INVESTOX-Forum

Hallo,
wie ihr ja schon mitbekommen habt, baue ich mir eine Datenbasis auf und wollte jetzt wissen, ob meine Überlegungen richtig sind.

Um möglichst viele Varianten von Auswertungsmöglichkeiten zu fahren, sammle ich die Daten auf Tickbasis und nutze bei Bedarf die INV-Berechnungstitel.
Dabei ist es letztlich egal ob ich sie von L&P etc. über die jeweilgen RTT-Anbindungen als rtt sammle oder von einem anderen Datenanbieter als txt habe. Für die Verarbeitung in INV spielt das keine Rolle, oder?

Für die Analyse würde ich diese Daten nutzen, zum traden würde ich das Handelssystem dann mit einem Realtimefeed, z.B. von IB verbinden, um Signale zu generieren. Bei dem ist es dann aber nicht so wichtig, ob ich die Daten sammle, da ich das ja über den obigen Weg mache.

Wie ist aus Eurer Erfahrung so ein Vorgehen? Was müßte ich dabei noch beachten?

Gruß
Gerd

Hallo Hr. Knöpfel,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe es so verstanden, dass ich mit Berechnungstiteln komplexere Handelssysteme schneller testen kann, als wenn ich auf die Originaldaten (Tickdaten) zugreife. Z.B. ein HS auf 60-Min-Chart.

Ich kann allerdings noch nicht beurteilen welchen Unterschied das im praktischen Handling macht.

Und ich habe sie richtig verstanden, dass es in der Praxis für Analysen in INV keinen Unterschied macht, ob ich Tickdaten aus txt-Dateien oder aus RTT einlese?

Gruß
Gerd

Hi

Zitat

...Und ich habe sie richtig verstanden, dass es in der Praxis für Analysen in INV keinen Unterschied macht, ob ich Tickdaten aus txt-Dateien oder aus RTT einlese?....

Ich habe die Erfahrung gemacht das die RTT Daten wesentlich schneller und Ressourcenschonender sind. Wenn du also größere Datenbestände hast würde ich RTT immer vorziehen