INVESTOX-Forum

Hallo,

ich hatte bis jetzt meine Daten von IB, aber das ist ja bekanntlich nicht zufriedenstellend. Da ich unbedingt umsteigen wollte habe ich jetzt ein Abo bei Axina und habe Probleme die Daten über ASCII anzupassen.

Und zwar hängt es wahrscheinlich mit dem Datum zusammen, Axina liefert mir die Daten mit Datumsanzeige nur einmal am Tag (Börsenbeginn) und lässt es in den folgenden Spalten weg. Laut Hilfefunktion in Investox wird aber in jeder Spalte die Datumsanzeige benötigt. Habe ich das richtig verstanden ? Oder hakt es doch woanders ?

Und wenn es so ist, kann man das irgendwie ändern ?

Viele Grüße
tremmel

Hallo Jürgen,

ich und Zeilen und Spalten. Meinte natürlich in jeder Zeile. Hier der Versuch einer Kopie


CW-REAL-EXPORTDATEI SDTCVMHLBA12345
MIN= 1
'BUND Bund Future 0110030000 230104190000
'@A:965264F09;002F002B;F:BE2Zf;;*DE00965264403
BUND;011003;080200;115.26;6953;115.25;115.26;115.22;115.26;115.27;115.26;115.26;115.2533;115.2305;115.2588
;;080300;115.26;2709;115.26;115.27;115.25;115.25;115.26;115.2602;115.26;115.2612;115.2309;115.258
;;080400;115.25;359;115.26;115.26;115.24;115.25;115.26;115.2502;115.2499;115.258;115.231;115.2578
;;080500;115.25;491;115.25;115.25;115.24;115.25;115.26;115.2502;115.2499;115.2494;115.2312;115.2574
;;080600;115.29;2022;115.25;115.3;115.25;115.29;115.3;115.2901;115.2899;115.2899;115.232;115.2564
;;080700;115.27;369;115.29;115.29;115.27;115.27;115.28;115.2751;115.2785;115.2872;115.2324;115.2563


Scheint geklappt zu haben.

Viele Grüße
tremmel

Hallo tremmel,

wie ich sehe versuchst Du die Realtimedaten von Foxware (CWChart/CWProfit) bzw. TTRealtime der Firma axina in Investox zu importieren. Ich habe mit Hr. Stenger schon im TTBoard und kürzlich im TMW Board nachgefragt ob die Software DDE und/oder COM Schnittstelle zur Verfügung stellt. Dies wurde verneint und somit dürfte der Umweg über ASCII auf Dauer auch nicht zufriedenstellen.

Gut, Foxware hat zwar im Gegesatz zu Investox den Vorteil Datenfeed, Software und Orderschnittstelle aus einer Hand, also Datenbackfill und Datenimport/-export sowie Einkauf und SelfMade-Datenbankgeschichten gehören der Verganggenheit an, doch warum willst Du dann das Konkurrenzprodukt Investox einsetzen wenn die den Feed nicht öffnen wollen? Gut, der Feed ist zwar besser als L&P weil zwar beides Vendoren-Feed ist, aber die Serverlösung bei denen besser gelöst wurde, daher kam mein Interesse für die DDE/COM-Lösung. Habe ich aber wegen der Negativaussage schon wieder abgehakt.

Noch am Rande würde ich gerne wissen was am IB-Datenfeed so 'ungenau' ist?

Viele Grüße

Roti

Hallo Frau Tremmel,

wir waren gestern bei Axina in Lenggries, die Möglichkeit des Datenexports aus CW-Chart war eines der besprochenen Themen.

Ich sehe das Problem nicht. Jede Software welche die DDE Schnittstelle unterstützt, lässt sich an den Axina Datenstrom anbinden. Dürfte doch bei Investox kein Problem sein, oder?

Rufen Sie doch einfach Herrn Sanktjohanser an, er hilft Ihnen sicher bei der Problemlösung.

Mich würden auch die Vorteile von Investox gegenüber CW-Cart interessieren. Vielleicht können Sie dazu was sagen.

@Roti:
besten Dank für deine email.

Es wird bei TT Realtime definitiv keine DDE Unterstützung oder sonstigen Datenexport geben.
TTR ist als standalone Lösung konzipiert, daran werden wir nichts ändern. Die Zielgruppe ist einfach eine andere als die, auf welche Investox, Metastock oder Tradestation abzielen.

Grüße,

Bruno

Hallo Bruno,
hast Dich wohl verlaufen hier ins IV Forum?

Also ein wesentlicher Unterschied bei IV zu CW ist wohl die Geschäftsstrategie.
Bei IV kann ich mir die Schaufel kaufen, bei CW zahle ich jeden Monat für die Nutzung, oder hat sich da etwas geändert???

Als ich vor Jahren CW ausmusterte und zu IV wechselte, hatte IV zu diesem Zeitpunkt schon einen großen Vorsprung. Selbst wenn ich unterstelle, das sich CW auch weiter entwickelt hat, wird ein Unterschied bestehen. Aktuell habe ich keinen Vergleich.

Bsp. Als ich zu IV wechselte wurden bei CW noch sämtliche Kombinationen einer Optimierung durchgerechnet, von Genetischen Algorithmen keine Spur und Neuronale Netze waren auch noch Böhmische Dörfer.
Selbst das gesamte Handling hat mir vom ersten Tag bei IV besser gefallen.

Aber eigentlich habe ich Dir das doch alles schon einmal in der
"Alten Schreinerei" erzählt, oder???

Viele Grüße

Fritz

Hallo Hans-Jürgen,

die Kurszeile ist wie folgt:

Datum, Uhrzeit, Close, Volumen, Open, High, Low, Bid, Ask, der Rest sind gleitende Volumendurchschnitte. Ist aber nicht das Problem, weil ich auch ohne Bid, Ask und die Durchschnitte exportieren kann.


Viele Grüße
tremmel


Ich komme mit Investox im sehr kurzfristigen Intradayhandel nicht klar und verwende CW-Chart für diskretionäres Scalpen und Investox für Positionstrading. Da ich nun den Datenfeed schon habe, möchte ich ihn natürlich auch in Investox nutzen.
Bin jeglicher Anregung für die Umsetzung von Intradayhandelssystemen mit Investox aufgeschlossen.

Hallo Tremmel,
womit kommst Du denn im Intraday-Handel mit IV nicht klar?
Gruß
Frieder

Hallo Fritz,

jo, hab mich sozusagen hierher verirrt ;-)

IV und CW Chart sprechen natürlich eine grundsätzlich andere Zielgruppe an.
Mir pers. wird schon schlecht wenn ich Systemdesign und backtesting höre. Bei dem Begriff "Neuronale Netze" dreht sich mir gleich der Magen um.

Du weißt, ich bin was Trading betrifft quasi ein "Handwerker", das ganze Gesumps drumrum will ich nicht.

Müssen mal wieder Einen trinken zusammen ;-)

Nichtsdestoweniger unterstützt IV doch wohl die DDE Schnittstelle, dann ist der Datenimport von Axina sicher kein Problem, wenn das jemand tun möchte.

Bruno

Zitat

Original von Termin-Trader

Es wird bei TT Realtime definitiv keine DDE Unterstützung oder sonstigen Datenexport geben.
TTR ist als standalone Lösung konzipiert, daran werden wir nichts ändern. Die Zielgruppe ist einfach eine andere als die, auf welche Investox, Metastock oder Tradestation abzielen.

Hallo Bruno,

gern gemacht ;-)

Nun, TTRealtime trägt halt 'euren' Stempel und ist ein Tool für den diskretionären Trader, schon klar, jetzt hab ich´s begriffen (siehe auch TMW).

Was halt gut rüberkommt ist das es für Futures/Index Trader aufgebaut ist, ohne viel SchnickSchnak den man wonders mitkaufen muss. Auch der Feed ist dafür extra ausgelegt, das gefällt.

Aber ich hab genug zu tun mit Positionstrading & Testen und da kommt es nicht auf jeden Tick an, obwohl Ihr habt ja Endloskontrakte der Futures auch drin.

Viele Grüße

Roti

Hallo Roti,

wir sind auch echt froh über unser tool. War nicht leicht einen Partner zu finden, der auf unsere Wünsche eingeht.

Ich gehe davon aus, Du fühlst dich im Lager der Positionstrader wohl, gibt keinen Grund zu wechseln.

Ich bin selbst kein Handelssystementwickler und backtester. Allerdings frage ich mich oft, wie auf teilweise fehlerhaften Daten - man hört von Datenlücken, fehlenden Highs und lows - überhaupt aussagekräftiges backtesting betrieben werden kann. Aber wie gesagt, wahrscheinlich habe ich zu wenig Anung davon.
Irgendwo kam mal die Frage nach der Datenqualität von IB. Wenn meine Informationen richtig sind ist es wohl so:
IB arbeitet wie viele andere auch mit "Zeitscheiben". Das bedeutet, in kurzen Zeitintervallen wird geprüft, inwieweit die Kursversorgung zeitverzögert ist. Wird eine Verzögerung erkannt (naturgemäß in Perioden hohen Datenaufkommens), werden ticks blockiert um so weit als irgendmöglich realtime zu bleiben. In erster Linie wird die TWS zur Kursanzeige versorgt, in zweiter Linie der Datenexport über DDE.
Was am einen Ende bei IB von der Eurex ankommt, ist also nicht identisch mit dem, was auf der anderen Seite beim Nutzer über DDE ankommt, denn das ist für IB absolut zweitrangig.

Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum angebundene Chartsoftware keine tick-volume Charts oder in der Regel nicht einmal Tick Charts anzeigen kann.

Wenn man mit einem hochwertigen Datenstrom vergleicht, sind die Unterschiede mit bloßem Auge erkennbar. Das Problem zeigt sich durch fehlende Preisticks (manchmal fehlen tatsächlich die temporären highs und lows) als auch erkennbare zeitliche Verzögerung.

Die wenigsten Trader sollte das allerdings stören, nehme ich an.

@ Hans-Jürgen:

Besten Dank für Deinen Willkommensgruß!

Bruno

Hallo Frieder, Hallo Hans-Jürgen,

das Problem liegt wohl nicht so sehr bei Investox sondern an meiner Persönlichkeitsstruktur. Ich denke das ich noch nicht so weit bin, intraday nach Handelssystem zu agieren, da kommt halt dann der Zocker durch (Was ich aber langfristig doch abstellen möchte).

Viele Grüße
tremmel


Ich habe Investox Rtt und möchte über ASCII Historien laden und dann über DDE Schnittstelle Realtimekurse, was aber leider beides noch nicht klappt.

Hallo,

ich habe nun die Daten importiert und stelle fest, dass ich wohl so ein ähnliches Problem wie Fritz Feger schon an anderer Stelle erwähnt hat, auch habe.

Ich möchte gerne die ASCII Daten mit den aktuellen IB-Daten, die ich über RTT habe, verknüpfen.

Leider habe ich kein RTT Handbuch und kann in der Hilfefunktion den Begriff "Inspektion" nicht finden.

Der Dateninspektor sagt mir jedesmal er kann die Datei nicht lesen, wenn ich die ASCII Daten dranhängen möchte und wenn ich umgekehrt versuche die Datenherkunft zu ändern, wird die ASCII Datei komplett ersetzt.

Kann mir da jemand weiterhelfen?

Viele Grüße
tremmel

Hallo tremmel,
hast du unter "Eigenschaften" der importierten Datei mal geschaut, ob evt. das Attribut "Schreibgeschützt" angehakt ist? Kommt nach Kopiervorgängen öfter mal vor.
Gruß
Frieder
P.S. Wie ist das Wetter auf Mallorca?

Hallo Frieder,

da ist nichts angehakt. Ich glaube es liegt daran, dass ich versucht habe die nicht konvertierte Datei nach RTT zu importieren. Ich weiß nicht wo Investox die Datei hinlegt nachdem ich sie konvertiert habe und mir den Chart im Projekt ansehen kann. In der Hilfe steht, zumindest habe ich es so verstanden, dass die Dateien garnicht gespeichert werden und der Titelzwischenspeicher ist beim Importversuch nach RTT nicht zu finden.

Irgendetwas mache ich da anscheinend verkehrt und komme nicht drauf woran es hakt.

Viele Grüße
tremmel

PS. Das Wetter ist die letzten Tage traumhaft, die Mandelbäume blühen und die Wiesen sind voller Margariten........
Magst kommen ?

Zitat

Original von Termin-Trader von WO

Hi,

es gibt im Bereich Datenfeed Vendoren und Re-Vendoren. Meines Wissens sind alle hier genannten realtime Datenanbieter Vendoren.

ALLE Vendoren hängen am gleichen Datenfeed.
Unterschiede in der Geschwindigkeit haben ihre Ursache in der Art der Datenverarbeitung und Weiterverteilung der Daten beim Vendor. Entscheidend dabei ist die Technik, die zwischen BÖRSE - VENDOR und VENDOR - NUTZER eingesetzt wird.

Es fängt schon an bei der Anzahl unabhängiger Datenleitungen von der Börse zum Vendor.
Naturgemäßt hat jede Leitung Schwankungen in der Übertragungsgeschwindigkeit. Wird nun mit einer einzigen Datenleitung gearbeitet, gibt es Verzögerungen im Vergleich zu anderen Abietern, denen mehrere parallel betriebene unabhängige Leitungen und Server zur Verfügung stehen und sich das System die jeweils schnellste Leitung sucht und benutzt.

Dann gibt es Chartsysteme die über eine entsprechende Schnittstelle die Daten elektronischer Handelsplattformen abgreifen und weiter verarbeiten. Dort fehlen viele ticks, manchmal markante Highs/Lows und in der Regel ist die kleinste darstellbare Zeiteinheit 1 Minute.
Es gibt weder tick by tick noch tick Volume Charts.

Naturgemäß werden solche System rein von der Kostenseite her betrachtet immer unschlagbar sein, da keinerlei aufwändige Technik dahinter steht.


Bruno Stenger

Hallo Bruno,

genau das wollte ich wissen, damit kann man den Realtimeanbieter in Terminalfeed, Vendorenfeed und Re-Vendorenfeed einteilen. Also man sollte über den jeweiligen Anbieter wissen a) welcher Datenfeed und b) mit welcher Technik er diese seinen Kunden anbietet. Je weinger Anbieter und/oder Reseller sowie Übertragungsysteme/Datenleitungen zw. Börse/Anbieter/Kunde ist umso besser, oder?

Viele Grüße

Roti