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hf2610

unregistriert

1

Donnerstag, 29. Januar 2004, 11:48

Automatische Orderaufgabe bei unvollendeten Perioden

Hallo @All,

ich bin gerade beim Testen und dabei ist mir folgendes Problem aufgefallen:

In einem Handelssystem werden Einstieg und Ausstieg über Limitkurse realisiert. Diese werden geprüft (High >= LONGLimit bzw. Low <= SHORTLIMIT) und innerhalb der Periode ausgelöst -> Signale auch bei unvollendeten Perioden.

Jetzt kann es allerdings passieren, daß innerhalb der Periode 2 Signale generiert werden z.B. besteht eine LONG-Position und es kommt innerhalb einer Periode zuerst ein EnterSHORT-Signal und im Anschluß ein Intraday-Gewinn-Stop LONG. Im Handelssystem gilt offensichtlich das letzte Signal, sodaß man am Ende der Periode "Out" ist und den Gewinn realisiert hat. Beim automatischen Ordern wird jedoch das EnterSHORT-Signal umgesetzt, da dieses das erste Signal der Periode ist. Am Ende der Periode ist man "Short" und hat keinen Gewinn realisiert. Es besteht nunmehr eine Diskrepanz zwischen Handelssystem und Depot !!!

Bei den Ordereinstellungen habe ich bisher (wie empfohlen) die Einstellung "Nur ein Signal pro Periode umsetzen" aktiviert. Muß man für solche Fälle wie oben beschrieben dies deaktivieren? Wird dann der Gewinn-Stop ausgeführt? Wenn ja, wie? Bin ich dann mit 2 Kontrakten SHORT (einmal wegen Positionswechsel LONG->SHORT und zum zweiten wegen dem Gewinn-Stop)? Wenn nein, wird die Exit-Order einfach nicht aufgegeben (Logbuch-Meldung: "Ein Exit-Long bei bestehender Shortposition ... wird nicht durchgeführt.")? Wie wird dann mit der Diskrepanz zwischen Handelssystem und Depot umgegangen? Die nachfolgenden Signale können ja dann u.U.nicht korrekt ausgeführt werden! Oder kann ich irgendwo einstellen, daß auch im Handelssystem nur das erste Signal der Periode umgesetzt wird?

Viele, viele Fragen. Ich weiß. Aber vielleicht gibt es jemanden der sich schon einmal mit diesem Problem auseinandergesetzt hat und Antworten geben kann.

Vielen Dank,
Heike.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

2

Donnerstag, 29. Januar 2004, 15:33

RE: Automatische Orderaufgabe bei unvollendeten Perioden

Hallo,

die angesprochenen Fragen lassen sich kaum pauschal beantworten, da es auf den einzelnen Fall (wie das System formuliert ist etc.) ankommt.

"Jetzt kann es allerdings passieren, daß innerhalb der Periode 2 Signale generiert werden..."

Um dem gerecht zu werden könnten Sie die Option "Nur 1 Signal pro Periode" abschalten. Dann sollte das System allerdings nicht innerhalb einer Periode öfters hin- und herschwanken, damit nicht dauernd Trades generiert werden.

...und im Anschluß ein Intraday-Gewinn-Stop LONG."

dieser ließe sich event. auch über den Sicherheits-Gewinnstop des Ordermoduls realisieren (so dass "Nur 1 Signal.." eingeschaltet bleiben könnte).

Es empfiehlt sich, dass Sie die verschiedenen Möglichkeiten mit dem Virtuellen Broker durchtesten.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Donnerstag, 29. Januar 2004, 16:15

Hallo Heike,

was mir jetzt so auf die Schnelle für die EXIT Orders einfallen würde wäre folgendes:

INVESTOX-HILFE (ORGINAL AUSZUG!)
Beim Drehen Exit/Enter separat ausführen: Wenn Sie diese Option einschalten, wird ein Signal zum Drehen einer bestehenden Position in zwei Orders für Exit und Enter umgesetzt. Ist diese Option nicht aktiviert, fasst Investox dagegen das Schließen der bestehenden und das Neueröffnen der Gegenposition in einer einzigen Order zusammen. In diesem Fall werden für das Schließen der Position an Stelle der Exit-Definitionen die Einstellungen für Enter-Orders verwendet.
Beachten Sie bitte, dass Investox beim Drehen einer Position zur Berechnung der Limits der Exit-Order die Enter-Basis der neuen Position verwendet.

Das Aufteilen in Exit und Enter ist sinnvoll, wenn unterschiedliche Ordereinstellungen verwendet werden sollen (z.B. Market-Order für Exit und StopLimit-Order für die neue Position). Beim Zusammenfassen von Exit und Enter können dagegen gegebenenfalls Limitgebühren gespart werden
Happy Trading

hf2610

unregistriert

4

Donnerstag, 29. Januar 2004, 18:10

RE: Automatische Orderaufgabe bei unvollendeten Perioden

Hallo Herr Knöpfel,

der beschriebene Fall ist mir heute in einem Test mit dem Virtuellen Broker passiert.

Es bestand eine LONG-Position, die einen Intraday-Gewinn-Stop knapp oberhalb dem EnterSHORT-Limit hatte. Innerhalb der Periode kam es zunächst zu einem EnterSHORT-Signal, was auch korrekt vom Virtuellen Broker abgewickelt wurde. Später wurde jedoch auch der Intraday-Gewinn-Stop erreicht. Das Handelssystem reagierte sofort und wechselte das Signal von "Enter SHORT" auf "Stop LONG". Der Virtuelle Broker reagierte logischerweise nicht, da man bereits SHORT positioniert war und ich auch die Option "Nur ein Signal pro Periode umsetzen" aktiviert hatte. Diese Vorgehensweise ist auch richtig und entspricht der Realität.

Das Problem liegt im weiteren Verlauf - wegen der unterschiedlichen Positionierung vom Virtuellen Broker (=SHORT) und zugrundeliegendem Handelssystem (=Out). Meiner Meinung nach müssen beide synchron verlaufen. Sonst ergeben sich u.U. Folgefehler beim nächsten Signal. Auf jeden Fall sind bei mir nachfolgend einige nicht nachvollziehbare Probleme aufgetreten: z.B. wurde bei Intraday-Gewinn-Stops keine Order generiert oder ein Sicherheits-Gewinnstop wurde in eine Exitorder umgewandelt, aber statt die Position nur glattzustellen wurde die Position gedreht.

Auch die Kapitalkurven vom Virtuellen Broker und Handelssystem gehen immer weiter auseinander, wobei die angegebenen Systemergebnisse des Handelssystems weit von der Realität entfernt sind (da so nicht handelbar!). Die Angabe von "Nur ein Signal pro Periode umsetzen" auch beim Handelssystem würde diese Problematik lösen ...

Vielleicht kann ich ja dies bereits irgendwo einstellen? Oder gibt es eine Einstellung im Handelssystem, daß statt des letzten Signals immer das erste Signal pro Periode relevant (da handelbar) ist? Oder habe ich mich jetzt komplett verrannt?

Vielen Dank für Ihre Mühe!

Viele Grüße,
Heike.


PS: Bei diesem System erfolgt der Einstieg LONG / SHORT über berechnete Limitkurse. Diese Limitkurse werden vorab geprüft ob sie auch handelbar sind. Pro Periode kann es zu maximal 2 Signalen kommen, da für die Periode nur eine Einstiegsrichtung zulässig ist. Somit kann maximal ein Einstiegs-Signal und ein Gewinn-Stop-Signal generiert werden.

hf2610

unregistriert

5

Donnerstag, 29. Januar 2004, 18:31

Hallo Udo,

vielen Dank für Deine Antwort. Mein Problem liegt allerdings darin, daß die EXIT-Order (Intraday-Gewinn-Stop) gar nicht mehr existent ist (sein sollte), da zuvor die Position gedreht wurde (EnterSHORT-Signal). Daraus folgend dann die Diskrepanz zwischen Virtuellen Broker und Handelssystem und u.U. die Folgefehler ...

Ist also eher ein Problem des Handelssystems mit der Einstellung "Signale auch bei unvollendeten Perioden", da anscheinend die Signale nicht Schritt für Schritt verarbeitet werden sondern nur das letzte Signal relevant ist.

Ich bin jetzt auf der Suche nach einem übersehenen "Häkchen" was meine Probleme löst (="Nur ein Signal pro Periode umsetzen" bzw. "Nur erstes Signal verwenden") oder einer Alternativlösung die mir eine schrittweise Verarbeitung der Signale im Handelssystem (analog der Realität) erlaubt.

Viele Grüße,
Heike.

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

6

Donnerstag, 29. Januar 2004, 19:40

Hallo Heike,
ich denke, du hast nichts übersehen.....das Problem liegt m.E. an der Einstellung "Signale auch bei unvollendeten Perioden". Eine Beschränkung "Nur 1. Signal umsetzen" oder Ähnliches gibt es meines Wissens nicht. Bei "unvollendeten Perioden" wird INV sicherlich jedes Signal generieren und umsetzen. Für den Backtest, für den das HS ja auch geeignet sein muss, müssen sicherlich feste Regeln gelten, die im Detail sicherlich nur AK bekannt sind. In der Onlinehilfe ist auf jeden Fall nachzulesen, dass beim gleichzeitigen Auftreten von Enter-Long- und ein Enter-Short-Signal, das Long-Signal Vorrang hat. So wie es im Moment ausschaut, muss man sicherstellen, dass nur 1 Signal pro Perioden in eine Richtung vorkommen kann. Vielleicht läßt sich ja eine Funktion "Nur 1. Signal verwenden" einbauen, wobei ich vermute, dass dies wg. des Backtests nicht möglich sein wird.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

hf2610

unregistriert

7

Donnerstag, 29. Januar 2004, 20:04

Hallo Hans-Jürgen,

vielen Dank für Deine Antwort. Schade das ich nichts übersehen habe. Das wäre die einfachste Lösung gewesen.

Ich finde, daß gerade für Backtests die richtige Reihenfolge der Signale berücksichtigt werden müßte. Die angegebenen Systemergebnisse sind sonst jenseits der Realität ... und mein super profitables Handelssystem entpuppt sich schnell als Geldvernichtungsmaschine.

Wenn die Reihenfolge korrekt verarbeitet wird, könnte man auch Sofort-Stops verwenden. Das die nicht richtig funktionieren hatte ich bereits so gemerkt ... die Ergebnisse waren einfach zu gut.

Viele Grüße,
Heike.

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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8

Donnerstag, 29. Januar 2004, 20:43

Hallo Heike,
das Problem beim Backtest ist wohl, dass nicht festzustellen ist, welches Signal zuerst auftrat, das geht nur über die Auswertung von Ticks.

Die Sofortstopp lassen sich schon korrekt einsetzen. Und zwar dann, wenn als EnterBasis OPEN mit Delay 1 gewählt wurde, worauf ja auch durch eine Meldung hingewiesen wird.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

hf2610

unregistriert

9

Donnerstag, 29. Januar 2004, 21:54

Hallo Hans Jürgen,

Zitat

Die Sofortstopp lassen sich schon korrekt einsetzen. Und zwar dann, wenn als EnterBasis OPEN mit Delay 1 gewählt wurde, worauf ja auch durch eine Meldung hingewiesen wird.


Ja, Sofort-Stops mit OPEN Delay 1 funktionieren. Nur bei Verwendung des Ordertools brauchen wir ja wieder ein Delay 0. Man kann zwar unter Ordereinstellungen auch Sicherheitsstops einfügen, aber das Problem mit der Backtestmöglichkeit bleibt bestehen.

Bei einigen Systemen verwende ich auch Limitkurse als Enter-/Exit-Basis. Das läßt sich eventuell auch für den Einsatz mit OrderPlus verändern (analog dem Bsp. in der OrderPlus-Doku). Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir das bei meinem eigentlichen Problem hilft ...

Viele Grüße,
Heike.

Udo Männlich

Vize-Administrator

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10

Donnerstag, 29. Januar 2004, 22:30

Hallo Heike,

wenn es möglich ist dann kannst du die Regel mit REF bearbeiten und mit OPEN Delay 0 einsteigen.Somit könntest Du den Sofort-Stopp nutzen!

Wenn Du mit unvollendeten Perioden im Intradaychart arbeitest, wird es immer eine Diskrepanz zwischen virtueller und ORM KK geben.Hans-Jürgen hat schon angesprochen wo das Problem liegt und das lässt sich leider auch nicht ändern.

ENTRYS/EXITS die diese Formelkonstellation verwenden:

High >= LONGLimit

sind immer mit sehr viel Vorsicht zu geniessen weil sich ein sehr grosser Spread (FDAX) ergiebt ( B/A Spread+Break Slippage-Return) und für das "=" müsste ein Return erfolgen damit der reale Fill erreicht werden kann! Testet man mit LAST PRICE Daten, dann kann es trotz intensiven testens zu weiteren Diskrepanzen kommen da B/A teilweise viel öfter wechselt wie LP und damit nicht eindeutig erkannt werden kann ob ein return erfolgte. Erstellt man z.B. Scalping Systeme, dann würde ich Dir zusätzlich empfehlen ,das ganze mit B/A Kursen und Umsatzbestätigung zu testen.Die heftigsten Auswirkungen zeigen sich beim FDAX intraday!

Das System arbeitet mit direkten Wechseln (LONG-SHORT)?
Happy Trading

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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11

Freitag, 30. Januar 2004, 08:49

Hallo zusammen,
ich muss mich korrigieren, die Sofort-Stopp kann man natürlich auch bei Open mit Delay 0 einsetzten, da muss ich mich gestern verschrieben haben. Die Problematik des Auseinanderdriftens von Backtest und Virt. Traden bleibt ansonsten schon bestehen.....leider.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

hf2610

unregistriert

12

Freitag, 30. Januar 2004, 10:06

Hallo Udo,

ich hatte mir gestern Abend auch überlegt, wie (und ob) ich das System sinnvoll umbauen kann, damit der Einstieg mit Open Delay 0 erfolgt. In der OrderPlus-Doku ist ja ein Beispiel dazu angegeben. Damit würde auch die Limitorder gleich zum Beginn der Periode aufgegeben werden. Das ist sicherlich ein Vorteil, da die Wahrscheinlichkeit des Fills steigt. Das eigentliche Problem mit der Diskrepanz und den folgenden u.U. fehlerhaften Orderausführungen wird damit aber wahrscheinlich nicht gelöst.

Das System arbeitet mit direkten Wechseln LONG-SHORT. Allerdings kann kein ständiger Wechsel innerhalb einer Periode vorkommen, da die Einstiegsrichtung pro Periode vorgegeben ist. Es kann lediglich ein 2. Signal innerhalb einer Periode durch einen Intraday-Gewinn-Stop generiert werden.

Die ENTRYS/EXITS verwenden die von Dir beschriebene Formelkonstellation. Ich arbeite bisher ausschließlich mit LAST PRICE Daten. B/A-Kurse bleiben wegen Spread und Slippage unberücksichtigt. Das System ist zwar kurzfristig ausgerichtet, es handelt sich jedoch um kein Scalping-System. Vielmehr versuche ich bei Rückschlägen im Trend in Trendrichtung einzusteigen. Ziel ist die Erreichung eines relativ engen Intraday-Gewinn-Limits.

Viele Grüße,
Heike.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

13

Freitag, 30. Januar 2004, 10:42

Hallo,

es ist übrigens für Order Plus! geplant, dass die Option "Nur 1. Signal der Periode..." erweitert wird mit den Möglichkeiten "Nur 1 Position/Nur 1 Positionswechsel" pro Periode. Dies würde den vorliegenden Fall event. dann mit abdecken.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

hf2610

unregistriert

14

Freitag, 30. Januar 2004, 11:12

Hallo Herr Knöpfel,

dies ist sicherlich eine sinnvolle Erweiterung von Order Plus! Mein Problem wird damit aber leider nicht gelöst... ich bräuchte so etwas eher bei der Handelssystemeinstellung!

Also neben der Einstellung "Signale auch bei unvollendeten Perioden" die Möglichkeit von "Nur ein Signal pro Periode umsetzen" oder "Nur erstes Signal berücksichtigen". Am allerbesten wäre natürlich die korrekte (handelbare) Verarbeitung der Signale Schritt für Schritt innerhalb der Periode.

Viele Grüße,
Heike.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Freitag, 30. Januar 2004, 11:38

Hallo Heike,

2 separate Systeme-eins für LONG und eins für SHORT kann da vermutlich auch nicht weiterhelfen oder ist es Aufgrund der Systemlogik nicht machbar? Allerdings würde es auch hier zu Konflikten zwischen ENTRY und STOPP kommen aber die Reihenfolge würde ev. eingehalten.Für dieses Modell müsste man 2 K einsetzen... Ansonsten könnte man die Funktion:
KEIN DIREKTER POSITIONWECHSEL einsetzen- aber das würde bestimmt das komplette System verhageln..Bei den Stopps wäre es noch möglich mit ZWANGSPAUSE zu arbeiten, so das kein unmittelbarer Wechsel stattfindet.
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

16

Freitag, 30. Januar 2004, 12:28

Hallo,

Zitat

Am allerbesten wäre natürlich die korrekte (handelbare) Verarbeitung der Signale Schritt für Schritt innerhalb der Periode.


Der Backtest solcher Strategien ist ja nun mit dem Virtuellen Broker und der Datenfeed-Simulation möglich. Alternativ könnten Sie das System ja auch auf kleineren Perioden aufbauen und die Systemlogik gflls. mit der Komprimierungsfunktion formulieren.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

hf2610

unregistriert

17

Freitag, 30. Januar 2004, 15:27

Hallo Udo,

2 seperate Systeme wären schon machbar, aber es würde derselbe Fehler auftreten. Solange bei unvollendeten Perioden das letzte Signal verwendet wird (das ja u.U. völlig falsch ist, da die bestehende Position bereits geschlossen wurde), werden Diskrepanzen zwischen Virtuellem Broker und zugrundeliegendem Handelssystem entstehen. In meinem Ursprungsbeispiel bin ich real (VB) SHORT, das HS geht aber davon aus, daß der Gewinn-Stop realisiert werden konnte und ist OUT. Aber was passiert danach? Wie arbeitet der VB weiter? Ich hatte einige nicht nachvollziehbare Probleme (es wurde z.T. keine Stop-Order generiert bzw. statt eine Position glattzustellen wurde sie gedreht) und habe dies auf Folgefehler geschoben ...

Die Option "KEIN DIREKTER POSITIONWECHSEL" widerspricht wie Du schon vermutet hast komplett der Idee des Systems. Auch die "ZWANGSPAUSE" bringt keine Lösung, weil nur Probleme entstehen wenn der Stop als 2. (und letztes) Signal der Periode kommt ...

Vielen Dank für Deine Ideen,
Heike.

hf2610

unregistriert

18

Freitag, 30. Januar 2004, 15:45

Hallo Herr Knöpfel,

stimmt, mit Hilfe der Datenfeed-Simulation in Kombination mit dem Virtuellen Broker kann ich einen Backtest durchführen. Vielen Dank für diesen Hinweis.

Aber das löst nur einen Teil meines Problems. Für mich ist nach wie vor unklar, wie der VB mit Diskrepanzen umgeht (z.B. HS=OUT, VB=SHORT). Wie schon beschrieben, ich hatte gestern einige Probleme mit der weiteren Orderabwicklung. Ich habe dies auf Folgefehler zurückgeführt. Ein automatischer Abgleich evtl. auch mit Korrekturvorschlag oder ein Hinweis für den Anwender wären hier wünschenswert.

Die Idee mit der Komprimierungsfunktion in Kombination mit kleineren Perioden könnte das Problem minimieren. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren ...

Vielen Dank für Ihre Hilfe,
Heike.

hf2610

unregistriert

19

Freitag, 30. Januar 2004, 21:34

Bilder sagen mehr als 1000 Worte

Hallo,

Da das Problem gerade beim Handelsschluß wieder aufgetreten ist und im realen Traderleben gravierende Konsequenzen (Overnight-Position) gehabt hätte:

1. Bild:
Innerhalb einer Periode tritt als erstes ein EnterSHORT-Signal auf das korrekt vom VB umgesetzt wird. Als 2. Signal kommt ein Intraday-Gewinn-Stop LONG, der fälschlicherweise vom HS berücksichtigt wird. Real sind wir bereits SHORT positioniert !!!

2. Bild:
Korrekte Umsetzung des EnterSHORT-Signals beim VB.

3. Bild:
Richtigerweise wird das falsche 2. Signal (der Intraday-Gewinn-Stop LONG) vom VB abgewiesen, da wir ja SHORT positioniert sind.

4. Bild:
Im HS wird fälschlicherweise davon ausgegangen, daß der Intraday-Gewinn-Stop LONG realisiert werden konnte.


Entschuldigung, daß ich immer wieder darauf zurückkomme. Aber die entstehende Diskrepanz zwischen HS (=Out) und VB (=SHORT) hat u.U. gravierende Konsequenzen! In diesem Fall wäre der Trader unerwünscht in einer Overnight-Position! Schließlich erfolgt die Ordergenerierung anhand des zugrundeliegenden HS. Und das ist und bleibt "Out" während man im VB (oder schlimmer: REAL) "Short" positioniert ist ...

Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
Heike.

hf2610

unregistriert

20

Freitag, 30. Januar 2004, 21:35

1. Bild:

Innerhalb einer Periode tritt als erstes ein EnterSHORT-Signal auf das korrekt vom VB umgesetzt wird. Als 2. Signal kommt ein Intraday-Gewinn-Stop LONG, der fälschlicherweise vom HS berücksichtigt wird. Real sind wir bereits SHORT positioniert !!!
»hf2610« hat folgendes Bild angehängt:
  • INV_Fehler.jpg