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Roti
unregistriert
Zitat
ich habe heute das aktuelle BNP Heft gelesen und darin ist der Artikel 'Backtesting von Trading-Strategien für den Dax' von Hr. Schmidt abgebildet.
Nun, wenn Backtests so heikel sind und wenn die Kursschwankungen/Muster in der Zukunft so nicht mehr auftreten ist lt. BNP jedes System zum versagen verurteilt.
Zitat
Meine Idee ist, sich das OrderPlus zu besorgen und anhand von realen Fill´s seine Intraday und/oder EoD Strategie zu testen.
Zitat
Kann so ein 'Track-Record', glaube man sagt auch Papertraden, über einen bestimmten Zeitraum aussagekräftiger sein als ein noch so realistisch gehaltener Backtest?
Zitat
Ich dachte das OrderPlus ist ja was für Intraday-Trader (IB ist ja Broker) und nicht für Positionstrader die über Hebelzerti mehere Tage die Position halten und das Orderaufkommen nicht hoch ist, oder vertsehe ich das Tool OrderPlus falsch, da es gerade Intraday Futures Tradern die Ordermenge komfortabel umsetzt?
Zitat
Bei Trading mit Zerti´s muss man ja das Knock-Out berücksichtigen und ggf. sich immer wieder ein neues Zerti raussuchen, dies wird doch im OrderPlus nicht berücksichtigt??
Zitat
Das OrderPlus kann doch nur die Futures abwickeln, da ich es nicht habe kann ich das auch falsch auffassen. Ein Einsatz von OrderPlus ohne RTT ist doch nicht möglich, also nur Investox XL mit OrderPlus! ??
Roti
unregistriert
Zitat
Original von Udo
In der Tat sind m.M. viele Systeme zum scheitern verurteilt wenn man es nicht von Zeit zu Zeit den veränderten aktuellen Gegebenheiten mehr oder weniger anpasst.Da die Börse in den wenigsten Fällen über längeren Zeitraum symetrisch ist, werden sich auch die Konstellationen der Kursmuster in Bezug auf xy hier und da ändern! Man könnte so was mit abstrakten Tests z.B. an einer Sinuskurve feststellen.
Zitat
Original von Wiwu
Das größte Problem was ich in diesem Zusammenhang habe, sind ausreichend lange Bid- und Ask Historien.
Mein erstes Fazit ist, dass das ORM eine sinnvolle Ergänzung und Bereicherung bei der Bewertung von Handelssystemen aller Zeitebenen ist.
Gerasan
unregistriert
Zitat
Original von Udo
In der Tat sind m.M. viele Systeme zum scheitern verurteilt wenn man es nicht von Zeit zu Zeit den veränderten aktuellen Gegebenheiten mehr oder weniger anpasst.Da die Börse in den wenigsten Fällen über längeren Zeitraum symetrisch ist, werden sich auch die Konstellationen der Kursmuster in Bezug auf xy hier und da ändern! Man könnte so was mit abstrakten Tests z.B. an einer Sinuskurve feststellen.
Martin
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin« (26. Januar 2004, 20:07)
Zitat
Auch die Frage ab wann man sein HS wieder den Marktbedingungen anpassen sollte wird nicht immer befriedigend gelöst da man hinterher immer schlauer ist, mich würde hier das Durchhalten mehr interessieren od. einen Filter vorschalten?
Zitat
Ja, das trifft aber nicht bei jedem HS generell zu. Wenn man die Eingabeparameter des HS nicht fix vorgibt (z.B. DG = 9) sondern generisch (z.B. GD = halbe Vola), wird sich das HS automatisch den aktuellen Marktgegebenheiten anpassen(natürlich mit Verzögerungen und deswegen Verußtpasen). Bei NN kalappt das wohl nicht, weil die Gewichte einzelnen Neuronen fix bleiben.
Martin
unregistriert
Steff
unregistriert
Roti
unregistriert
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Original von Steff
M.E. stellt ein Test mit dem Ordermodul nur eine unbefriedigende Lösung dar, da der genaue Eröffnungszeitpunkt beim DAX nicht exakt bestimmt werden kann, Differenzen von 10-20 Punkten, evtl. sogar mehr, können nicht vermieden werden.
Ich rate dir stattdessen den FDAX fürs Backtesting zu verwenden, die Emittenten ziehen zur Kursfeststellung von OS u. Zertifikaten ebenfalls den FDAX heran.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Roti« (28. Januar 2004, 18:59)
Steff
unregistriert