INVESTOX-Forum

Hallo Frieder

probier mal folgende Formel-nachfolgend als Beispiel:

ENTER LONG:

high>Ref(High, -1) and HandelsZeit

DEFINITION:

global calc Stunde: DatePart(h);
global calc HandelsZeit:
Stunde >= 9 and Stunde < 12
or Stunde >= 14 and Stunde < 18;


Die Zeiten muss Du nach Deinen Kritereien umschreiben.Wünschenswert wäre es wenn Investox noch über 1-2 mehr Handelszeitbeschränkungen in hardgecodeter Formel verfügen würde da dies-wie man oft sieht-immer wieder im Intradaytest gerne verwendet wird!

Hallo Frieder,

wenn das System ENTER LONG und SHORT handelt dann musst Du unter ENTER SHORT auch "HANDELSZEIT" eintragen.Ich habe es gerade überprüft:12-14Uhr wird korrekt ausgeklammert.Wird HANDELSZEIT nur unter ENTER LONG eingetragen dann trifft Deine Aussage zu....

Hallo Gabi,

nachfolgend wurde ein "Testsystem" zusammengestellt. Man könnte versuchen EXIT noch im Anwenderstopp zu verwenden..Ich habe es allerdings nicht mit AWS getestet.Das Ganze bitte erst mal nur mit LONG prüfen-falls es klappt, kannst Du es ja auch mit Short verrechnen...

Grüsse,
Udo

Zitat

Komprimierung: Intraday 1 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
Handelszeitbeschränkung

Exit Long:
Handelszeit

Übergreifende Definitionen:
global calc Stunde_A: DatePart(h) =14 and DatePart(n) = 25;
global calc Stunde_B: DatePart(h) =14 and DatePart(n) = 37;
global calc Stunde_C: DatePart(h) =15 and DatePart(n) = 25;
global calc Stunde_D: DatePart(h) =15 and DatePart(n) = 35;
global calc Stunde_E: DatePart(h) =15 and DatePart(n) = 55;
global calc Stunde_F: DatePart(h) =16 and DatePart(n) =07 ;

global calc Handelszeitbeschränkung:
Stunde_B>0 or
Stunde_D>0 or
Stunde_F>0;

global calc Handelszeit:
Not(ROC(Stunde_A, 1, $)<=0) or
Not(ROC(Stunde_C, 1, $)<=0) or
Not(ROC(Stunde_E, 1, $)<=0);

Hallo Gabi,

ich habe eben noch getestet und die erste Version klappt vermutlich nicht ohne ein zweites System.Zwar werden die Zeitabschnitte aus dem Chart herausgeschnitten aber leider lässt sich danach nicht weiterrechnen. Ich habe daher das erste System verwendet,Dieses kopiert und ein zweites System geöffnet. Im zweiten System müssten dann die eigentlichen Formeln eingegeben werden und mittels #Position# die Signale des ersten Systems übernommen werden! Das erste SYS ist mit "W" bezeichnet.

Somit wird System W zum Steuersystem für die Handelszeiten und kann jederzeit beliebig verändert werden ohne dass das eigentliche Handelssystem umgestellt werden muss.Die Formeln für die Zeitvergabe müssen im 2ten System auch nicht mehr eingegeben werden da dies durch #Position# gesteuert wird!nachfolgend ist die "KOPIE VON W" in der eine Beispielformel eingegeben wurde.Es ist ein bisschen "problematischer" zusammenzustellen wie ein System das zu bestimmten Zeiten tradet da Zeitenabschnitte NICHT getradet werden sollen.Es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten aber dies erscheint mir persönlich jetzt noch am "übersichtlichsten"! Wie schon sehr oft gewünscht bin auch ich (wie öfters schon geschrieben) für die Vereinfachung der Zeitsteuerung da dies gerade bei Intradaytradern immer wieder eingesetzt wird!

Gruss in die Schweiz,
Udo

PS: Beide Systeme sollten die gleiche Komprimierung verwenden!Das erste Posting wurde inhaltlich korrigiert!


Beschreibung für System 'Kopie von W'
Komprimierung: Intraday 1 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
close>Ref(Close, -1) and W=1

Exit Long:
W=0

Übergreifende Definitionen:

calc global W: #_Position W#;

{global calc Stunde_A: DatePart(h) =14 and DatePart(n) = 25;
global calc Stunde_B: DatePart(h) =14 and DatePart(n) = 37;
global calc Stunde_C: DatePart(h) =15 and DatePart(n) = 25;
global calc Stunde_D: DatePart(h) =15 and DatePart(n) = 35;
global calc Stunde_E: DatePart(h) =15 and DatePart(n) = 55;
global calc Stunde_F: DatePart(h) =16 and DatePart(n) =07 ;

global calc Handelszeitbeschränkung:
Stunde_B>0 or
Stunde_D>0 or
Stunde_F>0;

global calc Handelszeit:
Not(ROC(Stunde_A, 1, $)<=0) or
Not(ROC(Stunde_C, 1, $)<=0) or
Not(ROC(Stunde_E, 1, $)<=0);}

DER KOMPLETTE ROTE BLOCK MUSS NICHT IN SYS 2 EINGETRAGEN WERDEN!

Hallo zusammen,
ich hab da mal einen Alternativ-Vorschlag für die Handelszeitbeschränkung.

{Definitionen}
calc Stunde: DatePart(h);
calc Minute: DatePart(n);

calc HandelsZeit:
Stunde >= 9 and Stunde < 18;

calc Beschränkung:
Not(Stunde = 14 and Zwischen(Minute, 25, 37)) and
Not(Stunde = 15 and Zwischen(Minute, 25, 35)) and
Not(Stunde = 15 and Minute > 55) and
Not(Stunde = 16 and Minute < 7);

Ich habe mal unterstellt, dass um 18 Uhr Feierabend ist. Die Zahl kann kann ja angepasst werden.

{Enter Long}
NormaleEnterLongBedingung and HandelsZeit and Beschränkung
{Exit Long}
NormaleExitLongBedingung or Not Beschränkung{nur wenn die Position geschlossen werden soll}

{Enter Short}
NormaleEnterLongBedingung and HandelsZeit and Beschränkung
{Exit Short}
NormaleExitShortBedingung or Not Beschränkung{nur wenn die Position geschlossen werden soll}

Das müsste eigentlich passen, ist zwar etwas um die Ecke gedacht (doppelte Verneinung bei Exit), aber es klappt .

@Gabi:
Viel Erfolg beim Umsetzen.....wenn's immer noch hakt, frag ruhig noch einmal nach!

Hallo,

da Gabi geschrieben hat, das 36 Ticks verwendet werden könnte es in beiden Varianten zu Abweichungen kommen-nämlich dann wenn die eingestellte Handelszeit auf der X-Achse nicht kommentiert wird!

In den nachfolgenden zwei Grafiken sieht man das Ganze deutlich!
Die erste Grafik zeigt eine "lückenhafte" X-Achse und in der zweiten Grafik wurde das ausbleiben des Signals mit einer verticalen blauen Linie gekennzeichnet.Hier wurde '48 nicht auf der X-Achse berechnet!

Mögliches Ausbleiben des Signals!

Hallo Gabi,

Zitat

Aber wie kann man die Problematik die Udo angesprochen hat

Tja, dafür kann ich leider keine Lösung liefern......habe keine Idee dazu !

Hallo Gabi,

über ein System ist es nicht machbar weil die Zeitblockade im Tickchart ausgelassen wird.Das ist aber kein Softwarefehler sondern konstruktionsbedingt aufgrund der Chartdarstellung!

Man müsste es ev. doch über ein zweites System probieren aber es wird vermutlich auch zu diesem Phänomen kommen. (Werde es diese Woche noch mal testen).

Ansonsten bliebe nur der leidige Weg über die Direktabfrage um zu ermitteln wie viele Vorkommnisse über Zeitraum X nicht erkannt werden um so die mögliche Fehlerquote zu ermitteln.Wenn es nur zum Bachktest verwendet werden soll und sehr wenige Fehler auftreten kann man die Ergebnisse ev. noch einordnen.Zum realen Trading-ev. noch mit ORM ist es nicht brauchbar-wenn die Zeitgrenzen strikt eingehalten werden sollen!

Fakt ist das mit Chartdarstellungen die keine X-Achse (Zeitachse) verwenden-dazu gehören TICK-RENKO-P&F-THREE-LINIE BREAK-KAGI usw..keine exakte zeitliche Bestimmung möglich ist. Dein Vorhaben würde bei 1min. problemlos klappen.Normalerweise dürfte zwischen 36 Tick und 1min. der Performanceunterschied nicht mal so gross sein?

@ Herrn Knöpfel

Vielleicht wäre es ein Vorteil wenn man-wie schon vorgeschlagen-in ORM ein separaten unabhängigen Zeitsteuerdialog implementiert, da es im Tickchart und später in RENKO doch zu erheblichen Problemen kommen könnte?

Hallo,

Zitat

Vielleicht wäre es ein Vorteil wenn man-wie schon vorgeschlagen-in ORM ein separaten unabhängigen Zeitsteuerdialog implementiert, da es im Tickchart und später in RENKO doch zu erheblichen Problemen kommen könnte?

Das scheint mir auch so. Ist notiert.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel