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Dienstag, 3. Februar 2004, 13:56
Hallo Heike!
..oder auch das nicht erreichen von B/A des Limit wenn man mit LAST PRICE testet-was wie schon angesprochen zu sehr heftigen Diskrepanzen (Realität vs HS) führen kann. Ich musste leider schon einige Systeme in den Mülleimer befördern, weil das HS selbst zwar recht gut aussah aber im realen VT Test mit B/A völlig versagte weil die Hälfte der Limits nicht ausgeführt wurden und diejenigen, die dann zum Zuge kamen waren meist Verlierer....Kursgewinnstopps mindern das Problem nicht weiter-vermutlich nein?
Zitat
Was bleibt ist das allgemeine Problem mit dem Handling von Diskrepanzen zwischen HS und VB. Diese können ja auch andere Ursachen haben (im einfachsten Fall eine nicht ausgeführte Limit-Order) ...
..oder auch das nicht erreichen von B/A des Limit wenn man mit LAST PRICE testet-was wie schon angesprochen zu sehr heftigen Diskrepanzen (Realität vs HS) führen kann. Ich musste leider schon einige Systeme in den Mülleimer befördern, weil das HS selbst zwar recht gut aussah aber im realen VT Test mit B/A völlig versagte weil die Hälfte der Limits nicht ausgeführt wurden und diejenigen, die dann zum Zuge kamen waren meist Verlierer....Kursgewinnstopps mindern das Problem nicht weiter-vermutlich nein?
Happy Trading
Dienstag, 3. Februar 2004, 14:37
Hallo,
@Heike
ist ja dann bei TickKomprimierung nicht mehr relevant
Das Problem der Tickkomprimierung ist oft die sehr große Rechnerbelastung, wenn man viel gleichzeitig macht / testet.
Wenn später mal Stops direkt im Ordermodul eingesetzt werden können, dann könnte man die größere Komprimierung beibehalten, Einstiegssignale mit abgeschlossenen Perioden einstellen und Exits (Gewinn/Verlust) vom Ordermodul aus direkt steuern lassen.
@Udo
B/A mag vielleicht zu heftigen Diskrepanzen führen. Aber was sind denn Diskrepanzen wert, wenn man nur 1/3 der B/A-Kurse berücksichtigt, weil man die anderen 2/3 nicht zu sehen bekommt?
LastPrice ist meiner Meinung schon okay, aber das muß dann jeder selbst für sich entscheiden.
Wie wird denn überhaupt B/A verwendet?
Werden die Signale auch anhand B/A generiert oder werden Signale über LP berechnet und zu B/A gehandelt?
Vuego
@Heike
Wegen den verwendeten Intraday-Gewinn-Stops kann ich auf die Option "Signale auch bei unvollendeten Perioden" leider nicht verzichten.
ist ja dann bei TickKomprimierung nicht mehr relevant
Das Problem der Tickkomprimierung ist oft die sehr große Rechnerbelastung, wenn man viel gleichzeitig macht / testet.
Wenn später mal Stops direkt im Ordermodul eingesetzt werden können, dann könnte man die größere Komprimierung beibehalten, Einstiegssignale mit abgeschlossenen Perioden einstellen und Exits (Gewinn/Verlust) vom Ordermodul aus direkt steuern lassen.
@Udo
B/A mag vielleicht zu heftigen Diskrepanzen führen. Aber was sind denn Diskrepanzen wert, wenn man nur 1/3 der B/A-Kurse berücksichtigt, weil man die anderen 2/3 nicht zu sehen bekommt?
LastPrice ist meiner Meinung schon okay, aber das muß dann jeder selbst für sich entscheiden.
Wie wird denn überhaupt B/A verwendet?
Werden die Signale auch anhand B/A generiert oder werden Signale über LP berechnet und zu B/A gehandelt?
Vuego
Dienstag, 3. Februar 2004, 16:45
Hallo Vuego,
Genau das ist das Problem! Deswegen verwende ich auch noch die "Intraday-Gewinn-Stops" und die "unvollendeten Perioden". Außerdem möchte ich auch noch einen kleinen "Backtestzeitraum" haben, damit ich die Ergebnisse wenigstens ein bißchen beurteilen kann.
Ist das geplant? Wenn ja, würde das einiges der Probleme lösen! Schön wäre auch etwas in der Art, daß nicht ausgeführte Limitorders automatisch nach einer vordefinierten Zeit in Marketorders umgewandelt werden. So wären schon einige Ursachen für Diskrepanzen beseitigt ...
Viele Grüße,
Heike.
Das Problem der Tickkomprimierung ist oft die sehr große Rechnerbelastung, wenn man viel gleichzeitig macht / testet.
Genau das ist das Problem! Deswegen verwende ich auch noch die "Intraday-Gewinn-Stops" und die "unvollendeten Perioden". Außerdem möchte ich auch noch einen kleinen "Backtestzeitraum" haben, damit ich die Ergebnisse wenigstens ein bißchen beurteilen kann.
Wenn später mal Stops direkt im Ordermodul eingesetzt werden können, dann könnte man die größere Komprimierung beibehalten, Einstiegssignale mit abgeschlossenen Perioden einstellen und Exits (Gewinn/Verlust) vom Ordermodul aus direkt steuern lassen.
Ist das geplant? Wenn ja, würde das einiges der Probleme lösen! Schön wäre auch etwas in der Art, daß nicht ausgeführte Limitorders automatisch nach einer vordefinierten Zeit in Marketorders umgewandelt werden. So wären schon einige Ursachen für Diskrepanzen beseitigt ...
Viele Grüße,
Heike.
Dienstag, 3. Februar 2004, 17:11
Hallo zusammen!
@Heike
Meinst Du hier die HS Performance oder die des Rechners? Wenn Du die des Rechners meinst hast Du alles auf ein Minimum reduziert?
Wenn Du Returns tradest, dann sind für B/A zumindest die Stopps interessant denn diese müssen ja erreicht werden! Wie steigt denn der VT in den Trade ein.. mit negativen Limits?
@Vuego
Man kann beides tun: Ein komplettes System incl, Formeln mit B/A Kursen aufbauen (ist ein bisschen Fummelarbeit aber lässt sich nicht vermeiden) oder über den VT-was die wesentlich simplere Lösung wäre.F
Folgendes wird berücksichtigt:
*BID
*ASK
*VOLUMEN
Das HS wird auf Last Price Kursen erstellt und mit B/A-wie in der Realität auch-abgerechnet.Dazu wird überprüft, ob auf dem B/A ein Kurs Umsatz stattfand.Wenn nicht dann steigt der VT nicht ein oder aus.
Bei diesem Test wird letztendlich das LP-HS so überprüft, wie es später in der TWS real abläuft.Dazu müssen B/A Kurse geladen werden und die Einstellungen in ORM dementsprechend aktiviert werden.
Diese Funktion wird m.M. um so wichtiger, je kleiner die KOMP ist und je schneller die ENTRY-EXITS stattfinden. Heike bevorzugt ein beinahe zeitgleiches drehen der Pos. Hier werden weitere Tests mit B/A erst richtig interessant...
@Heike
Kursgewinnstops helfen leider nicht weiter. Nur wenn ich die Komprimierung noch weiter verringern würde (auf Multitick). Aber das schluckt noch mehr Performance
Meinst Du hier die HS Performance oder die des Rechners? Wenn Du die des Rechners meinst hast Du alles auf ein Minimum reduziert?
Wenn Du Returns tradest, dann sind für B/A zumindest die Stopps interessant denn diese müssen ja erreicht werden! Wie steigt denn der VT in den Trade ein.. mit negativen Limits?
@Vuego
B/A mag vielleicht zu heftigen Diskrepanzen führen. Aber was sind denn Diskrepanzen wert, wenn man nur 1/3 der B/A-Kurse berücksichtigt, weil man die anderen 2/3 nicht zu sehen bekommt?
LastPrice ist meiner Meinung schon okay, aber das muß dann jeder selbst für sich entscheiden.
Wie wird denn überhaupt B/A verwendet?
Werden die Signale auch anhand B/A generiert oder werden Signale über LP berechnet und zu B/A gehandelt?
Man kann beides tun: Ein komplettes System incl, Formeln mit B/A Kursen aufbauen (ist ein bisschen Fummelarbeit aber lässt sich nicht vermeiden) oder über den VT-was die wesentlich simplere Lösung wäre.F
Folgendes wird berücksichtigt:
*BID
*ASK
*VOLUMEN
Das HS wird auf Last Price Kursen erstellt und mit B/A-wie in der Realität auch-abgerechnet.Dazu wird überprüft, ob auf dem B/A ein Kurs Umsatz stattfand.Wenn nicht dann steigt der VT nicht ein oder aus.
Bei diesem Test wird letztendlich das LP-HS so überprüft, wie es später in der TWS real abläuft.Dazu müssen B/A Kurse geladen werden und die Einstellungen in ORM dementsprechend aktiviert werden.
Diese Funktion wird m.M. um so wichtiger, je kleiner die KOMP ist und je schneller die ENTRY-EXITS stattfinden. Heike bevorzugt ein beinahe zeitgleiches drehen der Pos. Hier werden weitere Tests mit B/A erst richtig interessant...
Happy Trading
Dienstag, 3. Februar 2004, 17:24
Hallo,
In der nächsten Version wird es "zeitbasierte Stops" geben, die im Depot unabhängig vom HS überwacht werden. Also z.B. "Offene Position nach 1 Minute schließen" (Market), oder nach x Perioden oder zu einer bestimmten Uhrzeit.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Ist das geplant?
In der nächsten Version wird es "zeitbasierte Stops" geben, die im Depot unabhängig vom HS überwacht werden. Also z.B. "Offene Position nach 1 Minute schließen" (Market), oder nach x Perioden oder zu einer bestimmten Uhrzeit.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dienstag, 3. Februar 2004, 18:07
Hallo Udo,
Beides! Die Aktualisierung des HS ist gaaanz laaangsam wegen KOMP und Komprimierung, aber auch wegen 2 definierten Anwenderstops mit ValueWhen(). Der Rechner geht langsam in die Knie, weil das auch nicht das einzige HS ist was gerade getestet wird ...
Mit der Übergabe von Limits in den VB experimentiere ich gerade. Aber da mein Einstieg a la High > LONGLimit erfolgt, verwende ich i.d.R. Limit=0 (zu ca. 90% gefillt). Ich hatte mir auch überlegt das HS umzubauen, um mit negativem Limit einzusteigen (analog dem Beispiel in der OrderPlus!-Doku). Nur das hätte mir bei meinem ursprünglichen Problem nicht weitergeholfen und vermutlich nur die Häufigkeit von Diskrepanzen zwischen HS und VB erhöht.
Viele Grüße,
Heike.
Meinst Du hier die HS Performance oder die des Rechners? Wenn Du die des Rechners meinst hast Du alles auf ein Minimum reduziert?
Beides! Die Aktualisierung des HS ist gaaanz laaangsam wegen KOMP und Komprimierung, aber auch wegen 2 definierten Anwenderstops mit ValueWhen(). Der Rechner geht langsam in die Knie, weil das auch nicht das einzige HS ist was gerade getestet wird ...
Mit der Übergabe von Limits in den VB experimentiere ich gerade. Aber da mein Einstieg a la High > LONGLimit erfolgt, verwende ich i.d.R. Limit=0 (zu ca. 90% gefillt). Ich hatte mir auch überlegt das HS umzubauen, um mit negativem Limit einzusteigen (analog dem Beispiel in der OrderPlus!-Doku). Nur das hätte mir bei meinem ursprünglichen Problem nicht weitergeholfen und vermutlich nur die Häufigkeit von Diskrepanzen zwischen HS und VB erhöht.
Viele Grüße,
Heike.
Dienstag, 3. Februar 2004, 19:21
Hallo Udo,
Das hatte ich ursprünglich versucht, aber keine Lösung gefunden. Eigentlich will ich nur das letzte Hoch/Tief zum Zeitpunkt des Einstiegs ermitteln und verwenden. Klingt eigentlich simpel, aber Schalter() & Co führten nicht zum gewünschten Ergebnis. Deswegen jetzt als Anwenderstop:
Calc LONGStop: ValueWhen(letztesTief, TradePosition <> 0, 1, V);
Low < LONGStop
Vielleicht gibt es ja doch eine andere Möglichkeit?
:] Ja, ja ... viel Zeit für Zigaretten und Kaffee zwischendurch. Wenn´s nicht so ungesund wäre ...
)
Viele Grüße,
Heike.
Vielleicht kann man die Anwenderstopps in EXIT des HS legen-das spart Ressourcen und die Berechnungen werden flotter ausgeführt!
Das hatte ich ursprünglich versucht, aber keine Lösung gefunden. Eigentlich will ich nur das letzte Hoch/Tief zum Zeitpunkt des Einstiegs ermitteln und verwenden. Klingt eigentlich simpel, aber Schalter() & Co führten nicht zum gewünschten Ergebnis. Deswegen jetzt als Anwenderstop:
Calc LONGStop: ValueWhen(letztesTief, TradePosition <> 0, 1, V);
Low < LONGStop
Vielleicht gibt es ja doch eine andere Möglichkeit?
Pivots mit KOMP programmiert
:] Ja, ja ... viel Zeit für Zigaretten und Kaffee zwischendurch. Wenn´s nicht so ungesund wäre ...
)Viele Grüße,
Heike.
Mittwoch, 4. Februar 2004, 20:20
Hallo Heike,
Ist es eigentlich nicht so, daß zwar keine Signale während der laufenden Periode generiert werden, aber IntradayStops trotzdem greifen sollten?
Ich habe es nicht genauer getestet, würde mir aber logisch erscheinen!
Zumindest würden im Ordermodul die Sicherheitsstops greifen.
Gruß, Vuego
Wegen den verwendeten Intraday-Gewinn-Stops kann ich auf die Option "Signale auch bei unvollendeten Perioden" leider nicht verzichten.
Ist es eigentlich nicht so, daß zwar keine Signale während der laufenden Periode generiert werden, aber IntradayStops trotzdem greifen sollten?
Ich habe es nicht genauer getestet, würde mir aber logisch erscheinen!
Zumindest würden im Ordermodul die Sicherheitsstops greifen.
Gruß, Vuego
Mittwoch, 4. Februar 2004, 21:55
Hallo Vuego,
Ja schon, aber sie werden u.U. zu einem wesentlich schlechteren Kurs ausgeführt. Ich möchte auch Spikes optimal ausnutzen.
Genau. Diese nutze ich auch. Im Ordermodul arbeite ich aber trotz Sicherheitsstops mit "unvollendeten Perioden", damit ich die Diskrepanzen zwischen HS und VB so gering wie möglich halte. Außerdem habe ich damit die Möglichkeit der Simulation von Sofort-Stops, die ja bei "unvollendeten Perioden" im HS nicht funktionieren ...
Viele Grüße,
Heike.
Ist es eigentlich nicht so, daß zwar keine Signale während der laufenden Periode generiert werden, aber IntradayStops trotzdem greifen sollten?
Ja schon, aber sie werden u.U. zu einem wesentlich schlechteren Kurs ausgeführt. Ich möchte auch Spikes optimal ausnutzen.
Zumindest würden im Ordermodul die Sicherheitsstops greifen.
Genau. Diese nutze ich auch. Im Ordermodul arbeite ich aber trotz Sicherheitsstops mit "unvollendeten Perioden", damit ich die Diskrepanzen zwischen HS und VB so gering wie möglich halte. Außerdem habe ich damit die Möglichkeit der Simulation von Sofort-Stops, die ja bei "unvollendeten Perioden" im HS nicht funktionieren ...
Viele Grüße,
Heike.
Donnerstag, 5. Februar 2004, 11:08
Hallo Heike,
Wieso bzw. nicht wenn man die Stops mit Limit ausführen läßt!
eine mögliche Diskrepanz zw. VB und HS ist die tatsache, daß der VB beim SL als Marketorder ggf zum nächsten Tick abrechnet und evtl. Slippage einfließt. Das HS rechnet aber direkt zum SL ab. Das ist so nicht schlecht, weil dann auf jeden Fall eine kleine "Reserve" zu Realtrading hätte.
Das HS wird in der Regel im Backtest normalerweise immer besser aussehen als der VB. Für mich persönlich ist aber der VB das Ausschlaggebende, ob ein HS funktioniert oder nicht.
Gruß, Vuego
Ja schon, aber sie werden u.U. zu einem wesentlich schlechteren
Kurs ausgeführt. Ich möchte auch Spikes optimal ausnutzen
Wieso bzw. nicht wenn man die Stops mit Limit ausführen läßt!
damit ich die Diskrepanzen zwischen HS und VB so gering wie möglich halte
eine mögliche Diskrepanz zw. VB und HS ist die tatsache, daß der VB beim SL als Marketorder ggf zum nächsten Tick abrechnet und evtl. Slippage einfließt. Das HS rechnet aber direkt zum SL ab. Das ist so nicht schlecht, weil dann auf jeden Fall eine kleine "Reserve" zu Realtrading hätte.
Das HS wird in der Regel im Backtest normalerweise immer besser aussehen als der VB. Für mich persönlich ist aber der VB das Ausschlaggebende, ob ein HS funktioniert oder nicht.
Gruß, Vuego