INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

wenn man bei einem System zwischendurch auch einen manuellen Trade durchführt, dann wird dieser gedreht wenn das HS auch ein Signal in die Gegenrichtung nach x Perioden gibt (nicht gleichzeitig!).Die Folge ist das man oftmals ungewollt aus dem manuellen Trade aussteigt. Könnte man es zukünftig so gestalten das man ein System aktiviert lassen kann-der manuelle Trade aber Vorrang hat (wenn das Signal nicht syncron auftritt) und das HS kein Signal absetzen kann so lange der manuelle Trade läuft? Man kann zwar das HS deaktivieren was aber für das switchen MANUELL-SYSTEM in dem Fall etwas umständlich erscheint.

Hallo Herr Knöpfel,

das mit dem Häkchen ist beim Scalping aus Zeitmangel (alles läuft innerhalb von Sekunden ab) problematisch bzw. gar nicht durchführbar und ein zweites System wollte ich nicht unbedingt anlegen da man wiederum mit Performanceeinbusen rechnen muss-ansonsten wäre ihr Vorschlag natürlich problemlos durchführbar.
Aber wenn es nicht machbar ist wird sich ev. irgendwie eine Lösung ergeben.

Vielleicht kann man dieses Zusammenspiel auf längere Sicht
noch einmal überdenken und es ggfls. zu Gunsten des "teilmech. Traders"
aufwerten so das ein switchen problemlos innerhalb eines Systems erfolgt?

Ich denke es wird vielleicht des öfteren der Fall sein, das auch der mech. Trader diskretionär handelt wenn man eine exzellente Chance sieht oder Wirtschaftszahlen bekanntgegeben werden und die Formelkonstellation des Systems kein Signal auf steigende/fallende Kurse generiert.Das geht dann alles recht schnell und man hat keine Zeit lange zu überlegen. Wenn dann natürlich ein Konträrsignal vom System kommt und man in der Eile vergessen hat das Häkchen zu entfernen bzw. auf das andere System zu switchen (was man ja notgedrungen per Mausklick tun muss um dieses zu aktivieren) dann kann das oftmals einen grösseren geldwertenden Schaden verursachen. Leider ist mir das schon passiert....

Hallo Gerd,

ja ich mache es bislang ähnlich mit TWS. Allerdings ist es ja geplant das ORM eine eigene KK erhält. Ich persönlich würde gerne alles über ein Tool laufen lassen und nicht einmal hier und einmal da arbeiten. Weisst ja wie das ist..man kann sich schnell mal "verklicken" wenn man auf eine Plattform eingefahren ist.Wer dennoch die zwei System Lösung anwenden möchte hat ja weiterhin die Möglichkeit ein zweites System anzulegen und das erste einfach lt. System weiter traden zu lassen..Herr Knöpfel hatte hier ja keine Änderung angekündigt!

Hallo Herr Knöpfel,

das HS läuft schon auf "Sparflamme".

Zitat

Ich bin sicher, dass es zu Verwirrungen führen würde, wenn die manuellen Trades unabhängig von den HS-Trades im Depoteintrag geführt würden.

Ich kann diese Aussage nätürlich verstehen und Sie haben auch recht. Allerdings wird zum Handelsschluss nur eine Kapitalkurve den Handelstag beschreiben. Mit zwei Einträgen hat man zwei Kapitalkurven. Tradet man manuell in ein System dazwischen dann tut man das ja meist bewusst und so werden am Tagesende auch diese Trades zur Bestimmung der Performance kumuliert.Somit-denke ich zumindest-wäre das nicht mal soo realitätsfremd bzw. verwirrend weil die Trades ja tatsächlich durchgeführt werden. Wer dennoch ausschliesslich mech. Traden möchte muss ja nicht zwangsläufig unter dem selben HS-Titel manuelle Trades durchführen.

Noch eine Frage:

Was tun, wenn das HS ein Signal generiert-die Order real nicht gefillt wird und das HS weiter LONG bleibt....? Eine Periode später erhält man noch einmal die Chance auf dem gleichen LEVEL einzusteigen was aber vom HS nicht wahr genommen wird das es bereits LONG ist? Wie könnte man erreichen das sich HS und ORM-DEPOT syncronisieren wobei das ORM Depot den Vorrang hätte da das HS nur virtuell agiert? Soll heissen bei Nicht Fill müsste der Trade im HS annuliert werden um die Chance zu haben bei einem zweiten Signal in x Perioden erneut vollmechanisch einzusteigen.

@ Gerd

Zitat

Im INV finde ich derzeitige Lösung eigentlich gut, weil man bei bekannten Diskrepanzen zwischen HS und ORM schnell manuell gleichstellen kann (weil ja bekannterweise ein Depotstatus zum HSstatus differieren kann )

Die Differenenz sollte in der Regel nur vorkommen wenn die Order nicht gefillt wird. Differenzen die auf falscher VIRTUELL-REAL Basis beruhen müsste man im Vorfeld schon elimieren weil man sich ja nicht darauf verlassen kann das es klappen könnte!Dazu müsste man einen sehr schnellen Datenfeed haben haben und mit B/A ordern so das die Order per Signal noch eingeht und ev. gefillt wird! Eine Limit Order mittels LAST Price erfordert Slippage-einmal B/A Spread und ev.(je nach Regel) einmal Break~~ca. max. 1-1.5 Punkt im RT bei IB (FDAX)

So gesehen müsste das Depot von ORM die Signale steuern die über die Handelsregeln reintickern- System Signal canceln wenn kein Orderbucheintrag generiert wird und traden wenn Signal aktuell und Fill im Orderbuch bestätigt ist. An den Spread Differenzen kann man nichts machen ausser man erhöht die Geschwindigkeit des persönliche verwendeten Datenfeeds in dem man z.B. auf REUTERS Kurse wechselt...

Hallo Herr Knöpfel!

Zitat

Die Order bleibt doch solange aktiv, bis Sie gestrichen wird. Wenn die Order mit einem entsprechenden Limit versehen ist, muss Sie ja nicht gestrichen werden, solange das HS Long bleibt?

Das ist korrekt und wird genauso verarbeitet wie Sie es schreiben. Allerdings kann man die Order nicht immer um X-variable Perioden automatisch aufrechterhalten weil dann sonst andere Trades die z.B. nach 5 Perioden nicht mehr einsteigen sollen funktionieren. Somit müsste man jede Order manuell löschen was so aber sehr aufwendig wäre-gerade beim Scalping. Die andere Sache ist Einstieg zum MARKET..

Hallo Herr Knöpfel,

zwei Beispiele:

in ORM soll nach zwei Perioden in einer Tickomprimierung die Order gestrichen werden was auch so eingestellt wurde weil sich im Backtest des HS dies als am günstigsten für die Performance erwiesen hat.

In der Realität werden mehrere Orders nicht gefillt- warum auch immer.
Das System geht LONG und die Order wird an der EUREX nicht gefillt.Nachdem das System LONG eingestiegen ist dreht der Trend plötzlich nach unten weg -erreicht aber nicht den Stopp-und dreht nach 5 Perioden wieder nach oben um einen 10 Punkte Trail zu fahren-allerdings ohne den Trader da dass Signal im HS ja noch aktiv war unddas in ORM gestrichen wurde. Jetzt muss man manuell ordern,was heisst das man jeden Trade überwachen müsste. Lässt man das HS unbeaufsichtigt mitlaufen, wird man hier keinen Profit machen können weil sich das virtuelle HS selbst "ausgesperrt". Man sieht hieran m.M. das es nicht immer gut gehen kann wen zwei Tradinggrundlagen REALITÄT und Virtuelles Trading aufeinandertreffen. Daher wäre es wichtig hier eine absolute Syncronisation zu schaffen oder dem realitätnäheren Objekt die erste Prioität zu geben! In dem Fall wäre dies das Depot von ORM denn hier wird kumuliert was bei Handelsschluss auf dem Konto ist.

Beispiel 2:

Eine einfache Formel in ENTER LONG verwendet:

HIGH> REF(high,-1)

Die ENTER BASIS ist:
REF(High,-1)

Das System wir mit ORM aktiviert.Es werden KEINE B/A Kurse als Basiswerte verwendet sondern LAST PRICE/per LIMIT Signale übermittelt.
Im System wird nun ein Trade generiert da die Bedingungen erfüllt sind.

Der Stopp liegtr 10 Punkte von ENTRY entfernt und die Order soll nach 5 Perioden gestrichen werden.So weit so gut-das gleichen Spiel die Order wird real nicht gefillt weil der ASK-PRICE das LEVEL nicht erreicht- die Basis dreht in die Gegenrichtung,bleibt aber 7 Perioden unter dem LEVEL und dreht nach einer Bodenbildung in der nähe des Levels nach oben.Das SYSTEM ist IMMER NOCH LONG und kann kein neues Signal generieren.

Somit hat man keine Chance erneut einzusteigen-es sei denn man tradet manuell.Ich meine mit dem ganzen NICHT Signale die innerhalb einer Periode verschwinden weil ein LEVEL mit z.B. CLOSE CROSS und ENTER BASIS auf dem LEVEL getradet wird!

In diesem Zusammenhang habe ich noch eine Frage:

Ein komplett manuelles System ist ja von der Prioität genauso zu werten wie ein mech. Tradesystem. Somit wäre es prima wenn man einen Überblick hätte was man denn den ganzen Tag so zusammengewurschelt hat und das auch in der Signalleiste mit allen Kennzahlen und sonstigen Luxus den Investox bieten kann visualisieren könnte . Ist das machbar oder geplant?