Hallo Hans-Jürgen! Es geht mir um die Programmierung der „Überkauftzahl“ aus dem Buch von Rainer von Arnim (Börsenanalyse für Fortgeschrittene). D.h. jedem heutigen Kurs (beispielsweise: Close) wird eine Zahl zugeordnet die aussagt wielange es her ist, dass ein Close in der Vergangenheit höher war als der heutige (also wie viele Perioden verstrichen sind).
Eine Lösung mit dem Ausdruck „BarsSince ...“ ist meines Erachtens deshalb nicht möglich, weil es nicht gelingt, das jeweilige heutige Close mit den vergangenen Close-Kursen zu vergleichen (also das „Ereignis“ zu formulieren). Daher meine Ratlosigkeit, ausgedrückt durch: „Close(?) > Close(?)”
Herauskommen soll ein „Indikator“, der aussagt ob der jeweilige Tagesclose ein 2-Tages-Hoch (bezogen auf den Closekurs!), ein 20-Tage-Hoch oder ein 50-Tage-Hoch etc. ist.
Dies ist mir auch gelungen mit dem Berechnungstitel:
calc HHV1: If(HHVBars(Daten, 1)=0, 1, 0);
calc HHV2: If(HHVBars(Daten, 2)=0, 1, 0);
usw.
HHV1+HHV2+ usw.
Dieser Indikator wird „additiv“ berechnet, aber ist das auch „elegant“ und ökonomisch? Da habe ich meine Zweifel. Das müsste doch mit Investox effizienter lösbar sein, oder?
l.G. Charly!