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VL_Lion

unregistriert

1

Donnerstag, 4. März 2004, 11:56

Backtest - Komprimierung prinzipiell hinterfragt!

Hi 2All,

Da ich das Investox noch nicht lange besitze, bitte ich euch mir die folgende Problematik zu lösen:

Ist bei einer Komprimierung der Kurse z.B: Tageskurse oder 5min (=egal) die zeitliche Chronologie der Kurse inbegriffen oder nicht!

Präzisiere mit einem Beispiel (5min):
ZEIT KURS
09:00 3000
09:01 3005
09:02 3009
09:03 2995
09:04 2998
Daher Komprimierung: O=3000, H=3009, L=2995, C=2998

Mein FRAGE bezieht sich auf die zeitliche Abfolge, also folgendes Problem:

Beispiel: TRADEEINSTIEG (TE) = 3005
TRADESTOPP (TS) = 2995

In dem oben beschriebenen Fall würde ich um 9:01 einsteigen und um 9:03 gestoppt werden = ALLES RICHTIG und KORREKT!!!

ABER drehe ich die Chronologie wie folgt um (Komprimierungsergebnis bleibt gleich):
ZEIT KURS
09:00 3000
09:01 2995
09:02 3005
09:03 3009
09:04 2998

In diesem Fall würde ich um 9:03 einsteigen und den TS nicht mehr erreichen, daher noch TRADEAKTIV sein:

MEINE FRAGE bzw. VERMUTUNG: Ich werde trotzdem gestoppt, weil diese Chronologie bei der Kompromierung verloren geht, oder?

Hoffe, jemand kennt die Antwort! Sie ist für jeden, der einen BACKTEST durchführt, lebensnotwendig!!!

Vielen Dank!
mfg
Vlado

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »VL_Lion« (4. März 2004, 11:58)


hermann

unregistriert

2

Donnerstag, 4. März 2004, 14:21

O_H_L_C oder O_L_H_C ??

Hallo VL_LION,

Die Antwort ist sicherlich sehr enttäuschend ...ein klares NEIN (d.h. es ist "keine" Reihenfolge ableitbar!)

OHLC ist nur eine Feststellung der ECK-DATEN. Mit open high low und close ( egal bei welcher Komprimierung) ist keine chronologische Darstellung möglich. Eine Tatsache, welche allen Anwendern bei Entscheidungen, welche von der Abfolge abhängen immer Probleme bereiten wird.
Mit den 2 Werten (H/L) ist das einfach nicht zu realisieren. Im angeführten Beispiel wäre nur eine Darstellung in Form von o-h-l-c oder o-l-h-c ein Hinweis, welches Ereignis zuerst aufgetreten ist. Aber bei einer M oder W – Formation der Kursverlaufes ist eine Wiedergabe schon nicht mehr möglich.
Die gewünschte Entscheidung im Beispiel ist nicht ableitbar, die müsste aus einer Entscheidung mit anderer Komprimierung erreicht werden.

Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »hermann« (4. März 2004, 14:30)


Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Donnerstag, 4. März 2004, 14:51

Hallo,

die Reihenfolge der "Chronologie" ist nur für den Ticchart von Belang,
Heike hat das ja schon ausführlich erläutert!

Wenn Du das Order Routing Modul hast, wird sich die Frage vermutlich erübrigen weil man hier mittels des Simulators am "echten Ticchart"testen kann.Ein 2 Ticchart ist für den Backtest hilfreich, solange die Inputs HILO Daten verwenden (auch hier könnten-wenn auch mit nur geringer Wahrscheinlichkeit- Information verloren gehen!.Verwenden alle HS- Regeln nur CLOSE Werte, dann kann man einen 1Ticchart im Simulator einsetzen!

Innerhalb einer Periode kann man im BACKTEST nur aus dem Trade gehen
wenn man SOFORT-STOPPS oder die neue Funktion: POSITION SPÄTESTENS ZUM CLOSE SCHLIESSEN. Diese Funktion setzt eine OPEN -CLOSE Startegie innerhalb einer Periode um.

Der Sofortstopp arbeitet innerhalb einer Periode nur zuverlässig, wenn das ENTRY zum OPEN (DEALY 1) eingesetzt wird,da die Software nicht "wissen" kann welcher Peak in der Kerze/Balken zuerst erreicht wurde!

Systeme die mit Sofortstopss und Levelbasis innerhalb einer Periode backgetestet werden zeigen in der Regel nicht realisierbare Ergebnisse! Wird ein System mit OPEN (DELAY 1)und einem Sofortstopp getestet dann sind die Ergebnisse korrekt.Hier ist allerdings zu beachten, das nicht BEIDE
Sofortstopps gleichzeitig verwendet werden da die Software (aus verständlich technischen Gründen) nicht unterscheiden kann ob GEWINN oder VERKUST zuerst erreicht wurde.

Wenn man Tests durchführen möchte, die Deinen Anforderungen entsprechen, dann funktioniert das am besten mit dem ORDER ROUTING MODUL und einer Simulation mit einem 1 Ticchart! Dies bensprucht Zeit, weil die Zeitreihe Tic für Tic aufgearbeitet werden muss! Allerdings ist hier fast so gut wie alles möglich und es gibt in der Regel keine Einschränkungen.Deine vorgestellte Chronolgie wird dann in einer Simulation verarbeitet und Du weiss im Anschluss ganz genau ob die dazugehörige Strategie so funktioniert oder nicht!

Man kann aber auch mittels des Simulators und Beobachtung an der betreffenden Kerze prüfen, ob Deine oben gemachte Aussage zutrifft oder nicht! Sieht man eine 5 min. Kerze dann kann man nur spekulieren "ob"..mehr leider nicht, weil man nicht weiss ob innerhalb von 5 Minuten nicht doch ein TIC ev. einen Punkt tiefer/höher wie der LEVEL lag!

Kopier doch einfach mal ein Beispielproject hier rein, so das man mal einen zusammenfassenden Überblick hat!Dann könnte man auch Stück für Stück aufarbeiten!
Happy Trading

VL_Lion

unregistriert

4

Donnerstag, 4. März 2004, 16:30

Hallo Hermann,
Hallo Udo,

Vielen Dank für eure informativen Beiträge! Klasse!

Klarstellen möchte ich auch, dass ich nichts schlecht machen will, sondern nur äußerst genau sein muss, weil ich finde, dass in diesem Geschäft (für mich ist es eines) die Gültigkeit und Zuverlässigkeit von Signalen, Tests und Orders lebensnotwendig sind.

Ich bekomme bald das ORDER-PLUS, dann sehen wir weiter!

Ich glaube auf den Punkt gebracht, heisst es:

Je genauer ich arbeiten möchte, umso tiefer (Ticks) muss ich gehen, dass aber wieder sehr viel Zeit (Absturz, Testzeit usw.) kostet und umgekehrt.

Sicher nichts Neues für euch!
Nochmal, vielen Dank!
mfg
Vlado

hf2610

unregistriert

5

Donnerstag, 4. März 2004, 17:35

Lebenszyklus eines kurzfristig ausgerichteten Handelssystems

1. Versuch: HS - Komprimierung 10 min. mit Sofortstop's -> Profit ca. 300.000,- € p.a.
2. Versuch: HS - Komprimierung 10 min. ohne Sofortstop's -> Profit ca. 150.000,- € p.a.

3. Versuch: HS - Komprimierung 1 min. -> Profit ca. 80.000,- € p.a.

4. Versuch: HS - Komprimierung MT2 -> Profit ca. -25.000,- € p.a.
... und ab in die Mülltonne !!!


In diesem Sinne ...
Heike

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Donnerstag, 4. März 2004, 18:25

Hallo Heike!


:)) :)) Wer kennt das nicht..... klasse Illustration eines "Leidensweges"...
am Ende ist meist der Papierkorb voll und das BRAIN ausgebrannt......
Happy Trading

jürgen

unregistriert

7

Donnerstag, 4. März 2004, 21:35

Hallo Udo,

erst herzlichen Dank auch von mir für die gute Erläuterung der Investox-Funktionsweise. Aber wie du schon sagtest, Investox ist dumm und tradet automatisch und eben (gerade) nicht diskretionär. :-)

Doch führt die Diskussion m.E. in die falsche Richtung, was die Tradebarkeit bestimmter Zeitfenster angeht.

Klar ist wohl jedem der EOD tradet, dass er erst zum Open Delay 1 ein Entry/Exit hat..

Ich habe nun bei verschiedenen Indizes Zeitfenster von 1h - 5 min getestet. Nur meine Erfahrung.. wie gesagt.. mit h Komprimierung lassen sich noch HS (mit Indikatoren) optimieren und stabilisieren, ab 15m wird das äußerst problematisch und mit 5m geht (fast) gar nichts mehr.. Deshalb trade ich ich im Intradaybereich derzeit nur Pattern..

Deine Antwort ist allerings interessant mit Blick auf Backtesting bestimmter Kurspattern.. hier macht es nun wiederum Sinn zu einem definierten Kursniveau ein- bzw. zu einem ebenso definierten Kurs- oder Stopp-Niveau auszusteigen.

Bei den Indikatorsytemen verwende ich grundsätzlich nur Entry/Exit Delay 1.

Noch eine Erfahrung.. Stundensysteme lassen sich mit relativ einfachen Mitteln erstellen und stabil halten.. Ich bin da von NNs eigentlich eher enttäuscht.

Noch eines dazu.. Diversifizierung... habe ich gestern in einem anderen Thread hier gefunden.. predige ich seit Jahren :-)... entweder verschiedene Systeme auf verschiedene Underlyings oder verschiedene Systeme auf das gleiche Underlying.

Zusammengefasst - m.E. entscheidet sich das Riskmanagement nicht am Sofortstopp, sondern an der Stabilität der Systeme. Mache gerade mit länger werdenden Intradayhistorien (fleißig aufgesammelt) die Erfahrung, dass ein Spiel mit den Optimierungszielen (aber bitte nicht den Zeitraum verändern :D) erstaunliche Stabilisierungen durchführen lassen. Und immer HS kopieren um den Vergleich auch zu beobachten :-)..

Da ist jedenfalls die Richtung in die ich gehe..

Gute Geschäfte

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Freitag, 5. März 2004, 00:17

Hallo Jürgen,

Zitat

Doch führt die Diskussion m.E. in die falsche Richtung, was die Tradebarkeit bestimmter Zeitfenster angeht.


Die Tradebarkeit der Zeitfenster ist ein sehr guter Aspekt. In dem Zusammenhang wollte ich noch einmal auf diese DISKUSSION hinweisen.Hier wurden damals mit gleichen Regeln im System Zeitfenster gesucht die für die Regel profitabel sind. Somit wird durch die beiden Grafiken schnell ersichtlich dass das Zeitfenster sehr entscheident ist. Ev. lohnt es sich auch mal nicht auf die allgemeinen bekannten (Fiboncci) gestaffelten Zeitfenster zu blicken sondern auf KOMPS ausserhab des "allgemeinen Regelwerkes".

Die o.g. Diskussion sollte zunächst klären, was im Intraday- Backtest alles möglich ist und nicht so endet wie das Heike so schön gezeigt hat! :)


Zitat

Klar ist wohl jedem der EOD tradet, dass er erst zum Open Delay 1 ein Entry/Exit hat..


Ein bisschen Freiräume gibt es noch:Man kann EOD mit einem Level traden der auf Daten REF,-1 beruht berechnet wurde und dann mit der neuen Funktion CLOSE aussteigen!Auch OPEN-CLOSE Strategien können jetzt neben den Sofort-Stopps umgesetzt werden. Mehr Flexibilität ist in einer vollendeten Periode dann kaum mehr möglich-es sei denn man lässt wirklich Ticdaten drüberlaufen..


Zitat

Ich habe nun bei verschiedenen Indizes Zeitfenster von 1h - 5 min getestet. Nur meine Erfahrung.. wie gesagt.. mit h Komprimierung lassen sich noch HS (mit Indikatoren) optimieren und stabilisieren, ab 15m wird das äußerst problematisch und mit 5m geht (fast) gar nichts mehr.. Deshalb trade ich ich im Intradaybereich derzeit nur Pattern..


Ich nehme an Du meinst den FDAX? Wenn ja.. das schon ein ganz schöner Schlingel!;) Die zufälligen Bewegungen in den kleinen KOMPS sind sehr gefährlich und führen oft in die IRRE. Man will ja auch nicht einen anfänglichen Mega DD bevor es wieder gen Süden geht und so wird man durch die oftmals auftretenden Spikes gnadenlos ausgestoppt. Das CRV eines Systems auf kleine KOMPS ist oft mangelhaft und widerspricht oft allen Grundsätzen eines vernünftigen RM/MMs. Versucht man das CRV zu verbessern,dann geht das auf Kosten der Tradehäufigkeit was zu eingeschränkten Profit führt!

Daher ist es in der Tat besser bei mech. Systemen sehr viel grössere KOMPS zu verwenden. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, wenn sich das CRV verbessern lässt-allerdings wird man vermutlich etwas grössere Drawdowns hinehmen müssen falls man mittelfristige Trendfolger handelt. In kleinen KOMPS lassen sich "leere Kerzen" sehr oft anhand des Volumens ermitteln (EMV oder Handelsspanne/Volumen). Es muss festgestellt werden, ob in der Kerze wirklich Power oder nur "heisse Luft" steckt.Eine Kerze die ohne Volumen steigt wird sich meist nicht lange auf dem Niveau halten auf das sie katapultiert wurde!
.

Zitat

Bei den Indikatorsytemen verwende ich grundsätzlich nur Entry/Exit Delay 1.

Noch eine Erfahrung.. Stundensysteme lassen sich mit relativ einfachen Mitteln erstellen und stabil halten.. Ich bin da von NNs eigentlich eher enttäuscht.


Indikatoren auf LOW skaliert glätten den Verlauf der Indis leicht.OPEN ist sehr volatil und Close ist so in der Mitte von OPEN-CLOSE was den Volaverlauf angeht!

NNs...hmmm das ist Intraday ein heikles Thema,weil einem für Intradaysysteme meist nicht die Datenvielfalt wie für EOD Systeme zur Verfügung steht.So müsste man sich eine eigene DATENVIELFALT erstellen-was mit synthetischen Zeitreihen/Kursmusteranalyse ev. möglich wäre.Aber da muss man wirklich richtig Arbeit investieren und ausserdem müssten die NNs dann ganz anders aufgebaut werden wie Intermarkets...

Ich denke das sich hier mech. Systeme auch gut bewähren.Wenn man allerdings eine sehr grosse Intradaykomp tradet z.B. >=120 min. ,dann könnte eine Prognose eines GD Cross oder der Handelsspanne durchaus interessant sein,denn in dem Bereich sind die "konventionellen Methoden" nicht gerade das was man treffsicher nennen kann..zumindest zum überwiegenden Teil nicht...


Zitat

Noch eines dazu.. Diversifizierung... habe ich gestern in einem anderen Thread hier gefunden.. predige ich seit Jahren :-)... entweder verschiedene Systeme auf verschiedene Underlyings oder verschiedene Systeme auf das gleiche Underlying.


In heiklen Zeiten nimmste des FGBL oder FESX und wenn richtig Power im Markt ist dann switchte auf den FDAX oder S&P mini..:)) Ich möchte fast noch einen Schritt weiter gehen: Verschiedene Systeme zu verschiedenen Zeiten innerhalb eines Tages-wenn man rund um die Uhr handelt! Was am morgens super funktioniert hat,kann ab 11:00 Uhr schon den grössten Verlust bringen. Der Handelstag unterteilt sich ja meist in 4-5 Zeitzonen (Wirtschaftsmeldiungen mal aussen vor gelassen) und diese sollte man m.M_ unbedingt als Intradaytrader beachten,da sich Volumen und Vola eklatant ändern! Daher ist es empfehlenswert mit Filtern oder TIMEOUTS in Systemen zu arbeiten ,die immer die gleiche Regel rund um die Uhr traden!

Leider ist es im Futurehandel nicht so richtig möglich ein gut diversifiziertes Depot zu haben, wenn man nicht gerade mit hohen 6 stelligen Summe an Tradekapital aufwarten kann (ich kann das zumindest nicht).Man müsste faktisch weltweit investiert sein denn die US Indices und EUREX laufen ja oft syncron so das man hier nur über das Tradeinstrument (Wert/Punkt) das Risiko streuen kann..und natürlich mit den von Dir angesprochenen Punkten.

Zitat

Zusammengefasst - m.E. entscheidet sich das Riskmanagement nicht am Sofortstopp, sondern an der Stabilität der Systeme.


Na ja Jürgen.. das ist eine "dubiose" Sache!Die immer fortwährende Stabilität eines Handelssystems ist nicht garantiert und auch nicht mit mathematischen Modellen berechenbar sondern nur mittels Wahrscheinlichkeiten aus der Vergangenheit prognostiziert.Das MM/RISK Mangement kann schon mathematisch als "Grösse" erfasst werden.Das MM/RM wird letztendlich darüber entscheiden ob man langfristig Erfolg hat oder nicht-wenngleich ein stabiles HS unabdingbar für stabiles Kontowachstum ist.... aber der grössere Augenmerk sollte dann m.M. doch auf das RM/MM gelegt werden!

In diesem Sinne wünsche ich Dir auch Gute Trades und weiterhin viel Erfolg mit den Handelssystemen!
Happy Trading

jürgen

unregistriert

9

Freitag, 5. März 2004, 16:22

Hallo Udo,

wie ich sehe haben wir größtenteils die gleiche Erfahrung. Das lertzte Zitat hast du wohl etwas mißverstanden. Selbstverständlich lass ich keine overnight Position ohne Reißleine liegen.. Das sehe ich übrigens als sehr großen Vorteil des es-mini an...
Meiner Meinung nach macht es allerdings kaum Sinn, ein System mittels Sofortstopp zu optimieren, außer dem Backtesting von Patterntrades eben. Aber sicherlich gibt es auch da etwas mehr Spielraum :-)..

Danke nochmals für deine Erläuterungen zur Funktionalität..

Gute Geschäfte