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Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 638

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

1

Mittwoch, 4. September 2002, 15:05

Korrelation zwischen Datenreihen

Hallo !
Ich möchte mich mit Investox gern ein wenig an der Intermarketanalyse versuchen.
Zuerst möchte ich dazu feststellen, ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen 2 Datenreihen besteht. Ich dachte mir, am günstigsten könnte ich das womöglich mit dem Indikator "Korrelation" bewerkstelligen.
Allerdings werde ich aus den im Handbuch genannten Einstellmöglichkeiten (speziell Perioden und Vorlauf) noch nicht so ganz schlau.
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich am besten herausfinde, ob ein Zusammenhang zwischen Datenreihen besteht ? Möglicherweise gibt es auch noch viel bessere Möglichkeiten das zu testen als diesen Indikator ?
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

NRCM

unregistriert

2

Mittwoch, 4. September 2002, 15:24

Korrelation zwischen Datenreihen

Hallo,
dazu gibt es in Investox die Direktabfrage. Als Abfragebedingung können Sie z.B. eingeben:
Correl(Close,Close("Intermarket-Titel"),200,0) > 0.5
Viel Erfolg!
Ulrich Paasche

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Mittwoch, 4. September 2002, 17:28

Hallo wiwu!

Es ist zu beachten das der von NRCM genannte Indikator meistens nur lineare Korrelationen ausfindig macht.
Man müsste schon einen Wert finden der dem Index oder der Aktie vorausläuft. >50 ist eine ungefähre Korrelation.Wenn man größere lineare Korrelation ausfindig machen möchte dann kann man auch bis z.B. bis >80 oder 90 einstellen.
Manche Werte entwickeln sich entgegengesetzt und haben trotzdem einen starken Einfluss auf den Basisiwert,werden aber mit dem Korrelationsindikator nicht gefunden.
Beispiele: GOLD vs DAX,V-DAX vs DAX,KGV DAX vs DAX
(Starker Einfluss in einem NN)
Hier könnte man z.B. in einem System den
Divergenzindikator verwenden. Voraussetzung ist das man weiss ob der Wert tatsächlich den Basiswert beeinflusst und das ist z.T. problematisch weil sich die Börsenlandschaften akut ändern können...

Grüsse
Udo

PS:
Hier ist ein schönes Beispiel einer vorauslaufenden Korrelation:

Nikkei 225 VS DAX XETRA(Monatliche Basis Nikkei um 130 Perioden nach vorne versetzt)

Happy Trading

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 638

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Mittwoch, 4. September 2002, 17:39

Vielen Dank für die Antwort Herr Paasche. :]
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Formel
Correl(Close("US$"),Close,200,5) > 0.5
dann die Titel herausfiltert, bei denen die Ähnlichkeit zum USD-Schlusskurs vor 5 Perioden über 200 Perioden >0,5 ist ?

Und je mehr ich die Vergleichzahl an 1 bzw. -1 annähere, desto größer die Übereinstimmung bzw. Gegenläufigkeit der Kursverläufe und somit desto wahrscheinlicher eine Wechselwirkung auf der sich aufbauen ließe ?

Viele Grüße Wiwu
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 638

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

5

Mittwoch, 4. September 2002, 18:00

Danke auch Dir für die ausführliche Antwort Udo :]
Ich muss aber noch einmal nachfragen, weil ich wirklich Neuling auf dem Gebiet bin und keine allzu groben "Denkfehler" drin haben möchte:
Mit größer 50, 80 bzw. 90 meinst Du doch die einzustellende Verschiebung des einen zu prüfenden Tiels in die Vergangenheit, die Herr Paasche in seiner Formel gleich 0 gesetzt hatte-oder ?
Weil ja nur dann ein festgestellter Zusammenhang sinnvoll in ein System einzubinden ist, wenn ein zeitlicher Auseinanderfall der Datenreihen gegeben ist (eine nimmt den Verlauf der anderen in 50,80 bzw. 90 Perioden vorweg) ? Hab ich das so richtig verstanden ?
Und könnte ich Gegenläufige Kursbewegungen nicht auch mit einer Vergleichszahl im Minusbereich herausfiltern, wie ich in meinem vorherigen Posting geschrieben hab oder geht das aus irgendeinem Grund nur (oder besser) mit dem Divergenzindikator ?
Danke und viele Grüße Wiwu
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Mittwoch, 4. September 2002, 18:18

Hallo wiwu!

Gegeneläufigkeiten sind Divergenzen(z.B. Spreads),Korrelation ist Gleichlauf.

Die Korrel.-Formel von Herr Paasche beschreibt folgendes:

Formel:
Correl(Close,Close("Intermarket-Titel"),200,0 ) > 0.5

200=Periodenanzahl
O= Vorlauf
>0.5="Korrelazionseffizienz"

Korrel. =1~~ Fast 100%iger Gleichlauf
Korrrel.=-1~~Die getesteten Werte laufen entgegengesetzt.

Ich meinte mit 80 oder 90 natürlich 0.8 oder Punkt 0.9!
Hatte die falsche Y-Achse im Kopf scaliert..;)

Für eine ausführliche Intermarketanalyse eignen sich natürlich NNs hervorragend,weil sie die Fähigkeit haben nicht linare Zusammenhänge zu erkennen und auszuwerten! Wenn man der Korrel.-Indikator verwendet,dann wird man immer nur Gleichläufe-stärker
oder schwächer-zum Basiskurs finden,das ist der Nachteil. Mit der "Vorlauffunktion" habe ich leider noch nicht soo viel getestet....
Happy Trading

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 638

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

7

Mittwoch, 4. September 2002, 19:32

Dank Dir Udo- jetzt hab ich es auch verstanden. :))
Dass sich NN für die Intermarketanalyse am besten eignen, habe ich schon befürchtet- das ist nämlich das Feature in Investox von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. :D
Zumindest stocher ich bei den Korrelationen dank Eurer Hilfe jetzt nicht mehr ganz so im Dunkeln. Ich probier jetzt gleich mal ein wenig was aus.
Ich wünsche allen noch einen schönen Abend .
Grüße Wiwu
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

KarinW

unregistriert

8

Donnerstag, 5. September 2002, 07:59

Korrel bzw. Div. Dax vs. VDax

Hallo Udo !

Habe bei eingem Herumexperimentieren mal die Intermarkets VDax, Gold usw. in eine Correl-Inputschablone für Vorhersage Dax gepackt.... und leider nichts Brauchbares herausbekommen.
Du sagst ja, dass diese Werte eher mit Divergenz-Indi. zu filtern sind. Kann daher das schlechte Ergebnis kommen, weil ich Correl-Input genommen habe ? Oder sollte ein NN so schlau sein, daß es aufgrund der gegensätzlichen Correl dies erkennt ?

Was nehmt Ihr für Intermarket Inputschablonen bei Werten die divergieren, also Gold, Öl, VDax usw. ?

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Donnerstag, 5. September 2002, 09:23

Hallo Karin!

Gold sollte in der Regel nicht mit dem DAX korrolieren,denn wenn Aktien laufen sind Rohstoffe eher Nebensache. Um dies kenntlich zu machen kannst Du mal den DAX und Gold als Vergleichstitel in einen Chart legen.Hier zeichnen sich zweimal ein "Break Even"
GOLD VS DAX nach dem Jahr 2002 zu Gunsten des Goldes ab.Der 11. September und der März dieses Jahres!Seitdem wächst der Spread kontinuirlich an!!

Es wird somit klar,das Gold und der DAX nicht mit Korrelation erfasst werden können da sie divergieren und nicht korrolieren! Noch besser sieht man es beim V-DAX der immer zum Dax divergiert! Aber er hat m.M. für ein NN keine Aussagekraft,da die Divergenzen und somit die Weite des Spreads gleichzeitig auftauchen und kein Vorlauf vorhanden ist.

Zu den Schablonen wurden schon oft Diskussionen geführt.

Hier findest Du eine schon etwas ältere Diskussion zu diesem Thema!

Bernhard(hungerturm) stellt auf seiner Webseite immer interessante Sachen vor!
Happy Trading

KarinW

unregistriert

10

Donnerstag, 5. September 2002, 12:08

Hallo,

ich für das Thema mal im Board Neuronale Netze weiter , ok ?
Gehört glaube ich eher dorthin ...

KarinW

unregistriert

11

Donnerstag, 5. September 2002, 12:09

Uups ... Rechtschreibfehler pfui ...

Hallo,

ich führe das Thema mal im Board Neuronale Netze weiter , ok ?
Gehört glaube ich eher dorthin ...

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

12

Donnerstag, 5. September 2002, 13:29

Kein Problem!

Hallo Karin,
Rechtschreibfehler in einem Board sind doch nicht so das große Problem :)....aber wenn du die Fehler korrigieren möchtest, müsste dies über den Button ÄNDERN recht oben in jedem Posting möglich sein.
Geht natürlich nur bei den eigenen Beiträgen :D!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen