INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

ich habe mir das Investox RTT gekauft und möchte ein Handelssystem auf den Dax Future erstellen. Hierzu verwende ich nun von TaiPan die Realtimedaten. Nun stehe ich vor der Frage, welchen Kontrakt ich eigentlich verwenden muß? Momentan stehen die Dax Future 04/03; 04/06; 04/09 zur verfügung. Wenn ich die 3 vergleiche, dann haben alle einen anderen Kurs. Ich gehe mal davon aus, daß ich aktuell den Dax Future 04/03 verwenden muß. Wenn dieser im März fällig ist, dann muß ich vermutlich den 04/06 verwenden.

Kann ich dann im März diesen abgelaufenen Kontarkt (04/03) einfach mit dem dann aktuellen Kontrakt (04/06) zusammenfügen, daß ich dann eine Endlosdatenreihe zusammenbekomme oder muß ich da noch mehr berücksichtigen.

Müssen die Kontrakte 04/06 und 04/09 für das oben genannte Vorhaben momentan mit aufgezeichnet werden oder genügt es, wenn ich immer den nächst fälligen Kontrakt aufzeichne?

Wann muß ich den nächsten Kontrakt aufzeichnen, damit ich immer aktuell bin? Ich geh mal davon aus, am Verfallstag.

Wie Ihr seht habe ich hierzu viele Fragen und bin um jeden Ratschlag dankbar.

Vielen Dank.

Grüße Martin

Hallo Martin !

Im Moment solltest du den FDAX 04/03 verwenden, da er die höchste Liquidität aufweist.

Da ich den FGBL handele, hab ich den FDAX Verfallstag nicht genau im Kopf.
Ich glaube es ist so um den 19. des Verfallsmonats.

Ich bevorzuge einen früheren Wechsel des Kontraktes als am Verfallstag, da ich sonst eine 100.000 EUR Anleihe liefern müsste, beim FDAX ist das anders, da gibt es glaub ich einen Cashausgleich, aber da können dir andere mehr erzählen.

Der genaue Tag des wechsels spielt eigentlich keine große Rolle, du mußt nur darauf achten, das im neuen Kontrakt schon genügend Umsatz ist.

Ab dem 15. sehen die Candles(15 min Basisi) schon ganz vernünftig aus und ab dem 17. steigt auch das Volumen gut an.

Leider gibt es in Investox keine Funktion, die automatisch die Kontrakte verlinkt(die sollte eigentlich bald mal kommen).

Kopier den alten Kontrakt bis zum Tag x um 20.00 in ein wordpad.
Lösche im neuen Kontrakt die Daten bis zum Tag x 20.00.
Importiere die TXT-DAtei(wordpad).

Jetzt mußt du nur noch die alte Zeitreihe adjustieren.
Merk Dir z.B. vom alten Kontrakt Tag x 20.00 den close.
Schau Dir den close Tag x 20.00 im neuen Kontrakt an.

Der neue close müsste tiefer sein:

neuer close/alter close ergibt ne Zahl 0.987xxxx.
DAmit multiplizierst die Zeitreihe bis Tag x 20.00.

Jetzt müsstest du eine sinnvoll durchgehende Zeitreihe haben.

Aber Vorsicht dabei verlierst du im neuen Kontrakt alle Daten bis und im alten Kontrakte alle Daten ab Tag x 20.00.

Damit erklärt sich auch die Frage ob du jetzt schon 06/04 aufzeichnen solltes.

Gruß Dirk

PS:Lies alles nochmal genau durch, nicht das dich ein Fehler meinerseits die mühevoll gesammelten DAten kostet

Hallo du Starter

Eigentlich lustig, aber jeder ist mal "Starter"
Lustg, vorallem deshalb, weil ich selbst vor Jahr und Tag die gleichen Probleme/Fragen hatte

Zitat

Momentan stehen die Dax Future 04/03; 04/06; 04/09 zur verfügung. Wenn ich die 3 vergleiche, dann haben alle einen anderen Kurs. Ich gehe mal davon aus, daß ich aktuell den Dax Future 04/03 verwenden muß. Wenn dieser im März fällig ist, dann muß ich vermutlich den 04/06 verwenden

1. 04/03 aktuell ist richtig
2. du kannst natürlich auch die nächsten spekullieren
kommt auf deine Strategie an
3. Ende der jeweiligen Futures an der EUREX ist der vorletzte Freitag im
Quartal siehe hierzu auch www.eurex.com

Zitat

Kann ich dann im März diesen abgelaufenen Kontarkt (04/03) einfach mit dem dann aktuellen Kontrakt (04/06) zusammenfügen, daß ich dann eine Endlosdatenreihe zusammenbekomme oder muß ich da noch mehr berücksichtigen.

Jeder Kontrakt hat seine WKN/ISIN und wird entsprechend übermittelt und über RTT aufgezeichnet, bzw. RTT-TAIPAN auch aktualisiert (nach Urlaub z.B).
Hier bei uns wird der laufende Kontrakt (03/04) bis zum Vortag der Umstellung zum Neukontrakt (06/04) geführt und dann umgestellt.

Zitat

Wann muß ich den nächsten Kontrakt aufzeichnen, damit ich immer aktuell bin? Ich geh mal davon aus, am Verfallstag.

Abhängig von deiner EIGENEN Umstellung der Aufzeichnung, kannst du die Daten via RTT - EXPORT/IMPORT beliebig zusammenfügen.

Ob man Kontrakte zusammenhängt ... wir haben das, kann man im RTT realisieren, aber VORSICHT bei der Namensnennung!! Da kann man ganz schön im Übersichts-Schleudern landen!


Zu den Daten:
Abhängig davon daß
a) RTT vorhanden
b) ein Datenliefrant (z.b, TAIPAN)
kannst du ggf. a) die Daten zusammenfügen nach Belieben
bedeutet:
alte Daten löschen oder mit neuen auffüllen.

INV hat hier eine eigene Philosophie, die etwas "Windowsuserfeindlich" scheint, weil meistens eine Handhabung nur INV-intern möglich und z.B. Änderungen, Löschungen via Explorer oft fatale Resultste bietet.

Am Besten:
- Handbuch lesen
- Tutorien (sehr gut!!) befolgen/durchführen
- dann, wenn ALLES kappiert,
- alles löschen und
MIT PROGRAMMIEREN ANFANGEN
hiesiges Medium ist sehr hilfreich!
Nebenbei von mir: RESPEKT UND DANK allen Hilfsbereiten IHR SEID SUPER!
Ich freue mich auf München!

Nach einem Jahr weiß ich noch nicht viel, aber in einem Jahr wissen wir beide/alle mehr )

MfG MM

Hallo allerseits,

vielen Dank für Euere Unterstützung. Das Forum hier ist einfach klasse.

Kann mir noch einer von Euch sagen, mit was für Gebühren, Slippage Bid und Ask Spread ich so pro Trade rechnen muß, wenn ich z.B. bei IB mit Order Plus eine Order duchführe. IB verlangt ja pro Halfturn 2 Euro pro Future Kontrakt. Kommen da noch weitere Kosten hinzu oder kann ich mit nur 4 Euro pro Trade Gebühren rechnen?

Grüße Martin

Halfturn 2€ - that´s all

Slipage - kommt auf deine Einstellung an.
Limitorders haben keine, allerdings ist die Ausführung manchmal fraglich.
Bei Marketorders hat man man im Schnitt 1 Pt Slipage, dafür wird die Order
aber sicher ausgeführt.
Volumenabhängig probiere ich zuerst mit Limit, beachte das Orderbuch und wenn ich UNBEDINGT rein will ändere ich zur Market-Order.
Diese kann selten, manchmal aber doch (in der Zeit der Orderartumstellung) sogar mal besser gefillt werden als zuvor die LimO

Schönen Sonntag noch,
mm

Hi,

Ich will nicht unbedingt durch Besserwisserei auffallen, aber die Definition des Kontraktwechsels von moneymaker ist nicht ganz exat.

Zitat

Original von moneymaker
3. Ende der jeweiligen Futures an der EUREX ist der vorletzte Freitag im
Quartal siehe hierzu auch www.eurex.com

In bestimmt 99% der Fälle stimmt dies aber der eigentliche Kontraktwechsel ist für den F-Dax (gilt nicht für Bund Future) der 3. Freitag in den Monaten März, Juni, September, Dezember. Sollte der Juni oder Dezember z.B. an einem Freitag beginnen, hat er 5 Freitage. Dann wärst du nach obriger lesart 1 Woche zu spät.


zum adjustieren

Zitat

Kopier den alten Kontrakt bis zum Tag x um 20.00 in ein wordpad.
Lösche im neuen Kontrakt die Daten bis zum Tag x 20.00.
Importiere die TXT-DAtei(wordpad).

Jetzt mußt du nur noch die alte Zeitreihe adjustieren.
Merk Dir z.B. vom alten Kontrakt Tag x 20.00 den close.
Schau Dir den close Tag x 20.00 im neuen Kontrakt an.

Der neue close müsste tiefer sein:

neuer close/alter close ergibt ne Zahl 0.987xxxx.
DAmit multiplizierst die Zeitreihe bis Tag x 20.00.

Jetzt müsstest du eine sinnvoll durchgehende Zeitreihe haben.

Dieser Weg ist zweifelslos richtig, ABER mir entschieden zu umständlich. Investox plant ein Update wo man dies innerhalb des Programms zusammensetzen kann, das ist wesentlich einfacher. Da du ohnehin keinen Kontrakt über den Verfallstag hinaus handeln kannst, probier doch folgendes:

1. Hänge alle Daten unadjustiert hintereinander. ( Ich mach den KW immer am Do 20:00 vor dem Verfallstag)
2. In einem neuen, benutzerdefinierten Indikator( KW ausstieg) gibst du nun über DatePart die "Ausstiegszeiten" an. Für 2004 in dieser Form:
DateMark(18, 3, 2004, 19, 40) or
DateMark(17, 6, 2004, 19, 40) or
DateMark(16, 9, 2004, 19, 40) or
DateMark(16, 12, 2004, 19, 40)
3. Jetzt kannst du beim Programmieren deines HS sagen Exit Long oder Short wenn KW ausstieg = WAHR

Somit steigt dein Trade immer am Vortag des Kontraktwechsels aus und du hast eine saubere Tradefolge.
Denn der Nachteil der Adjustierung nach obrigen Verfahren besteht darin, dass du die orginalen Werte weg nimmst. Dies kann bei längeren Reihen zu deutlichen Abweichungen führen. ( aus dem Tief im März 2003 bei ca. 2200 wird nach 3,4,5... Jahren schnell ein Tief von 3000 oder mehr)

Wenn Du noch fragen hast wegen dem Inikator meld dich nochmal bei mir.