Freitag, 13. Februar 2004, 12:19
Hallo Vuego,
Wie erreiche ich das bei einem Intraday-Gewinn-Stop am einfachsten? Reicht es z.B. einen Mindestgewinn (Ziel+1 Tick) beim Stop einzutragen? Aber dadurch erhöhe ich doch auch mein Gewinnziel, was u.U. gar nicht gewünscht ist.
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Heike
Zitat
Oder lasse das Hs erst rausgehen wenn HIGH > Gewinnstop.
Wie erreiche ich das bei einem Intraday-Gewinn-Stop am einfachsten? Reicht es z.B. einen Mindestgewinn (Ziel+1 Tick) beim Stop einzutragen? Aber dadurch erhöhe ich doch auch mein Gewinnziel, was u.U. gar nicht gewünscht ist.
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Heike
Freitag, 13. Februar 2004, 12:30
Hallo,
schon richtig verstanden. Du prüfst ab ob High = Ziel + 0,5 beim FDAX
Abrechnungsbasis des HS*es müsste dann "Ziel" sein.
wenn High = Ziel+0,5 dann wurde real auch Ziel erreicht. In diesem Fall hast Du quasi 0,5Punkte Slippage auf Dein Backtestergebnis eingebaut.
Das ist leider alles nicht so ganz einfach....
ProfitTarget müsste für das Ordermodul Ziel sein aber das HS arbeitet mit Ziel + 0,5
Gruß, Vuego
Wie erreiche ich das bei einem Intraday-Gewinn-Stop am einfachsten? Reicht es z.B. einen Mindestgewinn (Ziel+1 Tick) beim Stop einzutragen? Aber dadurch erhöhe ich doch auch mein Gewinnziel, was u.U. gar nicht gewünscht ist.
schon richtig verstanden. Du prüfst ab ob High = Ziel + 0,5 beim FDAX
Abrechnungsbasis des HS*es müsste dann "Ziel" sein.
wenn High = Ziel+0,5 dann wurde real auch Ziel erreicht. In diesem Fall hast Du quasi 0,5Punkte Slippage auf Dein Backtestergebnis eingebaut.
Das ist leider alles nicht so ganz einfach....
ProfitTarget müsste für das Ordermodul Ziel sein aber das HS arbeitet mit Ziel + 0,5
Gruß, Vuego
Freitag, 13. Februar 2004, 12:46
@Heike:
Wenn man mit unvollendeten Perioden oder Sofort-/Intraday-Stopps arbeitet, sollte man m.E. IMMER mit 0 Sek. Aktualisierung arbeiten. Beim Intraday-Stopp wird es so sein, dass der Tick den Stopp auslöst und somit die Order generiert. Wenn die Aktualierung erst 2 Sek. später stattfindet, ist der Tick u.U. schon wieder auf einem anderen Niveau, so dass die Order nicht aufgeben wird, weil im Moment der Aktualisierung der Stopp nicht erreicht ist. Ganz sicher weiß ich das natürlich nicht, aber von der Logik her müsste es so passen. Umfangreiche Versuche mit den von dir genannten Komprimierungen habe ich deswegen auch nicht gemacht. Ich teste IMMER mit 0 Sek. Aktualiserungsintervall.
Wie sehen generell Deine Erfahrungen bzgl. des Aktualisierungsintervalls aus? Wie oft sollte z.B. ein 60min/10min/5min/1min-System aktualisiert werden, um Fehler zu vermeiden?
Wenn man mit unvollendeten Perioden oder Sofort-/Intraday-Stopps arbeitet, sollte man m.E. IMMER mit 0 Sek. Aktualisierung arbeiten. Beim Intraday-Stopp wird es so sein, dass der Tick den Stopp auslöst und somit die Order generiert. Wenn die Aktualierung erst 2 Sek. später stattfindet, ist der Tick u.U. schon wieder auf einem anderen Niveau, so dass die Order nicht aufgeben wird, weil im Moment der Aktualisierung der Stopp nicht erreicht ist. Ganz sicher weiß ich das natürlich nicht, aber von der Logik her müsste es so passen. Umfangreiche Versuche mit den von dir genannten Komprimierungen habe ich deswegen auch nicht gemacht. Ich teste IMMER mit 0 Sek. Aktualiserungsintervall.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Freitag, 13. Februar 2004, 14:29
Hallo Frieder,
Ja, das ist mir auch klar. Aber momentan teste ich halt parallel einige "Problemsysteme", die unvollendete Perioden / Intraday-Stops oder Limits als ENTER/EXIT verwenden, auf Ihre reale Profitabilität. Die angezeigten Systemergebnisse des "normalen" Backtests sind ja absolut unrealistisch, wie ich leider in den letzten 14 Tagen erkennen mußte
Also ist meine Rechnerbelastung im Moment relativ hoch ... und wenn ich alle Systeme mit 0 sek. aktualisieren lasse, dann wird die Grenze relativ schnell erreicht.
Real laufen später natürlich nur 1-2 Systeme parallel, und an den Periodeneinstellungen kann ich auch noch ein bißchen schrauben. Aber erst muß ich OrderPlus! noch ein wenig "auf Herz und Nieren" testen.
Bis morgen!
Viele Grüße,
Heike
im realen Intraday-Handel kommst Du eh nicht drum herum, mit 0 sec. zu aktualisieren, wenn Du die Fills bekommen willst ...
Ja, das ist mir auch klar. Aber momentan teste ich halt parallel einige "Problemsysteme", die unvollendete Perioden / Intraday-Stops oder Limits als ENTER/EXIT verwenden, auf Ihre reale Profitabilität. Die angezeigten Systemergebnisse des "normalen" Backtests sind ja absolut unrealistisch, wie ich leider in den letzten 14 Tagen erkennen mußte
Also ist meine Rechnerbelastung im Moment relativ hoch ... und wenn ich alle Systeme mit 0 sek. aktualisieren lasse, dann wird die Grenze relativ schnell erreicht.
Real laufen später natürlich nur 1-2 Systeme parallel, und an den Periodeneinstellungen kann ich auch noch ein bißchen schrauben. Aber erst muß ich OrderPlus! noch ein wenig "auf Herz und Nieren" testen.
Gruß aus dem IC nach München
Bis morgen!
Viele Grüße,
Heike