Gabi
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Gabi
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Ich war auch in Zug, bei IB: die Ausführungen passieren unabhängig der Datenazeige in der TWS zum tatsächlichen Kurs. Nicht sicher bin ich bei Stops (z.B. TWS-Trails) die nicht direkt in die Börse platziert werden (Status "blue"), dort hatte ich ab und an den Eindruck, die werden eher "früher" abgefischt
Habe oft Ausführungen gehabt, die weder im IB-, noch im TP-Datensatz auftauchten.
moneymaker
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Optimal ist das aber nicht gerade wenn man versucht zu scalpen-eher etwas Glück wenn man den Return bekommt oder die Kurse auf Basis x verharren und Umsatz stattfindet.Scalping findet ja oftmals nicht nur mit einem Kontrakt statt und da wäre ein hohes mass an Geschwindikeit und exakte sichtbare Kurse m.M. notwendig!
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Eine Frage zu den 50 Perioden: Wenn z.B. in einem System Candle Pattern berechnet werden und kein GD oder sonstiges eingesetzt wird dann müsste es doch möglich sein z.B. bis auf 2 Perioden (abs. Minimum) zurückzufahren? Warum werden in dem Fall mindestens 50 Perioden benötigt?
moneymaker
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Dazu dient ja gerade die Begrenzung der Perioden
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die Begrenzung des Minimums auf 50 dient dazu, grobe Fehleinstellungen zu vermeiden, da einige Berechnungen doch Einschwingzeiträume benötigen. Theoretisch ließe sich das Minimum noch weiter absenken, wobei dies in der Praxis wohl wenig bringen wird.
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Bei IB summieren sich zwei Verzögerungsfaktoren, einmal sind die Kurse z.B gegenüber Reuters 1-2 Sek. verzögert bei Fastmarket 3-4 Sek.
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Das Order routing im Vergleich zu GNI nochmals gute 2Sec. manchmal sogar 3-4Sec.
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Ich teste IB seit zwei Monaten und kann dir sagen nicht INV ist das Problem sondern die Gesamtkonfiguration des TWS von IB.
Meiner Meinung nach ist TWS von IB für den kurzen Handel nicht geeignet.
Von den Kommissionen und der fehlenden Marktiefe gar nicht zu reden.
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gehe teilweise (!!) konform. Aber stell dir vor, wie du das optisch/rechnerisch verarbeiten willst/kannst, wenn innerhalb einer Sekunde (möglich!!) mehr als 50 Wechsel im Rechner erfolgen (z. B. EUREX-Rechner)
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ich denke nicht das man für das annähernde Optimum jeden Indikator einzeln berechnen muss. Das Endmas sollte sich an dem Indikator orientieren der den grössten Anteil der Historie benötigt um zu funktionieren!Interessant wäre in diesem Zusammenhang nur ob sämtliche Indikatoren mit 50 Perioden berechnet werden
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Es ist schon so wie ich schreibe.
wenn 20 Berechnungen im TicChart sind, und ein LSAR 800 Perioden braucht, dann werden alle anderen, die 25-100 bräuchten, auch mit 800 berechnet. Also hilft hier nur eine individuale Periodenbegrenzung der einzelnen Indis/Berechnungen.
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Level 2 auch etwas verzögert (1-2 Sekunden) hilft meiner Meinung nach weiter, dann man könnte anhand der "Levels" seine Stops setzen. Andererseits kann man diese auch anhand von Sup/Res im Chart setzen. Das setzt voraus, daß man berechnete Sicherheitsstops HSseitig einsetzen kann.
Sehr interessant erscheint mir Gabis Vorschlag im HS bzw. Ordermodul auf das Buch zugreifen zu können um entsprechende Stops zu setzen.
moneymaker
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Wo genau hakt es denn bei Deinen Tests dass das PC-System danach so sehr ausgelastet ist. Vielleicht könnte man doch noch an ein paar Schräubchen drehen damit das Ganze in Fahrt kommt!
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Beachten Sie diesbezüglich die Hinweise in der Dokumentation zu Order Plus! im Abschnitt "Tips zum Sparen von PC-Ressourcen".
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moneymaker« (12. März 2004, 10:51)
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Original von Gabi
Bei IB summieren sich zwei Verzögerungsfaktoren, einmal sind die Kurse z.B
gegenüber Reuters 1-2 Sek. verzögert bei Fastmarket 3-4 Sek.
Das Order routing im Vergleich zu GNI nochmals gute 2Sec. manchmal sogar 3-4Sec.
Gabi
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Profis positionieren sich in erster Linie nach der BID/ASK-Size-Konstellation im Buch.
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Ansonsten für OttoNormalverbraucher kaum bezahlbar.
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Da macht es ehehr Sinn sich Gedanken zu machen, wie man auch mit den SekundärFeedVersorger (L&P, BIS usw.) klarkommen kann.