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Freitag, 9. Januar 2004, 07:27
Hallo,
Du hast zwei Möglichkeiten:
-der Berechnungstitel läuft auf TICKBASIS (Aktuallisierung 0sec.=schnellster Durchlauf) oder
-der Berechnungstitel läuft in der gewünschten KOMP und das HS wird mit 1Tic eingestellt!
Bei der letzten Möglichkeit empfiehlt es sich -je nach grösse der KOMP-die Aktuallisierung ab 5sec (besser 10sec.). im HS und Simulator zu setzen.5sec im HS und 10sec im SIM funktioniert auch Du musst nur darauf achten das keine Periode beim simulieren ausgelassen wird.Ist das der Fall muss der Aktallisierungsabstand leicht erhöht werden!.
Mit dieser Möglichkeit werden ganze Perioden simuliert so das der Durchlauf einer Simulation um ein vielfaches beschleunigt wird.Der Nachteil dabei ist das man z.B. Ausbrüche die einen Trigger und Return verwenden
NICHT exakt prüfen kann. Das würde nur mit der o.G. ersten Methode funktionieren!
Dann...macht man einen Backtest..
Nein..eine Simulation untersucht die "Feinheiten" des Systems und das HS wird zusätzlich auf Fehler
überprüft (z.B. ob es "in die Zukunft schaut").Alles andere wäre Sache des Backtestes mit dem man eben einige der genannten Trades nicht erfassen kann!
Wenn man den VT einsetzt empfiehlt es sich -wenn möglich- B/A Kurse (falls vorhanden) und Umsatztaufkommen in ORM zu aktivieren um die Realität in hohem Mas zu simulieren. Der reale Fill bleibt leider aussen vor..
Wenn das HS individuelle Einstiege/Exits/Stopss verwendet muss man sich die Zeit leider nehmen.Handelt man alle Positionen zum CLOSE dann genügt auch ein Backtest!
Wie schon oben erwähnt ist die Aufgabe der Simulation normalerweise nicht das "backtesten" weil ev. Fehler unerkannt bleiben! Aber da Du es schon angesprochen hast:
@ Herrn Knöpfel
Vielleicht wäre es zukünftig möglich, das der Simulator auch "interne" Berechnungen durchgeführt und nur das Endergebnis grafisch und in Scriptform dargestellt wird? Liesse sich hier ev. der Vorgang massiv beschleunigen oder hätte das gar keine Auswirkung?
Zitat
Verstehe ich das nun richtig?
Ich lege mir also einen Berechnungtitel an, der auch 1 Minute komprimiert ist . Den muß ich dann automatisch aktualisieren lassen, z.B. alle 10s. Offensichtlich muß ich -- damit das HS -- immer hinterherkommt, dieses in einem Zeitabstand kleiner 10s, also z.B. 5s aktualisieren lassen.
So weit so gut, jetzt tickert das ganze hier im Hintergrund durch. Das dauert aber alles sehr lange.
Du hast zwei Möglichkeiten:
-der Berechnungstitel läuft auf TICKBASIS (Aktuallisierung 0sec.=schnellster Durchlauf) oder
-der Berechnungstitel läuft in der gewünschten KOMP und das HS wird mit 1Tic eingestellt!
Bei der letzten Möglichkeit empfiehlt es sich -je nach grösse der KOMP-die Aktuallisierung ab 5sec (besser 10sec.). im HS und Simulator zu setzen.5sec im HS und 10sec im SIM funktioniert auch Du musst nur darauf achten das keine Periode beim simulieren ausgelassen wird.Ist das der Fall muss der Aktallisierungsabstand leicht erhöht werden!.
Mit dieser Möglichkeit werden ganze Perioden simuliert so das der Durchlauf einer Simulation um ein vielfaches beschleunigt wird.Der Nachteil dabei ist das man z.B. Ausbrüche die einen Trigger und Return verwenden
NICHT exakt prüfen kann. Das würde nur mit der o.G. ersten Methode funktionieren!
Wenn ich nun das Ergebnis gleiche haben möchte, was mache ich dann?
Ich hab schon versucht mehrere Perioden aktualisieren zu lassen aber dann werden keine Orders mehr generiert.
Dann...macht man einen Backtest..
Nein..eine Simulation untersucht die "Feinheiten" des Systems und das HS wird zusätzlich auf Fehlerüberprüft (z.B. ob es "in die Zukunft schaut").Alles andere wäre Sache des Backtestes mit dem man eben einige der genannten Trades nicht erfassen kann!
Wenn man den VT einsetzt empfiehlt es sich -wenn möglich- B/A Kurse (falls vorhanden) und Umsatztaufkommen in ORM zu aktivieren um die Realität in hohem Mas zu simulieren. Der reale Fill bleibt leider aussen vor..
Machen wir es noch schlimmer. Ich verwende den Simulationstitel als Tickwert und das HS wieder auf Minutenbasis. Wenn ich die Simulation nun in Ticks durchlaufen lasse, habe ich doch auch ein genaueres Bild der Wirklichkeit, oder? Das wäre natürlich fein, aber das dauert natürlich noch länger.
Wenn das HS individuelle Einstiege/Exits/Stopss verwendet muss man sich die Zeit leider nehmen.Handelt man alle Positionen zum CLOSE dann genügt auch ein Backtest!
Was kann man also tun? Gäbe es vielleicht eine Möglichkeit eine Simulation im Zeitraffer ohne Bildschirmausgabe durchrauchen zu lassen?
Wie schon oben erwähnt ist die Aufgabe der Simulation normalerweise nicht das "backtesten" weil ev. Fehler unerkannt bleiben! Aber da Du es schon angesprochen hast:
@ Herrn Knöpfel
Vielleicht wäre es zukünftig möglich, das der Simulator auch "interne" Berechnungen durchgeführt und nur das Endergebnis grafisch und in Scriptform dargestellt wird? Liesse sich hier ev. der Vorgang massiv beschleunigen oder hätte das gar keine Auswirkung?
Happy Trading
