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hf2610
unregistriert
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Was bleibt ist das allgemeine Problem mit dem Handling von Diskrepanzen zwischen HS und VB. Diese können ja auch andere Ursachen haben (im einfachsten Fall eine nicht ausgeführte Limit-Order) ...
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Wegen den verwendeten Intraday-Gewinn-Stops kann ich auf die Option "Signale auch bei unvollendeten Perioden" leider nicht verzichten.
hf2610
unregistriert
hf2610
unregistriert
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Das Problem der Tickkomprimierung ist oft die sehr große Rechnerbelastung, wenn man viel gleichzeitig macht / testet.
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Wenn später mal Stops direkt im Ordermodul eingesetzt werden können, dann könnte man die größere Komprimierung beibehalten, Einstiegssignale mit abgeschlossenen Perioden einstellen und Exits (Gewinn/Verlust) vom Ordermodul aus direkt steuern lassen.
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Kursgewinnstops helfen leider nicht weiter. Nur wenn ich die Komprimierung noch weiter verringern würde (auf Multitick). Aber das schluckt noch mehr Performance
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B/A mag vielleicht zu heftigen Diskrepanzen führen. Aber was sind denn Diskrepanzen wert, wenn man nur 1/3 der B/A-Kurse berücksichtigt, weil man die anderen 2/3 nicht zu sehen bekommt?
LastPrice ist meiner Meinung schon okay, aber das muß dann jeder selbst für sich entscheiden.
Wie wird denn überhaupt B/A verwendet?
Werden die Signale auch anhand B/A generiert oder werden Signale über LP berechnet und zu B/A gehandelt?
hf2610
unregistriert
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Meinst Du hier die HS Performance oder die des Rechners? Wenn Du die des Rechners meinst hast Du alles auf ein Minimum reduziert?
hf2610
unregistriert
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Vielleicht kann man die Anwenderstopps in EXIT des HS legen-das spart Ressourcen und die Berechnungen werden flotter ausgeführt!
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Pivots mit KOMP programmiert
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Wegen den verwendeten Intraday-Gewinn-Stops kann ich auf die Option "Signale auch bei unvollendeten Perioden" leider nicht verzichten.
hf2610
unregistriert
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Ist es eigentlich nicht so, daß zwar keine Signale während der laufenden Periode generiert werden, aber IntradayStops trotzdem greifen sollten?
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Zumindest würden im Ordermodul die Sicherheitsstops greifen.
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Ja schon, aber sie werden u.U. zu einem wesentlich schlechteren
Kurs ausgeführt. Ich möchte auch Spikes optimal ausnutzen
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damit ich die Diskrepanzen zwischen HS und VB so gering wie möglich halte