INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe mir in einem Handelssystem die Systemsignale mit dem Schlüsselwort #_Position Systemname# in einen extra Teilchart gelegt. Bei einem System ist mir aufgefallen, dass die Signale der Berechnung über das Schlüsselwort in einigen Fällen von den tatsächlichen Systemsignalen abweichen ( Häufigkeit bei diesem System sind 6 zusätzliche Trades die der Schlüsselwort –Indikator auf 87 Trades anzeigt) Die Zusatz-Trades erscheinen nicht in der Liste aller Trades- und das ist auch ok – sie sollen nicht ausgeführt werden.
Ich hänge mal eine Grafik dazu an. In den Qut-Phasen des Systems müsste die #_Position Systemname# - Berechnung im oberen Teilchart eigentlich immer 0 sein.

Hat das jemand anders schon einmal so beobachtet bzw. kennt jemand mögliche Ursachen ?

Hallo Fritz,

vielen Dank für Deine Unterstützung.
Der Anzeige-Fehler tritt m.E. immer dann auf, wenn nach einem Austieg des Systems aus der aktuellen Position die Einstiegsbedingung für einen Trade in die gleiche Richtung noch einmal in der dem Ausstieg unmittelbar folgenden Periode zutrifft.

Das System ist noch unfertig. Änderungen bei den Test-Einstellungen muß ich auf jeden Fall noch vornehmen.

Unabhängig davon sollte das Phänomen aber m.E. trotzdem eigentlich nicht vorkommen.....

Ich schau mal, ob ich noch mehr dazu rausfinden kann und sag dann ggf. hier Bescheid.

Ich wünsche Dir auch ein schönes Wochenende ! :]

Hallo Udo,

ja, die gleiche Komp liegt an - es ist ja auch nur ein System. :]
Das System hat aktuell jeweils 2 Einstiegsbedingungen für Long und Short. Trades zu Bedingung 2 sollen nur ausgeführt werden, wenn seit Auftreten eines bestimmten Ereignisses (hier Crossing) noch kein Signal aus Bedingung 1 gehandelt wurde. Die Abfrage auf einen Trade aus Bedingung 1 erfolgt über eine Kombination von "HighestSince" mit dem Schlüsselwort.
Da die "HighestSince"-Bedingung schon bei dem ersten Trade erfüllt ist, geht das System in den fraglichen Phasen auch ganz richtig nicht mehr in den 2. Trade. Das Problem liegt wirklich nur in der irritierenden Positionsanzeige des gecharteten Schlüsselwort- Indikators.

Ich werde Deine Vorschläge leider erst heute abend umsetzen können und melde mich dann wieder.

Dir auch vielen Dank für Deine Hilfe und ebenfalls ein schönes WE !

Hallo Hans-Jürgen,

ich habe die Aussagen in der Online-Hilfe bis jetzt so interpretiert, dass es keinen Sinn macht, auf die aktuellen Werte der KK im gleichen System zuzugreifen.

Bei der Position frage ich den Status der Positionierung bis zur Vorperiode mit Ref(…,-1) ab und der ändert sich ja nicht mehr. Ich hätte da deshalb eigentlich kein Logikproblem und das System liefert die Handelssignale mit dieser Variante ja auch, wie ich es angedacht habe.

Hätte ich nicht #_Position# gechartet, wäre mir gar keine Unregelmäßigkeit aufgefallen.

Weil auch keine Fehlermeldung kommt bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das so in Ordnung geht.

Kann aber natürlich trotzdem sein, dass es irgendwie programmtechnisch damit zusammenhängt .

Hallo Udo,

vielen Dank für den Link auf den anderen Thread.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wollte Thomas damals aber auch auf die aktuelle Position des HS (ohne Ref) zugreifen?
Der Anzeigefehler ist auf jeden Fall identisch - nur bei Thomas hat damals das System auch nicht richtig gerechnet. Das macht mein Test-System ja mit der Ref-Lösung. Es ist also bei mir nur ein Grafikproblem - rechnerisch kommt Investox - zumindest in diesem System- damit klar.
Das Grafikproblem könnte ich -nach Euren Tips- umgehen, indem ich aus dem System 2 Systeme mache und von System 2 aus auf die Position von System 1 zugreife. Mir wäre aber aus verschiedenen Gründen ein System lieber und an den Formeln müßte ich für das 2. System (bis auf die Streichung von or) auch nichts verändern.
Für die HighestSince-Variante ist in diesem Fall unerheblich, dass der 2. Wert von #_Postion# nicht korrekt ist- die springt ja immer schon beim ersten Wert an.
Weil Investox ja richtig rechnet bin ich auch noch nicht sooooo 100 %-ig davon überzeugt, dass man wirklich überhaupt nicht auf die Position des gleichen Systems zu einem früheren Zeitpunkt zurückgreifen kann / sollte . Bei der Position für die aktuelle Periode ist das dagegen klar- das würde ich auch nicht machen wollen.
Ich lasse mich aber hier sicherlich gern belehren und wäre Herrn Knöpfel für ein kurzes abschließendes Statement dankbar.

Schönen Rest-Sonntag für alle !

Hallo Dr. Paasche,

also an den Sofortstops kann es bei mir definitiv nicht gelegen haben – mein System enthält gar keine Sofortstops. Das System ist ja unfertig und bei den Stops hatte ich erst 2 Standard-Stops (Verlust-und Kursgewinn) für die Long-Seite definiert. Für die Short-Geschäfte waren noch gar keine Stops über die Registrierkarten eingegeben. Hier erfolgt lediglich über eine Intraday-Begrenzung immer der Ausstieg zum Close. Die Abweichung in der Darstellung tritt bei mir bei Long- und Short Geschäften auf – obwohl für Short keine Stops definiert wurden.

Nach normalen Exits habe ich bei diesem System zwar ebenfalls keine Asynchronität feststellen können – das ist aber nicht sonderlich relevant, weil das System bis jetzt nur 2 mal über normale Exits aussteigt.

Es scheinen dann wohl doch mehrere Ursachen in Frage zu kommen…..

Habe zu Vergleichszwecken auch mal eine Indikator-Variante über die Farbstudie gelegt- beide Ergebnisse sind identisch.

Hallo Herr Knöpfel,

eventuell haben Sie meine Frage oben übersehen - deshalb möchte ich Sie zur Sicherheit noch einmal stellen:

Zitat

Hinweis: Es ist nicht sinnvoll, in einem Handelssystem Bezug auf die Kapitalkurve des eigenen Systems zu nehmen, da die Kapitalkurve erst nach Berechnung des Handelssystems zur Verfügung steht.

Ist dieser Satz so zu verstehen, dass in einem Einzelsystem aus logischen Gründen nicht Bezug auf die aktuellen Schlüsselwort-Werte genommen werden soll oder dürfen /sollen innerhalb eines einzigen Handelssystems auch nicht frühere Ergebnisse der Schlüsselwort-Berechnungen zum Einsatz kommen ?

@ Herrn Knöpfel

Selbst auf die Gefahr hin, dass ich Sie nerve- ich würde nicht fragen, wenn es für mich klar wäre:

Gilt das für alle Schlüsselwörter also werden auch die Positionen als Ganzes berechnet?