Hallo sten,
du musst die Lerntolleranz auf jedem Fall in Verbindung mit dem Prognoseziel betrachten. Genau sind mir die Auwirkungen aber auch noch nicht klar geworden.
1)
Angenommen der Output hat die Form 1 (Kurs steigt), -1 (Kurs fällt) oder 0 (nichts passiert). Dann dürfte doch eine prozentuale Lerntoleranz von 5% keine Auwirkung auf das Training haben, da der Outputwert sowieso nie von den vorgegebenen Werten 1, -1 und 0 abweicht. Sehe ich das richtig?
2)
Gibt man als Output die Kursänderung in der x-ten Periode zurück, so müsste dies schon anders aussehen, den dieser Output variiert stark. Angenommen die Kursänderung wird über den Rate of Change ermittelt und sie beträgt 5%. Der ROC nimmt also den Wert 5 an. Wenn ich jetzt die Lerntoleranz auf 5% setze, werden dann Outputs, die im Wertebereich 4,75 und 5,25 liegen als Übereinstimmung gewertet? Es könnte ja auch sein, dass Werte zwischen 0 und 10 toleriert werden, da der ROC in Prozent ja auch prozentuale Werte anzeigt. Welche Aussage ist hier richtig?
Eine Erhöhung der Lerntoleranzwerte führt m.E. dazu, dass das NN weniger stark oszilliert. Eingesetzt in einem einfachen Handelssystem mit Cross der Nulllinie würden dabei weniger Trades generiert. Mein Eindruck ist, dass ein NN dadurch robuster werden kann. Diese Beobachtung kann jedoch auf Zufall beruhen, da mit einer sinkenden Zahl der Trades auch der statistische Aussagegehalt eines Handelssystems sinkt.
