Effekte bei ATR-Stop
Hallo,
ich habe einige merkwürdige Effekte Mit dem ATR Stop in meinen Handelssystemen:
1) Der ATR-Trailingstop wird von der Exit-Basis (Registerkarte: Position) beeinflußt (Close, Open, ...). Der Stopverlauf ändert sich im Chart. Nachvollziehen kann ich das nicht, da die Exit-Basis nur den entsprechenden Verkaufskurs einer Position berechnet.
2) Diese Exitbasis (in der Registerkarte Position) hat auch Einfluß darauf, ob der ATR-Stop auf Low, Open, Close oder HIGH- Basis durchbrochen werden muß um ausgelöst zu werden.
Ich habe auch schon ohne Erfolg mit der abweichenden Ausstiegsbasis der Stops experimentiert.
Ich möchte, dass meine Exitregeln des HS zum Open des nächsten Tages (Delay 1) abgerechnet werden. Das geht mit den Einstellungen der Registerkarte "position". Mein ATR-Stop soll zum Close der aktuellen Periode wirksam werden (Close muß unterhalb des Stoplevels sein) und zum Open der nächsten Periode abgerechnet werden.
Dies funktioniert nicht, wenn ich in der Registerkarte "Position" die Exit-Bedingungen "Open" und "Delay=1" eingestellt habe.
Ich finde einfach nicht den Fehler. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
mfg
