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Donnerstag, 26. Februar 2004, 14:47
Hallo Vuego,
Ich nehme an beim ersten Tick der Folgeperiode?
Nur was nutzt das bei der resultierenden Order (BUY 4001,00 LMT)? Ich werde wohl keinen Samariter finden der mir bei einem Open von 4015,50 seine Kontrate zu 4001,00 verkauft ...
Viele Grüße,
Heike.
Zitat
wann ist das Limit bekannt?
Ich nehme an beim ersten Tick der Folgeperiode?
Nur was nutzt das bei der resultierenden Order (BUY 4001,00 LMT)? Ich werde wohl keinen Samariter finden der mir bei einem Open von 4015,50 seine Kontrate zu 4001,00 verkauft ...
Viele Grüße,
Heike.
Donnerstag, 26. Februar 2004, 15:42
Hallo Udo,
Es soll lediglich das aktuelle Problem dargestellt werden. Es handelt sich also nur um ein theoretisches Beispiel und nicht um reale Trades.
Da ich aber baldmöglichst automatisch traden möchte, teste ich momentan alle Feinheiten von OrderPlus! ... und u.a. halten mich derzeit diese Kleinigkeiten noch von einem Realeinsatz ab. Ich ordere halt äußerst ungern "Market" ...
Viele Grüße,
Heike.
Soll das lediglich das aktuelle Problem darstellen oder werden diese Trades real generiert?
Es soll lediglich das aktuelle Problem dargestellt werden. Es handelt sich also nur um ein theoretisches Beispiel und nicht um reale Trades.
Da ich aber baldmöglichst automatisch traden möchte, teste ich momentan alle Feinheiten von OrderPlus! ... und u.a. halten mich derzeit diese Kleinigkeiten noch von einem Realeinsatz ab. Ich ordere halt äußerst ungern "Market" ...
Viele Grüße,
Heike.
Donnerstag, 26. Februar 2004, 16:38
Hallo,
Wenn das Limit nicht zum Signalzeitpunkt, sondern zum Open der nächsten Periode ermittelt werden soll, so müssten Sie die Signallogik mit Ref(,-1) eine Periode nach hinten verschieben und mit Open/Delay=0 einsteigen. Das Handelssystem sollte dann zum Open aktualisiert werden.
Dies ist wohl nur bei speziellen auf GAPs zielenden Strategien sinnvoll, denn normalerweise soll ja ein Limit gerade verhindern, dass man ein solches GAP kauft.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
vielleicht verdeutlicht ein Bild besser die angesprochene Problematik.
Wenn das Limit nicht zum Signalzeitpunkt, sondern zum Open der nächsten Periode ermittelt werden soll, so müssten Sie die Signallogik mit Ref(,-1) eine Periode nach hinten verschieben und mit Open/Delay=0 einsteigen. Das Handelssystem sollte dann zum Open aktualisiert werden.
Dies ist wohl nur bei speziellen auf GAPs zielenden Strategien sinnvoll, denn normalerweise soll ja ein Limit gerade verhindern, dass man ein solches GAP kauft.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Donnerstag, 26. Februar 2004, 17:41
Hallo Heike,
ich war unterwegs, aber Herr Knöpfel hat ja die "Signallogik" per" Ref,-1" angesprochen.
Die Frage war aber ernstgemeint. Nur Du kannst wissen, wann das Limit bekannt wird oder?
Wenn das Limit (TriggerLong am Ende der Periode bekannt wird, dann versucht man in der nächsten Periode mit LONG = LOW < Limit Ref(TriggerLong,-1) einzusteigen.
Das hat mit "Samariter" nichts zu tun. Den Trade hättest Du ja so oder so nicht erhalten, weil es auch im echten Leben keine Chance gegeben hätte.
Gruß, Vuego
ich war unterwegs, aber Herr Knöpfel hat ja die "Signallogik" per" Ref,-1" angesprochen.
wann ist das Limit bekannt?
Ich nehme an beim ersten Tick der Folgeperiode?
Die Frage war aber ernstgemeint. Nur Du kannst wissen, wann das Limit bekannt wird oder?
Wenn das Limit (TriggerLong am Ende der Periode bekannt wird, dann versucht man in der nächsten Periode mit LONG = LOW < Limit Ref(TriggerLong,-1) einzusteigen.
Das hat mit "Samariter" nichts zu tun. Den Trade hättest Du ja so oder so nicht erhalten, weil es auch im echten Leben keine Chance gegeben hätte.
Gruß, Vuego
Donnerstag, 26. Februar 2004, 18:22
Hallo Udo,
Genauso sehe ich das auch. Natürlich verwende ich bei Stops auch Market-Orders. Manchmal muß man einfach nur raus ...
Nein, ein Positionswechsel innerhalb einer Periode kann nicht vorkommen. Lediglich ein Enter-Signal und ein Stop ist möglich.
Ich auch, leider ...
Viele Grüße,
Heike.
Market ist hat so eine Sache-obwohl ich nicht zögere Market auszusteigen ist es bei ENTRY doch viel "schwerer" Market zu ordern ...
Genauso sehe ich das auch. Natürlich verwende ich bei Stops auch Market-Orders. Manchmal muß man einfach nur raus ...
Hast Du in Deinem System Trades, die innerhalb einer Periode von LONG nach SHORT und analog drehen?
Nein, ein Positionswechsel innerhalb einer Periode kann nicht vorkommen. Lediglich ein Enter-Signal und ein Stop ist möglich.
... so das ich mich mit der Datenmenge und Qualität zufrieden geben muss, was IB und L&P liefert...
Ich auch, leider ...
Viele Grüße,
Heike.
Donnerstag, 26. Februar 2004, 18:42
Hallo Vuego,
Das war wohl ein Mißverständnis. Diesmal ging es mir nicht um mein Limitsystem mit entsprechenden LONG- und SHORT-Triggern, sondern um ganz normale HS mit ENTER/EXIT Open/Delay1 vs. Close/Delay0 ... und hier vermute ich eben, daß das Limit bei Close/Delay0 auch erst beim ersten Tick der Folgeperiode bekannt ist. Man weiß ja i.d.R. nicht welcher Tick der letzte innerhalb einer Periode ist ...
Entschuldigung, wenn da was falsch rübergekommen ist!
Heike
Die Frage war aber ernstgemeint. Nur Du kannst wissen, wann das Limit bekannt wird oder?
Das war wohl ein Mißverständnis. Diesmal ging es mir nicht um mein Limitsystem mit entsprechenden LONG- und SHORT-Triggern, sondern um ganz normale HS mit ENTER/EXIT Open/Delay1 vs. Close/Delay0 ... und hier vermute ich eben, daß das Limit bei Close/Delay0 auch erst beim ersten Tick der Folgeperiode bekannt ist. Man weiß ja i.d.R. nicht welcher Tick der letzte innerhalb einer Periode ist ...
Entschuldigung, wenn da was falsch rübergekommen ist!
Heike
Donnerstag, 26. Februar 2004, 18:57
Hallo Heike,
Wofür "Entschuldigung"? Ist irgedetwas böses gesagt worden??
das ist ja richtig
Trotzdem ist der Standardeinstieg im OM "Close Delay 0" gleichbedeutend mit Open Delay 1 (Backtest).
oder willst Du nachdem eine neue Kerze beginnt tatsächlich erst in der nächsten Kerze einsteigen? Das wäre nämlich das was das bedeuten würde ".... OM... ENTER mit Open/Delay1 geben kann/wird?"
Gruß, Vuego
Entschuldigung, wenn da was falsch rübergekommen ist!
Wofür "Entschuldigung"? Ist irgedetwas böses gesagt worden??
und hier vermute ich eben, daß das Limit bei Close/Delay0 auch erst beim ersten Tick der Folgeperiode bekannt ist.
das ist ja richtig
Trotzdem ist der Standardeinstieg im OM "Close Delay 0" gleichbedeutend mit Open Delay 1 (Backtest).
oder willst Du nachdem eine neue Kerze beginnt tatsächlich erst in der nächsten Kerze einsteigen? Das wäre nämlich das was das bedeuten würde ".... OM... ENTER mit Open/Delay1 geben kann/wird?"
Gruß, Vuego
Donnerstag, 26. Februar 2004, 19:53
Hallo Vuego,
Nöööö!
Das ist mir klar. Mir geht es nur um die korrekte Übermittlung des Limits bei Systemen mit Open/Delay 1. Aber das läßt sich ja mit einigem Aufwand über Ref(,-1) realisieren ...
Ich möchte zum Beginn=Open der Signalperiode folgenden Periode einsteigen.
) Das ist ja in der Realität auch so. Der frühestmögliche Einstieg ist der erste Tick der nächsten Periode (Ausnahme: Limitsysteme mit Trigger). Wie gesagt, mir geht es rein um das generierte Limit. Um beim Beispiel zu bleiben (siehe Bild) ... die Limit-Order für heute morgen hätte BUY 4015,50 LMT (statt BUY 4001,00 LMT) lauten müssen. Ist natürlich nur ein theoretisches Beispiel, aber mir geht es um´s Prinzip ...
Viele Grüße,
Heike.
Ist irgedetwas böses gesagt worden??
Nöööö!
Trotzdem ist der Standardeinstieg im OM "Close Delay 0" gleichbedeutend mit Open Delay 1 (Backtest).
Das ist mir klar. Mir geht es nur um die korrekte Übermittlung des Limits bei Systemen mit Open/Delay 1. Aber das läßt sich ja mit einigem Aufwand über Ref(,-1) realisieren ...
oder willst Du nachdem eine neue Kerze beginnt tatsächlich erst in der nächsten Kerze einsteigen?
Ich möchte zum Beginn=Open der Signalperiode folgenden Periode einsteigen.
) Das ist ja in der Realität auch so. Der frühestmögliche Einstieg ist der erste Tick der nächsten Periode (Ausnahme: Limitsysteme mit Trigger). Wie gesagt, mir geht es rein um das generierte Limit. Um beim Beispiel zu bleiben (siehe Bild) ... die Limit-Order für heute morgen hätte BUY 4015,50 LMT (statt BUY 4001,00 LMT) lauten müssen. Ist natürlich nur ein theoretisches Beispiel, aber mir geht es um´s Prinzip ...Viele Grüße,
Heike.
Donnerstag, 26. Februar 2004, 21:41
Hallo Vuego,
Ja, klar! Wenn ich Close/Delay 0 bzw. Open/Delay 1 (mit unvollendeten Perioden) erst nach dem ersten Tick der nächsten Periode kenne, kann ich im Idealfall erst zum zweiten Tick einsteigen.
Aber darum geht es mir ja gar nicht! Mir geht es nur um das generierte Limit ... in der Hoffnung das dieses ("richtige") ab dem zweiten Tick erreicht wird!
Im Beispiel (Bild):
Viele Grüße,
Heike.
was Du möchtest ist technisch/real nicht möglich.
Der Einstieg soll zum ersten Tick der neuen Periode erfolgen, kennst aber Dein Limit erst nachdem dieser erste Tick kommt.
Ja, klar! Wenn ich Close/Delay 0 bzw. Open/Delay 1 (mit unvollendeten Perioden) erst nach dem ersten Tick der nächsten Periode kenne, kann ich im Idealfall erst zum zweiten Tick einsteigen.
Aber darum geht es mir ja gar nicht! Mir geht es nur um das generierte Limit ... in der Hoffnung das dieses ("richtige") ab dem zweiten Tick erreicht wird!
Im Beispiel (Bild):
- Limit = Close/Delay 0 = 4001,0 ("falsch")
- Limit = Open/Delay 1 = 4015,5 ("richtig")
Viele Grüße,
Heike.
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