INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte ein ganz primitives HS erstellen:

Enter long:
roc(close,1,%)>0

Exit long:
1


Das war es schon. Nun aber zum Problem: Der Einstieg soll das Limit des Pivot vom Vortag haben.
Beispiel: Pivot am Freitag sei 4150 Punkte. Ich würde also VOR Handelsbeginn am Montag eine "Long-Order" mit dem Limit von 4150 Punkten eingeben und darauf warten, dass diese Order ausgeführt wird.
Der Ausstieg soll am selben Tag zum Close erfolgen.

Also:
Exit-Basis:
Ref(close,-1)
Delay = 0

ABER:
Was gebe ich unter Enter-Basis ein?

Wenn ich es mit (high+low+close)/3 probiere, dann rechnet Investox immer mit dem Pivot, auch wenn low>pivot ist. Warum macht Investox sowas???
In der Praxis würde diese Order nie ausgeführt werden.

Was muss ich also unter Entry-Basis eingeben, damit das HS "out" bleibt, wenn mein Limit außerhalb der Handelsspanne liegt? Irgendwas mache ich hier wohl falsch.

Hallo Adrian,

versuche es bei der Enter Basis doch mit einer Formel vom Typ

If(open > (Ref(LT,-1)), open, Ref(LT,-1))

Hier wird in Abhängigkeit vom Verhältnis OPEN zu LT von gestern entweder open oder LT als Enter-Basis benutzt.

Die Formel ist aus einem meiner HS entnommen und soll das Prinzip zeigen,
wie Du Ergebnis bzw. Vorgabeabhängig die If-Wenn Dann Formel einsetzten kannst, um verschiedene Bedingungen abzudenken.

Vielleicht kommst Du damit weiter

Grüße aus Kempten und schönes WE
Hermann

Hallo Hermann,

was ist LT?
Meiner Meinung nach funktioniert diese Formel nicht. Was ist, wenn der Pivot < Low ist? Das wird damit nicht abgefangen. Investox rechnet trotzdem mit dem Pivot weiter, obwohl die Order in der Praxis nie ausgeführt würde.

Hallo Adrian,

ich rechne derzeit einiges intraday. Ich denke ich habe das gleiche Problem.

Meine derzeitige Lösung, vielleicht liege ich da auch falsch, dann bitte ich um entsprechende Korrektur.
zuerst habe ich die Pivots als Indikatoren erstellt.

Enter z.B. Long/short ist ein Cross(high, PP_R1, 1) =1 und als Enter Basis PP_R1(meine Indi-Bezeichnung für Pivot Resistance1). So funktioniert das eigentlich.

Wobei ich spreche gerade über die Direktabfrage.. Im HS muss ich das noch mal überprüfen.

Praktischer Tipp.. Überprüfe mal beim Cross RR_R1(S1) auch die Über oder Unterschreitungen, also PP_R1 +x(-x). Das bringt gute Ergebnisse bezüglich long oder short Perspektive...

Ich hoffe ich habe geholfen oder werde korrigiert..

Gruß und Erfolg

Hallo Adrian,
LT war in meinem Beispiel LONG_TRIGGER.
Es sollte ja nur als Beispiel dienen, wie ich sicher stellte, dass bei ENTER-LONG der richtige Ausführungspreis berücksichtigt wurde.

Wenn open > Tirgger war, war open der Kaufpreis und wenn niedriger eröffnet wurde ( open < Trigger ) dann war der Trigger der Kaufpreis .... und das funktionierte dann auch so. War nur so eine Idee, dass Du die Formel hättest verwenden können. Die IF - Bedingung ist ja auch bei der Enterlong denkbar ... um gezielt das Signal auszulösen

mfg Hermann

Hallo,

vielen Dank für Eure Hilfe, aber ich will das noch viel einfacher haben. Ich habe folgendes gemacht:

Enter long:
roc(close,1,%)>0

Exit long:
1


Ich will also long gehen, wenn die roc > 1 ist. Der Einstieg soll aber nicht zum Open, sondern zum Pivot des Vortages erfolgen. Unter "Test / Enter Basis" gebe ich also nicht "Open", sondern

calc pivot: ref((close + high + low)/3, -1)
pivot

ein. Wenn ich die Trades überprüfe, dann sehe ich aber, dass Investox nicht prüft, ob der Pivot zwischen high und low liegt. Warum eigentlich nicht????
Der Ausstieg soll dann am selben Tag zum Close erfolgen.


In der Praxis sieht das dann so aus:
Ich sitze vor dem Rechner und sehe, dass der DAX gegenüber dem Vortag gestiegen ist. Die ROC ist also > 0. Dann gebe ich meine Order für den nächsten Tag ein, die als Limit den letzten Pivot hat. Der Pivot von Freitag ist 4158. Ich würde also für Montag eine Limit-Order bei 4158 Punkten eingeben.
Ist der Open am Montag unter 4158 Punkten, wird die Order zum Open ausgeführt. Ansonsten muss ich halt warten. Ist das Low am Montag kleiner als mein Pivot, dann steige ich zum Pivot ein - logisch, oder? Ist das Low am Montag größer als mein Pivot, dann wird die Order nicht ausgeführt. Auch logisch!

Würde man das in Basic oder Pascal oder sonstwas programmieren, würden die Formeln dazu lauten:

If open < pivot then open;
if pivot < open and low < pivot then pivot;
if low > pivot then "out";

Sowas kriege ich in Excel in 2 Minuten hin. Ich wollte das aber in Investox machen und sitze schon seit Montag an diesem trivialen Problem. Was mache ich falsch?

Ach so, ich habe End Of Day Daten, aber mehr als das brauche ich in Excel auch nicht.

Falls das einer gelöst hat, hier das nächste Problem: Sobald ich einen Fehltrade habe, will ich genau das Gegenteil machen. Dann gilt:

Enter long:
roc(close,1,%)<0

Der Long-Einstieg erfolgt wieder am nächsten Tag zum Pivot und der Ausstieg am selben Tag zum Close. Das ganze läuft dann so lange, bis ein Fehltrade auftaucht. Dann gilt wieder die erste Regel... bis zum Fehltrade...
Ein sehr triviales HS, welches sich beliebig erweitern ließe.

So, ich mal wieder. Könnte jemand diese Formel überprüfen:

Enter Basis:
calc pivot: (close + high + low) / 3;
calc a: (Ref(pivot, -1);
If(open < a, open, If((a < open) and (low < a), a, If(low>a, close, close)))


a ist also der Pivot vom Vortag. Geprüft wird folgendes:

1. open<a: open
2. a<open und low<a: a
3. low>a: close
4. ansonsten close

Ich schätze mal, dass Investox mir trotzdem Gebühren abzieht, wenn die Order nicht ausgeführt wird. Hab das ja so zusammengepfuscht, dass ich dann zum Close einsteige und direkt wieder rausgehe. Ist immerhin besser als nichts. Ist die Formel denn so richtig? Nach einer Woche blicke ich hier überhaupt nicht mehr durch. Oder gibt es eine elegantere Lösung?

@ Adrian,

für den EnterLong zu close sehe ich keinen Sinn. Wenn ich Deinen ersten Beitrag lese,
ist die Enter-Long Entscheidung doch primär von

Enter long:
roc(close,1,%)>0

Exit long:
1
vorgegeben. Als zweites Kriterium ist der Piovt vom Vortag …sehe ich das richtig? Jetzt habe ich das so aufgefasst, dass, bezogen auf den Pivot-Wert Deine Einstiegsentscheidung entsprechend getroffen wird. Das kann z.B heißen: Enter long wenn open > pivot zu "open" oder enter long wenn im Laufe des Tages der kurs den pivot-Wert erreicht und bei Eröffnung open < pivot war, zu "pivot". Wenn jedoch open < pivot und während des Tages der Kurs den pivot nicht erreicht, dann kein „Enter Long“.
Ist das die Aufgabenstellung, welche Du lösen möchtest?

Grüße aus Kempten: Hermann

Hallo,

@Hermann,
das mit dem Enter zum Close habe ich nur, weil ich Investox nicht anders sagen kann, dass es "out" bleiben soll. Oder geht das doch irgendwie?

@Udo
Der Sofortverluststop war's. Ich habe das HS erstmal mit längeren Tradelängen und einem Intradaystop getestet. Dann bin ich auf die Idee gekommen, am selben Tag auszusteigen. Dabei habe ich aber den Intradaystop dringelassen. So kann das ja nicht funktionieren, weil der Intradaystop mit einem Ausstieg in der nächsten Periode rechnet.

Danke für Eure Hilfe! :]