Mittwoch, 4. Februar 2004, 20:13
Hallo,
Ich denke hier sollte man schon unterscheiden.
wenn in einem Stop eine unterschiedliche Basis eingetragen ist, sollte diese verwendet werden. Diese kann ja unterschiedlich sein.
Zum Beispiel bei Verluststops:
1 - Tradedauerverluststop - dieser sollte zum Close als Basis abgerechnet werden
2 - IntradayVerlusstop - dieser sollte zu einer abweichenden Basis abgerechnet werden
Beim Tradedauerstop kann man übrigens in das Feld abweichende Ausstiegsbasis.
Beim IntradayVerlusstop nicht.
Gruß, Vuego
Zitat
Was passiert nun, wenn das System nicht durch den Anwenderstop, sondern durch einen anderen Exit oder Drehen der Position geschlossen wird - dann wäre ja dieses Limit die Basis. Ist das so von Ihnen gewollt?
Ich denke hier sollte man schon unterscheiden.
wenn in einem Stop eine unterschiedliche Basis eingetragen ist, sollte diese verwendet werden. Diese kann ja unterschiedlich sein.
Zum Beispiel bei Verluststops:
1 - Tradedauerverluststop - dieser sollte zum Close als Basis abgerechnet werden
2 - IntradayVerlusstop - dieser sollte zu einer abweichenden Basis abgerechnet werden
Beim Tradedauerstop kann man übrigens in das Feld abweichende Ausstiegsbasis.
Beim IntradayVerlusstop nicht.
Gruß, Vuego
Donnerstag, 5. Februar 2004, 12:07
Hallo,
Das versteht sich. Mein Hinweis ging in die Richtung, dass die Limitangaben in der Enter/Exitbasis für das reale Handeln entfernt werden können/sollten, so wie dies in der Order-Plus-Doku S. 19 beschieben ist. Sie können dazu das System duplizieren, so dass der Backtest dennoch jederzeit möglich ist.
Bei Intraday-Stops lässt sich keine Ausstiegsbasis angeben, da diese Stops so definiert sind, dass Sie als Verkaufspreis das angegebene Limit liefern.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Man will ja schließlich nicht nur backtesten, sondern auch real handeln und das idealerweise mit OrderPlus!
Das versteht sich. Mein Hinweis ging in die Richtung, dass die Limitangaben in der Enter/Exitbasis für das reale Handeln entfernt werden können/sollten, so wie dies in der Order-Plus-Doku S. 19 beschieben ist. Sie können dazu das System duplizieren, so dass der Backtest dennoch jederzeit möglich ist.
Bei Intraday-Stops lässt sich keine Ausstiegsbasis angeben, da diese Stops so definiert sind, dass Sie als Verkaufspreis das angegebene Limit liefern.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Donnerstag, 5. Februar 2004, 12:34
Hallo Herr Knöpfel,
danke für den Hinweis.
Konkret - wenn ich das richtig verstehe:
wenn man einen IntradayVerlusstop mit Zusatzbedingung definiert dann wird demnach als Limit die Zusatzbedingung genommen.
Im Ordermodul wird das Exit relativ zu diesem Limit herangezogen?
Für Long soll gelten:
Maximalverlust steht auf 0 / Zusatzbedingung auf -2. Wenn während der laufenden Periode die Zusatzbedingung bezogen auf die Vorperiode
berechnet wird, dann sollte das quasi wie ein Trailingstop wirken.
Limit des Stops wären dann die "-2"!?
Gibt's da Unterschiede zum Trailingstop?
Gruß, Vuego
Bei Intraday-Stops lässt sich keine Ausstiegsbasis angeben, da diese Stops so definiert sind, dass Sie als Verkaufspreis das angegebene Limit liefern.
danke für den Hinweis.
Konkret - wenn ich das richtig verstehe:
wenn man einen IntradayVerlusstop mit Zusatzbedingung definiert dann wird demnach als Limit die Zusatzbedingung genommen.
Im Ordermodul wird das Exit relativ zu diesem Limit herangezogen?
Für Long soll gelten:
Maximalverlust steht auf 0 / Zusatzbedingung auf -2. Wenn während der laufenden Periode die Zusatzbedingung bezogen auf die Vorperiode
berechnet wird, dann sollte das quasi wie ein Trailingstop wirken.
Limit des Stops wären dann die "-2"!?
Gibt's da Unterschiede zum Trailingstop?
Gruß, Vuego
Donnerstag, 5. Februar 2004, 13:33
Hallo,
Nein, der Stop wird vielmehr erst zur nächsten Periode aktiv, wenn in der aktuellen Periode der geforderte Mindestgewinn/-verlust erreicht wird. Dies lässt sich auch nicht anders machen, wenn der Backtest korrekt sein soll.
Es kann ja bei einem Intraday-Verlustsotp sein, dass in einer Periode zuerst ein Verlustlimit erreicht wird und dann der Mindestgewinn. Würde der Stop in der selben Periode aktiv werden, so würde er auch gleich ausgelöst, obwohl die Aktivierung zeitlich erst nach dem Verlust eingetreten ist.
Dies ist wieder ein Beispiel dafür, dass sich nicht alles in größeren Perioden so umsetzen lässt, wie man sich das gerne vorstellt (gilt auch für EoD-Systeme).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
wenn man einen IntradayVerlusstop mit Zusatzbedingung definiert dann wird demnach als Limit die Zusatzbedingung genommen.
Nein, der Stop wird vielmehr erst zur nächsten Periode aktiv, wenn in der aktuellen Periode der geforderte Mindestgewinn/-verlust erreicht wird. Dies lässt sich auch nicht anders machen, wenn der Backtest korrekt sein soll.
Es kann ja bei einem Intraday-Verlustsotp sein, dass in einer Periode zuerst ein Verlustlimit erreicht wird und dann der Mindestgewinn. Würde der Stop in der selben Periode aktiv werden, so würde er auch gleich ausgelöst, obwohl die Aktivierung zeitlich erst nach dem Verlust eingetreten ist.
Dies ist wieder ein Beispiel dafür, dass sich nicht alles in größeren Perioden so umsetzen lässt, wie man sich das gerne vorstellt (gilt auch für EoD-Systeme).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Donnerstag, 5. Februar 2004, 13:55
Hallo Herr Knöpfel,
es war doch vor langer Zeit auch mal das Thema, daß man Verlusstops immer vor den Gewinnstops in der Reihenfolge plazieren sollte, damit diese auch immer zuerst ausgeführt werden sollen.
Demnach kann ein Gewinn gar nicht entstehen, wenn der Verlusstop in der gleichen Periode gegriffen hat.
Wie dem auch sei:
gewollt ist ein Stop, der sofort (in der gleichen Periode) ausgelöst wird wenn er getriggert wurde. Im Ordermodul soll auch dieser Kurs genommen werden.
wenn es heißt: Open > Trigger and Low < Trigger und als Basis (Trigger -0,5) gilt dann ist das eine relativ eindeutige Sache (für den Backtest).
Im Ordermodul muß als Exit Close gelten. Close zu dem Zeitpunkt wenn die obige Bedingung eintritt befindet sich dann unterhalb des Triggers und würde passen.
Viele Grüße, Vuego
Es kann ja bei einem Intraday-Verlustsotp sein, dass in einer Periode zuerst ein Verlustlimit erreicht wird und dann der Mindestgewinn. Würde der Stop in der selben Periode aktiv werden, so würde er auch gleich ausgelöst, obwohl die Aktivierung zeitlich erst nach dem Verlust eingetreten ist.
es war doch vor langer Zeit auch mal das Thema, daß man Verlusstops immer vor den Gewinnstops in der Reihenfolge plazieren sollte, damit diese auch immer zuerst ausgeführt werden sollen.
Demnach kann ein Gewinn gar nicht entstehen, wenn der Verlusstop in der gleichen Periode gegriffen hat.
Wie dem auch sei:
gewollt ist ein Stop, der sofort (in der gleichen Periode) ausgelöst wird wenn er getriggert wurde. Im Ordermodul soll auch dieser Kurs genommen werden.
wenn es heißt: Open > Trigger and Low < Trigger und als Basis (Trigger -0,5) gilt dann ist das eine relativ eindeutige Sache (für den Backtest).
Im Ordermodul muß als Exit Close gelten. Close zu dem Zeitpunkt wenn die obige Bedingung eintritt befindet sich dann unterhalb des Triggers und würde passen.
Viele Grüße, Vuego
Donnerstag, 5. Februar 2004, 14:24
Hallo,
Das ist ja auch der Fall. Ich habe auch nicht von Verlust- und Gewinnstop gesprochen, sondern von der Aktivierung durch Mindestgewinn (Zusatzbedingung, die Sie zuvor angesprochen hatten).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
gewollt ist ein Stop, der sofort (in der gleichen Periode) ausgelöst wird wenn er getriggert wurde.
Das ist ja auch der Fall. Ich habe auch nicht von Verlust- und Gewinnstop gesprochen, sondern von der Aktivierung durch Mindestgewinn (Zusatzbedingung, die Sie zuvor angesprochen hatten).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Donnerstag, 5. Februar 2004, 14:30
Hallo,
Das müsste man dann aber über einen Anwenderstop machen, oder sehe ich das falsch?
Ist es richtig, daß man den Anwenderstop nicht visualisieren kann?
Man kann natürlich auch den Stopverlauf selber in den Chart legen.
Gruß
Zitat:
gewollt ist ein Stop, der sofort (in der gleichen Periode) ausgelöst wird wenn er getriggert wurde.
Das ist ja auch der Fall. Ich habe auch nicht von Verlust- und Gewinnstop gesprochen, sondern von der Aktivierung durch Mindestgewinn (Zusatzbedingung, die Sie zuvor angesprochen hatten).
Das müsste man dann aber über einen Anwenderstop machen, oder sehe ich das falsch?
Ist es richtig, daß man den Anwenderstop nicht visualisieren kann?
Man kann natürlich auch den Stopverlauf selber in den Chart legen.
Gruß