INVESTOX-Forum

Hallo,

verwenden Sie RefVar() an Stelle von Ref(), wenn Sie mit variablen Perioden arbeiten (Ref erwartet einen fixen Periodenwert).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

bei erscheint mit dieser Formel kein Fehler mehr. Bekommen Sie den Fehler, wenn Sie "Testen" klicken oder wenn Sie den Formeldialog verlassen? Einen Debugger wie von Ihnen vorgestellt gibt es nicht.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

ein Problem steckt noch in der 1. Zeile Ihrer Formel, wo Sie den variablen Wert "-(TRADEPERIODS+1)" mit CONST definieren. Verwenden Sie statt dessen wie vorgesehen CALC, dann sollte keine Fehlermeldung mehr erscheinen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

Zitat

Wenn ich wüsste, WELCHEN WERT LS besitzt???

Der Wert von LS verändert sich ja ständig. So wie Sie es definiert haben, ist es der Wert des Lows 2 Perioden vor dem Tradeeinstieg. Schreiben Sie also
CALC P: -(TRADEPERIODS);
wenn Sie das Low der Periode direkt vor dem Einstieg erhalten möchten (RefVar(x,-1) ist ja schon der Wert der vorigen Periode).
Auf diese Weise müsste es dann stimmen (ohne Fehlermeldung).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo!

Zitat

LS: REF(LOW, -1) ==> aber -1 nur beim TRADEEINSTIEG, danach -2, -3 usw.

Wenn ich das richtig interprätiere, dann soll das eine Art dynamischer Abstand mit einem Startwert sein? Wenn ja,dann verstehe ich allerdings nicht ganz warum bei einem LONG TRADE der Abstand zur Basis verlängert und nicht verkürzt werden soll?


Meinst Du es in etwa so?:

ENTRY: 4000 Punkte
Einstiegsstopp/Startwert des Stopps:(Low REF,-1) und dann-->Mit jedem gewonnenen Punkt ziehe Stopp um Wert xy der Basis nach,so das es wie ein Trailingstopp funktioniert?

Hallo Vlado,

ich verstehe jetzt was Du meinst-habe aber auch keine optimale Lösung dazu! Solche Stopps liessen sich am besten mit einem LINReg Stopp verwirklichen (auch garfisch!) was an dieser Stelle schon einmal in etwas abgewandelter Form besprochen wurde!

Mir ist jetzt nur noch nicht ganz klar ob der Stopp nachgezogen werden soll oder ob LOW REF,-1 eine Konstante über den gesamtenTrade bildet!

Für die erste Periode nach dem ENTRY wäre LOW REF-1 in Bezug auf ENTRY: HIGH> HIFGH REF,-1 ev. nicht die Ideallösung weil Investox nicht unterscheiden kann ob das LOW der aktuellen Periode vor oder nach dem ENTRY kam. Somit würde es zu Diskrepanzen- BACKTEST realer Trade- kommen.

Hierzu ein Vorschlag:

ENTRY:4000 Punkte
Offset:Trade Price-5
Gewinn:3
Step (Steigung): 2

Dies würde heissen das nach der ersten Periode der Startwert 5 Punkte
(in Deinem FALL LOW REF,-1) unter dem Trade Price liegt .In der nächsten Periode wird bei 3 Punkten Gewinn der Stopp um 2Punkte angehoben,wenn die 3Punkte (oder ein vom User eingegebener Wert xy) nicht erreicht werden, dann bleibt der Stopp auf REF LOW,-1 stehen und beendet den Trade wenn der Level unterschritten wird!

Leider kann EXIT nicht auf die Schlüsselwörter zugreifen so dass das LOW vor TRADEPrice ENTRY nicht "festgehalten" werden kann sondern immer nur über eine Periode gerechnet wird!

Eine Lösung wären die Sofort-Stopps-aber diese können wiederum nicht auf eine andere Basis berechnet werden und benötigen auch die ENTER BASIS OPEN,denn sonst gibt es wiederum ein Problem festzustellen ob das LOW vorher oder nach dem ENTRY >< wie REF LOW-1 war,da der von Dir erwähnte Einstieg HIGH> HIGH,REF-1 ist!

Am realistischten (falls der Stopp nicht Periode für Periode um Wert x nachgezogen werden soll) ist wohl noch der Intraday-Verlust-Stopp
was allerdings nicht ganz Deiner Vorstellung gleich kommt!


@ Herrn Knöpfel:

Ich denke das man dieses Problem mit dem schon einmal vorgeschlagenen LINREG Stopp incl. variablen OFFSET sehr gut lösen könnte! Das Offset stellt eine konstante Zahl oder aus einer Berechnung (REF LOW-xy) Wert dar.Wenn man die Steigung (STEP) mit "0" eingiebt, dann sollte sich der Stopp horizontal zu den fortschreitenden Perioden, in denen der Tade aktiv ist bewegen und natürlich auch geplottet werden!

Was hinsichtlich Trailing Stopplevels noch sehr wichtig wäre ist der Ausstieg auf dem LEVEL der zuletzt berechneten Periode, und nicht erst zu dem Wert der in der EXIT Basis eingetragen ist.Bei einem 60 min Chart kann das ganz erhebliche Auswirkungen haben ob man LEVEL REF-1 oder CLOSE/OPEN ect. EXIT aussteigt.Dies gilt auch für den ATR Trailing Stopp!

Hallo Heike,

Problem 1 wäre mit Deinem Vorschlag gelöst! Problem 2 allerdings nicht wenn der Stopp in der ersten Periode nicht ausgelöst wird.

@ Vlado

In der ersten Periode kommt es bei kleineren KOMPS sehr oft vor ,das nach dem Break des gestrigen High noch einmal das Vorperioden Low unterschritten wird.Will man in der ersten Periode wieder aussteigen und dies korrekt testen dann bleibt nur Heikes Vorschlag übrig denn alles andere ist m.M. aus technischer Sicht nicht machbar!

Soll das Ganze ab der zweiten Periode an ausgewertet werden dann könnte man einen Trailer w.o. beschrieben sehr gut anwenden.
Allerdings weiss ich nicht ob die Intigration eines solchen Trailers möglich ist! Soll der Trailer in der Startperiode aktiv werden, dann muss er im Backtest erst prüfen, ob das aktuelle LOW unter das Vorperioden-Low gefallen ist, da die Gefahr eines PULLBACK unter dieses Low nach dem ENTRY theoretisch besteht!

Falls Du das Order Routing Modul hast kannst Du mit dem schon intigrierten Trailing Stopp solche Tests im virtuellen Broker probieren aber
leider sehr unzuverlässig (falls nicht der Ticchart verwendet wird) im Backtest!

Hallo,

"Leider ist bei der automatischen Aktualisierung das Investox abgestürzt!"
Mit welcher Fehlermeldung bzw. wie hat sich dies dargestellt?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel