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Donnerstag, 11. März 2004, 11:37
@fuego
abhängig davon ob einzelnes HS oder i. Tandem mehrere, auf jeden Fall viel zu lange, als daß "Sekundentrade-Signale" zeitgenau generiert würden. Entsprechend auch meine Meinung zu schnelleren und entspr. teuereren Daten.
@Gabi
du hast natürlich Recht mit der Verzögerung, allerdings kommt es auf Handelsprodukt und Volumen an. Wenn du "irgendwo" in der Orderbuchtiefe bei Letztpositionen landest ... :O
Auch Käufe/Verkäufe zu aktuellem B/A- in OB-Top-Pos.
egal wie schnell platziert wird, beim FDAX z.B. - schnell per Hotkey, ohne Verzögerung, direkt in die TWS - funzt zu 80% - Rest muß (wenn unbedingter Trade) doch Market positioniert werden.
Ich war auch in Zug, bei IB: die Ausführungen passieren unabhängig der Datenazeige in der TWS zum tatsächlichen Kurs. Nicht sicher bin ich bei Stops (z.B. TWS-Trails) die nicht direkt in die Börse platziert werden (Status "blue"), dort hatte ich ab und an den Eindruck, die werden eher "früher" abgefischt
Habe oft Ausführungen gehabt, die weder im IB-, noch im TP-Datensatz auftauchten.
Soweit meine Erfahrung! Lasse mich aber gerne belehren
abhängig davon ob einzelnes HS oder i. Tandem mehrere, auf jeden Fall viel zu lange, als daß "Sekundentrade-Signale" zeitgenau generiert würden. Entsprechend auch meine Meinung zu schnelleren und entspr. teuereren Daten.
@Gabi
du hast natürlich Recht mit der Verzögerung, allerdings kommt es auf Handelsprodukt und Volumen an. Wenn du "irgendwo" in der Orderbuchtiefe bei Letztpositionen landest ... :O
Auch Käufe/Verkäufe zu aktuellem B/A- in OB-Top-Pos.
egal wie schnell platziert wird, beim FDAX z.B. - schnell per Hotkey, ohne Verzögerung, direkt in die TWS - funzt zu 80% - Rest muß (wenn unbedingter Trade) doch Market positioniert werden.Ich war auch in Zug, bei IB: die Ausführungen passieren unabhängig der Datenazeige in der TWS zum tatsächlichen Kurs. Nicht sicher bin ich bei Stops (z.B. TWS-Trails) die nicht direkt in die Börse platziert werden (Status "blue"), dort hatte ich ab und an den Eindruck, die werden eher "früher" abgefischt
Habe oft Ausführungen gehabt, die weder im IB-, noch im TP-Datensatz auftauchten.
Soweit meine Erfahrung! Lasse mich aber gerne belehren
Donnerstag, 11. März 2004, 12:46
Hallo Moneymaker!
Optimal ist das aber nicht gerade wenn man versucht zu scalpen-eher etwas Glück wenn man den Return bekommt oder die Kurse auf Basis x verharren und Umsatz stattfindet.Scalping findet ja oftmals nicht nur mit einem Kontrakt statt und da wäre ein hohes mass an Geschwindikeit und exakte sichtbare Kurse m.M. notwendig!
Es kann sein das man im Orderbuch hinten steht aber wo steht man wenn man kein (oder verzögert) Orderbuch sieht? Ich denke das man mittels einens kompakten L2 Datenfeeds ganz andere Möglichkeiten hat ein z.B. Scalping System aufzubauen...
Von der Geschwindigkeit her kann man nichts weiter tun als sämtliche Historischen Daten so weit wie möglich zurückzufahren und auf jegliche "Spielereien" im Layout zu verzichten! Sprich ein simpler Chart und stark reduzierte Historien! Da das ORM Mangament ein HS zur Konfiguration benötigt muss man momentan leider noch ein PSEUDO HS erstellen. In diesem HS sollten-falls es wirklich nur Pseudo ist-alle Historien auch komplett zurückgedeht werden-wenn es Signale generiert -z.B. Pattern-dann genügen oftmals 50 Perioden (das absolute Minimum) zum handeln!
@ Herrn Knöpfel
Eine Frage zu den 50 Perioden: Wenn z.B. in einem System Candle Pattern berechnet werden und kein GD oder sonstiges eingesetzt wird dann müsste es doch möglich sein z.B. bis auf 2 Perioden (abs. Minimum) zurückzufahren? Warum werden in dem Fall mindestens 50 Perioden benötigt?
Wäre es möglich das unter "Zeiträume anpassen" das absolute Minimum das zur Berechnung für das HS benötigt wird automatisch berechnet wird-z.B. in einem "HANDELSMODUS" in den nur der wirklich benötigte Gesamtzeitraum berechnet wird?
Zitat
Ich war auch in Zug, bei IB: die Ausführungen passieren unabhängig der Datenazeige in der TWS zum tatsächlichen Kurs. Nicht sicher bin ich bei Stops (z.B. TWS-Trails) die nicht direkt in die Börse platziert werden (Status "blue"), dort hatte ich ab und an den Eindruck, die werden eher "früher" abgefischt
Habe oft Ausführungen gehabt, die weder im IB-, noch im TP-Datensatz auftauchten.
Optimal ist das aber nicht gerade wenn man versucht zu scalpen-eher etwas Glück wenn man den Return bekommt oder die Kurse auf Basis x verharren und Umsatz stattfindet.Scalping findet ja oftmals nicht nur mit einem Kontrakt statt und da wäre ein hohes mass an Geschwindikeit und exakte sichtbare Kurse m.M. notwendig!
Es kann sein das man im Orderbuch hinten steht aber wo steht man wenn man kein (oder verzögert) Orderbuch sieht? Ich denke das man mittels einens kompakten L2 Datenfeeds ganz andere Möglichkeiten hat ein z.B. Scalping System aufzubauen...
Von der Geschwindigkeit her kann man nichts weiter tun als sämtliche Historischen Daten so weit wie möglich zurückzufahren und auf jegliche "Spielereien" im Layout zu verzichten! Sprich ein simpler Chart und stark reduzierte Historien! Da das ORM Mangament ein HS zur Konfiguration benötigt muss man momentan leider noch ein PSEUDO HS erstellen. In diesem HS sollten-falls es wirklich nur Pseudo ist-alle Historien auch komplett zurückgedeht werden-wenn es Signale generiert -z.B. Pattern-dann genügen oftmals 50 Perioden (das absolute Minimum) zum handeln!
@ Herrn Knöpfel
Eine Frage zu den 50 Perioden: Wenn z.B. in einem System Candle Pattern berechnet werden und kein GD oder sonstiges eingesetzt wird dann müsste es doch möglich sein z.B. bis auf 2 Perioden (abs. Minimum) zurückzufahren? Warum werden in dem Fall mindestens 50 Perioden benötigt?
Wäre es möglich das unter "Zeiträume anpassen" das absolute Minimum das zur Berechnung für das HS benötigt wird automatisch berechnet wird-z.B. in einem "HANDELSMODUS" in den nur der wirklich benötigte Gesamtzeitraum berechnet wird?
Happy Trading
Donnerstag, 11. März 2004, 13:41
Hallo Udo,
gehe teilweise (!!) konform. Aber stell dir vor, wie du das optisch/rechnerisch verarbeiten willst/kannst, wenn innerhalb einer Sekunde (möglich!!) mehr als 50 Wechsel im Rechner erfolgen (z. B. EUREX-Rechner)
Ich selbst könnte nur Zahlengewirr im OB sehen, also mußt du/ich wieder reduzieren und man ist
Gerade DAS u.A. interessierte mich in Zug! Die Operator/innen können Millionen-schwere Systeme funktionell überwachen. Einsicht/Eingriff - total ausgeschlossen!
Bezogen auf deine Frage an Herrn Knöpfel
Erweiterte Frage an Herr Knöpfel
kann man nicht die "erledigten" Berechnungen NUR durch die "Neuzugänge von Daten" ergänzen, statt ALLES vom Ursprung (wiederholt) zu betrachten (berechnen)?
Ich meine damit (angelehnt an Udo), man hat beim Scalpen eh´ ein Einfachsystem (als blödes Beispiel: GD 12/3
) , dafür brauche ich wirklich nicht eine "Rückwärtsberechnung (da bekannt). Mich interessiert der letzte/nächste TIC.
INV arbeitet hervorragend EOD und auch Intraday, wenn man nicht scalpt!
Scalping? Wir konnten noch nichts RICHTIGES im Bereich unter 1 Min realisieren!
Und beim Scalping nutzt mir die BESTE Datenstrecke nur dann, wenn mein HS das auch umsetzt. Unnötige Neu-Rückwärtsberechnungen sind hier total kontraproduktiv!
Scalper haben hiermit echt große Probleme! Bis die HS´s aktuallisiert sind ... habe wir Kurse von gestern
überspitzt ausgedrückt
Schöne Grüße aus dem "Gai"
Optimal ist das aber nicht gerade wenn man versucht zu scalpen-eher etwas Glück wenn man den Return bekommt oder die Kurse auf Basis x verharren und Umsatz stattfindet.Scalping findet ja oftmals nicht nur mit einem Kontrakt statt und da wäre ein hohes mass an Geschwindikeit und exakte sichtbare Kurse m.M. notwendig!
gehe teilweise (!!) konform. Aber stell dir vor, wie du das optisch/rechnerisch verarbeiten willst/kannst, wenn innerhalb einer Sekunde (möglich!!) mehr als 50 Wechsel im Rechner erfolgen (z. B. EUREX-Rechner)
Ich selbst könnte nur Zahlengewirr im OB sehen, also mußt du/ich wieder reduzieren und man ist
Gerade DAS u.A. interessierte mich in Zug! Die Operator/innen können Millionen-schwere Systeme funktionell überwachen. Einsicht/Eingriff - total ausgeschlossen!
Bezogen auf deine Frage an Herrn Knöpfel
Eine Frage zu den 50 Perioden: Wenn z.B. in einem System Candle Pattern berechnet werden und kein GD oder sonstiges eingesetzt wird dann müsste es doch möglich sein z.B. bis auf 2 Perioden (abs. Minimum) zurückzufahren? Warum werden in dem Fall mindestens 50 Perioden benötigt?
Erweiterte Frage an Herr Knöpfel
kann man nicht die "erledigten" Berechnungen NUR durch die "Neuzugänge von Daten" ergänzen, statt ALLES vom Ursprung (wiederholt) zu betrachten (berechnen)?
Ich meine damit (angelehnt an Udo), man hat beim Scalpen eh´ ein Einfachsystem (als blödes Beispiel: GD 12/3
) , dafür brauche ich wirklich nicht eine "Rückwärtsberechnung (da bekannt). Mich interessiert der letzte/nächste TIC.INV arbeitet hervorragend EOD und auch Intraday, wenn man nicht scalpt!
Scalping? Wir konnten noch nichts RICHTIGES im Bereich unter 1 Min realisieren!
Und beim Scalping nutzt mir die BESTE Datenstrecke nur dann, wenn mein HS das auch umsetzt. Unnötige Neu-Rückwärtsberechnungen sind hier total kontraproduktiv!
Scalper haben hiermit echt große Probleme! Bis die HS´s aktuallisiert sind ... habe wir Kurse von gestern
überspitzt ausgedrückt Schöne Grüße aus dem "Gai"
Donnerstag, 11. März 2004, 17:40
Hallo Herr Knöpfel,
lustig!
" begrenzen" , wir wollen aktuell aus dem HS + schnell handeln.
Machen Sie sich ein einfaches HS, kaufen Sie sich beim Mestanza ein OP, loggen Sie sich bei einem von uns an die Datenversorgung ein.
Machen Sie dann "scalping" mit INV.
teilen Sie uns den Erfolg mit (egal ob G/V!)
Bin sehr gespannt!
Dazu dient ja gerade die Begrenzung der Perioden
lustig!
" begrenzen" , wir wollen aktuell aus dem HS + schnell handeln.
Machen Sie sich ein einfaches HS, kaufen Sie sich beim Mestanza ein OP, loggen Sie sich bei einem von uns an die Datenversorgung ein.
Machen Sie dann "scalping" mit INV.
teilen Sie uns den Erfolg mit (egal ob G/V!)
Bin sehr gespannt!
Donnerstag, 11. März 2004, 18:44
Hallo Herr Knöpfel,
Sagen wir's mal so: Fehler = Fehler, ob der Fehler <50 oder <10 auftaucht sollte allgemein keine Rolle spielen? Möchte man Fehler hinsichtlich einer Minimaleinstellung vermeiden, dann müsste der ganze Prozess von Investox automatisch durchgetscheckt und angepasst werden, um festzustellen was ist machbar und wie klein darf das abs. Minimum sein, damit das HS korrekt rechnen kann.Alles andere wäre ein manuelles herantasten und wenn ein HS ein bisschen komplex ist dann ist es mit dem optimalen manuellen einstellen schnell vorbei.
Allerdings weiss man dann auch nur grob wieviel Perioden man über den Daumen einstellen muss!Die Reduzierung der Perioden im HS bringt enorm viel Power. den Chart kann man ja individuell reduzieren und wenn man als max. Indi einen 20er GD hat dann könnte man auch hier theoretisch bis 20 Perioden absenken.Ich nehme an, das die Schleife allerdings bis zum minimal einstellbaren Periodenblock (50 Perioden) rechnet? Bei max. 10
benötigten Perioden wäre das vermutlich eine hohe Performanceerspanis!
Bei einem Patternsystem würden im Extremfall 5-10 Rechenperioden ausreichen um im "TRADINGMODUS" die erforderlichen Berechnungen anzustellen.
Hat man Indikatoren oder sonstige Berechnungen die < 5-10 Perioden benötigen dann muss man natürlich auf diese Historienlänge hochfahren und auch in Kauf nehmen, das Investox länger rechnen muss was auch jedem klar sein sollte! Ein bisschen problematisch mit der Berechnung dem Periodenminimum könnte es bei Multi Time Frames werden-soll die min. Berechnung manuell angewendet werden!
Imho braucht man in einem Tradingmodus keine Testergebnisse- und AKTUELL ev. auch nicht, weil man bei Scalptrading sowieso kaum eingreifen kann bzw. keine Zeit hat in diesen Spalten irgend was zu lesen
um sich zu orientieren da das traden einzig von ORM gesteuert werden soll! Der Gesamtzeitraum sollte automatisch so weit abgesenkt werden wie nötig-Lern und Testzeitraum werden nicht benötigt.
Wenn somit alle Mehrfach,- bzw. unnötigen Berechnungen deaktiviert, und
die Perioden optimal minimiert,sind dann sollte es doch zu einer deutlichen Performancesteigerung (Charting und BT aussen vorgelassen) innerhalb der HS Berechnung kommen? Ev können so kleine Datenmengen dann auch besser gecashed ohne das sich der Arbeitspeicher zu stark zumüllt wie das bei anderen Softwareprogrammen schon festgestellt wurde! Am Anfang superschnell und nach einer bestimmten Laufzeit bewegt sich nicht mal mehr die Maus ruckfrei über die Oberfläche weil alles stark zugemüllt ist und der ASpeicher immer weiter fragmentiert-falls man FAT32 verwendet!
Allerdings darf hier auch nicht verschweigen, das TWS und Investox zusammen auf einer HD,Investox stark ausgebremst und sehr viel Performance von TWS gefordert wird (sehr stark bei älteren Rechnern bemerkbar) ! Das sollte man nicht unterschätzen und hat auch
nichts mit INVESTOX zu tun. Die andere Seite ist natürlich veraltertes Equipment. INVESTOX und ORM ist komplex und mit einem 1-1.5 GHZ Rechner wird es schon langsam sehr sehr eng! Im Sommer steht der P5 zur Verfügung...
die Begrenzung des Minimums auf 50 dient dazu, grobe Fehleinstellungen zu vermeiden, da einige Berechnungen doch Einschwingzeiträume benötigen. Theoretisch ließe sich das Minimum noch weiter absenken, wobei dies in der Praxis wohl wenig bringen wird.
Sagen wir's mal so: Fehler = Fehler, ob der Fehler <50 oder <10 auftaucht sollte allgemein keine Rolle spielen? Möchte man Fehler hinsichtlich einer Minimaleinstellung vermeiden, dann müsste der ganze Prozess von Investox automatisch durchgetscheckt und angepasst werden, um festzustellen was ist machbar und wie klein darf das abs. Minimum sein, damit das HS korrekt rechnen kann.Alles andere wäre ein manuelles herantasten und wenn ein HS ein bisschen komplex ist dann ist es mit dem optimalen manuellen einstellen schnell vorbei.
Allerdings weiss man dann auch nur grob wieviel Perioden man über den Daumen einstellen muss!Die Reduzierung der Perioden im HS bringt enorm viel Power. den Chart kann man ja individuell reduzieren und wenn man als max. Indi einen 20er GD hat dann könnte man auch hier theoretisch bis 20 Perioden absenken.Ich nehme an, das die Schleife allerdings bis zum minimal einstellbaren Periodenblock (50 Perioden) rechnet? Bei max. 10
benötigten Perioden wäre das vermutlich eine hohe Performanceerspanis!
Bei einem Patternsystem würden im Extremfall 5-10 Rechenperioden ausreichen um im "TRADINGMODUS" die erforderlichen Berechnungen anzustellen.
Hat man Indikatoren oder sonstige Berechnungen die < 5-10 Perioden benötigen dann muss man natürlich auf diese Historienlänge hochfahren und auch in Kauf nehmen, das Investox länger rechnen muss was auch jedem klar sein sollte! Ein bisschen problematisch mit der Berechnung dem Periodenminimum könnte es bei Multi Time Frames werden-soll die min. Berechnung manuell angewendet werden!
Imho braucht man in einem Tradingmodus keine Testergebnisse- und AKTUELL ev. auch nicht, weil man bei Scalptrading sowieso kaum eingreifen kann bzw. keine Zeit hat in diesen Spalten irgend was zu lesen
um sich zu orientieren da das traden einzig von ORM gesteuert werden soll! Der Gesamtzeitraum sollte automatisch so weit abgesenkt werden wie nötig-Lern und Testzeitraum werden nicht benötigt.
Wenn somit alle Mehrfach,- bzw. unnötigen Berechnungen deaktiviert, und
die Perioden optimal minimiert,sind dann sollte es doch zu einer deutlichen Performancesteigerung (Charting und BT aussen vorgelassen) innerhalb der HS Berechnung kommen? Ev können so kleine Datenmengen dann auch besser gecashed ohne das sich der Arbeitspeicher zu stark zumüllt wie das bei anderen Softwareprogrammen schon festgestellt wurde! Am Anfang superschnell und nach einer bestimmten Laufzeit bewegt sich nicht mal mehr die Maus ruckfrei über die Oberfläche weil alles stark zugemüllt ist und der ASpeicher immer weiter fragmentiert-falls man FAT32 verwendet!
Allerdings darf hier auch nicht verschweigen, das TWS und Investox zusammen auf einer HD,Investox stark ausgebremst und sehr viel Performance von TWS gefordert wird (sehr stark bei älteren Rechnern bemerkbar) ! Das sollte man nicht unterschätzen und hat auch
nichts mit INVESTOX zu tun. Die andere Seite ist natürlich veraltertes Equipment. INVESTOX und ORM ist komplex und mit einem 1-1.5 GHZ Rechner wird es schon langsam sehr sehr eng! Im Sommer steht der P5 zur Verfügung...
Happy Trading
Donnerstag, 11. März 2004, 20:09
RE: Level II
Hallo Gabi,
danke für die zum Teil "erschreckenden" Infos
4 Sekunden....
Das heißt doch ich kaufe einen Long und bekomme den Fill lediglich weil der Kurs sowieso aktuell 1 Punkt gefallen ist.
Das bestätigt meine Ansicht, daß man Stops schon per Sicherheitsstop frühzeitig setzen muß, weil Stops zur Investoxlaufzeit aufgrund der Zeitverzögerung eh nichts bringen.
Ich denke das größte Problem ist die fehlende Markttiefe bzw. die fehlende Möglichkeit das in Investox zu verarbeiten. Ich denke auch, wenn man Angebot/Nachfrage aktuell (also nicht verzögert) sieht, könnte man wesentlich besser Suport/Resist-Bereiche auswerten.
Ich könnte mir vorstellen, daß man dann wesentlich besser erkennen kann, ob ein bestehender Trade laufen gelasen werden kann oder ob Ausstieg angesagt ist.
Gruß, Vuego
danke für die zum Teil "erschreckenden" Infos
Bei IB summieren sich zwei Verzögerungsfaktoren, einmal sind die Kurse z.B gegenüber Reuters 1-2 Sek. verzögert bei Fastmarket 3-4 Sek.
4 Sekunden....
Das heißt doch ich kaufe einen Long und bekomme den Fill lediglich weil der Kurs sowieso aktuell 1 Punkt gefallen ist.
Das Order routing im Vergleich zu GNI nochmals gute 2Sec. manchmal sogar 3-4Sec.
Das bestätigt meine Ansicht, daß man Stops schon per Sicherheitsstop frühzeitig setzen muß, weil Stops zur Investoxlaufzeit aufgrund der Zeitverzögerung eh nichts bringen.
Ich teste IB seit zwei Monaten und kann dir sagen nicht INV ist das Problem sondern die Gesamtkonfiguration des TWS von IB.
Meiner Meinung nach ist TWS von IB für den kurzen Handel nicht geeignet.
Von den Kommissionen und der fehlenden Marktiefe gar nicht zu reden.
Ich denke das größte Problem ist die fehlende Markttiefe bzw. die fehlende Möglichkeit das in Investox zu verarbeiten. Ich denke auch, wenn man Angebot/Nachfrage aktuell (also nicht verzögert) sieht, könnte man wesentlich besser Suport/Resist-Bereiche auswerten.
Ich könnte mir vorstellen, daß man dann wesentlich besser erkennen kann, ob ein bestehender Trade laufen gelasen werden kann oder ob Ausstieg angesagt ist.
Gruß, Vuego
Donnerstag, 11. März 2004, 22:06
Hallo zusammen!
@Vuego
ich denke nicht das man für das annähernde Optimum jeden Indikator einzeln berechnen muss. Das Endmas sollte sich an dem Indikator orientieren der den grössten Anteil der Historie benötigt um zu funktionieren!Interessant wäre in diesem Zusammenhang nur ob sämtliche Indikatoren mit 50 Perioden berechnet werden-selbst wenn man nur 5 benötigt denn das wären dann 1000% zu viel bei einem Indikator/Zeitreihe wenn man zur Berechnung maximal bei 5Perioden benötigt!Mit zunehmender Indikatorenanwendung in einem HS häuft sich das so langsam an!
Eine schlampige HS-Programmierung kann eigentlich nur bei komplexen Formel zum tragen kommen aber wenn man nur prüft ,ob HIGH>HIGH,REF-1 ist, dann kann man da gar nichts ändern.Allerdings habe ich festgestellt das eine saubere Programmierung nicht annähernd das herausholen kann was eine verkürtzte Datenreihe zu leisten vermag! Wer Anwenderstopps verwendet sollte diese genau auf die Effizients der Programmierung überprüfen und versuchen Doppelberechnungen zu vermeiden-natürlich auch bei den Formel im HS bei denen man mittels globalen Variablen die Power leicht steigern kann!
Den Chart kann man schon ausblenden..das stimmt und das Ganze wird auch schneller-allerdings wagt man dann einen kompletten Blindflug weil man oftmals die Signale im Chart sehen möchte bzw. es notwendig ist diese zu sehen,wenn man z.B. noch im Trade ist und das HS ist ausgestiegen. Ich würde hier bei kurzen Trades nicht wagen ohne Chart zu traden und schon gar nicht mit 3 K im FDAX! Aber ich denke Du meintest eher man kann testen wie schnell Investox wäre wenn....
Wenn ich mir die Aussage von Gabi durchlese, dann ist es eigentlich völlig egal ob man 1 oder 2 Sekunden Time Lag hat..der Mammutanteil liegt dann eh nicht bei Investox!Mit den Stopps stimme ich Dir vollkommen zu und möchte auch noch einmal darauf hinweisen, das nach diesen Erkenntnissen ein LIMT-STOPP, wenn er nicht schon an der Eurex liegt, ein Zufallsstreffer ist! Market wäre dann angesagt...ws einen halben-1 Punkt mehr Slippage erfordert....
@ MM
Die Levels bzw. L2 könnte im Programm mittels einer Liste angezeigt werden! Zur Darstellung im Chart wäre dann eine Art S/R-Level zur Aufbereitung notwendig.All das muss natürlich vom PC berechnet und ev. mittels GDs auf einen etwas langsameren Status heruntgefahren werden. Somit wird der Fächer der im Orderbuch liegenden Orders breiter und langsamer aber natürlich auch ungenauer! Allerdings nutzt das recht wenig wenn die Kurse von IB hinterherhinken und mit 5 L2 Preisfeststellungen ist auch nicht zwingend ein Blumentopf zu gewinnen...
Ich gehe davon aus, das Gabi weiss wovon sie schreibt!Insofern nehmen wir beim scalpen an einer Art Glückslotterie teil-egal ob mit oder ohne System!
Fazit: Die KOMPS müssen rauf um auch einen gewissen Anteil an Slippage zu verkraften und die B/A sollten genau beachtet bzw. das System wenigstens über 2 Tage damit getestet werden um den Spread der KKs festzuhalten und auszuwerten-auch wenn man nur 70% der tatsächlichen Tics mitbekommt!Um so grösser die KOMP umso nebensächlicher die Slippage-da die steigende Gewinnerwartung diese teilweise "egalisiert" (um nicht in die roten Zahlen zu kommen.. )!
Wo genau hakt es denn bei Deinen Tests dass das PC-System danach so sehr ausgelastet ist. Vielleicht könnte man doch noch an ein paar Schräubchen drehen damit das Ganze in Fahrt kommt!
@Vuego
ich denke nicht das man für das annähernde Optimum jeden Indikator einzeln berechnen muss. Das Endmas sollte sich an dem Indikator orientieren der den grössten Anteil der Historie benötigt um zu funktionieren!Interessant wäre in diesem Zusammenhang nur ob sämtliche Indikatoren mit 50 Perioden berechnet werden-selbst wenn man nur 5 benötigt denn das wären dann 1000% zu viel bei einem Indikator/Zeitreihe wenn man zur Berechnung maximal bei 5Perioden benötigt!Mit zunehmender Indikatorenanwendung in einem HS häuft sich das so langsam an!
Eine schlampige HS-Programmierung kann eigentlich nur bei komplexen Formel zum tragen kommen aber wenn man nur prüft ,ob HIGH>HIGH,REF-1 ist, dann kann man da gar nichts ändern.Allerdings habe ich festgestellt das eine saubere Programmierung nicht annähernd das herausholen kann was eine verkürtzte Datenreihe zu leisten vermag! Wer Anwenderstopps verwendet sollte diese genau auf die Effizients der Programmierung überprüfen und versuchen Doppelberechnungen zu vermeiden-natürlich auch bei den Formel im HS bei denen man mittels globalen Variablen die Power leicht steigern kann!
Den Chart kann man schon ausblenden..das stimmt und das Ganze wird auch schneller-allerdings wagt man dann einen kompletten Blindflug weil man oftmals die Signale im Chart sehen möchte bzw. es notwendig ist diese zu sehen,wenn man z.B. noch im Trade ist und das HS ist ausgestiegen. Ich würde hier bei kurzen Trades nicht wagen ohne Chart zu traden und schon gar nicht mit 3 K im FDAX! Aber ich denke Du meintest eher man kann testen wie schnell Investox wäre wenn....
Wenn ich mir die Aussage von Gabi durchlese, dann ist es eigentlich völlig egal ob man 1 oder 2 Sekunden Time Lag hat..der Mammutanteil liegt dann eh nicht bei Investox!Mit den Stopps stimme ich Dir vollkommen zu und möchte auch noch einmal darauf hinweisen, das nach diesen Erkenntnissen ein LIMT-STOPP, wenn er nicht schon an der Eurex liegt, ein Zufallsstreffer ist! Market wäre dann angesagt...ws einen halben-1 Punkt mehr Slippage erfordert....
@ MM
gehe teilweise (!!) konform. Aber stell dir vor, wie du das optisch/rechnerisch verarbeiten willst/kannst, wenn innerhalb einer Sekunde (möglich!!) mehr als 50 Wechsel im Rechner erfolgen (z. B. EUREX-Rechner)
Die Levels bzw. L2 könnte im Programm mittels einer Liste angezeigt werden! Zur Darstellung im Chart wäre dann eine Art S/R-Level zur Aufbereitung notwendig.All das muss natürlich vom PC berechnet und ev. mittels GDs auf einen etwas langsameren Status heruntgefahren werden. Somit wird der Fächer der im Orderbuch liegenden Orders breiter und langsamer aber natürlich auch ungenauer! Allerdings nutzt das recht wenig wenn die Kurse von IB hinterherhinken und mit 5 L2 Preisfeststellungen ist auch nicht zwingend ein Blumentopf zu gewinnen...
Ich gehe davon aus, das Gabi weiss wovon sie schreibt!Insofern nehmen wir beim scalpen an einer Art Glückslotterie teil-egal ob mit oder ohne System!
Fazit: Die KOMPS müssen rauf um auch einen gewissen Anteil an Slippage zu verkraften und die B/A sollten genau beachtet bzw. das System wenigstens über 2 Tage damit getestet werden um den Spread der KKs festzuhalten und auszuwerten-auch wenn man nur 70% der tatsächlichen Tics mitbekommt!Um so grösser die KOMP umso nebensächlicher die Slippage-da die steigende Gewinnerwartung diese teilweise "egalisiert" (um nicht in die roten Zahlen zu kommen..
)! Wo genau hakt es denn bei Deinen Tests dass das PC-System danach so sehr ausgelastet ist. Vielleicht könnte man doch noch an ein paar Schräubchen drehen damit das Ganze in Fahrt kommt!
Happy Trading
Donnerstag, 11. März 2004, 23:49
Hallo Udo,
Es ist schon so wie ich schreibe.
wenn 20 Berechnungen im TicChart sind, und ein LSAR 800 Perioden braucht, dann werden alle anderen, die 25-100 bräuchten, auch mit 800 berechnet. Also hilft hier nur eine individuale Periodenbegrenzung der einzelnen Indis/Berechnungen.
Level 2 auch etwas verzögert (1-2 Sekunden) hilft meiner Meinung nach weiter, dann man könnte anhand der "Levels" seine Stops setzen. Andererseits kann man diese auch anhand von Sup/Res im Chart setzen. Das setzt voraus, daß man berechnete Sicherheitsstops HSseitig einsetzen kann.
Sehr interessant erscheint mir Gabis Vorschlag im HS bzw. Ordermodul auf das Buch zugreifen zu können um entsprechende Stops zu setzen.
Gruß, Vuego
ich denke nicht das man für das annähernde Optimum jeden Indikator einzeln berechnen muss. Das Endmas sollte sich an dem Indikator orientieren der den grössten Anteil der Historie benötigt um zu funktionieren!Interessant wäre in diesem Zusammenhang nur ob sämtliche Indikatoren mit 50 Perioden berechnet werden
Es ist schon so wie ich schreibe.
wenn 20 Berechnungen im TicChart sind, und ein LSAR 800 Perioden braucht, dann werden alle anderen, die 25-100 bräuchten, auch mit 800 berechnet. Also hilft hier nur eine individuale Periodenbegrenzung der einzelnen Indis/Berechnungen.
Level 2 auch etwas verzögert (1-2 Sekunden) hilft meiner Meinung nach weiter, dann man könnte anhand der "Levels" seine Stops setzen. Andererseits kann man diese auch anhand von Sup/Res im Chart setzen. Das setzt voraus, daß man berechnete Sicherheitsstops HSseitig einsetzen kann.
Sehr interessant erscheint mir Gabis Vorschlag im HS bzw. Ordermodul auf das Buch zugreifen zu können um entsprechende Stops zu setzen.
Gruß, Vuego
Freitag, 12. März 2004, 01:09
Hallo Vuego!
Das ist schon klar! Allerdings stellt sich die Frage ob eine individuelle Berechnung für jeden einzelnen Indi machbar ist. Auf der anderen Seite wird hier natürlich sehr groszügig mit Power umgegangen! Kann mir aber auch vorstellen,das dieses Problem nicht ganz einfach zu lösen ist...
Es würde m.M. zunächst schon was bringen, wenn man die Perioden gegen 0 begrenzen könnte-für Systeme (Pattern;Breaks ect.) die keinen Indikator/Berechnung > 10 Perioden beinhalten!
Gerade im Bereich "PSEUDO HS"- für manuelles Trading- könnte man das System mit den entsprechenden (Pseudo)Inputs auf niedrigsten Niveau laufen lassen..
Die angesprochenen Levels kann man leider nicht mit den üblichen SUPP/RESIST. darstellen! Dazu ist eine Price Level Schiene an der Y-Achse notwendig!
Werden die L2 Kurse abgetragen, dann erscheinen fast jede sec. Pricelevels die das Volumen beinhalten und sich nach dem ermittelten Kurs auf der Y-Achse platzieren. Somit hat man einen sofortigen Überblick wie die L2 Kurse platziert sind!
Insgesamt gesehen setzt der Hinweis zu den Levels auf Gabis
Vorschlag auf..nur eben im grafischen Bereich. Eine Liste sollte allerdings auch vorhanden sein...
Es ist schon so wie ich schreibe.
wenn 20 Berechnungen im TicChart sind, und ein LSAR 800 Perioden braucht, dann werden alle anderen, die 25-100 bräuchten, auch mit 800 berechnet. Also hilft hier nur eine individuale Periodenbegrenzung der einzelnen Indis/Berechnungen.
Das ist schon klar! Allerdings stellt sich die Frage ob eine individuelle Berechnung für jeden einzelnen Indi machbar ist. Auf der anderen Seite wird hier natürlich sehr groszügig mit Power umgegangen! Kann mir aber auch vorstellen,das dieses Problem nicht ganz einfach zu lösen ist...
Es würde m.M. zunächst schon was bringen, wenn man die Perioden gegen 0 begrenzen könnte-für Systeme (Pattern;Breaks ect.) die keinen Indikator/Berechnung > 10 Perioden beinhalten!
Gerade im Bereich "PSEUDO HS"- für manuelles Trading- könnte man das System mit den entsprechenden (Pseudo)Inputs auf niedrigsten Niveau laufen lassen..
Level 2 auch etwas verzögert (1-2 Sekunden) hilft meiner Meinung nach weiter, dann man könnte anhand der "Levels" seine Stops setzen. Andererseits kann man diese auch anhand von Sup/Res im Chart setzen. Das setzt voraus, daß man berechnete Sicherheitsstops HSseitig einsetzen kann.
Sehr interessant erscheint mir Gabis Vorschlag im HS bzw. Ordermodul auf das Buch zugreifen zu können um entsprechende Stops zu setzen.
Die angesprochenen Levels kann man leider nicht mit den üblichen SUPP/RESIST. darstellen! Dazu ist eine Price Level Schiene an der Y-Achse notwendig!
Werden die L2 Kurse abgetragen, dann erscheinen fast jede sec. Pricelevels die das Volumen beinhalten und sich nach dem ermittelten Kurs auf der Y-Achse platzieren. Somit hat man einen sofortigen Überblick wie die L2 Kurse platziert sind!
Insgesamt gesehen setzt der Hinweis zu den Levels auf Gabis
Vorschlag auf..nur eben im grafischen Bereich. Eine Liste sollte allerdings auch vorhanden sein...
Happy Trading
Freitag, 12. März 2004, 10:44
@Udo
Bei aktuell gehandeltem HS hakt es überhaupt nicht, weil langzeitlicher und nicht auf Scalping ausgelegt.
Parallel hierzu versucht man diverse andere Strategien (u.a. auch Scalping) im INV zu unterbringen und zu testen. Bislang ist kein HS für Scalping gelungen, das man als "handelsreif" bezeichnen könnte.
Entsprechend ist da auch noch nichts drin mit "Schräubchen drehen".
Meine bisherigen Postings sollten eigene Erfahrungswerte mit Daten und deren verarbeitende Umsetzung darstellen. Die Tests, auch mit/ am Neurechner, stecken noch in Kinderschuhen, eine endgültige, abschließende Bewertung ... das dauert noch einige Ticks
)
War/ist aber sehr interessant zu erfahren, ob/wie es mit anderen Datenlieferanten funzt, besonders die Frage, ob sich letztendlich teuerere Datenbezüge letztendlich lohnen, bei gegebener Verarbeitungsgeschwindigkeit (jetzt mal unabhängig von meinen o.a. unausgereiften Systemen, b.z.w. auch meine vormalige "Althardware")
Melde mich wieder, wenn ich konkrete Ergebnisse habe.
@ Herr Knöpfel
Danke, werde ich beherzigen.
@ All : Schönes WE
Wo genau hakt es denn bei Deinen Tests dass das PC-System danach so sehr ausgelastet ist. Vielleicht könnte man doch noch an ein paar Schräubchen drehen damit das Ganze in Fahrt kommt!
Bei aktuell gehandeltem HS hakt es überhaupt nicht, weil langzeitlicher und nicht auf Scalping ausgelegt.
Parallel hierzu versucht man diverse andere Strategien (u.a. auch Scalping) im INV zu unterbringen und zu testen. Bislang ist kein HS für Scalping gelungen, das man als "handelsreif" bezeichnen könnte.
Entsprechend ist da auch noch nichts drin mit "Schräubchen drehen".
Meine bisherigen Postings sollten eigene Erfahrungswerte mit Daten und deren verarbeitende Umsetzung darstellen. Die Tests, auch mit/ am Neurechner, stecken noch in Kinderschuhen, eine endgültige, abschließende Bewertung ... das dauert noch einige Ticks
)War/ist aber sehr interessant zu erfahren, ob/wie es mit anderen Datenlieferanten funzt, besonders die Frage, ob sich letztendlich teuerere Datenbezüge letztendlich lohnen, bei gegebener Verarbeitungsgeschwindigkeit (jetzt mal unabhängig von meinen o.a. unausgereiften Systemen, b.z.w. auch meine vormalige "Althardware")
Melde mich wieder, wenn ich konkrete Ergebnisse habe.
@ Herr Knöpfel
Beachten Sie diesbezüglich die Hinweise in der Dokumentation zu Order Plus! im Abschnitt "Tips zum Sparen von PC-Ressourcen".
Danke, werde ich beherzigen.
@ All : Schönes WE
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moneymaker« (12. März 2004, 10:51)
Samstag, 13. März 2004, 12:12
RE: Level II
Hallo Gabi,
Könntest Du eine kurze Erklärung zu "Fastmarket" geben?
Da Du Dich ja mit diesen Sachen sehr gut auskennst noch mal eine Frage, die ich früher schon mal gestellt hatte:
ich habe das Gefühl, daß der FDAX oft dem NQ/ES vorwegläuft (IB_Kurse). Womit kann das zusammenhängen? Könnte es sein, daß die Profis auf Basis der B/A-Konstellation im NQ/ES sich positionieren?
Danke, Vuego
Original von Gabi
Bei IB summieren sich zwei Verzögerungsfaktoren, einmal sind die Kurse z.B
gegenüber Reuters 1-2 Sek. verzögert bei Fastmarket 3-4 Sek.
Das Order routing im Vergleich zu GNI nochmals gute 2Sec. manchmal sogar 3-4Sec.
Könntest Du eine kurze Erklärung zu "Fastmarket" geben?
Da Du Dich ja mit diesen Sachen sehr gut auskennst noch mal eine Frage, die ich früher schon mal gestellt hatte:
ich habe das Gefühl, daß der FDAX oft dem NQ/ES vorwegläuft (IB_Kurse). Womit kann das zusammenhängen? Könnte es sein, daß die Profis auf Basis der B/A-Konstellation im NQ/ES sich positionieren?
Danke, Vuego
Montag, 15. März 2004, 19:52
RE: Level II
Hallo Gabi,
vielen Dank für die gute Erklärung.
und wie bekommt man einen gute Bucheinblick?
Wahrscheinlich nur wenn man bereit ist einen ProfiFeed a la Reuters für 2K pro Monat zu bezahlen.
Wenig.., wenn man in der Lage ist mit den Infos was zu machen!
Ansonsten für OttoNormalverbraucher kaum bezahlbar.
Da macht es ehehr Sinn sich Gedanken zu machen, wie man auch mit den SekundärFeedVersorger (L&P, BIS usw.) klarkommen kann.
Grüße, Vuego
vielen Dank für die gute Erklärung.
Profis positionieren sich in erster Linie nach der BID/ASK-Size-Konstellation im Buch.
und wie bekommt man einen gute Bucheinblick?
Wahrscheinlich nur wenn man bereit ist einen ProfiFeed a la Reuters für 2K pro Monat zu bezahlen.
Wenig.., wenn man in der Lage ist mit den Infos was zu machen!
Ansonsten für OttoNormalverbraucher kaum bezahlbar.
Da macht es ehehr Sinn sich Gedanken zu machen, wie man auch mit den SekundärFeedVersorger (L&P, BIS usw.) klarkommen kann.
Grüße, Vuego
Montag, 15. März 2004, 20:22
@ Vuego
Genau das ist der kleine aber feine Unterschied.. Allerdings ist Ottonormalverbraucher auch lernfähig...
Man wird es wohl nach ähnlicher Methodik handeln..handeln müssen!Wer astreine Daten haben möchte muss auch bereit sein die Kaffeekasse für den Datenkauf mit zu opfern-dann klappt's auch mit der ersten Liga..)
Ansonsten für OttoNormalverbraucher kaum bezahlbar.
Genau das ist der kleine aber feine Unterschied.. Allerdings ist Ottonormalverbraucher auch lernfähig...
Da macht es ehehr Sinn sich Gedanken zu machen, wie man auch mit den SekundärFeedVersorger (L&P, BIS usw.) klarkommen kann.
Man wird es wohl nach ähnlicher Methodik handeln..handeln müssen!Wer astreine Daten haben möchte muss auch bereit sein die Kaffeekasse für den Datenkauf mit zu opfern-dann klappt's auch mit der ersten Liga..
)
Happy Trading
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