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butone

unregistriert

1

Samstag, 6. März 2004, 18:35

Multi-Tick und RTT Begrenzung

Hallo Herr Knöpfel,

ich möchte ein aktuelles Handelssystem mit der Multi-Tick Komprimierung darstellen. Meine Daten liegen als Tick-Daten sei 1/2002 vor. Mit der Multi-Tick Komprimierung lassen sich jedoch nur die Daten seit Juni 2003 im Chart darstellen. Wenn ich die Tick-komprimierung auf 50 bzw. auf 500 einstelle, dann kann ich sogar nur die letzetn 5 Tage darstellen. Die Zeiträume im Handelssystem habe ich schon überprüft. Wenn meine Daten in anderer Komprimierung vorliegen (z.B. 15Min), dann funktioniert alles wie im Handbuch beschrieben.
Der „Fehler“ tritt dann auf, wenn ich die Importzeit der RTT Daten begrenze. Das habe ich bisher so gemacht da ich den NQ- und ES- Mini nur zu NY Börsenöffnungszeiten mit meinen Handelssystemen handle und auch meine Positionen über Nacht halte.
Irgendwie verträgt sich die Multi-Tick Komprimierung nicht mit der Begrenzung der RTT Daten.

mfg

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

2

Montag, 8. März 2004, 10:24

RE: Multi-Tick und RTT Begrenzung

Hallo,

ich habe es mal mit dem FDAX und Begrenzng auf 10:00:00-16:00:00 getestet, dabei besteht das Problem nicht. Welche Zeiten haben Sie als Begrenzung eingestellt?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

butone

unregistriert

3

Montag, 8. März 2004, 19:49

RE: Multi-Tick und RTT Begrenzung

Hallo,
Ich habe nun auch mit dem FDAX experimentiert, ein neues Handelssystem erstellt und unterschiedliche Multi-Tick Komprimierungen ausprobiert, ohne Erfolg! Der FDX zeigt bei mir das gleiche Verhalten. Wenn ich die Importzeit begrenze bekomme ich beim FDAX nur ca. 1 Monat mit der Multi-Tick Komprimierung dargestellt. Wenn ich die Importzeit verlängere (4:00-16:00) bekomme ich eine kürzeren Chartausschnitt angezeigt, wenn ich die Importzeit verkürze (12:00-16:00) bekomme ich eine längeren Chartausschnitt angezeigt.
Den Gesamtzeitraum habe ich nicht eingeschränkt, die maximale Anzahl der Perioden (nach der Komprimierung) ist auf 32000 eingestellt, die Anzahl der maximal zu importierenden Datenperioden (vor der Komprimierung) steht auf 10.000.000, Die neuste Version 3.6.7 habe ich aufgespielt.
Das Problem tritt nur auf wenn ich die Importzeit begrenze, sonst nicht. Das Problem hatte ich vorher nicht, da ich nie mit Multi-Tick Komprimierung gearbeitet habe.
Bin etwas ratlos!!!
Vielleicht können Sie mir doch noch weiterhelfen.

mfg

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

4

Montag, 8. März 2004, 20:39

RE: Multi-Tick und RTT Begrenzung

Zitat

...die maximale Anzahl der Perioden (nach der Komprimierung) ist auf 32000 eingestellt


das ist Dein Freund!

1 Mio möglich, damit sollte mind. ein Kontrakt darstellbar sein.

butone

unregistriert

5

Montag, 8. März 2004, 22:06

RE: Multi-Tick und RTT Begrenzung

Yes, an der Anzahl der Perioden (nach der Komprimierung) liegt es nicht, das ist mir schon klar. Der Effekt tritt nur auf wenn ich die Multi-Tick Komprimierung benutze. Meine Systeme laufen mit allen anderen Komprimierungen ohne Probleme.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Montag, 8. März 2004, 22:22

Hallo,

teste doch bitte zunächst mal die Rohdaten in einem "blanken" Chart(FDAX) mit und ohne Begrenzung. Wird dieser mit und ohne Bergrenzung (bis auf den Startzeitpunkt) korrekt angezeigt oder gibt es hier schon Differenzen?
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

7

Dienstag, 9. März 2004, 10:16

RE: Multi-Tick und RTT Begrenzung

Hallo,

erhöhen Sie dennoch einmal die Einstellung "Perioden nach Komprimierung" (z.B. auf 100.000) - ändert sich dann etwas?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

butone

unregistriert

8

Dienstag, 9. März 2004, 20:35

RE: Multi-Tick und RTT Begrenzung

Hallo,

ich habe versucht das ganze noch weiter einzugrenzen
1) das Phänomen habe ich auch auf meinem zweiten Rechner mit dem ich meine Handelssysteme trade.
2) Ein FDAX Kontrakt läßt sich in der Multi-Tick Komprimierung ohne zeitliche Begrenzung mit 32000 Perioden nach der Komprimierung komplett darstellen.
3) Begrenzung nun z.B. auf 12:00-16:00 einstellen. Auf dem Chart läßt sich nur noch ca. ein Monat darstellen.
4) Perioden nach der Komprimierung auf 1.000.000 einstellen. Der Chart ändert sich noch nicht. Erst nach dem man „Titel Einstellen“ und gleich wieder „Fertigstellen“ gewählt hat ändert sich der Chart. Und der komplette Kontrakt läßt sich wieder darstellen.

Ich verstehe nicht wieso ich eine höhere Periodenzahl nach der Komprimierung benötige obwohl ich den Datenimport begrenze. Ein Kontrakt läßt sich mit 1.000.000 Perioden nach der Komprimierung darstellen. Aber bei einer längeren Datenreihe mit mehreren Kontrakten wird diese abgeschnitten, obwohl ich die Datenreihe ohne eingeschaltete zeitliche Begrenzung komplett darstellen kann.
Beim NQ wird meine Datenreihe mit einer Multi-Tick Komprimierung von 1200 Ticks und einer Intradaybegrenzung von 15:30-22:15 nach drei Kontrakten abgebrochen.

Dies geschieht nur bei der Multi-Tick Komprimierung und bei der Intradaybegrenzung der Daten!

mfg

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

9

Mittwoch, 10. März 2004, 10:42

RE: Multi-Tick und RTT Begrenzung

Hallo,

wenn die komprimierten Perioden auf 32.000 eingeschränkt sind, kann ich dies reproduzieren. Bei Multitick schätzt Investox ab, wieviel Daten zu importieren sind, wobei dies bei beschränkter Importzeit zum beschriebenen Phänomen führen kann (wird korrigiert). Einstweilen erhöhen Sie bitte das Maximum für komprimierte Perioden, um alle Daten zu sehen.

Zitat

Erst nach dem man „Titel Einstellen“ und gleich wieder „Fertigstellen“ gewählt hat ändert sich der Chart.

Das liegt daran, dass Sie erst mit dieser Aktion den Zwischenspeicher geleert haben.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

butone

unregistriert

10

Mittwoch, 10. März 2004, 18:07

RE: Multi-Tick und RTT Begrenzung

Hallo Herr Knöpfel,

ich dachte schon es wäre überhaupt nicht reproduzierbar.
Danke für den super Support

mfg

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

11

Freitag, 19. März 2004, 08:34

Hallo Herr Knöpfel,

eine Frage zu RTT:

Wäre es möglich das sich das importieren der Daten zeitlich steuern lässt? Es wäre auch egal, wenn der zeitliche Raster Monate betragen würde.

Grund: Man exportiert eine Datenreihe die man anschliessend nicht mehr im vollen Umfang benötigt,jedoch die ausgelagerte Historie mit allen gesammelten Daten erhalten möchte. Es müssten nun die Daten komplett importiert- und danach der "Überhang" wieder gelöschet werden.

Sehen Sie hierzu einen Möglichkeit dies direkt über den Import zu steuern?
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

12

Freitag, 19. März 2004, 10:37

Hallo,

ist notiert.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

13

Samstag, 20. März 2004, 13:46

ist damit gemeint?

Zeitlich exakter Import aus einer RTT-Datei in eine andere?

Datei 1: FDAX_Endlos.RTT
Datei 2: FDAX 04/06.RTT (18.3-19.3.2004)

In Datei 1 soll an das Ende lediglich der 19.3 eingefügt werden.
Zur Zeit muß man den 19.3 aus Datei 2 exportieren und dann an das Ende der Datei 1 einfügen.

Udo Männlich

Vize-Administrator

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

14

Samstag, 20. März 2004, 14:16

Hallo Vuego,

das wäre schön,wird aber vermutlich nicht so funktionieren weil RTT den alten neuen Kontrakt nicht automatisch erkennt.Somit wird man weiterhin die Historie importieren/exportieren müssen.

Was ich meinte ist das man im laufe der Zeit viele Daten sammelt diese aber nicht zwingend auf der Arbeits HD benötigt um z.B. ein System zu testen.Die Historie soll aber auch nicht durch löschen in der txt. Historiendatei zerstört werden.

Mit einer Zeitlimitierung könnte man aus einer Historie die meinetwegen 3 Jahre Ticdaten enthält beispielsweise ein Jahr einlesen.Will man speziell "synthetische"Datenreihen erstellen könnte dies auf einfachen Weg durch aneinanderreihen diverser Zeitblöcken erstellt werden.

Beim Kontraktwechsel muss man dann aber,will man die endlos Datenreihe weiter fortführen, die restliche Historie irgendwann wieder hinten anhängen um die endlos Historie auf dem aktuellsten Stand zu haben..
Happy Trading

Vuego

Meister

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Beiträge: 983

15

Samstag, 20. März 2004, 16:21

Zitat

wird aber vermutlich nicht so funktionieren weil RTT den alten neuen Kontrakt nicht automatisch erkennt.

Zitat

Mit einer Zeitlimitierung könnte man aus einer Historie die meinetwegen 3 Jahre Ticdaten enthält beispielsweise ein Jahr einlesen.


es geht ja nicht um automatisch!

In eine selbst angewählten Datei soll aus einer anderen Datei ein bestimmter Zeitabschnitt eingelesen/angefügt werden. Also Zeitlimitierung beim Import aus einer RTT-Datei!

Udo Männlich

Vize-Administrator

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16

Samstag, 20. März 2004, 16:40

Das setzt aber voraus, das RTT aus Datei A heraus die Datei B auslesen kann um die Zeitabschnitte zu koordinieren/syncronisieren....
Happy Trading

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

17

Samstag, 20. März 2004, 16:46

Zitat

Das setzt aber voraus, das RTT aus Datei A heraus die Datei B auslesen

..das geht ja bereits!
nur müßte man mit einer Datumsangabe den Beginn festlegen können, ab der eingelesen wird.
Wenn man beim Export ein Datum eingeben kann, sollte dieses beim Import auch möglich sein!

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

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Wohnort: Trade-Planet

18

Samstag, 20. März 2004, 16:56

Hmm... das ist doch dann bereits mit der vorgeschlagenen Funktion möglich denn hier soll doch der Import auf dem gleichen Niveau (zeitgesteuert) wie der Export erfolgen!

Man liest nur die Zeitdekade ein man wirklich braucht....oder habe ich da was total falsch verstanden....
Happy Trading