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Donnerstag, 4. März 2004, 17:35
Lebenszyklus eines kurzfristig ausgerichteten Handelssystems
1. Versuch: HS - Komprimierung 10 min. mit Sofortstop's -> Profit ca. 300.000,- € p.a. 
2. Versuch: HS - Komprimierung 10 min. ohne Sofortstop's -> Profit ca. 150.000,- € p.a.
3. Versuch: HS - Komprimierung 1 min. -> Profit ca. 80.000,- € p.a.
4. Versuch: HS - Komprimierung MT2 -> Profit ca. -25.000,- € p.a.
... und ab in die Mülltonne !!!
In diesem Sinne ...
Heike
2. Versuch: HS - Komprimierung 10 min. ohne Sofortstop's -> Profit ca. 150.000,- € p.a.
3. Versuch: HS - Komprimierung 1 min. -> Profit ca. 80.000,- € p.a.
4. Versuch: HS - Komprimierung MT2 -> Profit ca. -25.000,- € p.a.
... und ab in die Mülltonne !!!
In diesem Sinne ...
Heike
Donnerstag, 4. März 2004, 21:35
Hallo Udo,
erst herzlichen Dank auch von mir für die gute Erläuterung der Investox-Funktionsweise. Aber wie du schon sagtest, Investox ist dumm und tradet automatisch und eben (gerade) nicht diskretionär. :-)
Doch führt die Diskussion m.E. in die falsche Richtung, was die Tradebarkeit bestimmter Zeitfenster angeht.
Klar ist wohl jedem der EOD tradet, dass er erst zum Open Delay 1 ein Entry/Exit hat..
Ich habe nun bei verschiedenen Indizes Zeitfenster von 1h - 5 min getestet. Nur meine Erfahrung.. wie gesagt.. mit h Komprimierung lassen sich noch HS (mit Indikatoren) optimieren und stabilisieren, ab 15m wird das äußerst problematisch und mit 5m geht (fast) gar nichts mehr.. Deshalb trade ich ich im Intradaybereich derzeit nur Pattern..
Deine Antwort ist allerings interessant mit Blick auf Backtesting bestimmter Kurspattern.. hier macht es nun wiederum Sinn zu einem definierten Kursniveau ein- bzw. zu einem ebenso definierten Kurs- oder Stopp-Niveau auszusteigen.
Bei den Indikatorsytemen verwende ich grundsätzlich nur Entry/Exit Delay 1.
Noch eine Erfahrung.. Stundensysteme lassen sich mit relativ einfachen Mitteln erstellen und stabil halten.. Ich bin da von NNs eigentlich eher enttäuscht.
Noch eines dazu.. Diversifizierung... habe ich gestern in einem anderen Thread hier gefunden.. predige ich seit Jahren :-)... entweder verschiedene Systeme auf verschiedene Underlyings oder verschiedene Systeme auf das gleiche Underlying.
Zusammengefasst - m.E. entscheidet sich das Riskmanagement nicht am Sofortstopp, sondern an der Stabilität der Systeme. Mache gerade mit länger werdenden Intradayhistorien (fleißig aufgesammelt) die Erfahrung, dass ein Spiel mit den Optimierungszielen (aber bitte nicht den Zeitraum verändern
) erstaunliche Stabilisierungen durchführen lassen. Und immer HS kopieren um den Vergleich auch zu beobachten :-)..
Da ist jedenfalls die Richtung in die ich gehe..
Gute Geschäfte
erst herzlichen Dank auch von mir für die gute Erläuterung der Investox-Funktionsweise. Aber wie du schon sagtest, Investox ist dumm und tradet automatisch und eben (gerade) nicht diskretionär. :-)
Doch führt die Diskussion m.E. in die falsche Richtung, was die Tradebarkeit bestimmter Zeitfenster angeht.
Klar ist wohl jedem der EOD tradet, dass er erst zum Open Delay 1 ein Entry/Exit hat..
Ich habe nun bei verschiedenen Indizes Zeitfenster von 1h - 5 min getestet. Nur meine Erfahrung.. wie gesagt.. mit h Komprimierung lassen sich noch HS (mit Indikatoren) optimieren und stabilisieren, ab 15m wird das äußerst problematisch und mit 5m geht (fast) gar nichts mehr.. Deshalb trade ich ich im Intradaybereich derzeit nur Pattern..
Deine Antwort ist allerings interessant mit Blick auf Backtesting bestimmter Kurspattern.. hier macht es nun wiederum Sinn zu einem definierten Kursniveau ein- bzw. zu einem ebenso definierten Kurs- oder Stopp-Niveau auszusteigen.
Bei den Indikatorsytemen verwende ich grundsätzlich nur Entry/Exit Delay 1.
Noch eine Erfahrung.. Stundensysteme lassen sich mit relativ einfachen Mitteln erstellen und stabil halten.. Ich bin da von NNs eigentlich eher enttäuscht.
Noch eines dazu.. Diversifizierung... habe ich gestern in einem anderen Thread hier gefunden.. predige ich seit Jahren :-)... entweder verschiedene Systeme auf verschiedene Underlyings oder verschiedene Systeme auf das gleiche Underlying.
Zusammengefasst - m.E. entscheidet sich das Riskmanagement nicht am Sofortstopp, sondern an der Stabilität der Systeme. Mache gerade mit länger werdenden Intradayhistorien (fleißig aufgesammelt) die Erfahrung, dass ein Spiel mit den Optimierungszielen (aber bitte nicht den Zeitraum verändern
) erstaunliche Stabilisierungen durchführen lassen. Und immer HS kopieren um den Vergleich auch zu beobachten :-)..Da ist jedenfalls die Richtung in die ich gehe..
Gute Geschäfte
Freitag, 5. März 2004, 00:17
Hallo Jürgen,
Die Tradebarkeit der Zeitfenster ist ein sehr guter Aspekt. In dem Zusammenhang wollte ich noch einmal auf diese DISKUSSION hinweisen.Hier wurden damals mit gleichen Regeln im System Zeitfenster gesucht die für die Regel profitabel sind. Somit wird durch die beiden Grafiken schnell ersichtlich dass das Zeitfenster sehr entscheident ist. Ev. lohnt es sich auch mal nicht auf die allgemeinen bekannten (Fiboncci) gestaffelten Zeitfenster zu blicken sondern auf KOMPS ausserhab des "allgemeinen Regelwerkes".
Die o.g. Diskussion sollte zunächst klären, was im Intraday- Backtest alles möglich ist und nicht so endet wie das Heike so schön gezeigt hat!
Ein bisschen Freiräume gibt es noch:Man kann EOD mit einem Level traden der auf Daten REF,-1 beruht berechnet wurde und dann mit der neuen Funktion CLOSE aussteigen!Auch OPEN-CLOSE Strategien können jetzt neben den Sofort-Stopps umgesetzt werden. Mehr Flexibilität ist in einer vollendeten Periode dann kaum mehr möglich-es sei denn man lässt wirklich Ticdaten drüberlaufen..
Ich nehme an Du meinst den FDAX? Wenn ja.. das schon ein ganz schöner Schlingel!
Die zufälligen Bewegungen in den kleinen KOMPS sind sehr gefährlich und führen oft in die IRRE. Man will ja auch nicht einen anfänglichen Mega DD bevor es wieder gen Süden geht und so wird man durch die oftmals auftretenden Spikes gnadenlos ausgestoppt. Das CRV eines Systems auf kleine KOMPS ist oft mangelhaft und widerspricht oft allen Grundsätzen eines vernünftigen RM/MMs. Versucht man das CRV zu verbessern,dann geht das auf Kosten der Tradehäufigkeit was zu eingeschränkten Profit führt!
Daher ist es in der Tat besser bei mech. Systemen sehr viel grössere KOMPS zu verwenden. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, wenn sich das CRV verbessern lässt-allerdings wird man vermutlich etwas grössere Drawdowns hinehmen müssen falls man mittelfristige Trendfolger handelt. In kleinen KOMPS lassen sich "leere Kerzen" sehr oft anhand des Volumens ermitteln (EMV oder Handelsspanne/Volumen). Es muss festgestellt werden, ob in der Kerze wirklich Power oder nur "heisse Luft" steckt.Eine Kerze die ohne Volumen steigt wird sich meist nicht lange auf dem Niveau halten auf das sie katapultiert wurde!
.
Indikatoren auf LOW skaliert glätten den Verlauf der Indis leicht.OPEN ist sehr volatil und Close ist so in der Mitte von OPEN-CLOSE was den Volaverlauf angeht!
NNs...hmmm das ist Intraday ein heikles Thema,weil einem für Intradaysysteme meist nicht die Datenvielfalt wie für EOD Systeme zur Verfügung steht.So müsste man sich eine eigene DATENVIELFALT erstellen-was mit synthetischen Zeitreihen/Kursmusteranalyse ev. möglich wäre.Aber da muss man wirklich richtig Arbeit investieren und ausserdem müssten die NNs dann ganz anders aufgebaut werden wie Intermarkets...
Ich denke das sich hier mech. Systeme auch gut bewähren.Wenn man allerdings eine sehr grosse Intradaykomp tradet z.B. >=120 min. ,dann könnte eine Prognose eines GD Cross oder der Handelsspanne durchaus interessant sein,denn in dem Bereich sind die "konventionellen Methoden" nicht gerade das was man treffsicher nennen kann..zumindest zum überwiegenden Teil nicht...
In heiklen Zeiten nimmste des FGBL oder FESX und wenn richtig Power im Markt ist dann switchte auf den FDAX oder S&P mini..) Ich möchte fast noch einen Schritt weiter gehen: Verschiedene Systeme zu verschiedenen Zeiten innerhalb eines Tages-wenn man rund um die Uhr handelt! Was am morgens super funktioniert hat,kann ab 11:00 Uhr schon den grössten Verlust bringen. Der Handelstag unterteilt sich ja meist in 4-5 Zeitzonen (Wirtschaftsmeldiungen mal aussen vor gelassen) und diese sollte man m.M_ unbedingt als Intradaytrader beachten,da sich Volumen und Vola eklatant ändern! Daher ist es empfehlenswert mit Filtern oder TIMEOUTS in Systemen zu arbeiten ,die immer die gleiche Regel rund um die Uhr traden!
Leider ist es im Futurehandel nicht so richtig möglich ein gut diversifiziertes Depot zu haben, wenn man nicht gerade mit hohen 6 stelligen Summe an Tradekapital aufwarten kann (ich kann das zumindest nicht).Man müsste faktisch weltweit investiert sein denn die US Indices und EUREX laufen ja oft syncron so das man hier nur über das Tradeinstrument (Wert/Punkt) das Risiko streuen kann..und natürlich mit den von Dir angesprochenen Punkten.
Na ja Jürgen.. das ist eine "dubiose" Sache!Die immer fortwährende Stabilität eines Handelssystems ist nicht garantiert und auch nicht mit mathematischen Modellen berechenbar sondern nur mittels Wahrscheinlichkeiten aus der Vergangenheit prognostiziert.Das MM/RISK Mangement kann schon mathematisch als "Grösse" erfasst werden.Das MM/RM wird letztendlich darüber entscheiden ob man langfristig Erfolg hat oder nicht-wenngleich ein stabiles HS unabdingbar für stabiles Kontowachstum ist.... aber der grössere Augenmerk sollte dann m.M. doch auf das RM/MM gelegt werden!
In diesem Sinne wünsche ich Dir auch Gute Trades und weiterhin viel Erfolg mit den Handelssystemen!
Zitat
Doch führt die Diskussion m.E. in die falsche Richtung, was die Tradebarkeit bestimmter Zeitfenster angeht.
Die Tradebarkeit der Zeitfenster ist ein sehr guter Aspekt. In dem Zusammenhang wollte ich noch einmal auf diese DISKUSSION hinweisen.Hier wurden damals mit gleichen Regeln im System Zeitfenster gesucht die für die Regel profitabel sind. Somit wird durch die beiden Grafiken schnell ersichtlich dass das Zeitfenster sehr entscheident ist. Ev. lohnt es sich auch mal nicht auf die allgemeinen bekannten (Fiboncci) gestaffelten Zeitfenster zu blicken sondern auf KOMPS ausserhab des "allgemeinen Regelwerkes".
Die o.g. Diskussion sollte zunächst klären, was im Intraday- Backtest alles möglich ist und nicht so endet wie das Heike so schön gezeigt hat!
Klar ist wohl jedem der EOD tradet, dass er erst zum Open Delay 1 ein Entry/Exit hat..
Ein bisschen Freiräume gibt es noch:Man kann EOD mit einem Level traden der auf Daten REF,-1 beruht berechnet wurde und dann mit der neuen Funktion CLOSE aussteigen!Auch OPEN-CLOSE Strategien können jetzt neben den Sofort-Stopps umgesetzt werden. Mehr Flexibilität ist in einer vollendeten Periode dann kaum mehr möglich-es sei denn man lässt wirklich Ticdaten drüberlaufen..
Ich habe nun bei verschiedenen Indizes Zeitfenster von 1h - 5 min getestet. Nur meine Erfahrung.. wie gesagt.. mit h Komprimierung lassen sich noch HS (mit Indikatoren) optimieren und stabilisieren, ab 15m wird das äußerst problematisch und mit 5m geht (fast) gar nichts mehr.. Deshalb trade ich ich im Intradaybereich derzeit nur Pattern..
Ich nehme an Du meinst den FDAX? Wenn ja.. das schon ein ganz schöner Schlingel!
Die zufälligen Bewegungen in den kleinen KOMPS sind sehr gefährlich und führen oft in die IRRE. Man will ja auch nicht einen anfänglichen Mega DD bevor es wieder gen Süden geht und so wird man durch die oftmals auftretenden Spikes gnadenlos ausgestoppt. Das CRV eines Systems auf kleine KOMPS ist oft mangelhaft und widerspricht oft allen Grundsätzen eines vernünftigen RM/MMs. Versucht man das CRV zu verbessern,dann geht das auf Kosten der Tradehäufigkeit was zu eingeschränkten Profit führt!Daher ist es in der Tat besser bei mech. Systemen sehr viel grössere KOMPS zu verwenden. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, wenn sich das CRV verbessern lässt-allerdings wird man vermutlich etwas grössere Drawdowns hinehmen müssen falls man mittelfristige Trendfolger handelt. In kleinen KOMPS lassen sich "leere Kerzen" sehr oft anhand des Volumens ermitteln (EMV oder Handelsspanne/Volumen). Es muss festgestellt werden, ob in der Kerze wirklich Power oder nur "heisse Luft" steckt.Eine Kerze die ohne Volumen steigt wird sich meist nicht lange auf dem Niveau halten auf das sie katapultiert wurde!
.
Bei den Indikatorsytemen verwende ich grundsätzlich nur Entry/Exit Delay 1.
Noch eine Erfahrung.. Stundensysteme lassen sich mit relativ einfachen Mitteln erstellen und stabil halten.. Ich bin da von NNs eigentlich eher enttäuscht.
Indikatoren auf LOW skaliert glätten den Verlauf der Indis leicht.OPEN ist sehr volatil und Close ist so in der Mitte von OPEN-CLOSE was den Volaverlauf angeht!
NNs...hmmm das ist Intraday ein heikles Thema,weil einem für Intradaysysteme meist nicht die Datenvielfalt wie für EOD Systeme zur Verfügung steht.So müsste man sich eine eigene DATENVIELFALT erstellen-was mit synthetischen Zeitreihen/Kursmusteranalyse ev. möglich wäre.Aber da muss man wirklich richtig Arbeit investieren und ausserdem müssten die NNs dann ganz anders aufgebaut werden wie Intermarkets...
Ich denke das sich hier mech. Systeme auch gut bewähren.Wenn man allerdings eine sehr grosse Intradaykomp tradet z.B. >=120 min. ,dann könnte eine Prognose eines GD Cross oder der Handelsspanne durchaus interessant sein,denn in dem Bereich sind die "konventionellen Methoden" nicht gerade das was man treffsicher nennen kann..zumindest zum überwiegenden Teil nicht...
Noch eines dazu.. Diversifizierung... habe ich gestern in einem anderen Thread hier gefunden.. predige ich seit Jahren :-)... entweder verschiedene Systeme auf verschiedene Underlyings oder verschiedene Systeme auf das gleiche Underlying.
In heiklen Zeiten nimmste des FGBL oder FESX und wenn richtig Power im Markt ist dann switchte auf den FDAX oder S&P mini..
) Ich möchte fast noch einen Schritt weiter gehen: Verschiedene Systeme zu verschiedenen Zeiten innerhalb eines Tages-wenn man rund um die Uhr handelt! Was am morgens super funktioniert hat,kann ab 11:00 Uhr schon den grössten Verlust bringen. Der Handelstag unterteilt sich ja meist in 4-5 Zeitzonen (Wirtschaftsmeldiungen mal aussen vor gelassen) und diese sollte man m.M_ unbedingt als Intradaytrader beachten,da sich Volumen und Vola eklatant ändern! Daher ist es empfehlenswert mit Filtern oder TIMEOUTS in Systemen zu arbeiten ,die immer die gleiche Regel rund um die Uhr traden!Leider ist es im Futurehandel nicht so richtig möglich ein gut diversifiziertes Depot zu haben, wenn man nicht gerade mit hohen 6 stelligen Summe an Tradekapital aufwarten kann (ich kann das zumindest nicht).Man müsste faktisch weltweit investiert sein denn die US Indices und EUREX laufen ja oft syncron so das man hier nur über das Tradeinstrument (Wert/Punkt) das Risiko streuen kann..und natürlich mit den von Dir angesprochenen Punkten.
Zusammengefasst - m.E. entscheidet sich das Riskmanagement nicht am Sofortstopp, sondern an der Stabilität der Systeme.
Na ja Jürgen.. das ist eine "dubiose" Sache!Die immer fortwährende Stabilität eines Handelssystems ist nicht garantiert und auch nicht mit mathematischen Modellen berechenbar sondern nur mittels Wahrscheinlichkeiten aus der Vergangenheit prognostiziert.Das MM/RISK Mangement kann schon mathematisch als "Grösse" erfasst werden.Das MM/RM wird letztendlich darüber entscheiden ob man langfristig Erfolg hat oder nicht-wenngleich ein stabiles HS unabdingbar für stabiles Kontowachstum ist.... aber der grössere Augenmerk sollte dann m.M. doch auf das RM/MM gelegt werden!
In diesem Sinne wünsche ich Dir auch Gute Trades und weiterhin viel Erfolg mit den Handelssystemen!
Happy Trading