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Registrierungsdatum: 17. September 2002

Beiträge: 181

1

Dienstag, 17. Februar 2004, 21:43

Visueller Indikator!

Hi @all!

Vorschlag: Entwicklung eines visuellen Indikators auf verschiedenen Zeitebenen.
Die visuelle Darstellung des Kurses hat naturgemäß signifikanten Einfluß auf das Kauf-/Sell-Verhalten der Marktteilnehmer.
Das könnte (kann) in einem Indikator zusammengefasst werden, um davon zu profitieren.

Klartext: Der Indikator spiegelt den visuellen Eindruck des Marktes wider!

Motto: What vou see, is was you get!

If(wir schon am Faden hängen)Then(sollten wir versuchen)Else(den neuen
Indi gewinnbringend umzusetzen).

Freue mich auf eine Resonanz!

Gruss

vice versa
Grüsse

vice versa

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 616

2

Donnerstag, 19. Februar 2004, 10:11

RE: Visueller Indikator!

Hallo,

was schlagen Sie vor, wie man da vorgehen könnte?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Registrierungsdatum: 17. September 2002

Beiträge: 181

3

Donnerstag, 19. Februar 2004, 13:44

RE: Visueller Indikator!

Hallo Herr Knöpfel!

Habe mich wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ist natürlich mit der Direktabfrage nach gewissen Kriterien schon realisiert. Als entsprechender Filter, konfiguriert nach eigenem Gusto und mit den Kursmustern.

Als neues Feature könnten Candlestickformationen hinterlegt werden, die eine höhere statistische Trefferquote (sagen wir 60%) aufweisen.
Optisch sind der subjektiven Interpretation keine Grenzen gesetzt. Ein weites Feld. War eine adhoc-Idee. Programmieren gehört nicht unbedingt zu meinen Stärken. Vielleicht läßt sich aus dem Vorschlag noch was machen?

Persönlich habe ich mit der logarithmischen Chartdarstellung im 1- und 5-Minutenbereich gute Erfahrungen gemacht, die von den meisten Marktteilnehmern vielbeachtet, und für kürzerfristige Investitionsentscheidungen herangezogen werden.

Gruss

vice versa
Grüsse

vice versa

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 616

4

Donnerstag, 19. Februar 2004, 16:44

RE: Visueller Indikator!

Hallo,

vielen Dank für die Erläuterungen. Mir scheint auch, dass die Kursmuster-Analyse wohl am ehesten die Analyse der Auswirkung von visuellen (subjektiven) Eindrücken ermöglicht.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Mikel

unregistriert

5

Donnerstag, 19. Februar 2004, 17:19

Kursmuster...

Hallo

Ist allenfalls etwas off-Topic.

Was ich mir aber unter Kursmuster-Analyse vorstellen würde ist etwas anderes.
Ich stelle mir eine Kursmustererkennung wie folgt vor:

1. Ich identifiziere ein gewisses Kursmuster als Marktchance, z.B. ein Double-Botton
2. Ich suche in einem Chart diese Kursmuster und markiere diese. So erhalte ich eine Menge von (subjektiv) ähnlichen Kursmustern, welche ich nach den immer (subjektiv) gleichen Regeln vom Rest des Chartes abgrenze. Je konsistenter dies gemacht wird umso besser. Ich erhalte somit eine Schar ähnlicher Kursmuster aus verschiedenen Zeiträumen und allenfalls von verschiedenen Wertpapieren. Wichtig ist allein das Kursmuster und nicht das zugrunde liegende Wertpapier.
3. Ich lasse ein Neuronales Netz dieses Muster lernen. Das Ziel ist also eine Mustererkennung, welches durch Lernen der Kurvenschar entstanden ist.
4. Ich überprüfe die Verlässlichkeit der Mustererkennung des Neuronale Netzes anhand neuer Kurven, die ich dem Netz als Testdaten zur Verfügung stelle. Bei genügender Mustererkennung kann das Netz verwendet werden.
5. Ich formuliere die entsprechenden Handelsregeln für ein Handelssystem, in welchem ich dieses Netz einsetze.

Die Frage ist nun die: Kann man eine solche Idee überhaupt in Investox umsetzen? Die Grundidee ist hier, dass es eine wirkliche Mustererkennung ist (ähnlich wie bei Schrifterkennung). Die Zeitachse sollte ja bei einer Mustererkennung keine Rolle spielen. (Analog spielt die Buchstabengrösse bei der Schrifterkennung ja auch keine Rolle).

Besonders interessant könnte eine solche Strategie für Aktien-Baskets sein.

Na dann bin ich mal gespannt.

Freundliche Grüsse

Michael

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

6

Donnerstag, 19. Februar 2004, 18:05

Hallo Michael,

wie fast alles habe ich genau das Verfahren, wie Du es beschrieben hast, auch schon gemacht... Die Umsetzung ist eigentlich ganz einfach. Man macht einfach einen Indikator (habe ich in Excel gemacht), der immer 0 ist und nur 1, wenn das Kursmuster erfüllt ist. Ist etwas Arbeit, aber es geht gut (ich hatte damals 250 Kursmuster bei MSFT markiert). Die Excel Zeitreihe als ASCII importieren und dann kann man mit der Indikatorprognose schon loslegen.

Hört sich alles sehr gut an, aber jetzt kommt das ABER: Das NN hat natürlich nur sehr bedingt funktioniert. Warum?? Es hatte eigentlich gar keine Chance, die Muster zu lernen. Der Indikator ist 99 % der Zeit 0 und dann mal kurz 1. Prognostiziert das NN also immer 0, dann liegt es schon in 99 % der Fälle richtig, super Prognose. Das NN hat also eigentlich überhaupt keinen "Grund", vernünftig zu lernen. Leider ist mir bisher noch nichts eingefallen, wie man dieses Problem umgehen könnte...

Eine Beschreibung dieses Verfahrens findest Du übrigens in dem Buch "Computerized Trading" von Jurik (Herausgeber).

Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee???


Grüsse
Bernhard


PS: Ich hoffe, Du hattest einen guten Flug. Zurück war der Zug wenigstens nicht so voll wie auf dem Hinweg..

Registrierungsdatum: 17. September 2002

Beiträge: 181

7

Donnerstag, 19. Februar 2004, 18:25

Re: Kursmuster

Hallo Michael!

Ähnlich wie bei der Schrifterkennung ist der Scanvorgang bei kleinen Schriftgraden (in unserem Fall für 1- + 5min Chart) deutlich schwieriger, weil diese oder ähnliche Muster zu häufig auftreten und daher schlecht interpretierbar sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es erst ab mind. 10min-Darstellung einigermaßen klappt.

Gruss

vice versa
Grüsse

vice versa

Mikel

unregistriert

8

Donnerstag, 19. Februar 2004, 22:17

@ vice versa
Du hast recht, Schrifterkennung mag etwas einfacher sein, da immer das gleiche Muster gesucht wird. Andererseits muss die Schrifterkennungs sich ja auch aus den Worten usw. die Buchstaben resp. Wörter raussuchen.

@ Hungerturm
Eine ähnliche Idee, die du beschreibst ist mir auch schon gekommen. Das Problem ist hierbei, dass der Output des NN dann rückwirkend, wenn sich das gesuchte Muster fertig ausgebildet hat, den Bereich rückwirked markieren müsste (in deinem Falle die 1). Das Muster kann ja erst erkannt werden, wenn es fertig ausgebildet ist.
Für diesen Zweck sind aber die vorgestrickten Outputs der NN in Investox m.E. nicht ausgelegt (bitte korrigiere mich wenn ich da was falsches behaupte). Wir wollen ja keine Prognose machen, sondern zurückblickend eine Mustererkennung durchführen.

Bei der Kursmuster-Analyse möchte man sich ja eigentlich nicht auf einen Zeitbereich beschränken, wie das bei der eingebauten Version der Fall ist.
Eine Möglichkeit, eine solche Muster-Erkennung zu Programmieren wäre "von Hand" allenfalls möglich.
Wenn man bei einem EOD-Ansatz z.B. davon ausgeht, dass sich typische Musterlängen zwischen 10 und 40 Tagen abspielen, dann müsste man ein gesuchtes Muster über möglichst viele Zeitbereiche abspeichern. Diese verschiedenen Zeitbereiche (verschieden lange Kursmuster) werden dann untersucht. Wenn sich eine hohe Korrelation über den gesamten Zeitbereich einstellt, dann wäre quasi das Muster erkannt.
Was mir an einem solchen Ansatz nicht gefällt ist dass er wahrscheinlich wenig robust ist. Kursmuster-Erkennung über Vorgabe von verschieden ählichen Mustern finde ich viel eleganter und sinnvoller.

Wäre allenfalls ein Denkanstoss Investox dahingehend zu erweitern, dass die Kursmuster-Korrelationsanalyse zur neuronalen Musteranalyse erweitert wird.

Dass dieses Verfahren schon in einem Buch dargestellt wurde wusste ich nicht. Ich habe viel über Mustererkennung mit NN gelesen. Scheint ja eigentlich einer der häufigsten Anwendungsgebiete zu sein, u.a in der Qualitätkontrolle.

Ich bin fest überzeugt, dass so eine Kursmusteranalyse ein sehr mächtiges Werkzeug sein kann, mit dem sich Trades mit rel. Tiefen Risiko generieren lassen.

Freundliche Grüsse

Michael

PS @ Bernhard:
Der Flug war recht angenehm. Leider ist der Zeitgewinn im Vergleich zum Zug nicht so dolle. Der Weg München HB - Flughafen ist leider auch 40 Minuten. Vielleicht können wir ja das nächste Treffen in Raum Basel machen. Wäre ja ausgleichende Gerechtigkeit, einmal in Deutschland, dann der Schweiz und schliesslich Österreich :D. Dann fangen wir wieder bei Deutschland an. (Es soll jetzt bitte niemand sagen, wir seien nicht in der EU und hätten eh nichts zu melden ) :rolleyes:

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mikel« (19. Februar 2004, 22:47)


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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Donnerstag, 19. Februar 2004, 22:26

Hallo zusammen,

die Frage ist ob bei dem in Investox verwendeten Prinzip-Kursmustererkennung durch Korellation- überhaupt der Einsatz in einem NN Sinn macht oder die Anforderung von Michael besser lösen kann?

Zu Bernhard's Frage habe ich in Literatur das Nachfolgende gelesen..Einzelheiten und Details sind mir allerdings absolut nicht bekannt
und es wird leider auch nicht detaillierter beschrieben.Ich habe mich auch noch nie näher damit befasst!

Kopie aus der Literatur:

Durch Beobachtung von 1152 Aktien über einen Zeitraum von 3 Jahren
wurden von einem NN Experten 16 Dreiecke mit Perioden von 13-35 Wochen identifiziert!
Dafür wurde ein rückverkoppeltes Netz mit 3 Inputs und vier Outputs verwendet.Die drei Inputs waren verschiedene,mit einem einzigen Zeitschritt assoziirte Variable. Bei den 4 Outputs handelte es sich um die 3 Outputs des vorangegangenen Zeitschritts und eine Variable,die anzeigte ob sich die Aktie zu diesem Punkt in der Zeitreihe in einem Kursdreieck befand.

Da die Anzahl der Kursdreiecke nicht besonders gross war,konnte das NN nach der sog. Leave-one-out trainiert werden,bei der jeweils eine Variable ausgelassen wurde.Dies ist bei begrenzten Datensätzen ein sehr häufig angewendetes Verfahren!

In diesem Fall wurde das NN mit 15 Aktien so lange trainiert,bis es jedes Dreieck identifizieren konnte.Dann wurde es mit den übrigen Aktien getestet.Dies wiederholte man 16 mal,wobei jedesmal eine andere Aktie ausgelassen wurde.In 15 der 16 Versuche identifizierte das System korrekt die Kursdreiecke von Aktien mit denen es nie trainiert worden war...
Happy Trading

Mikel

unregistriert

10

Donnerstag, 19. Februar 2004, 22:49

@ Udo

Danke für das Zitat, aus welcher Quelle stammt es?
Es bestätigt meine Vermutung, dass mit einer "richtigen" Kursmusteranalyse sehr hohe Trefferquoten erreicht werden könnten.

Freundliche Grüsse

Michael

Thomas

unregistriert

11

Donnerstag, 19. Februar 2004, 22:52

@Bernhard

meiner Meinung nach kannst du das Problem nur lösen, wenn du die Kursdaten die dem Netz für das Training zu Verfügung stehen entsprechend selektierst. D.h. konkret es darf sich im Trainings- und Evaluierungszeitraum kein Verhältnis von 9:1 in bezug auf das zu untersuchende Kursmuster ergeben.

Über die Lernbeschränkung kann man eine solche Selektion der Daten (wenn ich es richtig verstehe) leider nicht vornehmen, da die Bewertung des NN anhand aller Daten erfolgt. Dies bedeutet auch die Bewertung der Ergebnisse im Evaluierungs- und Kontrollzeitraum erfolgt anhand aller Daten und nicht anhand der durch die Lernbeschränkung gefilterten. Wenn der Evaluierungszeitraum jedoch eine andere Verteilung der Daten in bezug auf die zu untersuchende Situation berücksichtigt als der Trainingszeitraum, dann kann das Training m.E. nicht optimal verlaufen. Versuche mit Hilfe der Lernbeschränkung das NN-Training auf Kursmuster zu begrenzen blieben bei mir bislang auch erfolglos. Eine Alternative ist es die Daten per Hand zu selektieren. Habe ich aber noch nie gemacht. Genaugenommen müsste man es eigentlich immer machen, damit man eine saubere Klassifizierung der Trainingsdaten über alle auftretenden Situationen hinbekommt. Damit meine ich es gibt immer wieder wechselnde Phasen von Marktzusammenhängen, z.B. Abwärtstrend Euro/$, Abwärtstrend Bonds, Aufwärtstrend Aktien. In einer anderen Phase vielleicht Aufwärtstrend Euro/$, Abwärtstrend Bonds, Abwärtstrend Aktien etc.. Um Generalisieren zu können muss das NN all diese Phasen beherrschen (und nicht auf die in den Kursdaten am häufigsten vertretende Konstellation spezialisiert sein). Erstens ist es sehr viel Arbeit Trainingsdaten in allen denkbaren (bzw. in der Praxis auftretenden) Konstellationen zusammenzustellen und gleichmässig zu gewichten, zweitens sind diese vielleicht gar nicht ausreichend in der Historie vorhanden. Das schwächste Glied in der Kette bestimmt den Trainingserfolg. Von 10 Jahren Daten bleiben dann vielleicht 6 Monate fürs Training übrig. Außerdem hat man Sprünge in den Daten die auf die Datenlücken zurück zu führen sind. Man muss also aufpassen, dass die Lücken nicht zu einer Verzerrung der berechneten Indikatoren führen, bzw. die Daten so anpassen dass keine solchen Sprünge entstehen. Die Daten in bezug auf unterschiedliche Marktzusammenhänge richtig zu selektieren dürfte zudem gar nicht so einfach sein. Vorteil: bei der Selektion der Trainingsdaten in bezug auf die Generalisierungsfähigkeit kann man keine Überoptimierung betreiben und man sieht sofort ob ein NN funktioniert oder nicht, wenn man es anschließend auf eine zusammenhängende Datenreihe testet.

Ich bin weiterhin der Meinung, dass Datenreihen grundsätzlich überwiegend nicht verwertbare Muster beinhalten. Eine mit Hilfe der technischen Analyse verwertbare Situation tritt bei EoD Daten vielleicht nur alle paar Tage auf. Alle dazwischen liegenden Daten sind im Grunde nichts als Müll für das Training eines Neuronalen Netzes. Prinzipiell müsste man schon vorher wissen, wann eine mit Hilfe der technischen Analyse verwertbare Situation auftritt, damit man diese in den Trainingsdaten entsprechend berücksichtigen kann. Ist wahrscheinlich das gleiche Problem wie das mit dem Huhn und dem Ei ;)

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12

Freitag, 20. Februar 2004, 11:04

Hallo Thomas,

mit der "Untauglichkeit" der Lernbeschränkung für dieses Problem hast Du recht. Dadurch, dass die Bewertung auf alle Zeiträume stattfindet, ist diese relativ unsinnig (für dieses Problem). Andreas Knöpfel ist sich dessen bewusst und hat es zumindest in seine Verbesserungsliste aufgenommen (die leider (oder auch zum Glück) sehr, sehr lange ist...).

@technisch verwertbare Zeitbereiche
da hast Du auch recht. Die Frage ist, welche haben eine Relevanz und welche nicht. Leider gibt es kein funktionierende mathematisches Verfahren, dies rauszufinden... Auf jeden Fall spielt der Zeitraum des Trainings eine sehr grosse Rolle.

Grüsse
Bernhard

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13

Freitag, 20. Februar 2004, 11:06

@Udo
die Quelle würde mich auch interessieren...

Grüsse
Bernhard

Investox

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14

Freitag, 20. Februar 2004, 11:09

Hallo,

Zitat

Dadurch, dass die Bewertung auf alle Zeiträume stattfindet, ist diese relativ unsinnig (für dieses Problem).

Dies gilt m.E. aber nur für das Training mit GA-Selektion, da nur dort die Bewertung relevant ist. Für das Training eines Einzelnetzes (Adjustierung der Gewichte) ist die Bewertung nicht relevant (lediglich gflls. als Abbruchskriterium für das Training).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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15

Freitag, 20. Februar 2004, 11:23

Hallo!

@Bernhard+Michael

Ich kann euch den Titel der Literatur nicht mehr genau nennen weil ich damals immer mal was aus Fachbüchern kopiert habe um sie nicht kaufen zu müssen denn die sind richtig teuer! Ich denke es war ein Buch von
J.LEDERMAN.Der Titel war: (keine Garantie für die Richtigkeit..;) )

Börsenhandel mit künstlicher Intelligenz

Vielleicht mal unter AMAZON suchen! Soweit ich mich erinnern kann, war dieser Beitrag der einzige zu dem Thema Kursmustererkennung und Neuronale Netze!
Happy Trading

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16

Freitag, 20. Februar 2004, 12:20

Hallo Michael!

Zitat

Es bestätigt meine Vermutung, dass mit einer "richtigen" Kursmusteranalyse sehr hohe Trefferquoten erreicht werden könnten.


Es bleibt die Frage offen ob man dazu sich überhaupt die Mühe machen sollte und ein NN dafür zu erstellen? Kommt aber sicher auch sehr auf die Anforderung des Musters und de Verwendungszweck an..

Nehmen wir an, man will nur einen Screen von Kursmustern über ein Aktienbundle machen. Dazu kann man auf einschlägigen Internetseiten nach belieben Kursmuster suchen und darstellen lassen.Allerdings stellt sich jetzt die Frage, wie sich die Kursmuster in der Vergangenheit bewährt haben-wie man sie handeln muss und in welchen Zusammenhang sie auftreten und..und..und.. . Dazu könnte man jetzt die Kursmusteranlyse einsetzen,ahnliche Muster in der Zeitreihe ermitteln und dies auf Profitabilität prüfen!

Allerdings denke ich auch das man mit der Kursmusteranlyse allein schon ganz brauchbare Ergebnisse erzielen könnte da sie zwar nicht ganz so dynamisch wie ein NN ist aber dennoch mit Korellationen arbeitet! Weiterhin ist man damit in der Lage nicht nur Triangels,Flaggen,Wimpel ect. zu finden sondern auch Veränderungen die sich im "Microbereich" abspielen welche man mit dem blossen Auge gar nicht erkennen kann.

Aber auch hir lässt sich ähnliche zeitlicher und inhaltlicher Aufwand betrieben wie bei einem NN!das sollte man nicht unterschätzen!
Happy Trading

Mikel

unregistriert

17

Freitag, 20. Februar 2004, 16:25

Kursmuster mit Investox ohne NN

@ Udo

Die Korrelationsanalyse kann sicher aus ein gutes Werkzeug sein. Ich habe aber ehrlich gesagt das ganze erst mal oberflächlich überprüft. Dabei bin ich auf Probleme gestossen, die mich bewogen haben, mit der in Investox realisierten Kursmuster-Analysen nicht mehr zu arbeiten. Ich möchte dies hier mal darlegen.

@ alle:
Bei meinen Tests bin ich auf folgendes Problem gestossen:

Ich markiere einen Kurvenbereich in einem Chart (z.B. von MSFT). Dieser Chartbereich liegt sagen wir 56 Tage zurück (EOD) und hat eine Länge von 35 Tagen. Ich lasse mir für das markierte Muster jetzt die Korrelationskurve zeichnen.
Eigentlich müsste ja jetzt im Fraglichen Bereich, den ich mir rausgesucht habe, die Korrelation 100% sein. Ist sie aber nicht. Ohne dass ich das näher untersucht habe vermute ich, dass dies ein Problem der Synchronisation ist.
Schliesslich weiss ja Investox nicht, wann in der Vergangenheit dieses Muster aufgetreten ist. Vermutlich wird mit dem markierten Chart eine Art Endoskurve von heute rückwärts in die Vergangenheit erzeugt. So kann es dann sein, dass das fragliche Muster in der Vergangenheit (Backtest) als solches gar nicht erkannt wird, weil eine Phasenverschiebung zur Chart auftritt.

(Ich möchte hier nicht aussschliessen, dass ich was falsch gemacht habe. Sollte ich allerdings recht haben, dann wäre ein Kursmuster Back-Test eine Frage des Glückes, ob die Phase des Kursmusters mit der des Charts übereinstimmt oder nicht, was den Nutzen von Kursmustern in Investox stark relativieren würde)

Kann diesbezüglich jemand Erfahrungen mit einbringen?

Freundlich Grüsse,

Michael

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18

Freitag, 20. Februar 2004, 16:45

Hallo Michael!

Zitat

Eigentlich müsste ja jetzt im Fraglichen Bereich, den ich mir rausgesucht habe, die Korrelation 100% sein.


Ganz kurz-zum Ende des abgefragten Bereiches sollte die K > xy ( je nachdem welche Sentensivitätsstufe in der KME gewählt wurde) sein! Kleiner Tipp am Rande: Es ist oft besser den GD einer Zeitreihe zu verwenden als wie die Zeitreihe selbst denn auch die K-Analyse nimmt das Hintergrundrauschen der Zeitreihe wahr und das um so heftiger, je sensibler die S-Stufe gewählt wurde..
Happy Trading

Mikel

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19

Samstag, 21. Februar 2004, 00:46

Ich habe als Ergänzung zum Handbuch die Publikation "Kursmuster im Portfolio-Backtest" gelesen.
Dort ist die Berechnung des Kursmusters dargestellt. Es ist also nicht so, wie ich vermutet habe in meinem letzten Beitrag.
Wenn der Wert 100 angezeigt wird heisst das, dass das Muster abgeschlossen ist mit 100% übereinstimmung.
Somit bietet die KM-Analyse ein Werkzeug, um gängige Muster zu erkennen.
Bei langen Bereichen ist natürlich die Gewichtung wichtig (und auch die Segmentierung).

So betrachtet ist die KM-Analyse sicher sehr mächtig und flexibel.

Mir wäre eine NN-Mustererkennung ohne Zeitraumfestlegung dennoch lieber.

Freundliche Grüsse

Michael