INVESTOX-Forum

Hallo Vuego,

zum Zeitpunkt des Tests wurde B/As ausführlich getestet. Es wurde aber auch von IB angekündigt (das war vor ca.6-8 Wochen und ich hatte darauf hingewiesen) das in USA neue Server installiert werden die angeblich schneller sind und mehr Daten liefern sollen. Ob dies damit aktuell zusammenhängt kann ich leider nicht sagen...

Ich muss morgen sowieso mit IB telefonisch was abklären und werde bei der Gelegenheit nachfragen ob Veränderungen am Equipment in USA vorgenommen wurden. Die schweizer Server (werde erst einen Woche darüber geroutet) sind lt. IB erst aufgerüstet worden!

Was mir eben noch einfällt....aufgrund der Schnittstellenoptimierung in Investox habe ich das Thema dort auch angesprochen.Es wurde mir mitgeteilt das ev. die Performance der Schnittstelle erhöht werden kann. Vielleicht wurde das jetzt auch mit erledigt. Das es am 8er API liegt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.Es natürlich sehr erfreulich das Deine aktuellen Tests ein zufriedenstellendes Ergebnis liefern...danke für die Info!

Hallo zusammen!

Titanium Trader hat schon angesprochen das der bequemste Weg über L&P Daten führt! Die Daten sind für Intradaytrader,bis hin zu sehr kleinen Komprimierungen bestens geeigent! Zudem bietet L&P Historien (> 90-120 Tage) an die man mit RTT direkt in Investox anlegen kann ohne mit ASCII Importdateien zu arbeiten.

Alternativ stehen noch weitere Schnittstellen (DDE,ASCII) zur Verfügung! Oftmals werden die IB Daten-die mit Investox RTT auch bequem gesammelt werden können zum traden verwendet. Der Nachteil dabei ist das der PC immer online sein muss weil bei IB keine Historien nachgeladen werden können!

Die günstigste Lösung (NULL Tarif) wäre das sammeln über TV Karte vom VT-kommt aber sicherlich für Dich nicht in Frage?

In V4 stehen jede Menge Features zur Verfügung Daten entsprechend aufzubereiten so das auch die E-Minis eine fliessende Zeitreihe in den Haupthandelszeiten ergeben wenn man z.B. die Nachthandelszeiten eliminieren möchte!

Zudem bietet L&P adjustierte Intraday,an der EUREX gehandlelte Future Indices an (GBL,BOBL,FDAX,FESX)

@vimo

Das aktuelle Investox Relesae ist Version 3! V4 nennt sich offiziell PRE-Relese V4 und ist mit vielen neuen Features und Anwendermöglichkeiten bestückt. Für das engültige V4 Release steht noch kein fester Termin aber ich denke das es 1/2 Quartal 2005 ausgeliefert wird! Für genauere Terminangaben wende Dich bitte direkt an Knöpfel Software!


@ Peter
>>vimo will wissen was alles mit kursen so gehandelt werden soll
>>sag doch mal wies ist .

Ich weiss jetzt leider nicht genau was Du meinst?

@ vimo

Die Frage ist auch wieviel Geld man für Daten ausgeben möchte?

Man kann L&P Daten für z.B. 150€/Monat (mittleres Paket) kaufen-man kann aber auch Daten von REUTERS/BLOOMBERG (kleines Paket) ab 400€/Monat aufwärts einsetzen!

Die günstigste Lösung ist Daten über IB zu sammeln. Das kostet 8€/Monat (EUREX-Titel).Eine Historie zum testen bekommt man aber nicht!

Seit letzten Jahr wurde von der EUREX für den "Kleinanleger" die Tickperformance erhöht. Diese liegt bei 4Tics/sec. Ich denke das sind Bereiche die man nur noch mit technisch hochwertigen Equipment handeln kann (Standleitung ect.) und dürften für viele Trader nicht so sehr von Bedeutung sein-ausser den Scalpern die extreme Lots handeln!

In dem vorstehenden Test, der vor einiger Zeit durchgeführt wurde ,waren die Venodoren Datenbieter (L&P,WIN BIS ect) ungenauer wie Terminal Datenanbieter (REUTERS)!Am schlechtesten haben die Daten von IB abgeschnitten. Diese hinkten in Bezug auf Tickanzahl/Tag "weit" hinterher!

Das heisst für die Praxis das man nicht alle Ticks tatsächlich sieht und diese demzufolge nicht erfasst werden können!Ein HS mit sehr kleinen Komprimierungen könnte u.U. nicht sauber ausgewertet und getestet werden! Das hat aber nichts mit dem eigentlichen FILL bei IB zu tun der sogar dann augeführt werden kann, wenn sich bei den IB-Daten nichts verändert hat!

Der Geschwindigkeitsnachteil dürfte sich-zumindest bei L&P aufgrund der Masnahmen der EUREX beinahe egalisiert haben. Mit Gewissheit kann ich das aktuell nicht behaupten denn dazu müsste eine neue Testreihe durchgeführt werden!Die Annahme ist subjektiv aber da ich täglich mit den Daten arbeite habe ich den Eindruck das sehr viel mehr Ticks mit viel Power von L&P kommen!

Kurzes Fazit:

Der 1-x min Bereich sollte von Anbietern wie WINBIS,L&P ect. ("günstige Anbieter") auf jeden Fall sauber abgedeckt werden können. Investox bietet eine Vielzahl von Komprimierungen und bei Bedarf kann man im Laufe der Zeit immer noch zu einem (teueren) Terminal Datenbieter wechseln!

Für den Einstieg und Fortschritt sind die genannten Vendoren Anbieter-oder auch Oko's Vorschlag- m.M. völlig ausreichend um Gewinne zu erzielen.....aber auch Verluste...

PS: Natürlich können auch parallel Daten gesammelt und im HS eingesetzt werden d.h. von IB (hat man meist sowieso) und von einem anderem Anbieter! Das ist kein Problem....

Hallo Jürgen,

auch Dir ein gesundes neues Jahr! Mittlerweile ist es so ,das sich in Investox V4 sehr viel verbessert und verändert hat. So ist es jetzt möglich, RENKO,P&F,Spannencharts,zusammenfassen der Ticks einzusetzen was Datenfehler meistens komplett eliminiert! Zudem wurde die die DDE optimiert! Dies alles war bei dem Test-der jetzt schon etwas älter ist-noch nicht vorhanden und zum grossen Teil auch schon wieder überholt.Auch die Erhöhung der gelieferten Tickanzahl der EUREX konnte nicht berücksichtigt werden!

Aber es ging damals darum,was man überhaupt für Daten von wem bekommt. Dazu wurde ein Vendoren Datenanbieter,ein Broker und ein Terminaldaten Anbieter verglichen wobei die obkektiven Messergebnisse zu Ungunsten von IB ausfielen! IB hatte in einem Telefonat selbst zugegeben das sie an dem Problem arbeiten da vermutlich mehrere Kunden das fehlen von teilweise > 1200 Tick/Tag bemerkt hatten!

Logisch erscheint mir das wenn Ticks in einem HS fehlen es u.U. nicht sauber ausgetestet werden kann! Mit steigender Komprimierung wird das immer unbedeutender aber bei sehr kleinen Komprimierungen macht das schon was aus! Ein funktionelles HS für den z.B FDAX-Scalpingbereich ist anders aufgebaut wie ein Trendfolger für z.B. den GBL,FOREX,SMI,ES usw..


Stell Dir vor, ein System macht 30-60RT/Handelstag.Die Komprimierung liegt im bereich von 3-10Ticks Die gehandelte Kontraktanzahl steht bei 5 im FDAX und das HS kann nicht regaieren weil Ticks zu spät oder gar nicht kommen! Ein dynamischer Tick macht mindestens 0.5x5Punkte~~125€ aus! Wenn man den Ausfall bei 5-10% der eingehenden Ticks am Tag hat dann ist das eine Ausfallquote von bis zu 300€/Handelstag,ganz zu schweigen wenn der Tick zu spät erscheint,das System einsteigt aber an der EUREX der Zug schon 4 Stationen weiter anhält!

Wir hatten das alles schon bei IB Daten des öfteren beobachtet! Allerdings rechnet IB mit der EUREX vermutlich korrekt ab! D.h das man die vermeintlich fehlenden Ticks zwar gehandelt aber eben nicht zum Kunden übermittelt werden und somit bei der Auswertung im HS fehlen!

Inwiefern sich das auf die einzelnen HSSe auswirkt kann man natürlich nicht global sagen aber in Viomos Fall dürfte das alles eine mehr oder weniger untergeordnete Rolle spielen! Es kommt darauf an wieviel Trades/Tag und mit wlecher Komprimierung geplant sind!

Ich persönlich handle selbst mit der Kombination IB-L&P und bin zufrieden! Was oben geschrieben wurde gilt für den "Extrembereich".Um so mehr Geld/Trade eingesetzt wird und umso kleiner die KOMP ist desto wichtiger ist die Datengenauigkeit! Aber in den letzten Monaten hat sich viel geändert. Zum einen bei meinem Datenabieter L&P,bei der EUREX und in Investox so das man mögliche Testreihen und deren Relevanz auf HSse ganz neu auswerten müsste! Aber wie gesagt ist das eben nur für den Extrembereich von Bedeutung und damit wohl für die wenigsten unter den Anwendern...


Wünsche Dir noch viel Erfolg!

@Frieder

Auch ein Argument!..man ist u.U. bloss etwas früher beim Bäcker wie derjenige der mit 'nem Golf kommt...

Wie gesagt..den "mittelfristig" orientierten Swing,- und Trend Trader dürfte das o.g. kaum interessieren! Wenn man allerdings einen Vergleich macht ,und der Trade mit REUTERS Daten und einem schnellen Terminal Zugang im Fast Market generiert ist und mit IB Daten über das HS erst im Return generiert wird.... dann kommen bei mir ehrlich gesagt schon Zweifel hinsichtlich der Datenqualität "Scalpingbereich"!

Der Bereich der angesprochen wurde nimmt als Gewinn 1-2 Ticks an! Der Gewinnhorizont orientiert sich an der Masse der Kontrakte! Demzufolge dauert der Trade teilweise 30-60 sec! Darauf beruhte auch der eigentliche Sinn der "veraltertenden" Tests! Wenn ein System im Minutenbereich angesiedelt ist und wenige Trades/Tag generiert dann ist das-wie schon erwähnt-ziemlich belanglos....