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hf2610
unregistriert
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Signal und wird für die jeweilige Periode im HS angenommen. Die Realität ist aber eine andere, da nach einem EXIT (mit Verlust) kein Gewinn-Stop mehr greifen kann.
hf2610
unregistriert
Zitat
Trotz allen könnte diese Unlogik eine komplette Arbeit an einem HS durcheinanderwirbeln ...
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Vielleicht sollte man hinsichtlich dieser Problematik etwas unternehmen da man sonst sehr schnell mit einem HS danebenliegt bzw. gar nicht erkennen kann das EXIT vor dem Stopp aktiv war
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Vielleicht kann ja Herr Knöpfel hinsichtlich dieser Problematik eine Lösung anbieten?
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Somit wird es bei möglichen Stopps und EXITS die innerhalb einer Periode aufeinanderprallen immer zu Konflikten kommen die nur mit dem VT erfasst werden können und das wollte ich damit ausdrücken!
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Bei einer Problemösung hatte ich daran gedacht, das Investox bei unvollendeten Perioden das erste Signal verwendet und danach dieses nicht mehr ersetzt oder austauscht. Aber Aufgrund der Programmkonzeption ist dies wahrscheinlich nicht machbar-was man dann auch verstehen kann.
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Was passiert wenn ein ATR Stopp greift und unvollendete Perioden aktiviert sind? Der Stopp wird an ORM und TWS automatisch weitergeleitet.
hf2610
unregistriert
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Ein anderes Verhalten des mechanischen HS im Realeinsatz als im Backtest sollte und wird es nicht geben.
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Bei einer Problemösung hatte ich daran gedacht, das Investox bei unvollendeten Perioden das erste Signal verwendet und danach dieses nicht mehr ersetzt oder austauscht.
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... Die Angabe von "Nur ein Signal pro Periode umsetzen" auch beim Handelssystem würde diese Problematik lösen ...
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Könnte man vielleicht die Simulation dahingehend erweitern, daß man einen Startpunkt und einen Endpunkt der Zeitreihe definieren kann?
Zitat
Aber gerade das passiert doch. Zumindest bei unvollendeten Perioden.
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Könnte man vielleicht die Simulation dahingehend erweitern, daß man einen Startpunkt und einen Endpunkt der Zeitreihe definieren kann?
hf2610
unregistriert
Zitat
Wie meinen Sie dies genau und welchem Zweck dient es?
hf2610
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hf2610« (10. Februar 2004, 15:04)
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Aber sehen Sie darin keine Probleme? Habe ich mich da irgendwo verrannt?
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Deshalb die Frage nach einem Start- und Endpunkt der Zeitreihe bei der Simulation.
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Wenn das HS durch diese Signalverarbeitung aber glaubt OUT zu sein während man im realen Traderleben z.B. SHORT ist, dann kann das zu ziemlichen Problemen führen.
moneymaker
unregistriert
Zitat
Hier kann es ganz klar zu Abweichungen kommen die teilweise logisch sind. Angenommen man hat einen 5 min. Chart und steigt auf einem LEVEL ein. Im Backtest hat man nie die Möglichkeit zu prüfen, ob der Level rebreakt wurde oder der Kurs gleich nach oben/unten weiter gelaugen ist, so das die Order ev. nicht gefillt würde. So was kann man nicht von einem starren Backtest erwarten sondern muss es am "lebenden" Chart testen.
Zitat
Was Heike meint, ist wieder ein anderes Problem nämlich dass wenn ein EXIT Signal generiert wird und in der gleichen unvollendeten Periode ein Stopp ansteht dieser das EXIT Signal eliminiert und den Stoppwert anzeigt!