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Tai-Pan
unregistriert
Roti
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Roti« (9. April 2004, 21:52)
Zitat
bei dem Datenvergleich bitte beachten, welche Daten verglichen werden. Vendor-Feed oder Terminal-Feed.
Zitat
Die unterscheiden sich erheblich in der Tickanzahl. Die Eurex fasst beim Vendor-Feed zusammen bzw. sendet den letzten Kurs einer Sekunde.
.Zitat
Auch würde ich nicht unbedingt den Future nehmen, sondern Xetra-Dax-Werte. das macht die Datenmenge überschaubarer
Zitat
Die Eurex fasst beim Vendor-Feed zusammen bzw. sendet den letzten Kurs einer Sekunde
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zuerst mal Entschuldigung falls ich mich in meiner Antwort im Ton vergreife, ich hoffe wir können weiterhin Freunde bleiben.
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Es wäre aber auch eine heiden Arbeit in Investox eine Plausibilitätsprüfung für Daten zu integrieren, Profis prüfen aber immer die Qualität, denn was das für Backtest und Einsatz bedeutet muss ich hier ja nicht erklären.
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Darum sollten Spezialisten immer einen professionellen Anbieter wählen, das kann sich dann durchaus im Ernstfall auszahlen, da ich aber kein Scalper bin kann ich dir jetzt aber auch keinen passenden Anbieter empfehlen, leider.
Zitat
Auch würde ich nicht unbedingt den Future nehmen, sondern Xetra-Dax-Werte. das macht die Datenmenge überschaubarer.
Tai-Pan
unregistriert
Zitat
Es wäre aber auch eine heiden Arbeit in Investox eine Plausibilitätsprüfung für Daten zu integrieren, Profis prüfen aber immer die Qualität, denn was das für Backtest und Einsatz bedeutet muss ich hier ja nicht erklären.
Zitat
Diese Prüfung fällt m.A nicht in den Rahmen von Hr. Knöpfels Arbeit.
Zitat
Mich wundert auf jeden Fall, dass das Thema hier im Board bis jetzt so wenig Resonanz fand.
Zitat
denn sonst die filigransten NN und kompliziertesten HS, wenn sie auf Sand gebaut sind
Zitat
Aber vielleicht haben sich ja auch alle anderen - wie ich - längst selbst irgendwie beholfen ?
Zitat
Saubere und schnelle Daten in 1a Qualität (keine Lücken, keine Aussetzer)
so gibt es u.a. einen automatischen Endloskontrakt!
Das Produkt wird mit DDE & ExcelMakros kommen und um die 250-300 Euro pro Monat kosten.
Datenabruf: 20 Jahre EOD-Historien / 1 Jahr Tickdaten!!
Die Daten werden wohl dann via Reuters per Internet in eine Datenbank auf den lokalen Rechner eingelesen, RTT müsste dann daraus übernehmen können.
Zitat
dem Entwickler der Software für die Systementwicklung sicher am wenigsten von allen , aber doch insofern, als dass er es dem Systementwickler idealerweise so leicht wie möglich macht, die nötigen Datenchecks vorzunehmen.
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Bedeutung hätten erfolgte Datenchecks aus meiner Sicht auch für die Evaluierung von Fremd-Handelssystemen, da sie prinzipiell ein Qualitätskriterium für Handelssysteme darstellen.
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Vielleicht knackt ja heute Abend jemand den Oster-Jackpott im Lotto..
Steff
unregistriert
Zitat
Deine Erfahrungen mit den 2 Datenfeeds verschiedener Anbieter kann ich bestätigen. Ich bin dazu übergegangen, die Handelssysteme primär auf den Feed zu entwickeln, mit dem sie später real gehandelt werden sollen
Roti
unregistriert
Zitat
Ich weiß nicht, wie groß mein Vertrauen in ein HS wäre, das mit einem Datenfeed profitabel ist, mit einem anderen jedoch wieder nicht.
Um diesen Umstand im Backtetst zu berücksichtigen, müsste man ja komplette Datenhistorien, die unterschiedliche Realtimefeeds als Quelle haben, bereit halten.
Was dann noch bleibt, ist die Tatsache daß sich die Beschaffenheit/Qualität des ausgewählten Datenfeeds jederzeit ändern kann - evtl. ohne daß dies sofort erkennbar ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (10. April 2004, 20:52)
Frieder
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (11. April 2004, 12:39)
Steff
unregistriert
Zitat
Die Abweichungen lassen sich reduzieren, wenn man die Datenfeeds für die Backtests vorab sorgfältig auf Fehler prüft und sie berreinigt.
Roti
unregistriert
Zitat
Hallo,
das Thema "Daten" scheint ja ein wirkliches Problem zu sein..
Fakt ist das der Anbieter saubere Daten liefern sollte.Daten die nur ab und an kommen und bei denen die Häfte fehlt sind ganz klar (weder für den diskretionären Trader und für den Systementwickler schon gleich zweimal nicht) nicht zu gebrauchen und verschwenden nur Speicherplatz auf der HD. M.E. ist es nicht so tragisch wenn die Anzahl der übermittelten Titel schmilzt-hauptsache die Daten sind pünktlich und sauber!Fraglich ist aber auch wie der "Zulieferer" der Datenabieter arbeitet!?