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System mit 2 versch. Übernachtspositionen
Mal ´ne Frage an Euch Profis :
Habe dieses HS gebastelt und frage mich, ob es handelbar ist :
Beschreibung für System 'Pivotsystem 1'
Uhrzeit: 19.10.2002 20:14:55
Angelegt am: 17.10.2002 20:39:08
Zuletzt bearbeitet: 19.10.2002 20:08:23
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
Close()>Ref(Pivotpunkt2(),0)
Exit Long:
0
Enter Short:
Close()<Ref(Pivotpunkt2(),0)
Exit Short:
0
***** Optimierung *****
Start: 30.01.1970
Ende: 28.02.2001
Optimierte Titel:
.DAX
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Short: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 20000 €
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Hebel: 5
Entry-Gebühren: 15 €
Exit-Gebühren: 15 €
Slippage: 2%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Trailing-Stop Long+Short
bei 2%
ab 1 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 10%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Habe mir das so vorgestellt :
Da Enter Close=0 ist baue ich die signalisierte Position am Abend nachbörslich auf ( daher die hohe Slippage ).
Die bestehende Position ( also die Gegenposition ) baue ich am nächsten Morgen zum Open ab.
Halte nachts also 2 Positionen.
Ist das das was die Bedingungen aussagen ?????
Oder hakt es irgendwo ?
Ist die Kapitalkurve des Systems in Investox richtig ?
Gruss Tobias
RE: System mit 2 versch. Übernachtspositionen
Hallo,
Investox gibt in diesem Fall (Enter Delay<Exit Delay) ja eine Warnmeldung, dass es bei kurzfristigen Systemen zu Ungereimtheiten kommen kann - im Prinzip müsste es funktionieren, da ja die Positionen direkt gewechselt werden. Ich empfehle dennoch, die (kurzen) Trades zumindest stichprobenartig zu checken. Ob aber die Slippage von 2% für einen Hebel=5 ausreicht?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
