INVESTOX-Forum

Hallo,

welche Stops setzen Sie hier ein: den Kursgewinn bzw. -verluststop oder die ATR-Gewinn/Verluststops?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe so etwas in der Art mit dem ATR Trailingstopp beobachtet! Meine Vermutung ist, das der ATR 2 Berechnungsperioden für das aktuelle Signal benötigt und dadurch die Verzögerung zustande kommt! Daher vielleicht auch noch einmal der Vorschlag das man den Stopp so gestaltet, das die letzte vollendeten Periode (auf dem Trigger) für den Ausstieg verwendet werden können!

Hallo,

das ist keine Verzögerung. Der ATR verwendet vielmehr die Ausstiegsbasis, hier also Open, nicht Close wie der Kursstop. Im 1. Bild oben wird das Stoplevel erst am 19. von Open überschritten. Wenn dies nicht gewünscht wird, kann unter Optionen/Berechnungsbasis "Close" angegeben werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

Zitat

Wäre es möglich für das Handelssystem den Openkurs-Einstieg bzw. Openkursausstieg mit Delay=1 beizubehalten und trotzdem bei Verletzung der Stoplinie, egal ob nur auf Closekursbasis, zum nächsten Open auszusteigen?

wie gesagt, dies lässt sich durch Angabe einer entsprechenden Berechnungsbasis unter "Optionen" einstellen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe noch eine Frage zum ATR-Trailing:

Wenn man den ATR eine Periode nach hinten verschiebt würde der Stopp doch auch auf der Zeitachse auch eine Periode hinterlaufen?

Ich frage deshalb,weil der aktuelle ATR-Wert,durch ständige Anpassung der aktuellen ATR, erst eine Periode später verwendet werden kann
weil er sich aktuell (unvollendete Perioden) ständig verschiebt. Wären somit Ausstiege auf dem LEVEL bzw. in der Nähe des Levels ( siehe Intraday Stopp) möglich? Mit EXIT BASIS und BERECHNUNGSBASIS OPTIONEN kann man den letzten LEVEL nicht erfassen weil die Schlüsselwörter nicht übergreifend arbeiten ..oder gibt es doch eine andere Möglichkeit?

Hallo,

Zitat

Wenn man den ATR eine Periode nach hinten verschiebt

beim Einstellen des Stops? wo dies?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

bei der eigentlichen Berechnung auf das ENTRY, so das der Trailer faktisch mit REF,-1 arbeitet da aufgrund von zwei benötigten Berechnungsperioden Stopplevel-Berechnung und der Basiskurs syncron aktuallisiert werden-zumindest zeigt dies die visuelle Darstellung des ATR_Trailers so da dieser ,sichtbar bei unvollendeten Perioden immer auf das momentan aktuelle ATR-Niveau verschoben wird.

Beispiel:

Wenn das System Long geht, dann liegt das Level des Stopps nach der ersten Periode unter der ENTRY Periode und wird auch nicht mehr bei laufender Aktuallisierung verschoben! Gleichzeitig müsste man auf das "feststehende" Level zurückgreifen können um hier einen Ausstieg zu makieren. Der Level tickert um eine Periode hinterher und das Level kann als EXIT verwendet werden.Wären somit beide Ausstiegsarten LEVEL und EXIT xy möglich? Die aktuelle Periode kann sowieso nicht genutzt werden weil die Berechnung der letzten 2 Perioden erst mit dem CLOSE der vollendeten Periode abgeschlossen ist!

@ Torsten

Sorry,komme hier ein bisschen von Deinem Thema ab, aber ich denke(kann es aber nicht belegen) das auch Dein Problem damit ein bisschen zu tun haben könnte...

Hallo,

ich verstehe dies so, dass Investox zur Berechnung die ATR der Vorperiode verwenden soll an stelle der aktuellen Periode. Dies ließe sich natürlich auch mit einem Anwenderstop umsetzen...

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

eine REF Periode deshalb, da erst nach insgesamt 2 abgeschlossenen Perioden der LEVEL endgültig feststeht und die Werte nicht mehr verschoben werden.Wird ATR mit einer Periode berechnet dann wird ja der aktuelle Wert mit REF-1 Periode verrechnet was einen ständigen Wechsel des aktuellen Levels zur Folge hat

Ich gehe davon aus, das ATR ab ENTRY+1 Periode das rechnen beginnt,da mindestens eine+eine unvollendete Periode notwendig sind, um Werte zu bekommen!? Eine weitere Verbesserung könnte eine REF-2 Berechnung darstellen, wobei sofort bei ENTRY das erste feststehenede LEVEL bekannt ist und als Sofortstopp mit verwendet werden könnte so das keinerlei Verzug entsteht. Allerdings wir es hier Probleme mit der ersten Periode geben?

In Torsten's zweitem Bild stellt sich jetzt allerdings die Frage, warum der Stopp in der Vorperiode,die ja durchbrochen wurde,nicht gegriffen hat?
Hätte der Stopp gegriffen wenn das Ganze mit REF-1 ATR berechnet worden wäre? Könnte hier der Verzug der 2 Perioden Berechnung zuschlagen denn das ganze tauchte in der Grafik jeweils in der 2ten Periode auf?

Wenn man die Berechnungsbasis ändert um den einen Stopp zu korrigieren werden dann nicht die restlichen korrekten Stoppwerte verschoben und wie müsste der optionale Ausstieg in dem Fall definiert werden damit der Stopp korrekt aussteigt? Könnte man auch optional definieren das die Basis auf dem Level abrechnet und wenn ja wie da die Schlüsselwörter nicht übergreifend arbeiten können?

Ein ATR-Anwenderstopp verbraucht in einem Tic/1min. Chart sehr viel Power-wäre allerdings auch kein Problem diesen zu definieren....

@ Torsten ich hoffe Du hast nichts dagegen,das ich Deine Grafik zu Demozwecken mit verwendet habe!

[IMG]http://investoxforum.de/attachment.php?attachmentid=526&sid=[/IMG]

Wenn ich mir die Grafiken so ansehe, dann wird der Stopp jedesmal falsch ausgelöst, wenn eine horizontale Stopplinie über 2 Perioden läuft.


@ Herrn Knöpfel

Zitat

das ist keine Verzögerung. Der ATR verwendet vielmehr die Ausstiegsbasis, hier also Open, nicht Close wie der Kursstop. Im 1. Bild oben wird das Stoplevel erst am 19. von Open überschritten. Wenn dies nicht gewünscht wird, kann unter Optionen/Berechnungsbasis "Close" angegeben werden.

Die in der Grafik dargestellte "Verzögerung" ist diejenige die ich auch schon beobachtet hatte!

Hallo,

es tut mir ja sehr leid, aber die Beispiele oben zeigen keinen Fehler sondern korrekte Berechnungen. Bei einer gefüllten Kerze ist der Schlußkurs bekanntlich der tiefere Kurs. Wenn Sie die Beispiele ansehen, erkennen Sie, dass die Schlußkurse in der fraglichen Periode jeweils unterhalb der Triggerlinie liegen - erst in der nächsten Periode durchbricht der Schlußkurs die Linie. Ich kann da keinen Fehler erkennen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

Zitat

der Kerzenkörper die Stoplinie durchbricht, unabhängig davon ob es sich um eine weise oder schwarze Kerze handelt

das könnten Sie event. realisieren, indem Sie unter "alternative Berechnungsbasis" schreiben (für den Gewinnstop Long):
min(open,close)
oder für den Verluststop-Long
max(open,close)

Viele Grüße
Andreas Knöpfel