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Montag, 9. Februar 2004, 14:38
Hallo Udo,
das klingt ja ganz nach meinem Dauerproblem ...
Theorie (abgewickelt im HS) vs. Praxis (umgesetzt im VB)! Wie von Herrn Knöpfel schon beschrieben - das Problem ist systembedingt, da im HS die Signale nicht Schritt für Schritt abgearbeitet werden (können?). Letztendlich gilt nur das letzte/beste (?) Signal und wird für die jeweilige Periode im HS angenommen. Die Realität ist aber eine andere, da nach einem EXIT (mit Verlust) kein Gewinn-Stop mehr greifen kann.
Einzigste Lösungsmöglichkeit:
- Kompimierung des HS so weit wie möglich reduzieren (am besten Tickbasis)
- ENTER/EXIT-Regeln entsprechend mit KOMP() überarbeiten
Mein persönliches (neu gewonnenes) Fazit:
Traue KEINEM System, daß Sofort-Stops, Intraday-Stops, Limitkurse für ENTER/EXIT oder "unvollendete Perionen" verwendet.
Die dargestellten Systemergebnisse stimmen real nicht und dienen maximal der groben Orientierung. Weiterführende Optimierungen auf dieser Basis sind meiner Meinung nach auch höchst zweifelhaft.
Ich für meinen Teil überarbeite im Moment alle Systeme, die o.g. Knock-Out-Kriterien beinhalten und "backteste" fleißig mit Hilfe des VB. Leider ist dieser Backtest sehr zeitaufwendig und auch mit Hilfe der Datenfeed-Simulation nur wenig befriedigend. Die Historien sind auch einfach viel zu kurz, da man ja (wenn man Fehler zu 100% ausschließen möchte) mit der Komprimierung auf Tickbasis zurückgehen muß.
@Herr Knöpfel
Könnte man vielleicht die Simulation dahingehend erweitern, daß man einen Startpunkt und einen Endpunkt der Zeitreihe definieren kann? Das würde die Backtestmöglichkeit wesentlich verbessern und vereinfachen ...
Viele Grüße,
Heike.
das klingt ja ganz nach meinem Dauerproblem ...
Theorie (abgewickelt im HS) vs. Praxis (umgesetzt im VB)! Wie von Herrn Knöpfel schon beschrieben - das Problem ist systembedingt, da im HS die Signale nicht Schritt für Schritt abgearbeitet werden (können?). Letztendlich gilt nur das letzte/beste (?) Signal und wird für die jeweilige Periode im HS angenommen. Die Realität ist aber eine andere, da nach einem EXIT (mit Verlust) kein Gewinn-Stop mehr greifen kann.
Einzigste Lösungsmöglichkeit:
- Kompimierung des HS so weit wie möglich reduzieren (am besten Tickbasis)
- ENTER/EXIT-Regeln entsprechend mit KOMP() überarbeiten
Mein persönliches (neu gewonnenes) Fazit:
Traue KEINEM System, daß Sofort-Stops, Intraday-Stops, Limitkurse für ENTER/EXIT oder "unvollendete Perionen" verwendet.
Die dargestellten Systemergebnisse stimmen real nicht und dienen maximal der groben Orientierung. Weiterführende Optimierungen auf dieser Basis sind meiner Meinung nach auch höchst zweifelhaft.
Ich für meinen Teil überarbeite im Moment alle Systeme, die o.g. Knock-Out-Kriterien beinhalten und "backteste" fleißig mit Hilfe des VB. Leider ist dieser Backtest sehr zeitaufwendig und auch mit Hilfe der Datenfeed-Simulation nur wenig befriedigend. Die Historien sind auch einfach viel zu kurz, da man ja (wenn man Fehler zu 100% ausschließen möchte) mit der Komprimierung auf Tickbasis zurückgehen muß.
@Herr Knöpfel
Könnte man vielleicht die Simulation dahingehend erweitern, daß man einen Startpunkt und einen Endpunkt der Zeitreihe definieren kann? Das würde die Backtestmöglichkeit wesentlich verbessern und vereinfachen ...
Viele Grüße,
Heike.
Montag, 9. Februar 2004, 22:39
Hallo Heike,
In meinem Fall war es oftmals sehr gut das EXIT vor demn Stopp gegriffen hatte denn es war ein Verlusstopp was mehr oder weniger unlogisch zu einem OPEN EXIT stand... Trotz allen könnte diese Unlogik eine komplette Arbeit an einem HS durcheinanderwirbeln da theoretisch vor jedem Stopp ein EXIT stehen könnte und dies aber nicht angegeben wird weil der Stopp in der gleichen Periode aktiv wird.Somit wird man dies umfassend nur mit einer ORM-Simulation herausfinden.
Vielleicht sollte man hinsichtlich dieser Problematik etwas unternehmen da
man sonst sehr schnell mit einem HS danebenliegt bzw. gar nicht erkennen kann das EXIT vor dem Stopp aktiv war-was dem virtuellen Broker natürlich nicht entgeht!
Ähnliches passiert auch bei ENTRYS und unvollendeten Perioden was aber hinsichtlich diverser Formelkonstellation teilweise völlig logisch erscheint. Beim EXIT hätte ich allerdings erwartet ,das auch innerhalb einer unvollendeten Periode das erste Signal in der Rangfolge auf Platz 1 bleibt und nicht ersetzt wird... Vielleicht kann ja Herr Knöpfel hinsichtlich dieser Problematik eine Lösung anbieten?
Ansonsten bleibt zu sagen, das Intradaysysteme -insbesondere solche die auf LEVELS innerhalb einer Periode einsteigen oder Komprimierungen auf diversen Zeitebenen verwenden, stets mit dem Simulator (Tick by Tick) überprüft werden sollten um dannach keine bösen Überraschungen zu erleben! Am bequemsten und exaktesten ist es mit dem ORM+Simulator und ev. der Einsatz von B/A Kursen. Es wird auch interessant wenn in ORM eine eigene grafische Equity vorhanden ist (momentan nur über EXCEL möglich) um den Spread HS-VT auf einen Blick zu erkennen......
Zitat
Signal und wird für die jeweilige Periode im HS angenommen. Die Realität ist aber eine andere, da nach einem EXIT (mit Verlust) kein Gewinn-Stop mehr greifen kann.
In meinem Fall war es oftmals sehr gut das EXIT vor demn Stopp gegriffen hatte denn es war ein Verlusstopp was mehr oder weniger unlogisch zu einem OPEN EXIT stand..
. Trotz allen könnte diese Unlogik eine komplette Arbeit an einem HS durcheinanderwirbeln da theoretisch vor jedem Stopp ein EXIT stehen könnte und dies aber nicht angegeben wird weil der Stopp in der gleichen Periode aktiv wird.Somit wird man dies umfassend nur mit einer ORM-Simulation herausfinden.Vielleicht sollte man hinsichtlich dieser Problematik etwas unternehmen da
man sonst sehr schnell mit einem HS danebenliegt bzw. gar nicht erkennen kann das EXIT vor dem Stopp aktiv war-was dem virtuellen Broker natürlich nicht entgeht!
Ähnliches passiert auch bei ENTRYS und unvollendeten Perioden was aber hinsichtlich diverser Formelkonstellation teilweise völlig logisch erscheint. Beim EXIT hätte ich allerdings erwartet ,das auch innerhalb einer unvollendeten Periode das erste Signal in der Rangfolge auf Platz 1 bleibt und nicht ersetzt wird... Vielleicht kann ja Herr Knöpfel hinsichtlich dieser Problematik eine Lösung anbieten?
Ansonsten bleibt zu sagen, das Intradaysysteme -insbesondere solche die auf LEVELS innerhalb einer Periode einsteigen oder Komprimierungen auf diversen Zeitebenen verwenden, stets mit dem Simulator (Tick by Tick) überprüft werden sollten um dannach keine bösen Überraschungen zu erleben! Am bequemsten und exaktesten ist es mit dem ORM+Simulator und ev. der Einsatz von B/A Kursen. Es wird auch interessant wenn in ORM eine eigene grafische Equity vorhanden ist (momentan nur über EXCEL möglich) um den Spread HS-VT auf einen Blick zu erkennen......
Happy Trading
Dienstag, 10. Februar 2004, 10:27
Hallo Udo,
Genau das ist bei mir leider der Fall, da mein System einen antizyklischen Ansatz hat ...
Dieses Problembewußtsein habe ich erst nach ca. 6 Monaten Arbeit mit Investox gewonnen ... und wahrscheinlich auch nur deshalb, weil ich seit ca. 14 Tagen mit dem virtuellen Broker und der Datenfeed-Simulation arbeite!
Das wäre sehr wünschenswert ...
Viele Grüße,
Heike.
Trotz allen könnte diese Unlogik eine komplette Arbeit an einem HS durcheinanderwirbeln ...
Genau das ist bei mir leider der Fall, da mein System einen antizyklischen Ansatz hat ...
Vielleicht sollte man hinsichtlich dieser Problematik etwas unternehmen da man sonst sehr schnell mit einem HS danebenliegt bzw. gar nicht erkennen kann das EXIT vor dem Stopp aktiv war
Dieses Problembewußtsein habe ich erst nach ca. 6 Monaten Arbeit mit Investox gewonnen ... und wahrscheinlich auch nur deshalb, weil ich seit ca. 14 Tagen mit dem virtuellen Broker und der Datenfeed-Simulation arbeite!
Vielleicht kann ja Herr Knöpfel hinsichtlich dieser Problematik eine Lösung anbieten?
Das wäre sehr wünschenswert ...
Viele Grüße,
Heike.
schwant 
Dienstag, 10. Februar 2004, 12:53
Hallo,
Das sind wir uns ja völlig einig.
Dies ist m.E. auch nicht wünschenswert. Das mechanische HS sollte jederzeit reproduzierbar sein. Ein anderes Verhalten des mechanischen HS im Realeinsatz als im Backtest sollte und wird es nicht geben.
Es gibt hier keinen Unterschied zwischen den Stops.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Somit wird es bei möglichen Stopps und EXITS die innerhalb einer Periode aufeinanderprallen immer zu Konflikten kommen die nur mit dem VT erfasst werden können und das wollte ich damit ausdrücken!
Das sind wir uns ja völlig einig.
Bei einer Problemösung hatte ich daran gedacht, das Investox bei unvollendeten Perioden das erste Signal verwendet und danach dieses nicht mehr ersetzt oder austauscht. Aber Aufgrund der Programmkonzeption ist dies wahrscheinlich nicht machbar-was man dann auch verstehen kann.
Dies ist m.E. auch nicht wünschenswert. Das mechanische HS sollte jederzeit reproduzierbar sein. Ein anderes Verhalten des mechanischen HS im Realeinsatz als im Backtest sollte und wird es nicht geben.
Was passiert wenn ein ATR Stopp greift und unvollendete Perioden aktiviert sind? Der Stopp wird an ORM und TWS automatisch weitergeleitet.
Es gibt hier keinen Unterschied zwischen den Stops.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dienstag, 10. Februar 2004, 13:42
Hallo Herr Knöpfel,
Aber gerade das passiert doch.
Zumindest bei unvollendeten Perioden.
Das HS im Realeinsatz hat ein anderes Verhalten als im Backtest. Real handelt man den EXIT, im Backtest wird der STOP angezeigt.
Aber wie Udo schon bemerkt hat - das Verhalten von Investox ist verständlich (Datenvolumen, Performancegründe etc.). Die Frage ist, ob man vielleicht Verbesserungen machen kann, um
Viele Grüße,
Heike.
Ein anderes Verhalten des mechanischen HS im Realeinsatz als im Backtest sollte und wird es nicht geben.
Aber gerade das passiert doch.
Zumindest bei unvollendeten Perioden.Das HS im Realeinsatz hat ein anderes Verhalten als im Backtest. Real handelt man den EXIT, im Backtest wird der STOP angezeigt.
Aber wie Udo schon bemerkt hat - das Verhalten von Investox ist verständlich (Datenvolumen, Performancegründe etc.). Die Frage ist, ob man vielleicht Verbesserungen machen kann, um
- dieses Problem zu vermeiden
Udo (aktueller Thread):
Zitat Bei einer Problemösung hatte ich daran gedacht, das Investox bei unvollendeten Perioden das erste Signal verwendet und danach dieses nicht mehr ersetzt oder austauscht.
Heike (Thread "Automatische Orderaufgabe bei unvollendeten Perioden":
Zitat ... Die Angabe von "Nur ein Signal pro Periode umsetzen" auch beim Handelssystem würde diese Problematik lösen ... - oder den Umgang mit diesem Problem zu verbessern.
Heike (aktueller Thread):
Zitat Könnte man vielleicht die Simulation dahingehend erweitern, daß man einen Startpunkt und einen Endpunkt der Zeitreihe definieren kann?
Viele Grüße,
Heike.
Dienstag, 10. Februar 2004, 13:57
Hallo,
Da haben wir immer noch ein Missverständnis. Vergleichen Sie die beiden folgenden Fälle:
1) Ein wie oben dargestelltes System mit Unvollendeten Perioden (1') wird am 10.2.2004 um 12:00 fertiggestellt und getestet. Es läuft dann "real" und merkt sich wie von Ihnen angedacht z.B. das jeweils 1. Signal der Periode. Nach 1 Stunden sind so z.B. 5 Signale entstanden.
2) Wenn Sie dasselbe System nun eine Stunde später nochmal erstellen und ein Backtestergebnis erhalten, so wären die Signale der beiden Systeme zwischen 12:00 und 13:00 nicht identisch (genau wie jetzt zwischen Backtest und OrderPlus-Depot).
Wie meinen Sie dies genau und welchem Zweck dient es?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Aber gerade das passiert doch. Zumindest bei unvollendeten Perioden.
Da haben wir immer noch ein Missverständnis. Vergleichen Sie die beiden folgenden Fälle:
1) Ein wie oben dargestelltes System mit Unvollendeten Perioden (1') wird am 10.2.2004 um 12:00 fertiggestellt und getestet. Es läuft dann "real" und merkt sich wie von Ihnen angedacht z.B. das jeweils 1. Signal der Periode. Nach 1 Stunden sind so z.B. 5 Signale entstanden.
2) Wenn Sie dasselbe System nun eine Stunde später nochmal erstellen und ein Backtestergebnis erhalten, so wären die Signale der beiden Systeme zwischen 12:00 und 13:00 nicht identisch (genau wie jetzt zwischen Backtest und OrderPlus-Depot).
Könnte man vielleicht die Simulation dahingehend erweitern, daß man einen Startpunkt und einen Endpunkt der Zeitreihe definieren kann?
Wie meinen Sie dies genau und welchem Zweck dient es?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dienstag, 10. Februar 2004, 14:51
Hallo Herr Knöpfel,
ach sooooo, das meinten Sie mit "anderes Verhalten des mechanischen HS im Realeinsatz als im Backtest". Kleines Mißverständnis, da ich "Realeinsatz" als wirklich real=handelbar(=VB) angenommen hatte. Aber sehen Sie darin keine Probleme? Habe ich mich da irgendwo verrannt? Es entstehen schließlich im realen Handel Diskrepanzen zwischen HS und VB, die momentan ja auch nicht geprüft/korrigiert/etc. werden.
Die dargestellten Ergebnisse bei solchen Systemen stimmen real nicht. Aus diesem Grund ist es erforderlich, das Ganze im VB in Verbindung mit der Datenfeed-Simulation backzutesten. Um Fehler auszuschließen muß ich dabei auf Tickdaten zurückgreifen. Damit wird dieser Backtest sehr zeitaufwendig und die Zeitreihe auf die ich zugreifen kann ist auch sehr begrenzt.
Um eine längere Historie zu erhalten, müßte ich den Simulationszeitraum variieren können. Nur so habe ich die Möglichkeit die Ergebnisse manuell zusammenzuführen. Deshalb die Frage nach einem Start- und Endpunkt der Zeitreihe bei der Simulation. Oder gibt es bereits eine einfachere Möglichkeit?
Viele Grüße,
Heike.
ach sooooo, das meinten Sie mit "anderes Verhalten des mechanischen HS im Realeinsatz als im Backtest". Kleines Mißverständnis, da ich "Realeinsatz" als wirklich real=handelbar(=VB) angenommen hatte. Aber sehen Sie darin keine Probleme? Habe ich mich da irgendwo verrannt? Es entstehen schließlich im realen Handel Diskrepanzen zwischen HS und VB, die momentan ja auch nicht geprüft/korrigiert/etc. werden.
Wie meinen Sie dies genau und welchem Zweck dient es?
Die dargestellten Ergebnisse bei solchen Systemen stimmen real nicht. Aus diesem Grund ist es erforderlich, das Ganze im VB in Verbindung mit der Datenfeed-Simulation backzutesten. Um Fehler auszuschließen muß ich dabei auf Tickdaten zurückgreifen. Damit wird dieser Backtest sehr zeitaufwendig und die Zeitreihe auf die ich zugreifen kann ist auch sehr begrenzt.
Um eine längere Historie zu erhalten, müßte ich den Simulationszeitraum variieren können. Nur so habe ich die Möglichkeit die Ergebnisse manuell zusammenzuführen. Deshalb die Frage nach einem Start- und Endpunkt der Zeitreihe bei der Simulation. Oder gibt es bereits eine einfachere Möglichkeit?
Viele Grüße,
Heike.
Dienstag, 10. Februar 2004, 15:06
Hallo,
Verrannt würde ich nicht sagen, aber vielleicht haben Sie die Probleme, welches das Handeln mit "Unvollendeten Perioden" mit sich bringen kann, nicht so sehr vor Augen? Investox ist ein programmierbares System, mit dem man auch Dinge darstellen kann, die sich nicht umsetzen lassen (mit Excel ist dies nebenbei bemerkt auch möglich).
Deswegen ist es auch sehr sinnvoll, wenn diese Probleme hier diskutiert werden. Der virtuelle Broker bietet den Vorteil, auch solchen Problemen auf die Spur zu kommen. Man merkt ja auch schon meistens mit Hilfe von Stichproben, ob und wenn welche Probleme auftreten.
Den Startpunkt der Simulation geben Sie im Berechnungstitel unter "Simulation" an. Oder meinen Sie etwas anderes?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Aber sehen Sie darin keine Probleme? Habe ich mich da irgendwo verrannt?
Verrannt würde ich nicht sagen, aber vielleicht haben Sie die Probleme, welches das Handeln mit "Unvollendeten Perioden" mit sich bringen kann, nicht so sehr vor Augen? Investox ist ein programmierbares System, mit dem man auch Dinge darstellen kann, die sich nicht umsetzen lassen (mit Excel ist dies nebenbei bemerkt auch möglich).
Deswegen ist es auch sehr sinnvoll, wenn diese Probleme hier diskutiert werden. Der virtuelle Broker bietet den Vorteil, auch solchen Problemen auf die Spur zu kommen. Man merkt ja auch schon meistens mit Hilfe von Stichproben, ob und wenn welche Probleme auftreten.
Deshalb die Frage nach einem Start- und Endpunkt der Zeitreihe bei der Simulation.
Den Startpunkt der Simulation geben Sie im Berechnungstitel unter "Simulation" an. Oder meinen Sie etwas anderes?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dienstag, 10. Februar 2004, 15:11
Hallo,
Im hier behandelten Fall wäre die reale Position schon zum Open geschlossen worden (mit dem Exit).
Wie schon öfters gesagt (wir drehen uns im Kreis): gerade weil es diese Problematik gibt, bietet Order Plus mehrere Sicherheitsmechanismen (z.B. die Sicherheitsstops) und Beschränkung auf 1 Signal pro Periode, zu denen weitere wie der zeitbedingte Stop hinzukommen werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Wenn das HS durch diese Signalverarbeitung aber glaubt OUT zu sein während man im realen Traderleben z.B. SHORT ist, dann kann das zu ziemlichen Problemen führen.
Im hier behandelten Fall wäre die reale Position schon zum Open geschlossen worden (mit dem Exit).
Wie schon öfters gesagt (wir drehen uns im Kreis): gerade weil es diese Problematik gibt, bietet Order Plus mehrere Sicherheitsmechanismen (z.B. die Sicherheitsstops) und Beschränkung auf 1 Signal pro Periode, zu denen weitere wie der zeitbedingte Stop hinzukommen werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dienstag, 10. Februar 2004, 15:38
Hallo Udo,
Klar, daß ein Backtest andere Ergebnisse bringt als real-traden. Aber die Sache mit kursveränderung hatte Heike auch schon angesprochen, indem nach einstellbarer Zeit eine automatische Umwandlung zu Market-Order den Trade erzwingt (ungeachtet Slipage - NICHT FÜR SCALPER
) )
Heike testet tagtäglich AUCH am lebenden Chart 8 während ich meine Kohle im realtraden verpulvere 
Das nennt sich bei uns ARBEITSTEILUNG
Weiß ich! Heike und ich kooperieren sehr eng
Klappt zwischen uns sogar auf Zuruf
Deine Fragen an Herr Knöpfel:
irgendwann kommen alle auf die Schiene "Was passiert dann real?"
Und m.E. muß besonders bei komplizierterer Signalgebung 100% Sicherheit herrschen, sonst wird es teuer!
Herr Knöpfel hat sicher alles "im Griff" - wir kappieren es nur noch nicht
Viele Grüße,
Gerd
Hier kann es ganz klar zu Abweichungen kommen die teilweise logisch sind. Angenommen man hat einen 5 min. Chart und steigt auf einem LEVEL ein. Im Backtest hat man nie die Möglichkeit zu prüfen, ob der Level rebreakt wurde oder der Kurs gleich nach oben/unten weiter gelaugen ist, so das die Order ev. nicht gefillt würde. So was kann man nicht von einem starren Backtest erwarten sondern muss es am "lebenden" Chart testen.
Klar, daß ein Backtest andere Ergebnisse bringt als real-traden. Aber die Sache mit kursveränderung hatte Heike auch schon angesprochen, indem nach einstellbarer Zeit eine automatische Umwandlung zu Market-Order den Trade erzwingt (ungeachtet Slipage - NICHT FÜR SCALPER
) )Heike testet tagtäglich AUCH am lebenden Chart 8
während ich meine Kohle im realtraden verpulvere Das nennt sich bei uns ARBEITSTEILUNG
Was Heike meint, ist wieder ein anderes Problem nämlich dass wenn ein EXIT Signal generiert wird und in der gleichen unvollendeten Periode ein Stopp ansteht dieser das EXIT Signal eliminiert und den Stoppwert anzeigt!
Weiß ich! Heike und ich kooperieren sehr eng
Klappt zwischen uns sogar auf Zuruf
Deine Fragen an Herr Knöpfel:
irgendwann kommen alle auf die Schiene "Was passiert dann real?"
Und m.E. muß besonders bei komplizierterer Signalgebung 100% Sicherheit herrschen, sonst wird es teuer!
Herr Knöpfel hat sicher alles "im Griff" - wir kappieren es nur noch nicht
Viele Grüße,
Gerd