Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Freitag, 7. Mai 2004, 17:23
Zitat
...allerdings stört dann doch immer noch der Hinweisdialog von TPRT, oder?)
schon etwas, aber das ist eine Sache von L&P
Man kann dann aber auf dem 2ten Monitor in Ruhe arbeiten ohen daß man sich alle 15 Sekunden rüberklicken muß. Wenn man Zahlen eingibt und plötzlich ist der Cursor weg...
Vorschlag sonst okay!
Freitag, 7. Mai 2004, 17:38
@ Herrn Knöpfel!
bei L&P gibt es Datenunterbrechungen die keinen Verbindungsabbruch hervorrufen! Folglich kann RTT gar nicht reagieren. Herr Kitzig wird ihnen sicherlich bestätigen das in der Tat Ticks von VWD "nachgeschossen" werden/wurden!So gesehen wird es weder vom USER noch von RTT bemerkt! Das führt natürlich dazu das Stopps/Entrys/EXITS zu spät oder gar nicht ausgelöst werden!
Sehen Sie und somit gibt es "nicht mal bemerkt" doch! Hier wäre vielleicht noch eine Warnung angebracht wenn nicht alle x-Sekunden Ticks geliefert werden! Beim letzten mal waren es 5-10 Sekunden und heute morgen gab es Ausfälle im grösseren Umfang aber keinen Verbindungsabbruch!
Die Datenlücke liegt bei 14:47!
Das dies bei engen Systemen nicht funktioniert hatte ich ja im Forum umfangreich dargestellt! Man kann ein 10 Ticksystem nicht so einfach von TPR auf IB switchen weil andere Daten geliefert werden und somit natürlich
das HS ausser Kontrolle gerät!
Der Trailer und die Sicherheitsstopps sind ja schon unabhängig vom HS-d.H. wenn sie im Markt liegen kann TPR auch ausfallen.Arbeitet man aber mit "echten Sicherheitsstopps" und macht daraus keine Brackets dann werden diese ev. viel weiter auseinanderliegen. Steuert das HS speziell programmierte Stopps dann geht man,wenn es ungünstig läuft, eben mit 10 und mehr Punkten in den Verlust!
Gemeint war auch hauptsächlich die Syncronisation des HS -die Stopps waren eher als Vorschlag für Erweiterungen des schon vorhandenen gedacht. Was würden Sie Vorschlagen was man tun könnte wenn ein Datenanbieter ausfällt-und man ist für 1 Stunde nicht vor Ort? Die Sicherheitsstopps liegen aufgrund einer ATR-Trailingstrategie 20 Punkte vom ENTRY entfernt...
bei L&P gibt es Datenunterbrechungen die keinen Verbindungsabbruch hervorrufen! Folglich kann RTT gar nicht reagieren. Herr Kitzig wird ihnen sicherlich bestätigen das in der Tat Ticks von VWD "nachgeschossen" werden/wurden!So gesehen wird es weder vom USER noch von RTT bemerkt! Das führt natürlich dazu das Stopps/Entrys/EXITS zu spät oder gar nicht ausgelöst werden!
Sehen Sie und somit gibt es "nicht mal bemerkt" doch! Hier wäre vielleicht noch eine Warnung angebracht wenn nicht alle x-Sekunden Ticks geliefert werden! Beim letzten mal waren es 5-10 Sekunden und heute morgen gab es Ausfälle im grösseren Umfang aber keinen Verbindungsabbruch!
Die Datenlücke liegt bei 14:47!
Umgekehrt, wenn der Feed des Brokers vorhanden ist, können Sie diesen ja auch für das HS verwenden.
Das dies bei engen Systemen nicht funktioniert hatte ich ja im Forum umfangreich dargestellt! Man kann ein 10 Ticksystem nicht so einfach von TPR auf IB switchen weil andere Daten geliefert werden und somit natürlich
das HS ausser Kontrolle gerät!
Der Trailer und die Sicherheitsstopps sind ja schon unabhängig vom HS-d.H. wenn sie im Markt liegen kann TPR auch ausfallen.Arbeitet man aber mit "echten Sicherheitsstopps" und macht daraus keine Brackets dann werden diese ev. viel weiter auseinanderliegen. Steuert das HS speziell programmierte Stopps dann geht man,wenn es ungünstig läuft, eben mit 10 und mehr Punkten in den Verlust!
Gemeint war auch hauptsächlich die Syncronisation des HS -die Stopps waren eher als Vorschlag für Erweiterungen des schon vorhandenen gedacht. Was würden Sie Vorschlagen was man tun könnte wenn ein Datenanbieter ausfällt-und man ist für 1 Stunde nicht vor Ort? Die Sicherheitsstopps liegen aufgrund einer ATR-Trailingstrategie 20 Punkte vom ENTRY entfernt...
Happy Trading
Samstag, 8. Mai 2004, 09:25
RE: Zuverlässigkeit Datenfeed
Original von Roti
Zusatz Udo:
Wie klappt die 'Notversorgung' mit dem IB Feed, den man für Eurex ab 8 EUR Monat haben kann?Auch das L&P nur an vwd scheinbar auf Gedeih und Verderb vertraglich dranhängt stört mich, warum nicht anderen Feed einkaufen? Noch was, hast Du dir schon mal IQ Feed angeschaut, kann man das anbinden?
IQ habe ich mir noch nicht angesehen und ich kann nicht mit Gewissheit sagen, oben man es anbinden kann da meine Unterlagen zu RTT auch schon älter sind. Aber so weit ich mich erinnern kann sind keine neuen Datenbieter in die DDE -Schnittstelle aufgenommen worden-somit auch kein IQ.Näheres kann sicherlich Hr. Knöpfel sagen!
L&P-IB:
Im Hourly könnte es auch zu dem ein oder anderen Problem mit einem System kommen wenn man den Datenfeed switcht.Es kommt darauf an wie "elastisch" das system ist.Allerdings sollten sich die "Fehler" sich nicht so eklatant auswirken wie im Tickchart beispielsweise! IB kann nicht nachgeladen werden und der PC muss rund um die Uhr laufen-was er bei automatischen Orderrouting sowies tut. IB hat sehr wenig Ausfallquoten und wenn die Plattform ausfiel dann lag es oftmals an SPRINT (Provider USA). Stolpernde Ticks ect. konnte ich hier noch nicht feststellen.
Die Verbindung zu RTT ist im handumdrehen hergestellt und läuft stabil!
Somit würde ich IB in punto Stabilität es als echte "Alternative" (oder sogar Erstzugriff) beschreiben. Nachteil für den Erstzugriff: Man muss erst Daten sammeln und beim Hourly braucht man schon mal Minimum 3-6 Monate...
Nachfolgend noch eine Grafik.Im Vordergrund (blaue Candles) die IB Daten und im Hintergrund überdeckt (gelbe "Spitzen") die TPR Daten im HOURLY!
Happy Trading
Samstag, 8. Mai 2004, 10:12
Hallo, alle Beteiligten
@Herrn Knöpfel
Hier wird das auch so gemacht, allerdings sehen Sie selbst, wie das nach ggf. Umschaltung aussieht (gleiches HS)
Bitte die "Stops" beachten und die Statusfolgen - einmal HS "short" und das andere mal HS "out" ...
Bild 1 TP-DF
Bild 2 IB-DF
@Roti
Das nutzen wir längst nicht mehr als "Notversorgung" sondern als Hauptversorgung seit ORM, weil sicherer. TP läuft hier als "derzeit schlechte" Ersatzalternative.
Bei IB leisten wir uns für zusätzlich 4€ (also insges. 12€) auch die Markttiefe. Funzt soweit alles ganz gut, incl. ORM-Automatik - seit der TWS-ORM -Sync.
Danke, Herr Knöpfel !! - ich bekomme ein Bier für die beta-Verlusttests
) ) )
@Herrn Knöpfel
Umgekehrt, wenn der Feed des Brokers vorhanden ist, können Sie diesen ja auch für das HS verwenden.
Hier wird das auch so gemacht, allerdings sehen Sie selbst, wie das nach ggf. Umschaltung aussieht (gleiches HS)
Bitte die "Stops" beachten und die Statusfolgen - einmal HS "short" und das andere mal HS "out" ...
Bild 1 TP-DF
Bild 2 IB-DF
@Roti
Wie klappt die 'Notversorgung' mit dem IB Feed, den man für Eurex ab 8 EUR Monat haben kann?
Das nutzen wir längst nicht mehr als "Notversorgung" sondern als Hauptversorgung seit ORM, weil sicherer. TP läuft hier als "derzeit schlechte" Ersatzalternative.
Bei IB leisten wir uns für zusätzlich 4€ (also insges. 12€) auch die Markttiefe. Funzt soweit alles ganz gut, incl. ORM-Automatik - seit der TWS-ORM -Sync.
Danke, Herr Knöpfel !! - ich bekomme ein Bier für die beta-Verlusttests
) ) ) Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moneymaker« (8. Mai 2004, 10:27)
Samstag, 8. Mai 2004, 14:32
RE: Zuverlässigkeit Datenfeed
L&P-IB:
Im Hourly könnte es auch zu dem ein oder anderen Problem mit einem System kommen wenn man den Datenfeed switcht.Es kommt darauf an wie "elastisch" das system ist.Allerdings sollten sich die "Fehler" sich nicht so eklatant auswirken wie im Tickchart beispielsweise! IB kann nicht nachgeladen werden und der PC muss rund um die Uhr laufen-was er bei automatischen Orderrouting sowies tut. IB hat sehr wenig Ausfallquoten und wenn die Plattform ausfiel dann lag es oftmals an SPRINT (Provider USA). Stolpernde Ticks ect. konnte ich hier noch nicht feststellen.
Die Verbindung zu RTT ist im handumdrehen hergestellt und läuft stabil!
Hallo Udo,
danke, ich denke 'switchen' kommt nicht in Frage, deine Grafik sagt schon alles aus (auch die von moneymaker). Es gibt für Sierrachart das SC-Magic, hier werden für die wichtigsten IB-Futures die Daten rund um die Uhr gesammelt und wenn ich nicht irre kann man da für 10 EUR/Monat diese immer abrufen und dann kann ich ja TWS loslaufen lassen, der Preis entspricht ungefähr der Höhe des Stromverbrauchs wenn ich hier eine Server zur Aufzeichnung laufen lasse.
Leider können wir INV nicht SC-Format lesen, daß wurde hier aber schon mal besprochen. Du hast vollkommen Recht, eine 3-6 Monatshistorie ist Pflicht.
Hallo Frieder,
wie ich gesten geschieben habe hätte ich kein Problem für ein 'RTT for esignal' bspw. einmalig 490 EUR zu bezahlen damit Knöpfel Software seine Kosten gegenüber esignal decken kann, wenn im Gegenzug INV komfortabel und online aus esignal EoD und Realtime Daten importieren und verarbeiten könnte (also über COM). TPR ist schon ausgelaufen, nur noch EoD eine Zeit lang, aber das steht auch zur Diskussion.
Hallo moneymaker,
gut das IB-Feed dein Erstfeed ist, TPR ist ja dann der Backfillanbieter?! Habe aber kein ORM und Du schreibst 'ORM-Automatik - seit der TWS-ORM -Sync'; soll daß heissen das man über ORM und nicht über RTT auch den IB-Feed der Eurex einlesen kann? Es bleibt bei mir wohl nix übrig als immer den Markt zu beobachten, ist zwar mühsam aber bei 60min nicht so dramatisch wie bei Tickdaten
Erst wollte ich kein ORM weil stocknet nicht drin ist aber da IB ja noch eine Regionalbörse anbieten wird ist es wohl bald an der Zeit zu kaufen?
Viele Grüße
Roti
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roti« (8. Mai 2004, 14:34)
Samstag, 8. Mai 2004, 15:12
Hallo Roti!
Nur ganz kurz-ich möchte MM nicht vorweggreifen: Du kannst mit IB Daten genauso arbeiten wie mit TPR-eSignal-tenfore usw..nur das man keinen Backfill und anfangs keine Historie zur Verfügung hat-das ist der einzige Unterschied!
Die IB Daten werden auch per RTT aufgezeichnet und stehen ebenfalls als "auflaufende" Historie jederzeit zu Verfügung.Auch B/A Kurse können eingelesen werden.
RTT spaltet sich in vier Einheiten auf:
-RTT
-RTT für TPR
-RTT für BIS
-RTT-Tickdatenfilter
Das erste ist das "ursprüngliche RTT. Hiermit können DDEs, Vidiotextdaten,ASCII Daten usw. wirklich komfortabel eingelesen werden. Zudem stehen auch noch recht viel Steuerungsfeatures zu Verfügung.
Die beiden anderen Varianten sind "anbieterspezifisch". Die o.g. Einheiten sind im RTT Paket vollständig enthalten und müssen nicht zusätzlich bezahlt werden!
PS. Eurex Daten kosten 8,-€/Monat..Auch Globex-Daten können abgerufen-bzw. gesammelt werden. Das wäre der E-MINI (NQ,S&P usw..).Diese können bis 21:45 Uhr MEZ INTRADAY gehandelt werden!
soll daß heissen das man über ORM und nicht über RTT auch den IB-Feed der Eurex einlesen kann? Es bleibt bei mir wohl nix übrig als immer den Markt zu beobachten, ist zwar mühsam aber bei 60min nicht so dramatisch wie bei Tickdaten
Nur ganz kurz-ich möchte MM nicht vorweggreifen: Du kannst mit IB Daten genauso arbeiten wie mit TPR-eSignal-tenfore usw..nur das man keinen Backfill und anfangs keine Historie zur Verfügung hat-das ist der einzige Unterschied!
Die IB Daten werden auch per RTT aufgezeichnet und stehen ebenfalls als "auflaufende" Historie jederzeit zu Verfügung.Auch B/A Kurse können eingelesen werden.
RTT spaltet sich in vier Einheiten auf:
-RTT
-RTT für TPR
-RTT für BIS
-RTT-Tickdatenfilter
Das erste ist das "ursprüngliche RTT. Hiermit können DDEs, Vidiotextdaten,ASCII Daten usw. wirklich komfortabel eingelesen werden. Zudem stehen auch noch recht viel Steuerungsfeatures zu Verfügung.
Die beiden anderen Varianten sind "anbieterspezifisch". Die o.g. Einheiten sind im RTT Paket vollständig enthalten und müssen nicht zusätzlich bezahlt werden!
PS. Eurex Daten kosten 8,-€/Monat..Auch Globex-Daten können abgerufen-bzw. gesammelt werden. Das wäre der E-MINI (NQ,S&P usw..).Diese können bis 21:45 Uhr MEZ INTRADAY gehandelt werden!
Happy Trading
Samstag, 8. Mai 2004, 17:56
Hallo Roti,
ist alles so, wie Udo beschrieben!
Das ORM sammelt/liest keine Daten (noch nicht
)
Mit funzt alles ... meinte ich, seit Herr Knöpfel die TWS-ORM Synchronisation realisierte (in der neuesten Version enthalten) .
Hier ist es so:
IB-Daten kommen aus IB über RTT -> HS
HS->Signale an Ordermodul (ORM)
ORM->Orders an TWS
UND zwischen letzteren gibt es jetzt keine Statusunterschiede mehr!
Die TP-Daten laufen hier sicherheitshalber parallel mit.(Über TP-RTT eingelesen) Wenn allerdings IB ausfällt, kann man sowieso nur noch telefonieren oder via IB-Mobil glattstellen (falls nötig). Ob nötig/brisant zeigt dann der TP-Titel im Projekt.
@Udo
ich füttere auch den IB-Datensatz notfalls später mit den TP-Daten, nur um keine Lücken zu haben (falls mal keine Aufzeichnung war). Du kennst mein HS - da ist es nicht so wichtig) ) )
ist alles so, wie Udo beschrieben!
Das ORM sammelt/liest keine Daten (noch nicht
)Mit funzt alles ... meinte ich, seit Herr Knöpfel die TWS-ORM Synchronisation realisierte (in der neuesten Version enthalten) .
Hier ist es so:
IB-Daten kommen aus IB über RTT -> HS
HS->Signale an Ordermodul (ORM)
ORM->Orders an TWS
UND zwischen letzteren gibt es jetzt keine Statusunterschiede mehr!
Die TP-Daten laufen hier sicherheitshalber parallel mit.(Über TP-RTT eingelesen) Wenn allerdings IB ausfällt, kann man sowieso nur noch telefonieren oder via IB-Mobil glattstellen (falls nötig). Ob nötig/brisant zeigt dann der TP-Titel im Projekt.
@Udo
ich füttere auch den IB-Datensatz notfalls später mit den TP-Daten, nur um keine Lücken zu haben (falls mal keine Aufzeichnung war). Du kennst mein HS - da ist es nicht so wichtig
) ) )
Montag, 10. Mai 2004, 16:14
@ Thorsten
Kannst Du mal bitte eine Kurzinfo geben wann mit Stabilität seitens L&P Daten zu rechnen ist? Ich verwende viele Layouts in TSB so das ich nicht einfach auf IB Daten switchen kann weil Investox kein RENKO und P&F beinhaltet. Es ist natürlich nicht schön wenn der "Zug an jedem Provinzbahnhof anhält...
Kannst Du mal bitte eine Kurzinfo geben wann mit Stabilität seitens L&P Daten zu rechnen ist? Ich verwende viele Layouts in TSB so das ich nicht einfach auf IB Daten switchen kann weil Investox kein RENKO und P&F beinhaltet. Es ist natürlich nicht schön wenn der "Zug an jedem Provinzbahnhof anhält...
Happy Trading
Montag, 10. Mai 2004, 21:00
Hallo Frieder,
vielleicht ist es machbar das Du Deine HS auf IB umschreibst-falls notwendig?Momentan ist es m.M. empfehlenswert! Ich denke das es "Anlaufschwierigkeiten" bei hohen Datenaufkommen mit den US-Minis geben könnte. Ev. sind bei L&P Server über,-ausgelastet..was ich allerdings nur vermute da die Ausfälle meist zur selben Zeit kommen.
Trotz allen Frustes noch einen schönen Abend!
PS: Die 7 Pünktchen holst Du morgen doch locker wieder..
vielleicht ist es machbar das Du Deine HS auf IB umschreibst-falls notwendig?Momentan ist es m.M. empfehlenswert! Ich denke das es "Anlaufschwierigkeiten" bei hohen Datenaufkommen mit den US-Minis geben könnte. Ev. sind bei L&P Server über,-ausgelastet..was ich allerdings nur vermute da die Ausfälle meist zur selben Zeit kommen.
Trotz allen Frustes noch einen schönen Abend!
PS: Die 7 Pünktchen holst Du morgen doch locker wieder..
Happy Trading
Samstag, 12. Juni 2004, 20:50
L&p
Hallo Udo,
mag sein das Du bei Lenz einen 'guten' Tag erwischt hast und die Jungs jetzt Ihren Performancedurchhänger etwas überwunden haben. Meine Meinung ist das L&P drei wichtige Punkte zu beachten sind:
1. Ausfall der Daten (Server&IT&Sat) Nov 03 bis Mai 04 war nicht immer rümlich
2. 'Stottern' der Daten (Daten kommen ab & an schubweise) konnte man feststellen
3. Ist das wirklich das High oder Low des Tages gewesen sowie Timestap-Geschichten (Danke hier an Beachcomber)
dazu kommen noch Neben-Punkte wie:
4. wenn Ausfall werden die Daten die an der Eurex aber gehandelt wurden auch nachgeliefert, hier hatte ich gerade 2002 'schöne Erlebisse das diese von vwd und L&P nicht vorgehalten wurden bzw. nachgefordert wurden
5. zumindest im EoD Bereich keine Adjustage der Futureskontrakte möglich, im Realtimebereich sind gerade die Endlosfutures eingeführt worden über dessen Qualität ich nicht´s sagen kann
6. Kompetenz und Know-How im Vergleich zu US-Anbietern nicht ausreichend bzw. 'Kunde der immer wieder auf Schwächen hinweisst' wird abgewimmelt
7. ohne Ankündigung Schliessung des Forums bzw. im neuen Entwicklerforum löschen von 'kritischen' Beiträgen --> Zensur!
8. auch nicht gerade billig; bspw. TPR 35 EUR + 25 EUR EoD Daten > 1 Jahr in TPR + 19 EUR Profi-Chart (das eben nicht aus einem 'Guß' integriert ist) + 44 EUR Futures Eurex only + 9 EUR Euwax = 132 EUR; zahlt man gleich für 2 (!) Jahre bekommt man 12% Rabatt; wenn EOD < 1 Jahr und kein TSB nötig dann kommt man auf 88 EUR, US-Futures kosten meines Wissens nochmal zusätzlich 49 EUR
Überzeugt mich nicht bis auf das in Investox RTT bis zu 140 Tage Ticks geliefert werden können (gut das ist wirklich nicht schlecht), ein anderer deutscher Anbieter kann (ich bin da nicht Kunde - es geht aber um die Geschwindigkeit der Daten und Server&IT im Vergleich zu L&P:
Der qualitativ hochwertige Echtzeit-Datenstrom wird von der Firma XXX bereitgestellt. Da ausschliesslich Futureskurse übertragen werden und nicht zusätzlich auch noch Aktien - wie bei anderen Anbietern - wird die volle Bandbreite für maximale Übertragungsgeschwindigkeit der Kursdaten ausgenutzt. Dies kann sich in kritischen Situationen (zB. Datenstau, Überlastung Ihrer Internetverbindung) deutlich bemerkbar machen. Vergleichen Sie selbst die Geschwindigkeit unseres Highspeed Realtime Datenstromes mit anderen Anbietern !
Unsere Tickdaten können selbstverständlich auch Tick-by-Tick dargestellt werden. Einige Anbieter liefern zwar Tickdaten aus, bieten jedoch keinen Tickchart an, da die Daten systembedingt ungenau sind - ein Nachteil, wenn man bedenkt, dass der Tickchart oftmals schon frühzeitig Widerstand und Unterstützung erkennen lässt, während die übergeordneten Zeiteinheiten noch keinen Rückschluss auf das Kursverhalten an einer bestimmten Kursmarke zulassen.
Es ist halt sehr schade das INV hier nicht andocken kann oder darf, ein Futures-Scalper benötigt m.M. nach auch einen passenden Datenfeed.
Ganz zu schweigen von US-Anbietern die das können überzeugt mich das Angebot nicht. Frieder ich hoffe auch das RTT bald erweitert wird.
Was IB betrifft hast Du vollkommen Recht, aber IB Feed sollte zum Hauptfeed (esignal, Teletrader Pro, Reuters, etc.) als Zweitfeed dienen falls man auf einem 'Auge' blind ist
Ich hoffe das kostet mich jetzt nicht deine Unterstützung hier, aber jetzt bin ich schon zum zweiten mal heute der 'böse Bube' hier)
Gut ich gestehe das ich kein Scalper bin, darum kann ich im 60min Rahmen und EoD auch mit Daten die nicht ganz so genau sind auch 'leben' doch bei TPR habe ich seit 2002 so einiges erlebt, leider.
Viel Erfolg.
Roti
mag sein das Du bei Lenz einen 'guten' Tag erwischt hast und die Jungs jetzt Ihren Performancedurchhänger etwas überwunden haben. Meine Meinung ist das L&P drei wichtige Punkte zu beachten sind:
1. Ausfall der Daten (Server&IT&Sat) Nov 03 bis Mai 04 war nicht immer rümlich
2. 'Stottern' der Daten (Daten kommen ab & an schubweise) konnte man feststellen
3. Ist das wirklich das High oder Low des Tages gewesen sowie Timestap-Geschichten (Danke hier an Beachcomber)
dazu kommen noch Neben-Punkte wie:
4. wenn Ausfall werden die Daten die an der Eurex aber gehandelt wurden auch nachgeliefert, hier hatte ich gerade 2002 'schöne Erlebisse das diese von vwd und L&P nicht vorgehalten wurden bzw. nachgefordert wurden
5. zumindest im EoD Bereich keine Adjustage der Futureskontrakte möglich, im Realtimebereich sind gerade die Endlosfutures eingeführt worden über dessen Qualität ich nicht´s sagen kann
6. Kompetenz und Know-How im Vergleich zu US-Anbietern nicht ausreichend bzw. 'Kunde der immer wieder auf Schwächen hinweisst' wird abgewimmelt
7. ohne Ankündigung Schliessung des Forums bzw. im neuen Entwicklerforum löschen von 'kritischen' Beiträgen --> Zensur!
8. auch nicht gerade billig; bspw. TPR 35 EUR + 25 EUR EoD Daten > 1 Jahr in TPR + 19 EUR Profi-Chart (das eben nicht aus einem 'Guß' integriert ist) + 44 EUR Futures Eurex only + 9 EUR Euwax = 132 EUR; zahlt man gleich für 2 (!) Jahre bekommt man 12% Rabatt; wenn EOD < 1 Jahr und kein TSB nötig dann kommt man auf 88 EUR, US-Futures kosten meines Wissens nochmal zusätzlich 49 EUR
Überzeugt mich nicht bis auf das in Investox RTT bis zu 140 Tage Ticks geliefert werden können (gut das ist wirklich nicht schlecht), ein anderer deutscher Anbieter kann (ich bin da nicht Kunde - es geht aber um die Geschwindigkeit der Daten und Server&IT im Vergleich zu L&P:
Der qualitativ hochwertige Echtzeit-Datenstrom wird von der Firma XXX bereitgestellt. Da ausschliesslich Futureskurse übertragen werden und nicht zusätzlich auch noch Aktien - wie bei anderen Anbietern - wird die volle Bandbreite für maximale Übertragungsgeschwindigkeit der Kursdaten ausgenutzt. Dies kann sich in kritischen Situationen (zB. Datenstau, Überlastung Ihrer Internetverbindung) deutlich bemerkbar machen. Vergleichen Sie selbst die Geschwindigkeit unseres Highspeed Realtime Datenstromes mit anderen Anbietern !
Unsere Tickdaten können selbstverständlich auch Tick-by-Tick dargestellt werden. Einige Anbieter liefern zwar Tickdaten aus, bieten jedoch keinen Tickchart an, da die Daten systembedingt ungenau sind - ein Nachteil, wenn man bedenkt, dass der Tickchart oftmals schon frühzeitig Widerstand und Unterstützung erkennen lässt, während die übergeordneten Zeiteinheiten noch keinen Rückschluss auf das Kursverhalten an einer bestimmten Kursmarke zulassen.
Es ist halt sehr schade das INV hier nicht andocken kann oder darf, ein Futures-Scalper benötigt m.M. nach auch einen passenden Datenfeed.
Ganz zu schweigen von US-Anbietern die das können überzeugt mich das Angebot nicht. Frieder ich hoffe auch das RTT bald erweitert wird.
Was IB betrifft hast Du vollkommen Recht, aber IB Feed sollte zum Hauptfeed (esignal, Teletrader Pro, Reuters, etc.) als Zweitfeed dienen falls man auf einem 'Auge' blind ist
Ich hoffe das kostet mich jetzt nicht deine Unterstützung hier, aber jetzt bin ich schon zum zweiten mal heute der 'böse Bube' hier
)Gut ich gestehe das ich kein Scalper bin, darum kann ich im 60min Rahmen und EoD auch mit Daten die nicht ganz so genau sind auch 'leben' doch bei TPR habe ich seit 2002 so einiges erlebt, leider.
Viel Erfolg.
Roti
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roti« (12. Juni 2004, 20:52)
Samstag, 12. Juni 2004, 22:03
@Vuego
ich habe leider keinen direkten Vergleich der B/A Kurse. Beim Test L&P vs IB hat sich aber gezeigt, das sich im Spread LP vs B/A eine gewisse Routine einstellt-d.h. der Spread von LP ist ungefähr auch bei B/A vorhanden.Leider kann ich dies nicht mit Zahlen belegen aber es ist schwer anzunehmen.
@ ROTI
Es waren 4 Tage mitte Mai.
Die Stabilität hatte ich oben bereits erwähnt und als Minuspunkt angefügt. Allerdings ging es hier mehr darum ob L&P annehmbare für ein Handelssystem liefert oder auf dem Niveau von IB ist. Hierzu muss man klar sagen das dies nicht der Fall ist!
Der obere Vergleich wurde mit REUTERS TERMINAL erstellt.Terminal Daten bekommt man leider nicht für einen Sparpreis sondern muss dafür richtig bezahlen. Daher kann ich mir auch nicht vorstellen das der Datenanbieter XXX Terminal Daten günstig liefert und REUTERS Terminals überlegen ist!
Die Endloskontrakte werden nicht adjustiert! Investox wird m.W. die Adjustierung zukünftig erleichtern so das man dies selbst vornehmen kann bzw. schon adjustieren kann.
Hast Du schon mal mit einem US_Anbieter telefoniert und wo liegt deiner Meinung nach die Überlegenheit dieser -Anbieter wenn wir mal die Programmfeatures absehen-bzw. absehen müssen (wenn man vergleicht) weil L&P mit e-Signal dahingehend nicht vergleichbar ist!?
Einerseits ist das wirklich nicht so toll gewesen das Forum zu schliessen-andererseits würde ich persönlich meine Firma auch nicht im "Hinterhofslang" demontieren lassen! Kritik ist berechtigt aber sie sollte auch auf der sachlichen Ebene stattfinden! Was hier passiert ist...und was wurde erreicht?? Nichts..das Forum wurde dicht gemacht. Ich muss sagen das man hier nicht viel Phantasie brauchte um im voraus zu ahnen das dies folgen würde!
Wenn man wirklich hochwertige Komponenten möchte muss man dafür bezahlen, da gibt es nicht die grosse Auswahl. Gabi hat schon eine Kombination von HARD,- Software und Datenfeed vorgestellt. Daran muss man eben Mas nehmen.Im kleinen Preisbereich sollte man einen umfangreichen Vergleichstest vornehmen um die Aussage von Anbieter XXX zu überprüfen. Schreiben kann man viel-es muss sich auch erst mal Bewahrheiten und der Realität standhalten.
Der nächste Punkt ist die Datenübertragung an eine Drittsoftware wie Investox ect.
Ein Future Scalper benötigt im Grunde eine Standleitung ,LEVEL II und zum Scalpen einen BOOK TRADER (incl. LII Volumen B/A Spread-Price LEVEL/Volumen-one Klick Order) um den Spread zu traden.
All das bietet IB nicht oder nicht in ausreichender Form! Hierzu braucht man hochwertigere Daten und Handelsplattformen-und vor allen den direkten Zugriff auf die EUREX und nicht auf den Server des Brokers!
Wenn mit Scalpen Minimalbewegungen der Kurse gemeint ist sollte man ebenso auf hochwertige komponenten schauen-denn der "Scalper" ist -um seinen Tagesgewinn einzufahren auf hohe Kontraktanzahl angewiesen und da muss alles passen-vor allen dürfen keine minderwertigen Komponenten eingesetzt werden weil ein LOT im FDAX nicht gerade billig ist -und vor allen sehr ärgerlich wenn man das Geld wegen technischer Mängel der einen oder anderen Komponente verliert was bei richtiger Auswahl (aus technischer Sicht) vermeidbar wäre!
Wenn man sich mit 30/60 Minutencharts beschäftigt dann spielt das vorher genannte keine grosse Rolle.Der Gewinnhorizont ist viel breiter angelgt und die Trader sind meist über kurz oder lang Positionstrader denen 1 Punkt im FDAX mehr oder weniger "schnurzegal" ist wenn die Gewinnschwelle bei 20 Punkten liegt!
FAZIT: Das Gesamtpaket sollte stimmen und dazu muss man eine vernünftige Kombination finden. Es hilft nichts wenn 3 Komponenten hervorragend sind und ein Feature kann man schlicht und ergreifend vergessen.... Entweder man will Porsche fahren oder VW.. Früher hat es mal einen VW-Porsche gegeben..hat sich auch nicht bewährt!
Schönen Abend noch!
ich habe leider keinen direkten Vergleich der B/A Kurse. Beim Test L&P vs IB hat sich aber gezeigt, das sich im Spread LP vs B/A eine gewisse Routine einstellt-d.h. der Spread von LP ist ungefähr auch bei B/A vorhanden.Leider kann ich dies nicht mit Zahlen belegen aber es ist schwer anzunehmen.
@ ROTI
mag sein das Du bei Lenz einen 'guten' Tag erwischt hast und die Jungs jetzt Ihren Performancedurchhänger etwas überwunden haben.
Es waren 4 Tage mitte Mai.
Meine Meinung ist das L&P drei wichtige Punkte zu beachten sind:
1. Ausfall der Daten (Server&IT&Sat) Nov 03 bis Mai 04 war nicht immer rümlich
2. 'Stottern' der Daten (Daten kommen ab & an schubweise) konnte man feststellen
Die Stabilität hatte ich oben bereits erwähnt und als Minuspunkt angefügt. Allerdings ging es hier mehr darum ob L&P annehmbare für ein Handelssystem liefert oder auf dem Niveau von IB ist. Hierzu muss man klar sagen das dies nicht der Fall ist!
3. Ist das wirklich das High oder Low des Tages gewesen sowie Timestap-Geschichten (Danke hier an Beachcomber)
Der obere Vergleich wurde mit REUTERS TERMINAL erstellt.Terminal Daten bekommt man leider nicht für einen Sparpreis sondern muss dafür richtig bezahlen. Daher kann ich mir auch nicht vorstellen das der Datenanbieter XXX Terminal Daten günstig liefert und REUTERS Terminals überlegen ist!
5. zumindest im EoD Bereich keine Adjustage der Futureskontrakte möglich, im Realtimebereich sind gerade die Endlosfutures eingeführt worden über dessen Qualität ich nicht´s sagen kann
Die Endloskontrakte werden nicht adjustiert! Investox wird m.W. die Adjustierung zukünftig erleichtern so das man dies selbst vornehmen kann bzw. schon adjustieren kann.
6. Kompetenz und Know-How im Vergleich zu US-Anbietern nicht ausreichend bzw. 'Kunde der immer wieder auf Schwächen hinweisst' wird abgewimmelt
Hast Du schon mal mit einem US_Anbieter telefoniert und wo liegt deiner Meinung nach die Überlegenheit dieser -Anbieter wenn wir mal die Programmfeatures absehen-bzw. absehen müssen (wenn man vergleicht) weil L&P mit e-Signal dahingehend nicht vergleichbar ist!?
7. ohne Ankündigung Schliessung des Forums bzw. im neuen Entwicklerforum löschen von 'kritischen' Beiträgen --> Zensur!
Einerseits ist das wirklich nicht so toll gewesen das Forum zu schliessen-andererseits würde ich persönlich meine Firma auch nicht im "Hinterhofslang" demontieren lassen! Kritik ist berechtigt aber sie sollte auch auf der sachlichen Ebene stattfinden! Was hier passiert ist...und was wurde erreicht?? Nichts..das Forum wurde dicht gemacht. Ich muss sagen das man hier nicht viel Phantasie brauchte um im voraus zu ahnen das dies folgen würde!
Wenn man wirklich hochwertige Komponenten möchte muss man dafür bezahlen, da gibt es nicht die grosse Auswahl. Gabi hat schon eine Kombination von HARD,- Software und Datenfeed vorgestellt. Daran muss man eben Mas nehmen.Im kleinen Preisbereich sollte man einen umfangreichen Vergleichstest vornehmen um die Aussage von Anbieter XXX zu überprüfen. Schreiben kann man viel-es muss sich auch erst mal Bewahrheiten und der Realität standhalten.
Der nächste Punkt ist die Datenübertragung an eine Drittsoftware wie Investox ect.
Ein Future Scalper benötigt im Grunde eine Standleitung ,LEVEL II und zum Scalpen einen BOOK TRADER (incl. LII Volumen B/A Spread-Price LEVEL/Volumen-one Klick Order) um den Spread zu traden.
All das bietet IB nicht oder nicht in ausreichender Form! Hierzu braucht man hochwertigere Daten und Handelsplattformen-und vor allen den direkten Zugriff auf die EUREX und nicht auf den Server des Brokers!
Wenn mit Scalpen Minimalbewegungen der Kurse gemeint ist sollte man ebenso auf hochwertige komponenten schauen-denn der "Scalper" ist -um seinen Tagesgewinn einzufahren auf hohe Kontraktanzahl angewiesen und da muss alles passen-vor allen dürfen keine minderwertigen Komponenten eingesetzt werden weil ein LOT im FDAX nicht gerade billig ist -und vor allen sehr ärgerlich wenn man das Geld wegen technischer Mängel der einen oder anderen Komponente verliert was bei richtiger Auswahl (aus technischer Sicht) vermeidbar wäre!
Wenn man sich mit 30/60 Minutencharts beschäftigt dann spielt das vorher genannte keine grosse Rolle.Der Gewinnhorizont ist viel breiter angelgt und die Trader sind meist über kurz oder lang Positionstrader denen 1 Punkt im FDAX mehr oder weniger "schnurzegal" ist wenn die Gewinnschwelle bei 20 Punkten liegt!
FAZIT: Das Gesamtpaket sollte stimmen und dazu muss man eine vernünftige Kombination finden. Es hilft nichts wenn 3 Komponenten hervorragend sind und ein Feature kann man schlicht und ergreifend vergessen.... Entweder man will Porsche fahren oder VW..
Früher hat es mal einen VW-Porsche gegeben..hat sich auch nicht bewährt! Schönen Abend noch!
Happy Trading
Montag, 5. Juli 2004, 23:55
Hallo Udo,
das war meine Kernfrage!
Die Aussage ist so sehr gefährlich... Wie sieht die Realität aus?
Vergleich für den 5.7.2004 (Ticks):
Lenz & Partner / IB
BUND
ASK 5596 / 5622
BID 5558 / 5585
LP 3411 / 3293
FDAX
ASK 8893 / 8940
BID 8023 / 8065
LP 5940 / 5012
Für LP liefert L&P in der Tat mehr Daten, aber bei den wichtigen B/A-Kursen liegt IB zumindest für den heutigen Tag geringfügig vorne.
Und an der Stabilität ist bei IB ohnehin nichts zu bemängeln.
Vuego
das war meine Kernfrage!
Hast Du die Möglichkeit Aussagen zu B/A zu machen?
Da jetzt zwei Datenfeeds ähnliche Ergebnisse zeigen muss ganz klar von IB Daten für enge System abgeraten werden.Hier besteht seitens IB Handlungsbedarf!
Die Aussage ist so sehr gefährlich... Wie sieht die Realität aus?
Vergleich für den 5.7.2004 (Ticks):
Lenz & Partner / IB
BUND
ASK 5596 / 5622
BID 5558 / 5585
LP 3411 / 3293
FDAX
ASK 8893 / 8940
BID 8023 / 8065
LP 5940 / 5012
Für LP liefert L&P in der Tat mehr Daten, aber bei den wichtigen B/A-Kursen liegt IB zumindest für den heutigen Tag geringfügig vorne.
Und an der Stabilität ist bei IB ohnehin nichts zu bemängeln.
Vuego