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Donnerstag, 5. September 2002, 17:06
Ach, noch was ...
@ Bernhard :
Du schriebst, daß Du größere Drawdown hattest.
Hatte dies bei einem NN von mir auch, obwohl es gute Werte lieferte. Habe dann mal den NN Indikator "NN global" einfach geglättet ( 14 Perioden, E ) verwendet. Die KK ist recht gut und glatt geworden.
Habe das NN mal beigefügt. Was hälst Du davon ? ( oder Ihr ... ). Sharpe Ratio von z.Zt. 2,07 im Kontrollzt.
Das NN bestätigt glaube ich Deine Behauptung, daß einfach Daten vorwerfen keine sinnvollen Inputs liefert.
Beschreibung für System 'NN global'
Uhrzeit: 05.09.2002 17:04:33
Angelegt am: 01.08.2002 18:02:51
Zuletzt bearbeitet: 28.08.2002 18:13:48
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
Cross(GD(dax_global_ausgesucht(O), 14, E), 0.129,1)=1
Exit Long:
Cross(GD(dax_global_ausgesucht(O), 14, E), 0.381,1)=-1
Enter Short:
Cross(GD(dax_global_ausgesucht(O), 14, E), -0.028,1)=-1
Exit Short:
Cross(GD(dax_global_ausgesucht(O), 14, E), -0.471,1)=1
***** Optimierung *****
Start: 08.09.1997
Ende: 04.08.2001
Optimierte Titel:
.DAX
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 2
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 10000 €
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Hebel: 5
Entry-Gebühren: 10 €
Exit-Gebühren: 10 €
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 20%
**** Output(Trainingsziel) ****
Prognose der prozentualen Wertänderung in 2 Perioden
Formel:
Calc Basis: Close;
Calc Wertänderung: ROC(Basis,2,%);
Ref(Wertänderung,2)
**** Verwendete Inputs ****
1.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".S&P500")/Ref(Close(".S&P500"),-5):
- keine Inputs -
2.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Russell 1000")/Ref(Close(".Russell 1000"),-5):
- keine Inputs -
3.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".DAX")/Ref(Close(".DAX"),-5):
- keine Inputs -
4.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Euro Stoxx 50 KI")/Ref(Close(".Euro Stoxx 50 KI"),-5):
- keine Inputs -
5.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Dow Jones Transport")/Ref(Close(".Dow Jones Transport"),-5):
- keine Inputs -
6.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Hang Seng (Hongkong)")/Ref(Close(".Hang Seng (Hongkong)"),-5):
- keine Inputs -
7.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Nikkei 225")/Ref(Close(".Nikkei 225"),-5):
- keine Inputs -
8.) Momentum, Parameter: Close:
- keine Inputs -
9.) Momentum, Parameter: Close(".DowJones"):
- keine Inputs -
10.) Momentum, Parameter: Close(".Nikkei 225"):
- keine Inputs -
11.) Momentum, Parameter: Close(".Hang Seng (Hongkong)"):
Calc Daten: Close(".Hang Seng (Hongkong)");
MOM(Daten, 15);
12.) Momentum, Parameter: Close(".MSCI/Welt (EUR)"):
- keine Inputs -
13.) Momentum, Parameter: Close(".S&P500"):
- keine Inputs -
14.) Momentum, Parameter: Close(".Philadelphia Semicond. Index"):
- keine Inputs -
15.) Support und Resistance, Parameter: Close, 5, 5:
- keine Inputs -
16.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Philadelphia Semicond. Index"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".Philadelphia Semicond. Index");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Resist, 0);
Ref(Resist,-1);
17.) Support und Resistance, Parameter: Close(".DowJones"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".DowJones");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Support,-3);
Ref(Support,-
;
Ref(Resist,-5);
18.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Nikkei 225"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".Nikkei 225");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
ResistBars(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %, P);
Ref(Resist,-1);
19.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Dow Jones Transport"), 5, 5:
- keine Inputs -
20.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Hang Seng (Hongkong)"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".Hang Seng (Hongkong)");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Support,-3);
21.) Support und Resistance, Parameter: Close(".MSCI/Welt (EUR)"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".MSCI/Welt (EUR)");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Support,0);
22.) Support und Resistance, Parameter: Close(".S&P500"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".S&P500");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Resist, 0);
Ref(Resist,-3);
23.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Russell 1000"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".Russell 1000");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Resist,-5);
24.) Momentum, Parameter: Close(".Russell 1000"):
- keine Inputs -
25.) Statistik, Parameter: Close, 14:
- keine Inputs -
26.) Statistik, Parameter: Close(".Russell 1000"), 14:
- keine Inputs -
27.) Statistik, Parameter: Close(".S&P500"), 14:
- keine Inputs -
28.) Statistik, Parameter: Close(".Philadelphia Semicond. Index"), 14:
- keine Inputs -
29.) Statistik, Parameter: Close(".MSCI/Welt (EUR)"), 14:
Calc Daten: Close(".MSCI/Welt (EUR)");
Const Perioden: 14;
calc StdAbw: StdAbw(Daten, Perioden, 1);
calc LRSlope: LRSlope(Daten, Perioden);
calc RSquared: RSquared(Daten, Perioden);
Ref(LRSlope, -2);
30.) Statistik, Parameter: Close(".Hang Seng (Hongkong)"), 14:
- keine Inputs -
31.) Statistik, Parameter: Close(".Dow Jones Transport"), 14:
Calc Daten: Close(".Dow Jones Transport");
Const Perioden: 14;
calc StdAbw: StdAbw(Daten, Perioden, 1);
calc LRSlope: LRSlope(Daten, Perioden);
calc RSquared: RSquared(Daten, Perioden);
Ref(LRSlope, 0);
32.) Statistik, Parameter: Close(".Nikkei 225"), 14:
Calc Daten: Close(".Nikkei 225");
Const Perioden: 14;
calc StdAbw: StdAbw(Daten, Perioden, 1);
calc LRSlope: LRSlope(Daten, Perioden);
calc RSquared: RSquared(Daten, Perioden);
Ref(StdAbw, 0);
33.) Statistik, Parameter: Close(".DowJones"), 14:
Calc Daten: Close(".DowJones");
Const Perioden: 14;
calc StdAbw: StdAbw(Daten, Perioden, 1);
calc LRSlope: LRSlope(Daten, Perioden);
calc RSquared: RSquared(Daten, Perioden);
Ref(RSquared, -5);
**** Architektur ****
SubNetz 1:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 8 Hidden-Units
SubNetz 2:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 7 Hidden-Units
SubNetz 3:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 10 Hidden-Units
SubNetz 4:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 5 Hidden-Units
SubNetz 5:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 3 Hidden-Units
Inputrekonstruktion: Nein
Linearer Output: Nein
**** Training ****
GA-Optimierung, 8. Generation
Bewertungsmethode: Crossvalidation mit 5 Samples
Mindest-Epochen: 70
Max.-Epochen: 10000
Lernversuche: 2
Architektur variieren: Ja
Bestes Netz speichern: Ja
Hier die KK :
[IMG]http://www.stillschweigen.de/HS DAX.jpg[/IMG]
Du schriebst, daß Du größere Drawdown hattest.
Hatte dies bei einem NN von mir auch, obwohl es gute Werte lieferte. Habe dann mal den NN Indikator "NN global" einfach geglättet ( 14 Perioden, E ) verwendet. Die KK ist recht gut und glatt geworden.
Habe das NN mal beigefügt. Was hälst Du davon ? ( oder Ihr ... ). Sharpe Ratio von z.Zt. 2,07 im Kontrollzt.
Das NN bestätigt glaube ich Deine Behauptung, daß einfach Daten vorwerfen keine sinnvollen Inputs liefert.
Beschreibung für System 'NN global'
Uhrzeit: 05.09.2002 17:04:33
Angelegt am: 01.08.2002 18:02:51
Zuletzt bearbeitet: 28.08.2002 18:13:48
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
Cross(GD(dax_global_ausgesucht(O), 14, E), 0.129,1)=1
Exit Long:
Cross(GD(dax_global_ausgesucht(O), 14, E), 0.381,1)=-1
Enter Short:
Cross(GD(dax_global_ausgesucht(O), 14, E), -0.028,1)=-1
Exit Short:
Cross(GD(dax_global_ausgesucht(O), 14, E), -0.471,1)=1
***** Optimierung *****
Start: 08.09.1997
Ende: 04.08.2001
Optimierte Titel:
.DAX
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 2
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 10000 €
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Hebel: 5
Entry-Gebühren: 10 €
Exit-Gebühren: 10 €
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 20%
**** Output(Trainingsziel) ****
Prognose der prozentualen Wertänderung in 2 Perioden
Formel:
Calc Basis: Close;
Calc Wertänderung: ROC(Basis,2,%);
Ref(Wertänderung,2)
**** Verwendete Inputs ****
1.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".S&P500")/Ref(Close(".S&P500"),-5):
- keine Inputs -
2.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Russell 1000")/Ref(Close(".Russell 1000"),-5):
- keine Inputs -
3.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".DAX")/Ref(Close(".DAX"),-5):
- keine Inputs -
4.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Euro Stoxx 50 KI")/Ref(Close(".Euro Stoxx 50 KI"),-5):
- keine Inputs -
5.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Dow Jones Transport")/Ref(Close(".Dow Jones Transport"),-5):
- keine Inputs -
6.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Hang Seng (Hongkong)")/Ref(Close(".Hang Seng (Hongkong)"),-5):
- keine Inputs -
7.) Stichproben Fibo/13, Parameter: Close(".Nikkei 225")/Ref(Close(".Nikkei 225"),-5):
- keine Inputs -
8.) Momentum, Parameter: Close:
- keine Inputs -
9.) Momentum, Parameter: Close(".DowJones"):
- keine Inputs -
10.) Momentum, Parameter: Close(".Nikkei 225"):
- keine Inputs -
11.) Momentum, Parameter: Close(".Hang Seng (Hongkong)"):
Calc Daten: Close(".Hang Seng (Hongkong)");
MOM(Daten, 15);
12.) Momentum, Parameter: Close(".MSCI/Welt (EUR)"):
- keine Inputs -
13.) Momentum, Parameter: Close(".S&P500"):
- keine Inputs -
14.) Momentum, Parameter: Close(".Philadelphia Semicond. Index"):
- keine Inputs -
15.) Support und Resistance, Parameter: Close, 5, 5:
- keine Inputs -
16.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Philadelphia Semicond. Index"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".Philadelphia Semicond. Index");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Resist, 0);
Ref(Resist,-1);
17.) Support und Resistance, Parameter: Close(".DowJones"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".DowJones");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Support,-3);
Ref(Support,-
;Ref(Resist,-5);
18.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Nikkei 225"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".Nikkei 225");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
ResistBars(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %, P);
Ref(Resist,-1);
19.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Dow Jones Transport"), 5, 5:
- keine Inputs -
20.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Hang Seng (Hongkong)"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".Hang Seng (Hongkong)");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Support,-3);
21.) Support und Resistance, Parameter: Close(".MSCI/Welt (EUR)"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".MSCI/Welt (EUR)");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Support,0);
22.) Support und Resistance, Parameter: Close(".S&P500"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".S&P500");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Resist, 0);
Ref(Resist,-3);
23.) Support und Resistance, Parameter: Close(".Russell 1000"), 5, 5:
Calc Daten: Close(".Russell 1000");
Const Hauptlevel: 5;
Const Bestätigung: 5;
Calc Resist:
ROC(Daten/Resist(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Calc Support:
ROC(Daten/Support(Daten, Hauptlevel, Bestätigung, %),1, $);
Ref(Resist,-5);
24.) Momentum, Parameter: Close(".Russell 1000"):
- keine Inputs -
25.) Statistik, Parameter: Close, 14:
- keine Inputs -
26.) Statistik, Parameter: Close(".Russell 1000"), 14:
- keine Inputs -
27.) Statistik, Parameter: Close(".S&P500"), 14:
- keine Inputs -
28.) Statistik, Parameter: Close(".Philadelphia Semicond. Index"), 14:
- keine Inputs -
29.) Statistik, Parameter: Close(".MSCI/Welt (EUR)"), 14:
Calc Daten: Close(".MSCI/Welt (EUR)");
Const Perioden: 14;
calc StdAbw: StdAbw(Daten, Perioden, 1);
calc LRSlope: LRSlope(Daten, Perioden);
calc RSquared: RSquared(Daten, Perioden);
Ref(LRSlope, -2);
30.) Statistik, Parameter: Close(".Hang Seng (Hongkong)"), 14:
- keine Inputs -
31.) Statistik, Parameter: Close(".Dow Jones Transport"), 14:
Calc Daten: Close(".Dow Jones Transport");
Const Perioden: 14;
calc StdAbw: StdAbw(Daten, Perioden, 1);
calc LRSlope: LRSlope(Daten, Perioden);
calc RSquared: RSquared(Daten, Perioden);
Ref(LRSlope, 0);
32.) Statistik, Parameter: Close(".Nikkei 225"), 14:
Calc Daten: Close(".Nikkei 225");
Const Perioden: 14;
calc StdAbw: StdAbw(Daten, Perioden, 1);
calc LRSlope: LRSlope(Daten, Perioden);
calc RSquared: RSquared(Daten, Perioden);
Ref(StdAbw, 0);
33.) Statistik, Parameter: Close(".DowJones"), 14:
Calc Daten: Close(".DowJones");
Const Perioden: 14;
calc StdAbw: StdAbw(Daten, Perioden, 1);
calc LRSlope: LRSlope(Daten, Perioden);
calc RSquared: RSquared(Daten, Perioden);
Ref(RSquared, -5);
**** Architektur ****
SubNetz 1:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 8 Hidden-Units
SubNetz 2:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 7 Hidden-Units
SubNetz 3:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 10 Hidden-Units
SubNetz 4:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 5 Hidden-Units
SubNetz 5:
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 3 Hidden-Units
Inputrekonstruktion: Nein
Linearer Output: Nein
**** Training ****
GA-Optimierung, 8. Generation
Bewertungsmethode: Crossvalidation mit 5 Samples
Mindest-Epochen: 70
Max.-Epochen: 10000
Lernversuche: 2
Architektur variieren: Ja
Bestes Netz speichern: Ja
Hier die KK :
[IMG]http://www.stillschweigen.de/HS DAX.jpg[/IMG]
Freitag, 6. September 2002, 01:00
Hallo Karin!
Ich möchte mich Bernhard anschliessen und das Ganze noch ein wenig,hinsichtlich der Inputs konkretisieren.
Mir ist aufgefallen das Du Inputs verwendest die eine enge Beziehung mit dem Dax haben bzw. stark korrolieren.
Hier wären zu nennen:
-S&P 500
-RUSSEL 2000
-EUROSTOXX
-SOX
-MSCI WORLD
Die asiatischen Märkte,so denke ich, bringen nicht sehr viel,da sie einen ganz anderen Zyklus laufen wir der DAX!Ich hatte im anderen Thread ein Bild eingefügt,das den Nikkei um 130 Perioden nach vorne versetzt zum DAX zeigt und darauf kann man es gut erkennen.
Das NN kann mit den Vorgaben kein "Muster" bilden und wird vermutlich nicht viel besser abschneiden wie ein Indikatorensystem!Denke die Trades die man auf der Grafik sieht hätte ein GD-System im ähnlichen Stil vollzogen.
Das kommt vermutlich daher weil dem NN viele korrolierende Inputs zur Verfügung standen aus denen es keine Muster bilden kann und daher nicht so gut abschneidet.Du kannst Dir das grob mal so vorstellen:
Wenn man Dir den S&P 500 vorlegt und Du sollst entscheiden wie es beim Dax weitergeht wird die Antwort schwer fallen weil der S&P 500 genauso aussieht wie der DAX nur das auf der Y-Scala was anderes steht.Das NN kann daraus genauso wenig lesen,kombinieren und nutzen ziehen. Selbst wenn alle Zahlen und die Equtiy-Kurve zunächst gut aussehen ist die Gefahr gross,das es schnell an Power verliert.
Sieht man hingegen auf einem Chart das Rohstoffe steigen dann kann es eigentlich in einem Grossteil der Fälle nur heissen das Aktien nicht gefragt sind.Eine andere Sache sind dann noch Rentenmärkte,Bonds usw.die ich aber hier mal aussen vor lassen möchte..
Du hast die Inputanzahl m.M. etwas "überdimensioniert"
Masse ist nicht gleich Klasse und so wie ich es jetzt gesehen habe ist das NN mit GA optimiert so wie es Bernhard schon erwähnt hat. Bei so vielen Inputs und dann noch optimiert wächst die Gefahr des CURVE-FITTINGS emenz an. Daher ist es besser die Anzahl der Inputs zu minimieren und sehr gering zu halten und mit wenig Gewichten und Inputs das gewünschte Ziel zu erreichen.Jeden Freiheitsgrad den man sparen kann sollte man m.M. klar einsparen.Der Erfolg ist dann bei der richtigen Auswahl der Inputs und deren Aufbereitung besser.....
Vielleicht an dieser Stelle eine Frage: War es absicht so wenig Trades zu generien oder sind einfach nicht mehr dabei herausgekommen. Da Du vermutlich keinen Stop gesetzt hast(oder doch?) besteht natürlich die Gefahr ausgenockt zu werden.Hast Du den Spread mit eingerechnet? Der ist bei Zertis teilweise unverschämt hoch.... aber bei der Tradeanzahl/länge würde das eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Wir hatten uns vorher mal über Rohstoffe (Gold und Öl)
unterhalten.
Im Anschluss findest Du eine Grafik die zeigt welchen Einfluss die Rohstoffe auf den Dax haben können.Es wurden nur "Cruide Oil" und der Gold- Index verwendet.
Als "Differnzindikator" wurde die RS verwendet um zu messen welche Verhältnisse zwischen den jeweiligen Basistiteln herrschen. Das NN wird nicht real getradet sondern soll nur die Einflussnahme der beiden Rohstoffe auf einen Aktienindice wiedergeben.Es müsste beim realen Einsatz mit Futures gertadet werden.
Hier sind in Inputs und das Prognoseziel:
Ganz einfache Inputs von der "Stange" die mit etwas "erweiterten" Investox Orginal-Schablonen aufbereitet wurden.
Im Anschluss ist die Grafik mit Kontrollzeitraum für das NN.Wie gesagt soll es nur den Zusammenhang von Rohstoffen mit Indices verdeutlichen....
Viele Grüsse!
Udo
Ich möchte mich Bernhard anschliessen und das Ganze noch ein wenig,hinsichtlich der Inputs konkretisieren.
Mir ist aufgefallen das Du Inputs verwendest die eine enge Beziehung mit dem Dax haben bzw. stark korrolieren.
Hier wären zu nennen:
-S&P 500
-RUSSEL 2000
-EUROSTOXX
-SOX
-MSCI WORLD
Die asiatischen Märkte,so denke ich, bringen nicht sehr viel,da sie einen ganz anderen Zyklus laufen wir der DAX!Ich hatte im anderen Thread ein Bild eingefügt,das den Nikkei um 130 Perioden nach vorne versetzt zum DAX zeigt und darauf kann man es gut erkennen.
Das NN kann mit den Vorgaben kein "Muster" bilden und wird vermutlich nicht viel besser abschneiden wie ein Indikatorensystem!Denke die Trades die man auf der Grafik sieht hätte ein GD-System im ähnlichen Stil vollzogen.
Das kommt vermutlich daher weil dem NN viele korrolierende Inputs zur Verfügung standen aus denen es keine Muster bilden kann und daher nicht so gut abschneidet.Du kannst Dir das grob mal so vorstellen:
Wenn man Dir den S&P 500 vorlegt und Du sollst entscheiden wie es beim Dax weitergeht wird die Antwort schwer fallen weil der S&P 500 genauso aussieht wie der DAX nur das auf der Y-Scala was anderes steht.Das NN kann daraus genauso wenig lesen,kombinieren und nutzen ziehen. Selbst wenn alle Zahlen und die Equtiy-Kurve zunächst gut aussehen ist die Gefahr gross,das es schnell an Power verliert.
Sieht man hingegen auf einem Chart das Rohstoffe steigen dann kann es eigentlich in einem Grossteil der Fälle nur heissen das Aktien nicht gefragt sind.Eine andere Sache sind dann noch Rentenmärkte,Bonds usw.die ich aber hier mal aussen vor lassen möchte..
Du hast die Inputanzahl m.M. etwas "überdimensioniert"
Masse ist nicht gleich Klasse und so wie ich es jetzt gesehen habe ist das NN mit GA optimiert so wie es Bernhard schon erwähnt hat. Bei so vielen Inputs und dann noch optimiert wächst die Gefahr des CURVE-FITTINGS emenz an. Daher ist es besser die Anzahl der Inputs zu minimieren und sehr gering zu halten und mit wenig Gewichten und Inputs das gewünschte Ziel zu erreichen.Jeden Freiheitsgrad den man sparen kann sollte man m.M. klar einsparen.Der Erfolg ist dann bei der richtigen Auswahl der Inputs und deren Aufbereitung besser.....
Vielleicht an dieser Stelle eine Frage: War es absicht so wenig Trades zu generien oder sind einfach nicht mehr dabei herausgekommen. Da Du vermutlich keinen Stop gesetzt hast(oder doch?) besteht natürlich die Gefahr ausgenockt zu werden.Hast Du den Spread mit eingerechnet? Der ist bei Zertis teilweise unverschämt hoch.... aber bei der Tradeanzahl/länge würde das eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Wir hatten uns vorher mal über Rohstoffe (Gold und Öl)
unterhalten.
Im Anschluss findest Du eine Grafik die zeigt welchen Einfluss die Rohstoffe auf den Dax haben können.Es wurden nur "Cruide Oil" und der Gold- Index verwendet.
Als "Differnzindikator" wurde die RS verwendet um zu messen welche Verhältnisse zwischen den jeweiligen Basistiteln herrschen. Das NN wird nicht real getradet sondern soll nur die Einflussnahme der beiden Rohstoffe auf einen Aktienindice wiedergeben.Es müsste beim realen Einsatz mit Futures gertadet werden.
Hier sind in Inputs und das Prognoseziel:
Zitat
**** Output (Prognoseziele) ****
1) Prognose der prozentualen Wertänderung in 2 Perioden, adaptiv (KAMA) über 2 Perioden geglättete Basis, logarithmisch gedämpftes Signal
Formel:
Calc Basis: GD(Close,2,AMA);
Calc Wertänderung: ROC(Basis,2,%);
Ref(Dämpfen(Wertänderung),2)
**** Verwendete Inputs ****
1.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 5):
Calc Indikator: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 5);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
ROC(Indikator, 7, $);
ROC(Indikator, 9, $);
2.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 20):
Calc Indikator: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 20);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
ROC(Indikator, 7, $);
ROC(Indikator, 9, $);
3.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 100):
Calc Indikator: RS(Close, Close("Roh: Gold US$/oz"), 250);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
ROC(Indikator, 7, $);
ROC(Indikator, 9, $);
4.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(RSI(Close, 14), RSI(Close("Roh: Gold US$/oz"), 14), 20):
Calc Indikator: RS(RSI(Close, 9), RSI(Close("Roh: Gold US$/oz"), 9), 5);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
ROC(Indikator, 7, $);
ROC(Indikator, 9, $);
5.) Kurzfristige Indikatoranalyse, Parameter: RS(Close("USA: Dow Jones Industri"), Close("Roh: Rohöl-Future"), 5):
Calc Indikator: RS(Close("USA: Dow Jones Industri"), Close("Roh: Rohöl-Future"), 100);
Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);
Ganz einfache Inputs von der "Stange" die mit etwas "erweiterten" Investox Orginal-Schablonen aufbereitet wurden.
Im Anschluss ist die Grafik mit Kontrollzeitraum für das NN.Wie gesagt soll es nur den Zusammenhang von Rohstoffen mit Indices verdeutlichen....
Viele Grüsse!
Udo
Freitag, 6. September 2002, 22:33
Hallo Karin!
Ich habe im Anschluss einen Charts eingefügt der die Korrelation etwas verdeutlichen sollen.Ein NN kann mit linearen und stark korrolierenden Daten nicht allzuviel viel anfangen,da sie wenig Info für das NN beinhalten.
Es ist aber auch ein wenig davon abhängig,welchen Zeithorizont man tradet...So meine Erfahrung.
Viele Grüsse!
Udo
Hier eine Grafik das die SWINGS von NYSE-AMEX-NASDAQ verdeutlicht!
Hier ein Spread zwischen Dollar und Öl! Es sind über kurze Strecken Korrelationen erkennbar!
Als letzten Chart das GOLD gegen den US-DOLLAR
Ich habe im Anschluss einen Charts eingefügt der die Korrelation etwas verdeutlichen sollen.Ein NN kann mit linearen und stark korrolierenden Daten nicht allzuviel viel anfangen,da sie wenig Info für das NN beinhalten.
Es ist aber auch ein wenig davon abhängig,welchen Zeithorizont man tradet...So meine Erfahrung.
Viele Grüsse!
Udo
Hier eine Grafik das die SWINGS von NYSE-AMEX-NASDAQ verdeutlicht!
Hier ein Spread zwischen Dollar und Öl! Es sind über kurze Strecken Korrelationen erkennbar!
Als letzten Chart das GOLD gegen den US-DOLLAR
Happy Trading
Samstag, 7. September 2002, 10:57
Hallo Karin!
Zu Deinen Fragen:
Zuerst mal müsste man wissen wie lang der Kontrollzeitraum von System "global" ist und wieviel Trades zur Kontrolle generiert wurden(Bernhard hatte dies schon angesprochen). So wie ich es jetzt auf der mitgesandten Grafik erkennen kann werden auch Trades mit einem Drawdown bis zu 200 Punkten mitgenommen.200 Punkte entspricht bei einem DAX Stand von ca. 3400 Punkten 6% x 3 Hebel(für Zertifikate)= 18% Drawdown+Kosten+Spread+Slippage.
Wie lange läuft das System real,da Du schreibst es läuft stabil und wieviel Trades wurden im stabilen Zeitraum getätigt?
Na ja,mal "eben gezaubert" ist das NN auch nicht...
Ich trade keine Futures und das NN ist auf Futures aufgebaut.Die Swings des Basiskurses müssen um so größer ausfallen je kleiner der Hebel der Anlageform ist.Am deutlichsten wird das wenn man eine z.B. RWE als Aktie tradet.In einer Konsolodierungsphase wird man sehr lange auf Gewinn warten,aber auch keine grossen Buchverluste einfahren.Nimmt man einen O-Schein mit einem 20er Hebel können Gewinne und Verluste sebst bei einer RWE enorm sein. Bei dem gezeigten NN sind die Swings für meine Anlageform oftmals zu klein und die gesamten Kosten würden die
Gewinne/Trade übersteigen!
Wie stabil ein NN tatsächlich ist das wird sich erst in der Realität herausstellen.Diese Inputs versuchen dem NN zu "zeigen" wie die RS in verschiedenen Perioden GOLD VS BASIS reagiert und agiert.
Wenn manherausgefunden hat das Gold ein guter Input für den DAX ist,dann kann man das etwas sezifizieren.Aber das Problem ist und bleibt das man nicht immer weiss,hauptsächlich bei Aktien,was ein "guter" Input ist! So geht es mir z.B.... dazu sind lange Testreihen erforderlich.
Kann mir vorstellen das der in V3 angekündigte BRUT FORCE TEST eine emenze Verbesserung hinsichtlich des Out-Puts wenn er in einem HS verwendet wird bringen kann!
Der Input kontrolliert ein NN und ist massgeblich am Erfolg des Netzes beteiligt.Hier kommt es nicht einmal so sehr auf die Gewichte oder Traingsperioden ect. an so meine Erfahrung....
Mit der Inputrekonstruktion habe ich ehrlich gesagt zwar schon experimentiert aber keine berauschenden Ergebinsse erziel,so das ich es wieder verworfen habe.
Hier ist die Beschreibung des Outputs für das im anderen Thread beschriebene NN:
Also nicht spezielles. Wie schon gesagt sind die Inputs entscheident!
Momentan hat der DAX einen mächtigen Trend,so das man selbst mit einem GD-System gute Ergebnisse erzielt. Dein NN wurde auf so eine Phase hin optimiert und der Down-Trend hält aktuell noch an,also wird es folglich weiter funktionieren.
Spannend wir es wenn der Trend wechselt oder eine Bodenbildung des Indice einsetzt die meist mit einer volatilen Trading-Range eingeläutet wird.
Wenn man ein NN "beurteilen" will dann sollte man schon 10-15 Trades im Kontrollzeitraum haben.Daher noch einmal die Frage: Wieviel Trades hast Du im Kontrollzeitraum stehen?
Viele Grüsse!
Udo
Zu Deinen Fragen:
a) Warum funktioniert mein NN global eigentlich z.Zt. stabil, obwohl es nur durch korrelierende Daten trainiert wurde. Selbst bei Cross (NN,0,1)=1, also ohne GA Optimierung gute Ergebnisse.
Zuerst mal müsste man wissen wie lang der Kontrollzeitraum von System "global" ist und wieviel Trades zur Kontrolle generiert wurden(Bernhard hatte dies schon angesprochen). So wie ich es jetzt auf der mitgesandten Grafik erkennen kann werden auch Trades mit einem Drawdown bis zu 200 Punkten mitgenommen.200 Punkte entspricht bei einem DAX Stand von ca. 3400 Punkten 6% x 3 Hebel(für Zertifikate)= 18% Drawdown+Kosten+Spread+Slippage.
Wie lange läuft das System real,da Du schreibst es läuft stabil und wieviel Trades wurden im stabilen Zeitraum getätigt?
b) Warum ist Dein "mal eben gezaubertes" NN Netz mit den Gold Inputs nicht zu traden, obwohl in dem Kontrollzeitraum ( schätze mal das ist der Rote Strich ) echt stetig steigt und stabil aussieht ???
Na ja,mal "eben gezaubert" ist das NN auch nicht...
Ich trade keine Futures und das NN ist auf Futures aufgebaut.Die Swings des Basiskurses müssen um so größer ausfallen je kleiner der Hebel der Anlageform ist.Am deutlichsten wird das wenn man eine z.B. RWE als Aktie tradet.In einer Konsolodierungsphase wird man sehr lange auf Gewinn warten,aber auch keine grossen Buchverluste einfahren.Nimmt man einen O-Schein mit einem 20er Hebel können Gewinne und Verluste sebst bei einer RWE enorm sein. Bei dem gezeigten NN sind die Swings für meine Anlageform oftmals zu klein und die gesamten Kosten würden die
Gewinne/Trade übersteigen!
Glaubst Du, daß es ein Netz stabiler macht, wenn man, wie Du in dem Beispiel, dem NN mehrere Schablonen der gleichen Basis ( hier Gold ) nur mit unterschiedlichen Perioden RS(..5), RS(..20), RS(..100) zu lernen gibt ? Wieviel Titel ( Gold, T-Bonds usw. ) gibst Du einem NN mit auf den Weg ?
Wie stabil ein NN tatsächlich ist das wird sich erst in der Realität herausstellen.Diese Inputs versuchen dem NN zu "zeigen" wie die RS in verschiedenen Perioden GOLD VS BASIS reagiert und agiert.
Wenn manherausgefunden hat das Gold ein guter Input für den DAX ist,dann kann man das etwas sezifizieren.Aber das Problem ist und bleibt das man nicht immer weiss,hauptsächlich bei Aktien,was ein "guter" Input ist! So geht es mir z.B.... dazu sind lange Testreihen erforderlich.
Kann mir vorstellen das der in V3 angekündigte BRUT FORCE TEST eine emenze Verbesserung hinsichtlich des Out-Puts wenn er in einem HS verwendet wird bringen kann!
Der Input kontrolliert ein NN und ist massgeblich am Erfolg des Netzes beteiligt.Hier kommt es nicht einmal so sehr auf die Gewichte oder Traingsperioden ect. an so meine Erfahrung....
Mit der Inputrekonstruktion habe ich ehrlich gesagt zwar schon experimentiert aber keine berauschenden Ergebinsse erziel,so das ich es wieder verworfen habe.
Hier ist die Beschreibung des Outputs für das im anderen Thread beschriebene NN:
**** Output (Prognoseziele) ****
1) Prognose der prozentualen Wertänderung in 2 Perioden, adaptiv (KAMA) über 2 Perioden geglättete Basis, logarithmisch gedämpftes Signal
Formel:
Calc Basis: GD(Close,2,AMA);
Calc Wertänderung: ROC(Basis,2,%);
Ref(Dämpfen(Wertänderung),2)
**** Architektur ****
Reduktionsschicht: - keine -
Hiddenschicht: 3 Hidden-Units
Inputrekonstruktion: Nein
Linearer Output: Nein
**** Training ****
Bewertungsmethode: Crossvalidation mit 2 Samples
Mindest-Epochen: 200
Max.-Epochen: 500
Lernversuche: 2
Architektur variieren: Nein
Bestes Netz speichern: Ja
Also nicht spezielles. Wie schon gesagt sind die Inputs entscheident!
Momentan hat der DAX einen mächtigen Trend,so das man selbst mit einem GD-System gute Ergebnisse erzielt. Dein NN wurde auf so eine Phase hin optimiert und der Down-Trend hält aktuell noch an,also wird es folglich weiter funktionieren.
Spannend wir es wenn der Trend wechselt oder eine Bodenbildung des Indice einsetzt die meist mit einer volatilen Trading-Range eingeläutet wird.
Wenn man ein NN "beurteilen" will dann sollte man schon 10-15 Trades im Kontrollzeitraum haben.Daher noch einmal die Frage: Wieviel Trades hast Du im Kontrollzeitraum stehen?
Viele Grüsse!
Udo
Happy Trading
Samstag, 7. September 2002, 16:48
Hallo Karin!
Zu den Daten System "Global":
Auf den ersten Blick sehen die Daten des K-Zeitraumes zunächst recht passabel aus, gemessen an dem Dir vorschwebenden Zeithorizont.
Hierzu eine Frage: Hat sich der Zeithorizont so ergeben oder ist ist die Tradeanzahl/Jahr gewollt?
Man darf aber nicht ausser acht lassen das es sich um ein komplett optimiertes System handelt.Die Gewichte des NNs wurden optimiert der Output wurde optimiert
und mit einem GD 14 manipuliert bis das HS eine gute Kapitalkurve oder bessere Kapitalkurve hatte? Bitte gleich um PROTEST!! falls es anders war und ist...
Zu den Kennzahlen:
64% Profitable Trade zeigt,das 64% der generierten Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden aber da sind ja noch 36% Trades die mit Verlust oder flat abgeschlossen wurden...
Man bräuchte für einen umfassenderen Einblick mehr Kennzahlen.Bei den dargestellten Zahlen sind 2 Risikokennzahlen und die Angabe im Text dabei das andere sind alles mehr oder weniger Performancekennzahlen.
Wenn möglich kopiere folgende Kennzahlen:
[list]
Profitfaktor
Längste Serie mit Gewinn/Verlusttrades
Durchschnittliche Länge der Gewinnserien/Verlustserien
Maximaler theoretischer Einzelverlust
Durchschnittlicher theoretischer Einzelverlust
Maximaler realisierter Einzelverlust
Durchschnittlich realisierter Einzelverlust
Maximaler theoretischer Verlust der Gewinntrades
Summe aller Einzelgewinne/Einzelverluste
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste
Durchschnittlicher Gewinn/durchschnittlichen Verlust
Durchschnittliches Trade/Profit Risiko
[/list]
Was für eine Money Management wird bei welchem Startkapital eingesetzt? Reinvestition? Werden Stops verwendet?
Das kommt darauf an wie man ein NN
auslegt.Kurz,-mittel oder langfristig.Wie die Dämpfung arbeitet kannst Du feststellen in dem Du das Prognoseziel(Output) einmal mit und einmal ohne Loga. Dämpfung kopierst und in einem Chart darstellst.
Vorteil der Dämpfung ist es das kleine Kursausschläge im Output oftmals nicht zum Fehlsignal am Crosspunkt führen.Nachteiler Output wird etwas "träger" und generiert u.U. weniger Signale!
Bei der Glättung im NN werden viele stochastische Daten
von Anfang an nicht in die Berechnung des NN einbezogen,was es theoretisch für das NN vereinfacht.
Nachteil: Man braucht je nach Konstruktion der Netzstruktur teilweise grosse Swings,da die Tradehäufigkeit emenz abnehmen kann.
Aber ich empfehle Dir hierzu einmal selbst versuche zu starten um den Unterschied selbst zu sehen.
Wenn Du die Möglickeit hast den Output Deines NNs als Grafik hier darzstellen wäre das prima.Würde mich mal interessieren! Mit und ohne nachräglicher Glättung durch den 14er GD...
Zu den Daten System "Global":
Auf den ersten Blick sehen die Daten des K-Zeitraumes zunächst recht passabel aus, gemessen an dem Dir vorschwebenden Zeithorizont.
Hierzu eine Frage: Hat sich der Zeithorizont so ergeben oder ist ist die Tradeanzahl/Jahr gewollt?
Man darf aber nicht ausser acht lassen das es sich um ein komplett optimiertes System handelt.Die Gewichte des NNs wurden optimiert der Output wurde optimiert
und mit einem GD 14 manipuliert bis das HS eine gute Kapitalkurve oder bessere Kapitalkurve hatte? Bitte gleich um PROTEST!! falls es anders war und ist...
Zu den Kennzahlen:
64% Profitable Trade zeigt,das 64% der generierten Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden aber da sind ja noch 36% Trades die mit Verlust oder flat abgeschlossen wurden...
Man bräuchte für einen umfassenderen Einblick mehr Kennzahlen.Bei den dargestellten Zahlen sind 2 Risikokennzahlen und die Angabe im Text dabei das andere sind alles mehr oder weniger Performancekennzahlen.
Wenn möglich kopiere folgende Kennzahlen:
[list]
Profitfaktor
Längste Serie mit Gewinn/Verlusttrades
Durchschnittliche Länge der Gewinnserien/Verlustserien
Maximaler theoretischer Einzelverlust
Durchschnittlicher theoretischer Einzelverlust
Maximaler realisierter Einzelverlust
Durchschnittlich realisierter Einzelverlust
Maximaler theoretischer Verlust der Gewinntrades
Summe aller Einzelgewinne/Einzelverluste
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste
Durchschnittlicher Gewinn/durchschnittlichen Verlust
Durchschnittliches Trade/Profit Risiko
[/list]
Was für eine Money Management wird bei welchem Startkapital eingesetzt? Reinvestition? Werden Stops verwendet?
Du glättest die Basis und dämpfst die Signale beim Output - hast Du damit bessere Erfahrungen gemacht als ohne ?
Das kommt darauf an wie man ein NN
auslegt.Kurz,-mittel oder langfristig.Wie die Dämpfung arbeitet kannst Du feststellen in dem Du das Prognoseziel(Output) einmal mit und einmal ohne Loga. Dämpfung kopierst und in einem Chart darstellst.
Vorteil der Dämpfung ist es das kleine Kursausschläge im Output oftmals nicht zum Fehlsignal am Crosspunkt führen.Nachteil
er Output wird etwas "träger" und generiert u.U. weniger Signale!Bei der Glättung im NN werden viele stochastische Daten
von Anfang an nicht in die Berechnung des NN einbezogen,was es theoretisch für das NN vereinfacht.
Nachteil: Man braucht je nach Konstruktion der Netzstruktur teilweise grosse Swings,da die Tradehäufigkeit emenz abnehmen kann.
Aber ich empfehle Dir hierzu einmal selbst versuche zu starten um den Unterschied selbst zu sehen.
Wenn Du die Möglickeit hast den Output Deines NNs als Grafik hier darzstellen wäre das prima.Würde mich mal interessieren! Mit und ohne nachräglicher Glättung durch den 14er GD...
Happy Trading
Dienstag, 10. September 2002, 21:04
Hallo Karin!
Ich habe versucht zu meinem Thread Deine Grafik(von mir "modifiziert") vom HS "Global" mit hier reinzustellen...geht leider nicht ich bekomme das Teil nicht kleiner wie 20 KB(87 KB) deshalb versuche ich "ohne" eine Erklärung.
Kennzahlen zum HS:
Für einen "Trendfolger" sehen die Zahlen recht passabel aus,obwohl manche Risikokenzahlen für meinen "Geschmack" doch recht hoch sind,
Max. realisierter Einzelverlust -22,55%,
Folgendes ist mir ausserhalb der Zahlen aufgefallen:
-Das System verwendet keine Stopps! Wie wird das Risiko gemangement?
-Wurde beim MM der Spread des Zertis berücksichtigt? Ist zwar nicht dramatisch,schlägt sich aber auch im "SOLL" des Kontos nieder und in manchen Phasen langt der Emittent in diesem Punkt,der seinen risikolosen Gewinn bedeutet, ganz schön zu..
-Hast Du überprüft(vermutlich kann man es im nachhinein nicht) ob bei einem Trade ein Zertifikat ausgenockt worden wäre?
Grund:
Das System lässt grosse Handelsspannen ohne Reaktion zu. Zwischen NOVEMBER 2001 und JANUAR 2001 wurde vom DAX eine High/Low Handelsspanne von 10% durchlaufen x 5er Hebel....
Das könnte bei einer "engen" KO-Schwelle schnell zum
schnellen "Aus" führen und dann würde da ein riesiges MINUS stehen was das Gesamtbild des HS erheblich verändern könnte...
-Das System hat von OKTOBER 2001-MAI 2002 keinen Gewinn gemacht,sondern eine sehr lange Flatphase durchlaufen. 3000€ rauf- runter... Das würde bedeuten das man 7 Monate keinen Cent gemacht hätte sondern sich mit Buchgewinnen/Verlusten hätte müssen zufrieden geben müssen....Eine lange Zeit...
Das zeigt aber auch das System "Global" von Trends lebt.Es konnte bei drei grossen Trends im DAX klar punkten:
Aug.01-Sept.01 ~~Verlust im DAX -40%
Apr 02.-Jun. 02 ~~ Verlust im DAX - 22%
Aug. 02- dato ~~ Verlust im DAX -13%
Gesamtverlust 75% x 5er Hebel~~ 375% max. Gewinn bei optimalem Einstieg. So wie es auf der Grafik aussieht hat das System die Trends fast "optimal" getroffen.....
Es wäre interessant zu wissen ob im Trainigszeitraum auch nur Trends "berücksichtigt" wurden oder ob auch breit angelegte Konsolodierungkanäle mit "trainiert" wurden und mit Gewinn abgeschlossen sind.
Du solltes aber auch nicht vergessen das der Output stark manipuliert ist! Wie wäre das Ergebniss ausgefallen wenn Du den Output nicht geglättet,optmiert und zusätzlich noch Stopps eingebaut hättest,die gerade bei Zertifikaten m.M. notwendig sind. Irgendwie muss man die 2000€ Einsatz schützen... wenn sie vielleicht auch noch 20% Deines zur Verfügung stehenden Gesamtkapitals ausmachen...
Ich kenne leider Deine Tradermentalität nicht so wäre es jetzt mit Sicherheit falsch zu sagen das System ist
gut oder schlecht.Für meine Begriffe ist es risikoreich weil es zu grosse Drawdowns und Handelsspannen zulässt.Es kann in der Realität auch schnell mal bei einer gegen Dich laufenden Richtung bleiben.Die Basis muss nicht immer,wie im Kontrollzeitraum in der Flatphase in kleinen Wellen verlaufen.
Dass das System in Faltphasen nicht punkten kann ist m.M. das Resultat davon wenn man (zu viele) lineare Inptus einsetzt. Ein overcross GD(ich habe es nicht getestet) könnte in den Trendphasen ev. ein ähnliches Ergebniss erzielen.
Was auf jeden Fall anzuraten ist: Stopps einbauen und das System erst einmal beobachten!! Gerade bei den momentan volatilen Börsengeschehen das man mit Charttechnik kaum erfasst werden kann
(hochgradig emotionsgesteuert) ist ein Stopp wichtiger denn je gerade bei Deinem zeitlichen Tradehorizont...
Ich habe versucht zu meinem Thread Deine Grafik(von mir "modifiziert") vom HS "Global" mit hier reinzustellen...geht leider nicht ich bekomme das Teil nicht kleiner wie 20 KB(87 KB) deshalb versuche ich "ohne" eine Erklärung.
Kennzahlen zum HS:
Für einen "Trendfolger" sehen die Zahlen recht passabel aus,obwohl manche Risikokenzahlen für meinen "Geschmack" doch recht hoch sind,
Max. realisierter Einzelverlust -22,55%,
Folgendes ist mir ausserhalb der Zahlen aufgefallen:
-Das System verwendet keine Stopps! Wie wird das Risiko gemangement?
-Wurde beim MM der Spread des Zertis berücksichtigt? Ist zwar nicht dramatisch,schlägt sich aber auch im "SOLL" des Kontos nieder und in manchen Phasen langt der Emittent in diesem Punkt,der seinen risikolosen Gewinn bedeutet, ganz schön zu..
-Hast Du überprüft(vermutlich kann man es im nachhinein nicht) ob bei einem Trade ein Zertifikat ausgenockt worden wäre?
Grund:
Das System lässt grosse Handelsspannen ohne Reaktion zu. Zwischen NOVEMBER 2001 und JANUAR 2001 wurde vom DAX eine High/Low Handelsspanne von 10% durchlaufen x 5er Hebel....
Das könnte bei einer "engen" KO-Schwelle schnell zum
schnellen "Aus" führen und dann würde da ein riesiges MINUS stehen was das Gesamtbild des HS erheblich verändern könnte...
-Das System hat von OKTOBER 2001-MAI 2002 keinen Gewinn gemacht,sondern eine sehr lange Flatphase durchlaufen. 3000€ rauf- runter... Das würde bedeuten das man 7 Monate keinen Cent gemacht hätte sondern sich mit Buchgewinnen/Verlusten hätte müssen zufrieden geben müssen....Eine lange Zeit...
Das zeigt aber auch das System "Global" von Trends lebt.Es konnte bei drei grossen Trends im DAX klar punkten:
Aug.01-Sept.01 ~~Verlust im DAX -40%
Apr 02.-Jun. 02 ~~ Verlust im DAX - 22%
Aug. 02- dato ~~ Verlust im DAX -13%
Gesamtverlust 75% x 5er Hebel~~ 375% max. Gewinn bei optimalem Einstieg. So wie es auf der Grafik aussieht hat das System die Trends fast "optimal" getroffen.....
Es wäre interessant zu wissen ob im Trainigszeitraum auch nur Trends "berücksichtigt" wurden oder ob auch breit angelegte Konsolodierungkanäle mit "trainiert" wurden und mit Gewinn abgeschlossen sind.
Du solltes aber auch nicht vergessen das der Output stark manipuliert ist! Wie wäre das Ergebniss ausgefallen wenn Du den Output nicht geglättet,optmiert und zusätzlich noch Stopps eingebaut hättest,die gerade bei Zertifikaten m.M. notwendig sind. Irgendwie muss man die 2000€ Einsatz schützen...
wenn sie vielleicht auch noch 20% Deines zur Verfügung stehenden Gesamtkapitals ausmachen...Ich kenne leider Deine Tradermentalität nicht so wäre es jetzt mit Sicherheit falsch zu sagen das System ist
gut oder schlecht.Für meine Begriffe ist es risikoreich weil es zu grosse Drawdowns und Handelsspannen zulässt.Es kann in der Realität auch schnell mal bei einer gegen Dich laufenden Richtung bleiben.Die Basis muss nicht immer,wie im Kontrollzeitraum in der Flatphase in kleinen Wellen verlaufen.
Dass das System in Faltphasen nicht punkten kann ist m.M. das Resultat davon wenn man (zu viele) lineare Inptus einsetzt. Ein overcross GD(ich habe es nicht getestet) könnte in den Trendphasen ev. ein ähnliches Ergebniss erzielen.
Was auf jeden Fall anzuraten ist: Stopps einbauen und das System erst einmal beobachten!! Gerade bei den momentan volatilen Börsengeschehen das man mit Charttechnik kaum erfasst werden kann
(hochgradig emotionsgesteuert) ist ein Stopp wichtiger denn je gerade bei Deinem zeitlichen Tradehorizont...
Happy Trading
Dienstag, 10. September 2002, 22:23
Hallo Karin!
Im Anschluss steht grob der Ablauf in Schritten zur Erstellung eines NNs...
Der Vollständigkeit halber fängt die Aufzählung bei "ADAM" an...
1. Daten sammeln und vertifzieren
- historische Daten daraufhin überprüfen,ob sie lückenlose Zahlenreihen enthalten. Gerade bei diversen Datenanbietern oder ASCII Daten aus dem Net kann es vorkommen das die Daten nicht fehlerfrei sind,was natürlich zu Verzerrungen des NN führt!
Fazit: Darauf achten,das man nur einwandfreie Daten als Input verwendet.
2. Datenvorbereitung:
Einer der wichtigsten aber auch problematischten aller
Schritte -rohe Finazdaten in sinnvolle Inputs verwandeln- durch Filtermethoden,gute Indikatoren.Zahl der Inputs verringern!
(Einge interessante Indikatoren die man als Filter anwenden kann können man bei NRCM downgeloadet
werden..)
3.Modelle entwerfen:
Hier werden die NN's konstruiert,trainiert und getestet.
Lineare Modelle können mit nicht linearen Modellen kombiniert werden.D.h Du kannst ein nicht lineares NN als Input für ein lineares Modell oder umgekehrt verwenden!
Wenn Schritt zwei nicht ordentlich ausgeführt wurde dann wird dieser nicht zum Erfolg führen.
4. Börsenstrategie festlegen
Hier wird ermittelt wie man den Output anwendet.
Es gibt die Möglichkeit der Schwellenberechnung(leicht justiert durch GA's oder zukünftig durch BRUT FORCE TEST siehe Website "Knöpfel Software")
Beispiele:
Hat man ein solches NN das stark linear reagiert muss man Regeln entwerfen in welchen Phasen man den Ouput ignoriert,d.h. System bleibt flat.In Deinem Fall
sind es die Konsolodierungstrends die ausgeschaltet werden sollten...
Anwenden des Outputs und einer Schwellenregel kombiniert mit einem oder mehreren "konvenzionellen Filter" oder regeln als sogenanntes "Hybridsystem"
Sytem testen und Leistungsfähigkeit feststellen
-durch diverse statistische Testreihen
-überprüfen der Rendite und des MM's b.z.w. Risk-MM's
durch z.B. Monte-Carlo-Simulation...
-Systemschwächen überprüfen und in der Realität testen..(Papertrades?)
Das ist eine grobe Aufstellung verschiedener Eckpunkte bei der Erstellung eines NN's.Natürlich kommen bei dem ein oder anderen Entwickler von NN's eigene Methoden hinzu.Detaillierte Vorgehensweisen wie verrauschen von Daten,besondere Vorbereitung von Inputs usw. müssen natürlich individuell berücksichtigt und angewendet werden....
Vielleicht kann Dir die Liste ein wenig Unterstüzung beim NN erstellen bieten....
Viel Erfolg und Grüsse!
Udo
Im Anschluss steht grob der Ablauf in Schritten zur Erstellung eines NNs...
Der Vollständigkeit halber fängt die Aufzählung bei "ADAM" an...
1. Daten sammeln und vertifzieren
- historische Daten daraufhin überprüfen,ob sie lückenlose Zahlenreihen enthalten. Gerade bei diversen Datenanbietern oder ASCII Daten aus dem Net kann es vorkommen das die Daten nicht fehlerfrei sind,was natürlich zu Verzerrungen des NN führt!
Fazit: Darauf achten,das man nur einwandfreie Daten als Input verwendet.
2. Datenvorbereitung:
Einer der wichtigsten aber auch problematischten aller
Schritte -rohe Finazdaten in sinnvolle Inputs verwandeln- durch Filtermethoden,gute Indikatoren.Zahl der Inputs verringern!
(Einge interessante Indikatoren die man als Filter anwenden kann können man bei NRCM downgeloadet
werden..)
3.Modelle entwerfen:
Hier werden die NN's konstruiert,trainiert und getestet.
Lineare Modelle können mit nicht linearen Modellen kombiniert werden.D.h Du kannst ein nicht lineares NN als Input für ein lineares Modell oder umgekehrt verwenden!
Wenn Schritt zwei nicht ordentlich ausgeführt wurde dann wird dieser nicht zum Erfolg führen.
4. Börsenstrategie festlegen
Hier wird ermittelt wie man den Output anwendet.
Es gibt die Möglichkeit der Schwellenberechnung(leicht justiert durch GA's oder zukünftig durch BRUT FORCE TEST siehe Website "Knöpfel Software")
Beispiele:
Hat man ein solches NN das stark linear reagiert muss man Regeln entwerfen in welchen Phasen man den Ouput ignoriert,d.h. System bleibt flat.In Deinem Fall
sind es die Konsolodierungstrends die ausgeschaltet werden sollten...
Anwenden des Outputs und einer Schwellenregel kombiniert mit einem oder mehreren "konvenzionellen Filter" oder regeln als sogenanntes "Hybridsystem"
Sytem testen und Leistungsfähigkeit feststellen
-durch diverse statistische Testreihen
-überprüfen der Rendite und des MM's b.z.w. Risk-MM's
durch z.B. Monte-Carlo-Simulation...
-Systemschwächen überprüfen und in der Realität testen..(Papertrades?)
Das ist eine grobe Aufstellung verschiedener Eckpunkte bei der Erstellung eines NN's.Natürlich kommen bei dem ein oder anderen Entwickler von NN's eigene Methoden hinzu.Detaillierte Vorgehensweisen wie verrauschen von Daten,besondere Vorbereitung von Inputs usw. müssen natürlich individuell berücksichtigt und angewendet werden....
Vielleicht kann Dir die Liste ein wenig Unterstüzung beim NN erstellen bieten....
Viel Erfolg und Grüsse!
Udo
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