INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe ein Problem mit Exit-Basis: Ref(Close,-1); ich will erreichen das das System (also jedes beliebige EoD-System, nur Tagesdaten O-H-L-C !) immer zum Tages-Close seine Position schliesst und für den nächsten Tag wenn nötig wieder ein eine Position (Long oder Short) zum Open eröffnen kann (ich hoffe Investox rechnet hier dann richtig ab bzw. ermöglicht schon am nächsten Tag wieder ein Open ; evtl. wird bei EoD die Periode anderes definiert - von OPEN bis CLOSE oder OPEN bis OPEN Delay1)!??

Wie mache ich das, oder liegt es an MALongTrig,Open) als Enter-Basis bei meinem Bsp?? Ich habe das Problem mit allen bisher getesten Strategien die zum Close immer aussteigen, das System Test habe ich mal von ascunia kurz benutzt um das ganze zu zeigen (siehe Bild – verschd. Positionen werden trotz Ref(Close,-1) über mehere Tage gehalten. Ich bin sicher ich habe irgendwo eine Kleinigkeit übersehen, aber wo?

Nebenbei habe ich die Fehlermeldung bei Neue Formel im Chart einfügen (nur bei diesem Bsp):


Nach Eingabe von z.B.

#_loadglobal LongTrig#
LongTrig

kommt der Fehler: Fehler bei Berechung Definition im Log-Buch:

Prozedur: Formel-Endberechnung
Vorgang: Parameter-Ermittlung
Datenreihe: Dt.Telekom NA XETRA
Parameter: #_LOADGLOBAL LONGTRIG#LONGTRIG
Meldung: Unverständliche oder ungültige Angaben.

Was ist das, loadglobal müsste doch ohne Fehler anzeigen und berechnen?

Bin um jede Hilfe dankbar.

Viele Grüße

Roti


Beschreibung für System 'Test'
Uhrzeit: 08.02.2004 14:16:08
Angelegt am: 05.02.2004 22:52:43
Zuletzt bearbeitet: 08.02.2004 14:07:59
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
High>LongTrig

Enter Short:
Low<ShortTrig

Übergreifende Definitionen:
calc GG: ((2*Close)+High+Low)/4;
global calc LongTrig: Ref(GG*2-Low,-1);
global calc ShortTrig: Ref(GG*2-High,-1);



***** Optimierung *****

Start: 19.11.1996
Ende: 30.07.2002

Optimierte Titel:
Dt.Telekom NA XETRA

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MALongTrig,Open)
Short: MIN(ShortTrig,Open)
Delay: 0
Exit-Basis: Ref(Close,-1)
Short: Ref(Close,-1)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 10000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 2
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0,2%
Exit-Gebühren: 0,2%
Mindest-Gebühren: 9 Euro
Slippage: 0,1%
Portfolio Zinssatz: 2
Risikotoleranz: 1
Money-Manag. Immer Startkapital
Gerundet auf 1 Stück

Zitat

siehe Bild – verschd. Positionen werden trotz Ref(Close,-1) über mehere Tage gehalten.

Hast Du in den Handelssystembedingungen bei Exit Long und Exit Short jeweils eine 1 stehen ?

Hallo Jasper, hallo Udo,

danke, es funktioniert - das habe ich übersehen eine 1 einzutragen, und ich dachte es wäre unter Testbedingungen EnterBasis MAX und MIN zu suchen, so einfach kann es sein.

Udo, das mit den Definitionen habe ich so gemacht, aber bei jedem neuen Projektstart ist die Fehlermeldung da:

Prozedur: Formel-Endberechnung
Vorgang: Parameter-Ermittlung
Datenreihe: Dt.Telekom NA XETRA
Parameter: #_LOADGLOBAL RSA#RSA
Meldung: Unverständliche oder ungültige Angaben.

Die Darstellung und Berechung geht einwandfrei, nur bei Projektstart öffnet sich das LogBuch.

Ich habe unter Definitionen und neuer Teilchart, Formel einfügen keine Fehlermeldung wenn ich 'Testen' anklicke.

@Wiwu

ja es funktioniert, aber bei jedem Start das Log-Buch ist auch nicht so schön.

Vielen Dank.

Roti

Hallo Udo,

also die Vorgehensweise ist so wie Du es beschrieben hast, INV fragt noch 'Skalierung Neue Formel' und ich wähle rechte Y-Achse mischen - fertig.

Ob ich das im Titel, Handelssystem od. Projektlayout mache spielt keine Rolle, immer beim Projektstart das gleiche.

Ursprünglich war ich im Handelssystemlayout, habe aber alle drei mal durchgestestet.

Kann sein das man damit wohl Leben muss.

Viele Grüße

Roti