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ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

1

Mittwoch, 7. Januar 2004, 00:18

Intraday Future Daten (US, ECE)

Hallo Leute,

auch wenn das vielleicht in anderen Beiträgen z.T. schon beantwortet worden ist, möchte hier die Frage nochmal aufgreifen und Euch auch um Erfahrungen bitte.

Ich möchte gerne Intradaydaten hauptsächlich der US-Futures bekommen.
Welche Quellen gibt es und insbesondere welche Erfahrungen damit.

Bald soll ja auch TPR US-Futures können, das wäre dann narürlich prima.

Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, daß mein Rechner sich endlos rödelt, wenn ich z.B. eine über TPR aufgezeichnete Historie des QQQ von Anfang Januar lesen lassen will. Erst wenn ich die Daten begrenze auf 5000000 Perioden kann man darauf warten.
Maschine: W2k, 256MB, PIII 850MHz.
Ist das normal?

Wie immer vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Oli

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Mittwoch, 7. Januar 2004, 00:46

Hallo Oli,

was den PC und das "rödeln" anbelangt ist dies als durchaus "normal" anzusehen. Die Datenmenge ist sehr hoch. Wenn Du Futures im Intraday z.B. < 15 min. backtestet dann sollte -je nach Komprimierung- 2 max. 3 Kontrakte d.h ein halbes bis ein dreiviertel Jahr ausreichend sein um genug Fakten zu erhalten. Dein PC ist natürlich auch schon in die Jahre gekommen und es ist davon auszugehen das ein PIV 2,6-3 GHz wesentlich mehr Power bringt.Falls Du noch ein bisschen was investieren möchtest dann ist es sicherlich nicht verkehrt einen 512er Speicheriegel (ein Riegel auf eine Bank) einzuschieben...Glaube aber die SDRAMs sind zur Zeit ein bisschen teuer?-weiss es nicht genau...

Wird das System real einsetzt dann empfiehlt es sich alle möglichen Datenzuflüsse auf das max. Minimum zu reduzieren denn sonst kommt es zu heftigen Ressourcenproblemen da der CPU ständig auf 100% arbeitet. Falls Du hierzu nähere Angaben benötigst gib einfach Bescheid...
Happy Trading

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

3

Mittwoch, 7. Januar 2004, 01:00

Hallo Udo,

zum Thema Speicher: Problem ist, daß mein Laptop nur 256MB kann. :(
Da ich dieses jahr schwer mit Umbau zugange bin will ich mir jetzt keine neue Maschine zulegen. Aber wenn alles fertig ist (endlich mein Büro), dann kommen auch neue Rechner.

Dumm ist auch, daß TPR die Daten ja als Ticks abspeichert, so kommen da schnell einige hundert MB zusammen.
Praktisch wäre jetzt, wenn man die Daten z.B. auf 1, 5 oder 10 Sekunden oder auch Minuten komprimieren könnte.

Man kann das natürlich händisch machen: Aus RTT Daten als ASCII exportieren, kleines Programm in C schreiben, das komprimiert und dann wieder irgendwo ablegen. Aber sehr komfortabel ist das mit sicherheit nicht.

Vielleicht weiß hier noch jemand Rat.

Gruß
Oli

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

4

Mittwoch, 7. Januar 2004, 06:36

Hallo Oli,

also ich benutze zum Backtest lieber ein bischen mehr Daten als Oli, aber dafür bin ich ja bekannt...

TPR habe ich nicht, aber in Investox liegt die Verarbeitungsgeschwindigkeit sehr stark am Speicher. Mit 256 MB war mit grossen Datenmengen kaum zu arbeiten, jetzt mit 768 MB ist es kein Problem (ok, ein Backtest über 2200 Aktien in 1 min Komprimierung von 1997 - 2003 braucht immer noch 24 Std....).

Mit den 256 MB kann man eigentlich ganz gut testen, wenn man die Daten in kleinere Häppchen (also immer 30000 Perioden oder so) aufteilt und dann einen Portfolio-Test macht.

Bei http://www.traders2traders.com/linkindex…sp?CategoryID=3 findest du übrigens ältere Futuredaten (bis Mitte 2001) in 1 Minutenkomprimierung.

Grüsse
Bernhard

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hungerturm« (7. Januar 2004, 07:00)