt..

Ansonsten ist das SYS für einen "Schnellschuss" wirklich sehr beachtlich...
Happy Trading

hungerturm

Profi

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Wohnort: Freiburg

20

Dienstag, 6. Januar 2004, 21:40

Hallo Udo,

Du hast schon recht, gerade Breakoutsysteme sind sehr anfällig für Slippage (vor allem, wenn man Pivotpunkte oder sowas nimmt...). Aber 1,5 Punkte hat man im E-Mini (wenn überhaupt) nur bei der Bekanntgabe von wichtigen Zahlen. Ich würde das System ja sogar mit B/A Kursen testen, aber der Aufwand ist mir für dieses Systen, das ich eh nie handeln werde, einfach zu hoch....

Bei unserem Trendfolgesystem im E-Mini ist die Slippage übrigens < 9 Dollar (also weniger als ein Tick), Roundturn, nicht Halfturn. Mit drin sind Systemausfälle und ähnliches. Rechnet man die raus, dann liegt man bei 5 - 7 Dollar (habe ich jetzt mal geschätzt). Dieses Ergebnis entspricht auch ziemlich exakt der B/A - Kurs Simulation. Leider kann man aber mit B/A Kursen keine gefillten Limits simulieren (bzw. ist man dann zu schlecht)

Grüsse
Bernhard

PS: Udo, Du weisst, im E-Mini musst Du gegen den besten antreten ;-) Tradest du inzwischen eigentlich nach einem (oder mehreren) festen HS oder noch diskretionär? Wenn Du auch noch den E-Mini handeln willst, dann muss es ja fast ein HS sein, sonst wird man ja den Tag über verrückt, oder??

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hungerturm« (6. Januar 2004, 22:14)

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