INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe mal bei dem NN's mit Lernbeschränkungen etwas herumexperimentiert. Was mich ein wenig stuzig macht, ist der Umstand, daß sich die Musteranzahl im Trainings- und Kontrollzeitraum nicht ändert, selbst wenn man ganz krasse Lernbeschränkungen einbaut.

Im Handbuch steht:
Durch eine Beschränkung des Trainings wird die Anzahl der Lernmuster für das Neuronale Netzes geringer, wodurch eine Überoptimierung u.U. leichter eintreten kann.

Ich wollte versuchen die große Anzahl von Kursmustern bei mir zu reduzieren, indem ich einen MindestKursausschlagswert vorgeben wollte.
Den genauen SchwellWert möchte ich ermitteln, indem ich den Wert variere und dann sehe wie sich die Trainingsmenge verringert.

{Zeitbeschränkung: 9:30Uhr bis 15:55Uhr}
DatePart(h)>=9 AND DatePart(h)<=15 AND
{nur trainiert bei Outp5Periode wenn Kursausschlag >3%}
Ref(ABS(ROC(Close, 5, %)), 5) > 3

Mache ich da vielleicht etwas falsch?

Viele Grüße
Torsten

Hallo Bernhard,

Zitat

Deshalb ist es evenutell besser, die Kurse (z.B. in einem Berechnungstitel) ohne Gap zu normieren und darauf zu trainieren (und später anzuwenden).

Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Nun ich würde so vorgehen, daß ich aus der Intraday-Kurshistory alle Bereich von z.B. 9:30Uhr bis 16:00Uhr ausschneiden würde und diese von den neusten Daten beginnt in Richtung alte Daten zu einer neuen Historykette zusammenfügen würde.
Die Gaps werden beseitigt, indem Tagesclose und Tagesopen des Vortags auf eine Höhe gebracht werden.

Die Theorie ist mir soweit klar, nur bei der praktischen Umsetzung fällt mir so schnell keine Lösung ein. Läßt sich das mit Investox allein bewerkstelligen oder ist hierfür ein "Kurshistory-Justiertool" notwendig.
Wenn ja, was für ein externes Tool würdest Du empfehlen bzw. verwendest Du?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

sicher wäre eine Möglichkeit das ganze selber zu programmieren, aber eigentlich ist das Verfahren bereits Stand der Technik und wird z.B. bei der Erstellung von EoD-Endloskontrakten angewendet.

Z.B. Pinnacle führt eine solche Berechnung täglich durch und bei den RAD-Dateien wird sogar noch ein verbesserter Algorithmus verwendet, der negative Kursdaten verhindert.
Ist vielleicht jemanden bekannt oder hat es vielleicht auch schon selber durchgeführt, ob der Pinnacle-Algorithmus auch auf Fremddaten und vielleicht sogar auf Intradaykursreihen angewendet werden kann?

Man muß ja das Fahrrad nicht jede Woche neu erfinden.

Viele Grüße
Torsten

PS: Vielleicht kennt jemand auch ein Tool aus dem Internet, das diese Funktionalität hat?