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Mittwoch, 4. September 2002, 17:28
Hallo wiwu!
Es ist zu beachten das der von NRCM genannte Indikator meistens nur lineare Korrelationen ausfindig macht.
Man müsste schon einen Wert finden der dem Index oder der Aktie vorausläuft. >50 ist eine ungefähre Korrelation.Wenn man größere lineare Korrelation ausfindig machen möchte dann kann man auch bis z.B. bis >80 oder 90 einstellen.
Manche Werte entwickeln sich entgegengesetzt und haben trotzdem einen starken Einfluss auf den Basisiwert,werden aber mit dem Korrelationsindikator nicht gefunden.
Beispiele: GOLD vs DAX,V-DAX vs DAX,KGV DAX vs DAX
(Starker Einfluss in einem NN)
Hier könnte man z.B. in einem System den
Divergenzindikator verwenden. Voraussetzung ist das man weiss ob der Wert tatsächlich den Basiswert beeinflusst und das ist z.T. problematisch weil sich die Börsenlandschaften akut ändern können...
Grüsse
Udo
PS:
Hier ist ein schönes Beispiel einer vorauslaufenden Korrelation:
Nikkei 225 VS DAX XETRA(Monatliche Basis Nikkei um 130 Perioden nach vorne versetzt)
Es ist zu beachten das der von NRCM genannte Indikator meistens nur lineare Korrelationen ausfindig macht.
Man müsste schon einen Wert finden der dem Index oder der Aktie vorausläuft. >50 ist eine ungefähre Korrelation.Wenn man größere lineare Korrelation ausfindig machen möchte dann kann man auch bis z.B. bis >80 oder 90 einstellen.
Manche Werte entwickeln sich entgegengesetzt und haben trotzdem einen starken Einfluss auf den Basisiwert,werden aber mit dem Korrelationsindikator nicht gefunden.
Beispiele: GOLD vs DAX,V-DAX vs DAX,KGV DAX vs DAX
(Starker Einfluss in einem NN)
Hier könnte man z.B. in einem System den
Divergenzindikator verwenden. Voraussetzung ist das man weiss ob der Wert tatsächlich den Basiswert beeinflusst und das ist z.T. problematisch weil sich die Börsenlandschaften akut ändern können...
Grüsse
Udo
PS:
Hier ist ein schönes Beispiel einer vorauslaufenden Korrelation:
Nikkei 225 VS DAX XETRA(Monatliche Basis Nikkei um 130 Perioden nach vorne versetzt)
Happy Trading
Mittwoch, 4. September 2002, 18:18
Hallo wiwu!
Gegeneläufigkeiten sind Divergenzen(z.B. Spreads),Korrelation ist Gleichlauf.
Die Korrel.-Formel von Herr Paasche beschreibt folgendes:
Formel:
Correl(Close,Close("Intermarket-Titel"),200,0 ) > 0.5
200=Periodenanzahl
O= Vorlauf
>0.5="Korrelazionseffizienz"
Korrel. =1~~ Fast 100%iger Gleichlauf
Korrrel.=-1~~Die getesteten Werte laufen entgegengesetzt.
Ich meinte mit 80 oder 90 natürlich 0.8 oder Punkt 0.9!
Hatte die falsche Y-Achse im Kopf scaliert..
Für eine ausführliche Intermarketanalyse eignen sich natürlich NNs hervorragend,weil sie die Fähigkeit haben nicht linare Zusammenhänge zu erkennen und auszuwerten! Wenn man der Korrel.-Indikator verwendet,dann wird man immer nur Gleichläufe-stärker
oder schwächer-zum Basiskurs finden,das ist der Nachteil. Mit der "Vorlauffunktion" habe ich leider noch nicht soo viel getestet....
Gegeneläufigkeiten sind Divergenzen(z.B. Spreads),Korrelation ist Gleichlauf.
Die Korrel.-Formel von Herr Paasche beschreibt folgendes:
Formel:
Correl(Close,Close("Intermarket-Titel"),200,0 ) > 0.5
200=Periodenanzahl
O= Vorlauf
>0.5="Korrelazionseffizienz"
Korrel. =1~~ Fast 100%iger Gleichlauf
Korrrel.=-1~~Die getesteten Werte laufen entgegengesetzt.
Ich meinte mit 80 oder 90 natürlich 0.8 oder Punkt 0.9!
Hatte die falsche Y-Achse im Kopf scaliert..
Für eine ausführliche Intermarketanalyse eignen sich natürlich NNs hervorragend,weil sie die Fähigkeit haben nicht linare Zusammenhänge zu erkennen und auszuwerten! Wenn man der Korrel.-Indikator verwendet,dann wird man immer nur Gleichläufe-stärker
oder schwächer-zum Basiskurs finden,das ist der Nachteil. Mit der "Vorlauffunktion" habe ich leider noch nicht soo viel getestet....
Happy Trading
Mittwoch, 4. September 2002, 19:32
Dank Dir Udo- jetzt hab ich es auch verstanden. 
)
Dass sich NN für die Intermarketanalyse am besten eignen, habe ich schon befürchtet- das ist nämlich das Feature in Investox von dem ich überhaupt keine Ahnung habe.
Zumindest stocher ich bei den Korrelationen dank Eurer Hilfe jetzt nicht mehr ganz so im Dunkeln. Ich probier jetzt gleich mal ein wenig was aus.
Ich wünsche allen noch einen schönen Abend .
Grüße Wiwu
) Dass sich NN für die Intermarketanalyse am besten eignen, habe ich schon befürchtet- das ist nämlich das Feature in Investox von dem ich überhaupt keine Ahnung habe.
Zumindest stocher ich bei den Korrelationen dank Eurer Hilfe jetzt nicht mehr ganz so im Dunkeln. Ich probier jetzt gleich mal ein wenig was aus.
Ich wünsche allen noch einen schönen Abend .
Grüße Wiwu
Donnerstag, 5. September 2002, 13:29
Kein Problem!
Hallo Karin,
Rechtschreibfehler in einem Board sind doch nicht so das große Problem....aber wenn du die Fehler korrigieren möchtest, müsste dies über den Button ÄNDERN recht oben in jedem Posting möglich sein.
Geht natürlich nur bei den eigenen Beiträgen!
Rechtschreibfehler in einem Board sind doch nicht so das große Problem
....aber wenn du die Fehler korrigieren möchtest, müsste dies über den Button ÄNDERN recht oben in jedem Posting möglich sein.Geht natürlich nur bei den eigenen Beiträgen
!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen