INVESTOX-Forum

Ich fände es sehr wünschenswert, wenn es für Intradaysysteme außer der Möglichkeit, am Morgen und am Abend die Handelszeiten zu begrenzen, dieses auch innerhalb des Tages als fest eingebaute Abfragefelder gäbe.Zum einen könnte man dann im Backtest sehen, welche Auswirkungen eine wie lange Mittagspause hätte. Zum anderen könnte man dann schon morgens dafür sorgen,daß man nicht zum X-ten Male die Veröffentlichung von wichtigen Marktdaten verpennt und durch einen Kurssturz seine gesamte Tagesperformance ruiniert (so wie heute um 14:30). Ein Sahnehäubchen für diese Lösung wäre natürlich eine Abfragebox, die morgens beim Start des Systems aufgeht, und abfragt, ob wichtige Marktdaten für den Tag erwartet werden und gleichzeitig z.B. mit folgender Seite verlinked(http://194.97.1.200/termine/default.asp). Pro Termin wäre dann die Zeit, die das System aus dem Markt bleiben soll, zwischen 1 und 15 Minuten per Rändelrad einstellbar. Ein Mal Enter drücken und alle Aus-Phasen für den Tag wären definiert...

Eine Super-Idee.
Dass schafft das Knöpfel-Team. Da bin ich ganz sicher.

Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen.
Idealerweise sollte man die Outzeiten noch optimieren können.
Hierbei geht es nicht nur um im Voraus bekannte Zeiten für die Veröffentlichung von Markdaten oder der Mittagspause.

Oftmals führen bereits Out-Zeiten in Handelssystemen zu einer spürbaren Verbesserung der Performance.

OHNE Zeitbeschränkung

MIT Zeitbeschränkung

Zur Erklärung:


Bei Anhang 2 wurde das gleiche HS eingesetzt wie zuvor. Allerdings mit einer zeitlichen Handelszeitbeschränkung (09:00 – 12:00 Uhr).
Soll heißen: Das jeweilige Signal wurde nicht geschlossen (Out), es wurden einfach keine weiteren Signale nach 12:00 Uhr mehr ausgegeben. Die aktuelle 12 Uhr-Position musste also zumindest bis zum nächsten Vormittag gehalten werden.

Was zunächst als Nachteil anzusehen wäre, schließlich kann das HS z.B. die Einflüsse der US-Börsen nicht berücksichtigen, entpuppt sich im Nachhinein als Vorteil (siehe KK).