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Mittwoch, 3. März 2004, 14:58
Hallo,
Dies ist vermutlich kein Absturz, sondern eine zu hohe Auslastung, da die Datenreihe aufgrund der kleineren Komprimierung wesentlich länger ist, wenn Sie im Chart den Gesamtzeitraum des HS anzeigen lassen und ein entsprechend kleines Aktualisierungsintervall verwenden.
Schalten Sie zur automatischen Aktualisierung auf den Signalzeitraum und begrenzen Sie die Perioden unter HS einstellen/Aktualisierung so weit möglich. Es empfiehlt sich zudem, die autom. Aktualisierung nicht zu verwenden, solange das System noch entwickelt wird um unnötige Rechnerauslastung zu vermeiden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Zitat
Gleich beim OK-Druck am Reiter "Handelssystem einstellen" taucht die Sanduhr auf und geht nicht mehr weg (Also die Aktualisierung packt er nicht)!
Dies ist vermutlich kein Absturz, sondern eine zu hohe Auslastung, da die Datenreihe aufgrund der kleineren Komprimierung wesentlich länger ist, wenn Sie im Chart den Gesamtzeitraum des HS anzeigen lassen und ein entsprechend kleines Aktualisierungsintervall verwenden.
Schalten Sie zur automatischen Aktualisierung auf den Signalzeitraum und begrenzen Sie die Perioden unter HS einstellen/Aktualisierung so weit möglich. Es empfiehlt sich zudem, die autom. Aktualisierung nicht zu verwenden, solange das System noch entwickelt wird um unnötige Rechnerauslastung zu vermeiden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investox« (3. März 2004, 14:59)
Mittwoch, 3. März 2004, 16:09
Hallo Hr. Knöpfel,
Zunächst habe ich alle Zeiträume beschränkt und den Chartausschnitt aktualisieren lassen. Danach lässt sich die Änderung der Komprimierung durchführen.
Leider stoppt er trotzdem nicht richtig!
Mit dem Einwand von UDO (siehe oben - Problem 2) glaube ich weiter, dass
das keine Langfristlösung sein kann!
Eine Lösung wäre, wenn der Sofort-Stopp flexibler und im Anwenderstopp ansprechbar (z.B. wie TRADEENTRYPRICE -> TRADEENTRYSTOPP) wäre.
Ich brauche diesen Stopp unbedingt. Eine Punkt bzw. Prozentbeschränkung ist nicht dasselbe.
Hoffe weiter noch!
mfg
vlado
Zunächst habe ich alle Zeiträume beschränkt und den Chartausschnitt aktualisieren lassen. Danach lässt sich die Änderung der Komprimierung durchführen.
Leider stoppt er trotzdem nicht richtig!
Mit dem Einwand von UDO (siehe oben - Problem 2) glaube ich weiter, dass
das keine Langfristlösung sein kann!
Eine Lösung wäre, wenn der Sofort-Stopp flexibler und im Anwenderstopp ansprechbar (z.B. wie TRADEENTRYPRICE -> TRADEENTRYSTOPP) wäre.Ich brauche diesen Stopp unbedingt. Eine Punkt bzw. Prozentbeschränkung ist nicht dasselbe.
Hoffe weiter noch!
mfg
vlado
Donnerstag, 4. März 2004, 10:55
Hallo Vlado,
Also den STOP bei Tief, -1 solltest Du damit eigentlich realisiert haben:
Stop einstellen -> Zusatzbedingungen
Calc letztesTief: KOMP(#Ref(low, -1)#, #5#);
Calc LONGStop: ValueWhen(letztesTief, TradePeriods = 1, 1, V);
Low < LONGStop
Das einzige Problem (neben den lästigen Fehlermeldungen im Logbuch) die Du mit dieser Lösung hast, ist daß Du nicht innerhalb einer Periode "aussteigen" kannst. Es gibt leider keinen "Intraday-Anwenderstop". Ich gehe in solchen Fällen immer vom schlechtesten Fall aus und definiere als "abweichende Ausstiegsbasis" LOW. Wenn Du jetzt aber mit der Komprimierung auf z.B. MT2 gehst, dann sollten die Abweichungen zur Realität minimal sein. Ideal wäre natürlich wenn Du als "abweichende Ausstiegsbasis" die Variable "LONGStop" definieren könntest. Aber das funktioniert leider nicht ...
Anmerkung:
Im Ordermodul mit "unvollendeten Perioden" wird aber korrekt schon innerhalb der Periode gestoppt. Nur die Ergebnisse Backtest vs. Virtueller Broker weichen entsprechend ab.
Wenn Du neben diesen Anwenderstop (der das maximale Risiko darstellen soll) noch andere Stop´s verwenden möchtest, dann definiere diese doch einfach an zweiter, dritter ... Stelle.
Was willst Du sonst noch "vergleichen"?
Viele Grüße,
Heike.
Wollte eigentlich NUR: TRADEEINSTIEG bei Hoch>Hoch,-1 und setze
ersten STOPP bei TIEF, -1! Und diesen STOPP im Anwenderstopp vergleichen können.
Also den STOP bei Tief, -1 solltest Du damit eigentlich realisiert haben:
Stop einstellen -> Zusatzbedingungen
Calc letztesTief: KOMP(#Ref(low, -1)#, #5#);
Calc LONGStop: ValueWhen(letztesTief, TradePeriods = 1, 1, V);
Low < LONGStop
Das einzige Problem (neben den lästigen Fehlermeldungen im Logbuch) die Du mit dieser Lösung hast, ist daß Du nicht innerhalb einer Periode "aussteigen" kannst. Es gibt leider keinen "Intraday-Anwenderstop". Ich gehe in solchen Fällen immer vom schlechtesten Fall aus und definiere als "abweichende Ausstiegsbasis" LOW. Wenn Du jetzt aber mit der Komprimierung auf z.B. MT2 gehst, dann sollten die Abweichungen zur Realität minimal sein. Ideal wäre natürlich wenn Du als "abweichende Ausstiegsbasis" die Variable "LONGStop" definieren könntest. Aber das funktioniert leider nicht ...
Anmerkung:
Im Ordermodul mit "unvollendeten Perioden" wird aber korrekt schon innerhalb der Periode gestoppt. Nur die Ergebnisse Backtest vs. Virtueller Broker weichen entsprechend ab.
Wenn Du neben diesen Anwenderstop (der das maximale Risiko darstellen soll) noch andere Stop´s verwenden möchtest, dann definiere diese doch einfach an zweiter, dritter ... Stelle.
Was willst Du sonst noch "vergleichen"?
Viele Grüße,
Heike.
Donnerstag, 4. März 2004, 11:31
Hallo Heike,
:]Riesigen Dank für deine Bemühungen!
Bei der "KOMP"-Lösung scheitere ich an der Umstellung auf MT2 (siehe oben = Absturz bzw. keine Dauerlösung)!
Deine Lösung (auf 5min) erziehlt das gleiche Ergebnis (zumindest im CHART) wie:
calc S: IF(TRADEPERIODS=1, REF(LOW, -1), ...)
low<S
Es bleibt leider gleich (siehe oben - angefügte Grafik)!!!
Dein Satz erklärt vermutlich alles!
Habe das ORDER-PLUS bereits bestellt, sollte ich auch spätestens nächste Woche erhalten! Dann werde ich ja sehen, wie es "real" funktioniert. Trotzdem beunruhigt mich deine Anmerkung über die versch. Diskrepanzen!
Mal sehen!
Vielen Dank!
mfg
Vlado
:]Riesigen Dank für deine Bemühungen!
Bei der "KOMP"-Lösung scheitere ich an der Umstellung auf MT2 (siehe oben = Absturz bzw. keine Dauerlösung)!
Deine Lösung (auf 5min) erziehlt das gleiche Ergebnis (zumindest im CHART) wie:
calc S: IF(TRADEPERIODS=1, REF(LOW, -1), ...)
low<S
Es bleibt leider gleich (siehe oben - angefügte Grafik)!!!
Dein Satz erklärt vermutlich alles!
nicht innerhalb einer Periode "aussteigen" kannst. Es gibt leider keinen "Intraday-Anwenderstop".
Habe das ORDER-PLUS bereits bestellt, sollte ich auch spätestens nächste Woche erhalten! Dann werde ich ja sehen, wie es "real" funktioniert. Trotzdem beunruhigt mich deine Anmerkung über die versch. Diskrepanzen!
Mal sehen!
Vielen Dank!
mfg
Vlado
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