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ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

1

Sonntag, 8. Februar 2004, 16:28

Euro Stoxx 50 HS

Hallo liebe Kollegen,

vor über einem Jahr kaufte ich Investox und habe es bis heute nicht bereut.
Ich habe seither viele Bücher gelesen, Seminare besucht, war oft im Forum und habe natürlich sehr sehr viel experimentiert.
Da ich mich um das Traden nicht haupberuflich kümmern kann, mußte gerade in den letzten Monaten fast jede freie Minute dran glauben.

Lange Rede kurzer Sinn, ich arbeite zur Zeit an verschiedenen Ansätzen und Systemen auf verschiedenen Märkten und unterschiedlichen Zeitebenen.
Ein HS empfinde ich allerdings mittlerweile als so gut, daß ich mich dazu entschlossen habe es zu handeln.
Irgendwie will man es ja dann doch irgendwann einmal richtig probieren.

Ich weiß nicht ob es funktionieren wird und was in Realität wirklich passieren wird.
Ich möchte Euch aber ganz gerne (zumindest in der Anfangszeit) daran teilhaben lassen. Ist bestimmt für den ein oder anderen interessant.
Es kann natürlich genau so gut sein, daß ich merke, daß ich irgend etwas übersehen habe, dann werde ich natürlich das Handeln sofort wieder einstellen. Aber auch das wäre ja auch ein interessantes Ergebnis.

Das HS:
Gehandelt wird der Euro Stoxx 50 Future (FESX).
Gründe hierfür sind die hohe Liquidität und der (relativ) geringe Hebel. Marginbetrachtungen finde ich ja immer ganz lustig, für mich zählt aber das wirklich bewegte Kapital und das beträgt im Moment ja ca. 30 kEUR gegenüber z.B. 100 kEUR beim FDAX.

Es handelt sich um ein System auf Basis neuronaler Netze. Es werden nur Prognosen für den nächsten Tag verwendet.
Es werden mehrere NNs benutzt die gleich aufgebaut sind aber unterschiedlich trainiert wurden.
Das HS sucht sich dann über einen speziellen Bewertungsalgorithmus das beste NN heraus und verwendet dieses.
Die Inputs der NN bestehen neben einigen Trendinformationen aus vielen Intermarketbeziehungen.

Es wurde verschiedene Stopstrategien untersucht, die dann mit Intraday Daten verifiziert wurden. Bei EOD Daten weiß man ja nicht ob der Verlust- oder der Gewinnstop zuerst aktiv geworden wäre.
Letztendlich hat sich nur ein Stop, nämlich Kursverluststop, als die beste Lösung erwiesen.

Auf dem Screenshot erkennt man die KK, die Underwater Equity, die Trefferquote des Netzes, die Bewertungen der Netze, die daraus resultierende Netzauswahl (hier Netz Nummer 2), die Prognose des Netzes für die folgende Periode, sowie das tatsächlich eingetreten Ergebnis.

Signale für Montag, den 9. Februar 2004:
Das Signal lautet Hold-Short (wenn auch sehr gering).
Da ich noch nicht im Markt bin, wird eine Short-Position morgen eröffnet.
Der Stop liegt 1,16% unter dem Enter, also ca. 33 Punkte, ich setze ihn daher mal auf 30 Punkte.

Augenblicklich bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die Order abschicken soll, da a) die Short Indikation sehr gering ist und b) eigentlich alles andere eher auf einen steigenden Markt hindeutet.
Vielleicht warte ich mit dem realen Einstieg noch bis Dienstag. Mal schauen.


Liebe Grüße
Oli
»ojb« hat folgendes Bild angehängt:
  • HS.gif

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ojb« (8. Februar 2004, 16:53)


Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

2

Sonntag, 8. Februar 2004, 16:37

Hallo Oli,
schaun mer ma, was aus dem HS wird!

Zitat

Augenblicklich bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die Order abschicken soll, da a) die Short Indikation sehr gering ist und b) eigentlich alles andere eher auf einen steigenden Markt hindeutet.
Vielleicht warte ich mit dem realen Einstieg noch bis Dienstag. Mal schauen.


Da die Signal ja in recht dichter Folge kommen, würde ich warten bis ein ENTER LONG/SHORT - Signal kommt und nicht in einen laufenden Trade "springen".

Kannst du versuchen, die Abb. und 800 Pixel in der Breite zu halten (einfach Projektfenster verkleinern)? Dann läßt sich die Abb. ohne Vergrößeren direkt im Board in voller Schönheit betrachten.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

3

Sonntag, 8. Februar 2004, 16:45

Hallo Hans-Jürgen,

genau, ich warte einfach bis zum nächsten richtigen Enter :))

Und schon wieder ist einem eine Entscheidung abgenommen worden.

Ich hab das Bild verkleinert, so müsste es besser sein.

Gruß
Oli

Nasenbär

unregistriert

4

Sonntag, 8. Februar 2004, 18:05

Hallo Oli
ich denke auch, dass es besser ist auf das nächste "richtige" Signal zu warten.
Mich würde bei deinem System interessieren, wie du die Bewertung der NN vornimmst und nach welchem System du das Netz für den nächsten Trade aussuchst.
Ich verstehe voll und ganz, dass du sicherlich nicht alles preisgeben möchtest, aber evtl. ein Tip in die richtige Richtung wäre schön.
Ich selber habe noch kein schlüssiges Konzept für dieses Problem gefunden.
Noch einen schönen Abend Andreas

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

5

Dienstag, 10. Februar 2004, 08:08

RE: Euro Stoxx 50 HS

Hallo Leute,

@Nasenbär:
Ich werte die Kapitalkurven der einzelnen NN aus. Im Prinzip hab ich gekuckt, wie ich das "by inspection" machen würde und hab mir dann eine mathematische Vorgehensweise überlegt, die das analog bewertet.

So, jetzt gehen die Probleme schon los:

a)
Wäre ich gestern eingestiegen, wären schon 300 EUR weg :(
Aber gut, ich denke da muß man durch, das ist immer so, man kann nicht erwarten immer den besten Einstiegspunkt zu finden.

b)
Wie gesagt, ich probier das jetzt das erste mal und siehe da, ich kann ja an der Eurex über IB leider keine relativen Stoporders einstellen.
Man könnte jetzt natürlich mit Limit einsteigen und einen Trailingstop verwenden. Hier stellt sich die Frage, wie sich das auf die Slippage auswirkt, weil ich ja beim echten Open nicht dabei bin.
Ich probiere etwas anderes.

Signal für Dienstag, den 10. Februar 2004:
Long zum Open.
Stop bei 30 Punkten unter dem Close von gestern (Kompromisslösung), also bei 2855.

So, Orders sind an der Eurex. Bin gespannt was passiert.
Ob Long, ob Short, das Geld is fort.

Liebe Grüße
Oli

Shaw

unregistriert

6

Dienstag, 10. Februar 2004, 08:47

Zitat

Ob Long, ob Short, das Geld is fort.


Gibt noch einen anderen Spruch:

Heute short –

Morgen long –

So geht der Geldverdiener-Song.



Ist nicht besonders, dafür aber von mir.

Wird schon Oli

Viel Erfolg

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

7

Dienstag, 10. Februar 2004, 09:55

Hallo Oli,

wünsche Dir viel Glück mit Deinem HS. Die ersten Trades sind immer sehr aufregend, mit der Zeit legt sich das aber...

Gut gegen eine Hinterfragung der Signale ist immer eine Automatisierung der Orders. Dann fällt die tägliche Entscheidung soll ich das Signal wirklich nehmen weg (man sollte natürlich alle nehmen, aber psychisch ist das wieder ein ganz anderes Thema).

Grüsse
Bernhard

PS: Ich hätte das System erst etwas Papergetradet. Ich weiss nicht, ob Du das auch gemacht hast....

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

8

Dienstag, 10. Februar 2004, 18:42

richtige Stops

Hallo Oli,

Zitat

ich kann ja an der Eurex über IB leider keine relativen Stoporders einstellen, ...weil ich ja beim echten Open nicht dabei bin


Das ist leider ein Problem, was man nicht unterschätzen sollte. Leider ist es bei mir auch absolut unmöglich erst um 9:10Uhr loszufahren.
Als ich versucht habe den VortagesClose als Bezugspunkt zu nehmen, sind zu starke Abweichungen aufgetreten.

Eine geeignete Lösung für das Problem habe ich leider noch nicht gefunden. Möglicherweise kann man eine relative Order bei IB programmieren, oder man muß auf den Bund zurückgreifen (8:00 Uhr Handelsbeginn) oder nur längerfriste Trades handeln ohne Intradaystops, dann aber mit einen kleineren Hebel (z.B. US-Aktien).

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (10. Februar 2004, 18:47)


ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

9

Dienstag, 10. Februar 2004, 18:52

RE: richtige Stops

Hallo Sten,

was man probieren könnte, wäre ein Limiteinstieg mit einem Limit bzw. einem Stop-Buy-Limit das auf jeden Fall ausgeführt wird.

Nehmen wir mal folgenden Fall:
Ich will zum Open reingehen. Das Close am Vortag lag bei 2800.
Also nehme ich eine Stop-Buy-Order mit Limit 2500 und hänge da einen Trailing-Stop dran, den man ja relativ eingeben kann.

Was passiert nun. Der Future wird zum ersten mal gehandelt, es gibt den Open Kurs. Der liegt weit über meiner Stop-Buy-Oder, also gehe ich Market Long zum nächsten Kurs.

Die Frage ist, was kommt da raus? So Slippage-mässig?

Hat jemand Erfahrung (im FESX) mit so einem Vorgehen.

Vielen Dank im Voraus.

Liebe Grüße
Oli

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

10

Mittwoch, 11. Februar 2004, 01:16

Nächster Tag

Hallo Leute,

Ergebnis Dienstag, den 10. Februar 2004:

Signal war ja Einstieg zum Open.

Das hat geklappt, bin bin bei 2877 eingestiegen, genau das was meine Kurszeitreihen auch sagen, d.h. Slippage gleich Null.
Schluß war 2893, was einem Ergebnis von 16 Punkten = 160 EUR entspricht.


Signal für Mittwoch, den 11. Februar 2004:

Für morgen bekomme ich ein Short Signal.
Ich lucke immer gerne bei www.trademachine.de, die sind heute auch Long gewesen und morgen auch. So was beunruhigt einen natürlich.

Aber egal, also morgen 2 Kontrakte short.

Ich wollte mal eine Stop-Sell Order mit angehängtem Trailing-Stop probieren wie oben beschrieben aber siehe da, das geht gar nicht. Nur bei einer Stop Limit Oder kann man einen Trailing-Stop dranhängen.
Das heißt ich muß meine Stop-Strategie nochmal überarbeiten.

Vorerst geht es aber weiter mit einem normlen Stop-Loss 30 Punkte vom letzten Close weg, also bei 2923.

So, weg mit den Orders und ab ins Bett.

Gute Nacht
Oli

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ojb« (12. Februar 2004, 00:50)


ojb Männlich

Profi

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Beiträge: 373

Wohnort: München

11

Donnerstag, 12. Februar 2004, 00:49

Signal für Donnerstag, der 12. Februar 2004

Hallo Leute,

Ergebnis Mittwoch, 11. Februar 2004:

Schliessen der letzten Long Position und Einstieg Short zum Open von 2887.
Laut Kursdaten war das Open auch 2887. Passt also.

Ergebnis bisher damit:
10.02.2004: Enter Long zu 2877.
11.02.2004: Exit Long zu 2887.
Realisierter Verlust 10 Punkte = 100 EUR. ;(

11.02.2004: Enter Short zu 2887
11.02.2004: Hold Short mit Close bei 2904.
Nichtrealisierter Verlust 17 Punkte = 170 EUR. :(


Signal für Donnerstag, den 12. Februar 2004:

Hold Short. Stop bei 30 Punkten über Open, also bei 2917.

Gute Nacht :O
Oli

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

12

Freitag, 13. Februar 2004, 00:08

Signal für Freitag, den 13. Februar 2004

Hallo Leute,

Ergebnis für Donnerstag, den 12. Februar 2004:

Hold Short mit Stop bei 2917.
Was passiert, es geht rauf, ich werde knapp ausgestoppt und dann geht es wieder runter. Schaut man sich den S&P so intrday an, ging es eigentlich nur runter, die Prognose wäre also nicht so falsch gewesen.
So wurde ich laut HS bei 2917 ausgestoppt, was auch in der Praxis der Fall war (damit Slippage gleich Null).

Ergebnis bisher damit:
10.02.2004: Enter Long zu 2877.
11.02.2004: Exit Long zu 2887.
Realisierter Verlust 10 Punkte = 100 EUR.

11.02.2004: Enter Short zu 2887
12.02.2004: Close Short zu 2917.
Realisierter Verlust 30 Punkte = 300 EUR.

Gesamtergebis: Verlust 40 Punkte = 400 EUR.

Signal für Freitag, den 13. Februar 2004:

Enter Short.
Das Signal ist allerdings so klein, daß ich den Chart mit den Signalen auf Volldarstellung vergrößern musste. Erst dachte ich, da stimmt was nicht und es wird kein Signal generiert.

Angesichts dessen und der Tatsache, daß heute Freitag der 13 ist und der Tatsache, daß eine Overnight-Position gehalten werden müsste, mache ich jetzt genau das, was man nicht machen sollte, ich greife in das HS ein.
Und zwar in dem ich mich morgen zu einer Out-Position entschließe.

Gute Nacht
Oli

Steff

unregistriert

13

Freitag, 13. Februar 2004, 09:17

Hallo Oli,

erstmal Kompliment, klasse daß du dir die Mühe machst und den Mut hast die Ergebnisse deiner real gehandelten Strategie zu veröffentlichen.

Bevor du dich entschlossen hast dein System real zu handeln, hast du es ja einem Backtest unterzogen.

Wird in diesem Backtest auch zwischen "großen" und "kleinen" Signalen unterschieden?
Wird an Freitagen, die auf den 13. fallen ebenfalls der Handel ausgesetzt?
Werden im Backtetst ebenfalls keine Positionen Overnight oder über das Wochenende gehalten?

Du merkst worauf ich hinaus möchte.....

Viel Erfolg und bis morgen in München
Stephan

ojb Männlich

Profi

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14

Freitag, 13. Februar 2004, 09:56

Hallo Stephan,

das System ist natürlich einem ausführlichen Backtest unterzogen worden und dort waren Verlustphasen wie die bis jetzt aufgetretenen ganz normal.

Das System handelt -- wie gesagt -- immer zum Open, hält also auch Overnightpositionen.

Was komisch ist, ist so ein kleines Signal, das ist mir bis jetzt nie aufgefallen. Man kann natürlich NN über eine Schwelle handeln (Enter Long: NN > Schwelle), was mein System aber nicht macht.

Ich weiß natürlich genau worauf Du raus willst. Und ja, ich bekenne mich schuldig, ich habe eingegriffen.

Bin gesapnnt wie sich das weiterentwickeln.

Für mich war und ist auch wichtig, zu lernen, wie man mit der "Verpflichtung" zu recht komme jeden Abend die Signale einzugeben.
Und natürlich live zu erleben, welche Slippage man bekommt und wie sich das genze in der Praxis anfühlt.

Aber ich gebe Dir recht, das was ich gemacht habe ist natürlich der erste Schritt zum Scheiternlassen eines echten Systemhandels.

Und wenn ich jetzt meinen Ticker, der am Bildschirm oben läuft, so anschaue, dann ist der FESX ja gerade gaaaaaanz leicht im Minus :-))

Liebe Grüße
Oli

ojb Männlich

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15

Montag, 16. Februar 2004, 00:08

Signal für Montag, den 16. Februar 2004

Hallo Leute,

ich bin ja am Usertreffen immer und immer wieder durch den Kakao gezogen worden, daß ich genau dann weiche Knie bekommen hatte, als das System super gelaufen wäre.

Und ja, Ihr habt ja alle Recht. Aber genau das wollte ich halt, alles mal am eigenen Leib spüren und das geht nicht mit Papertraden sondern nur mit realem Geld. Aber am Freitag war ich einfach sehr unsicher.
Und ... wurde bestraft :))

Deshalb saß ich ja mit einem Glas selber mitgebrachten Wassers abseits von den anderen an der Bar. :))

Signal für Montag, den 16. Februar 2004:
Enter Short zum Open. Stopp bei 2891.

Liebe Grüße
Oli

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16

Montag, 16. Februar 2004, 09:22

Hallo Oli,

seit München lese ich deine Beiträge mit einem doppelten Genuss, ich kann mir dann so richtig Dein Grinsen dabei vorstellen.... :))

Grüsse
Bernhard

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 650

Wohnort: NRW / Paderborn

17

Montag, 16. Februar 2004, 10:15

Guten Morgen alle miteinander !

... ich weiß nicht, ob Oli nach MUC noch grinsen kann .....
Der Freitags(NICHT)trade hat uns glaube ich mehr Spaß gemacht als ihm !

:engel: :engel: :engel:


PS : Auf der ICE Rückfahrt saß uns rein zufällig ein Trader´s Redakteur gegenüber. Den haben wir erstmal auf Investox geimpft.
Mal sehen ob´s was fruchtet !
Gruss Tobias

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

18

Mittwoch, 18. Februar 2004, 07:46

Neue Signale

Hallo Leute,

wie Tobias ja richtig schreibt wäre das Signal am Freitag 'Enter Short' gewesen und hätte (zumindest bis Montag) Spaß gemacht.

Aber wie Ihr ja wisst, habe bin ich genau diesen Trade nicht eingegangen.

Das HS ist 'Hold Short', weswegen ich noch keine neue Position eröffnet habe. Mittlerweile hat das System das Netz gewechselt und handelt jetzt Netz 3.

Der Drawdown bewegt sich noch vollkommen im erwarteten Rahmen.

Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, wenn man alle möglichen Varianten des Backtests macht und dann beim Enstieg in das System genau mehrere Verlusttrades hintereinander macht.

Das erinnert mich an Erfahrungen an Stopkurse, die EOD aufgegeben wurden und wo der Kurs im Laufe des Tages für satten 15 Sekunden und ein paar Ticks auf mein Limit viel, ich ausgestoppt wurde, aber am Abend der Kurs prima in meine Richtung gegangen war.

Liebe Grüße
Oli

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

19

Mittwoch, 18. Februar 2004, 08:09

Hallo Olli!

Zitat


Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, wenn man alle möglichen Varianten des Backtests macht und dann beim Enstieg in das System genau mehrere Verlusttrades hintereinander macht.


Das ist genau ein Grund warum die Kennzahl:

Längste Serie mit Gewinntrades
Längste Serie mit Verlusttrades


mit zu den wichtigesten gehört!Diese Zahlen sind die "psycholgischen Parameter" die man m.M. selbst bei backgetesteten Systemen nicht unterschätzen sollte...
Happy Trading

ojb Männlich

Profi

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Wohnort: München

20

Mittwoch, 18. Februar 2004, 09:20

Hallo Udo,

ich gebe Dir absolut recht. Ich handle ja auch schon Jahre an der Börse, aber eben diskretionär.
Die Intention des Systemhandels über die Emotionen erhaben zu sein, gestaltet sich natürlich in der Realität als gar nicht so einfach.

Der Nachteil bei den von Dir erwähnten Kennzahlen ist allerdings, daß sie halt das widerspiegeln, was im Backtest genau aufgetreten ist.

Interessant wäre dann natürlich eine Monte-Carlo-Simulation auf die Trades.
Wenn ich das richtig vom Usertreffen in Erinnerung habe, ist so was auch geplant.

Ich weiß nicht mehr, irgendjemand sage, es gäbe ein Tool, mit dem man das einfach machen kann.
Wer weiß hier mehr?

Liebe Grüße
Oli