Ich möchte hier was auf Investox probieren, wobei man die 'Polarized Fractal Efficiency' braucht.
Ich hab die von Martin Bergers Seite verwendet. Der MetaStock Code heißz
pfe(c, 23, 4).
Also wahrscheinlich Close, 23 Perioden, 4 Perioden Glättung. Komisch ist, das in dem HS von MetaStock auch mal pfe(...,1) vorkommt, also Glättung über eine Periode.
Die andere Formel ist die Korrelation. Sie sieht aus wie unsere Correl, allerdings kommen in dem MetaStock HS vor Correl(a,b, 5, 26). Bei uns wäre die 26 der Vorlauf, den meinen die hier aber bestimmt nicht, oder?
Bei dem HS handelt es sich übrigens um eines in 'Neue Trading Dimensionen' von Florek auf Seite 408.
vieln danke für die schnelle Antwort. So weit war ich ja auch schon, ich war nur verunsichert wegen den 26 Perioden Vorlauf. Ich dachte das System würde in die Zukunft schauen.
Anyway, wenn ich das so nachbastle, da kommt nix gscheits raus ....
Hi Anke & Oli,
habe die Florek - Formel mal für ein FDAX-Intraday-System mit 15 min eingesetzt und die PFE-Parameter mit GA otimiert. Die Stopps sind reine EOD-Stopps, der 16.1.04 ist KZR. Dabei kam folgende Kapitalkurve heraus.
Scheint also ein durchaus vielversprechender Ansatz zu sein!?
Gruß
Frieder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (18. Januar 2004, 12:14)
vielen Dank-das ging aber schnell! Man kann m.M. sehen, dass das HS einen leichten Überhang zum Gesamtzeitraum hat.Dieser befindet sich in einer steigenden Zyklus.
Man sollte hier sehr vorsichtig sein.Systeme in diesem Zyklus zeigen sehr oft sehr profitable Kapitalkurven.Legt man die KK, die nur mit Short Signalen erstellt wurde über die Basis, um die Korrelation festzustellen dann ist diese mit Sicherheit recht hoch! Ist das der Fall dann folgt die KK dem Trend der Basis.Schlägt die Basis ein für das System "ungünstigeren" Trend ein, dann wird die KK vermutlich genauso einbrechen wie sie gestiegen ist falls LONG-SHORT oder anlalog Verluste nicht egalisieren werden können so das es pari ausgeht!
Lege das system spasshalber mal über eine Seitwärtspahse und einen stetig fallenden Trend und überprüfe ob es fällt und die KK stark mit der Basis korroliert!
Trifft das zu, sind mit dem System auf Dauer mässige oder keinen Gewinne zu erzielen weil es zu stark an den Swings (HILOs) der Basis hängt und mit ihr steigt oder fällt.
Hallo Oli & Uwe,
hatte das System nur testeshalber angelegt und dannn wieder gelöscht, sodaß ich es gestern nicht mehr zur Verfügung hatte. Habe nun heute morgen das gleiche auf 5 Min Basis wiederholt und folgende Kurve bekommen. Die HS-Einstellungen habe ich auch reinkopiert.
@Uwe
Mir ist klar, daß dieses HS in dieser Rohfassung kein tradebares ist, da ihm die Anpassung an Vola, Volumen und ATR fehlen sowie eine sinnvolle Stopp-Anpassung, aber als allererster Eindruck, ob eine Indikatoranwendung evt. Erfolg verspricht, finde ich diese Kapitalkurve nach meinen Erfahrungen recht vielversprechend.
@Oli
Habe lediglich die von Anke übersetzte Formel als Entry und Exit ins HS reinkopiert, aus Florek S. 408 die Koeffizienten übernommen und die PFE-Parameter mit Standard-Einstellungen optimiert sowie die Kapitalkurve mit dem höchsten Bestimmheitsgrad selektiert. Alles klar? Wenn nicht, bitte rückfragen.
Gruß
Frieder
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (19. Januar 2004, 09:03)
Hier noch die Systembeschreibung:
(In der vergrößerten Version hat die Auflösung bei den Enter Short Bedingungen das Minus-Zeichen vor der 0,26 geschluckt!)Magic!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (19. Januar 2004, 09:08)