INVESTOX-Forum

Hallo Leute,

mittels eines Anwender-Indikators möchte ich in meinem Intradaychart das Hoch und Tief der ersten Handelsstunde als Linie anzeigen bzw. einzeichnen lassen. Nachdem eigene Versuche mit datepart , hhV, llv nicht zum Erfolg führten und ich kurz vorm Verzweifeln bin, wäre fachkundige Unterstützung echt nett.


Gruß

euer Joker

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Leider funktioniert es aber nicht ganz einwandfrei. Manchmal wird der korrekte maximale bzw. minimale Wert der ersten Handelsstunde (im Beispiel von 9-10 Uhr) nicht korrekt beibehalten sondern verändert sich. Zur Illustration habe ich ein Chart beigefügt, wo dieser Fehler beim Minimalwert erkennbar ist. Ferner habe ich auch den Code der beiden Indikatoren beigefügt.


calc Tageswechsel: ROC(DatePart(y),1,$)>0;
calc TiefstWert: LowestSince(Low, Tageswechsel, 1);
{Tiefster Wert des Tages bis 10 Uhr:}
ValueWhen(TiefstWert, DatePart(h)=10, 1, V)


calc Tageswechsel: ROC(DatePart(y),1,$)>0;
calc HöchstWert: HighestSince(High, Tageswechsel, 1);
{Höchster Wert des Tages bis 10 Uhr:}
ValueWhen(HöchstWert, DatePart(h)=10, 1, V)


Was ist zu tun? Im voraus bedankt sich

Joker

Hallo zusammen,

ich habe da auch lange ausprobiert, allerdings dank Herrn Knöpfel die Lösung gefunden...

Beispiel 15m chart, Hoch von 9 - 10 Uhr..

Calc Time: DatePart(h) = 9 and DatePart(n) = 45;

Calc Hoch: HHV(high, 4);

ValueWhen(Hoch, Time, 1,V)

9:45 Uhr begint die letzte Periode der ersten Stunde.. HHV berechnet das hoch einschließlich der aktuellen Periode - also 4.. im 5m Chart die Zeit auf 9:55 Uhr anpassen und im HHV die Perioden 12...

Grundsätzliches zum fhh/fhl Konzept... Dieses entspringt einer Tradingsystematik mit dem es-mini als Underlying. Eine Übertragung z.B. auf den Dax macht nach meinen Berechnungen keinen Sinn, da diese Werte im Dax keine typischen Drehpunkte (Pivots) sind. In der Tradingsystematik von Mohan ersetzen bzw. ergänzen sie die Pivots.

Vergleiche dazu auch die Ausführungen von Florek - z.B. bei TI als Eröffnungsvarianten bezeichnet.

Das fhh/l Konzept beruht darauf, dass etwa ein drittel der Tageshochs in der ersten Stunde,ein weiteres drittel in den letzten beiden Stunden, und der Rest dazwischen generiert werden. D.h. in der Zeit zwischen 10:30 und 14 Uhr (ET) besteht eine 66% Wahrscheinlichkeit, dass das fhh/l nicht über- bzw. unterschritten wird, oder aber im Reversal (Verlusttoleranz 6 Punkte) wieder dorthin zurückkehrt. Dieses ist allerdings vom übergeordneten Trend abhängig. Eventuell rechnet sich eine trendfolgende Strategie besser.
Nicht bestätigen kann ich die Tradebarkeit während der letzten beiden Handelsstunden. Gibt noch einiges dazu zu schreiben, offe das bisherige hat etwas geholfen.

Gute Geschäfte

Hallo Joker,

das Thema hatten wir schon mal. Vielleicht solltest Du hier noch einmal lesen. Vielleicht hilft Dir das weiter. Ich habe dort ein HS veröffentlicht das genau diese Problematik beinhaltet ...

Viele Grüße,
Heike

Hallo Heike,

einen Dank für die Anregung..werde ich mal ausprobieren. Allerdings läßt sich die von mir dargestellte Berechnung als Indikator darstellen.

Was mir beim Lesen noch nicht ganz klar ist, wird denn der erste Trade tatsächlich erst nach der ersten Handelsstunde ausgführt? Gut ich probier das erst mal aus..

Gruß Jürgen

Hallo Leute,

vielen Dank für Eure Hilfe.

Nun habe ich drei Varianten zur Auswahl die funktionieren und die Qual der Wahl, wobei mir bei der Lösung von Heike die daraus resultierende grafische Darstellung (keine Treppen während der ersten Stunde) am besten gefällt (Extra-Gruß und Dank). Den Hauptfehler habe ich mir natürlich selbst, wie Udo erkannte, durch meine Verschlimmbesserung des Lösungsvorschlages von Hr. Knöpfel eingebrockt (Änderung von 9 auf 10). Na ja, aber nun läufts ja.

Interessant fand ich auch die Ausführungen von Jürgen. Da ich mich in den nächsten Tagen mit dieser Materie (Intraday, Pivot-Lnien etc) befassen wollte, wären weitere Infos natürlich hilfreich.

Zitat

Eine Übertragung z.B. auf den Dax macht nach meinen Berechnungen keinen Sinn

Bei welchen Indizes/Futures macht es denn Sinn?

Zitat

Gibt noch einiges dazu zu schreiben

Gibt es diesbezüglich schon einen Beitrag im Forum oder ist damit demnächst zu rechnen?


Bis bald

Euer Joker

Hallo Jürgen,

Zitat

... wird denn der erste Trade tatsächlich erst nach der ersten Handelsstunde ausgführt?

Ja, wenn Du die Intraday-Handelszeit entsprechend begrenzt. In meinem Beispiel ist das von 10:01:00 bis 19:55:00.

Viele Grüße,
Heike

@ heike

Da bin ich ja froh, dass ich den Code mal richtig verstanden habe, kommt bei mir nicht so oft vor :-)) Werde das morgen ausprobieren...
Auf jedenfall nochmals Dank.

@ unseren Joker :-)

Underlying spx, beziehungsweise der es-mini.

Das Trading mit dem fhh/l ist auf den ersten Blick ganz einfach.. Je nachdem was nach 10:30 ET zuerst angelaufen wird, wird gegen den Trend eingestiegen. Ist also im Grundkonstrukt eine Contrarianstrategie. Verluststopp 6 Punkte.. aber :-) so zumindest bei Mohan.. früher Daytraders Action - jetzt 21st Century Futures - www.21stcenturyfutures.com, werden noch andere Faktoren beobachtet.
TRIN, TICK, VIX, COMPX und MER.. dieses gibt eine Melange die als neutral, bullish oder megabullish, oder eben bearish oder bear ugly eingestuft wird. Bei entsprechender Begleitmusik wird schon mal auch das fhh + 4 contrarian getradet und umgekehrt.

Einiges was den Trend betrifft habe ich mit der Direktabfrage gerechnet.

Interessant auch das Trendfolgesystem von Uwe Wagner. Berechnung ähnlich wie Pivots...

Ideen gibt es gar viele.. Ich konzentriere mich auf den es-mini...

Wünsche viel Spaß beim Stöbern und

euch beiden gute Geschäfte

Hallo Vuego,

das System ist veröffentlicht im traders Magazin 3/03.
Hier ganz kurz die Eckdaten..

Gleichgewichtskurs

(2*Schlusskurs + Hoch + Tief) / 4

Long Trigger

2* Gleichgewichtskurs - Tagestief

Short Trigger

2* Gleichgewichtskurs - Tageshoch

Ich habe die Formeln mit LastDP(high... usw ) umgesetzt.

Eventuell noch einen Richtungsfilter zur Tradingrichtung verwenden.

Das System ist von UW für den Eurostoxx Future evaluiert.. Intraday Verluststopp nicht vergessen. In anderen Indizes eventuell einen Gewinnstopp einbauen..

Viel Spass beim testen und gute Geschäfte

Hallo noch mal,

nicht dass du da was durcheinander bringst. Berechnung aus den Vortages Daten (Hoch, Tief usw.). Es geht ja darum typische Punkte zu finden an denen der Kurs dreht oder eben weiter läuft. Da hilt es nicht Pivots oder die UW Punkte intraday nachzuziehen. :-)

Mit welchen Perioden du dann Intraday tradest ist egal, dann brauchst du nämlich streaming Realtime..

Noch einen Tip.. rechne mal die Reentries in diese Bereiche, nach einem Ausbruch... oder das Cross des Gleichgewichtpunktes oder des Pivotneutralpunktes...

Gute Geschäfte...