INVESTOX-Forum

Hallo,

wenn man mit dem Simulator testet und eine Formel verwendet die mit unvollendeten Perioden arbeitet dann kann es vorkommen dass das bereits generiertes Signal wieder verschwindet-was auch gewollt ist. es wäre es aber interessant wenn man ermitteln könnte, wie weit der Trade-auch wenn es nachher ein Verlusttrade wird, maximal bei der Simulation im Gewinn bzw. ob der überhaupt die Gewinnschwelle überschritten hat.Wie könnte man das ermitteln?

Hallo Fritz,

so in etwa stelle ich mir das schon vor. Bei dem gemachten Vorschlag müssten dann auch noch die Trades ausgewertet werden die wieder "verschwinden". Dazu folgendes vereinfachtes Beispiel:

In einem Intradaysystem das einen LEVEL als Signal verwendet, soll auf dem LEVEL der Einstieg erfolgen. Investox gibt beim überschreiten des Levels ein Kaufsignal welches das je nach ENTER-Regel auch wieder verschwinden kann weil innerhalb der Periode die REGEL wahr aber auch ungültig werden kann. Der realitätsnahe Test erfolgt mit dem Datensimulator um z.B. zu testen ob ein Return stattgefunden hat.
Während dieses Tests soll Investox sämtliche generierten Signale abfangen und auswerten-egal ob am Ende der Trade komplett anulliert wurde oder in der Signalleiste eingetragen ist denn im Orderbuch des OrderRouting Moduls ist er auf jeden Fall vermerkt.Dies soll dazu dienen schnell einen Überblick zu bekommen wieviele Trades die anulliert wurden vorher im Gewinn waren und wieviel Punkte das Maximum des Gewinns betragen hat-bzw. wie gross das der anschliessende Verlust ist.

Man könnte dies natürlich auch über mehrere Schritte im Backtest/Direktabfrage auswerten aber so geht es schneller weil man testen und auswerten kann.

Zusammenfassend könnte man sagen, dass die im ORM generierten Trades mit Kennzahlen ausgewertet werden sollen. Zwischen dem ORM-Depot und dem HS entstehen ja oftmals Differenzen so das die Kennzahlen des HS teilweise "nichtssagend" sind (je nach KOMP des HS)was daran liegt das Realität und "fiktive" Systeme auseinanderklaffen.


Vielleicht wäre es möglich in einer neuen/erweiterten I-Version solche Grafiken wie von Dir gezeigt fest zu intigrieren um die Auswertung weiter (auch visuell) zu verfeinern.Das fände ich doch recht praktisch und die Grafik sieht auch sehr interessant aus weil man schnell sehen kann wie sich der Trade in seinem Verlauf entwickelt hat!

Danke für den Link!

Schönes Wochenende!

Udo