Martin
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vinced
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moneymaker
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Momentan stehen die Dax Future 04/03; 04/06; 04/09 zur verfügung. Wenn ich die 3 vergleiche, dann haben alle einen anderen Kurs. Ich gehe mal davon aus, daß ich aktuell den Dax Future 04/03 verwenden muß. Wenn dieser im März fällig ist, dann muß ich vermutlich den 04/06 verwenden
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Kann ich dann im März diesen abgelaufenen Kontarkt (04/03) einfach mit dem dann aktuellen Kontrakt (04/06) zusammenfügen, daß ich dann eine Endlosdatenreihe zusammenbekomme oder muß ich da noch mehr berücksichtigen.
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Wann muß ich den nächsten Kontrakt aufzeichnen, damit ich immer aktuell bin? Ich geh mal davon aus, am Verfallstag.
Martin
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moneymaker
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Losche
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Original von moneymaker
3. Ende der jeweiligen Futures an der EUREX ist der vorletzte Freitag im
Quartal siehe hierzu auch www.eurex.com
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Kopier den alten Kontrakt bis zum Tag x um 20.00 in ein wordpad.
Lösche im neuen Kontrakt die Daten bis zum Tag x 20.00.
Importiere die TXT-DAtei(wordpad).
Jetzt mußt du nur noch die alte Zeitreihe adjustieren.
Merk Dir z.B. vom alten Kontrakt Tag x 20.00 den close.
Schau Dir den close Tag x 20.00 im neuen Kontrakt an.
Der neue close müsste tiefer sein:
neuer close/alter close ergibt ne Zahl 0.987xxxx.
DAmit multiplizierst die Zeitreihe bis Tag x 20.00.
Jetzt müsstest du eine sinnvoll durchgehende Zeitreihe haben.